[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 k;)mc+ ~+  
　　1.1　风险与风险管理 Mc$rsqDz  
　　1.1.1　风险、收益与损失 eC L_c>3!  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 C &y 2I  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 }>V
=J aG  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 Gl[1K/,*  
　　1.2.1　信用风险 0G2Y_A&e**  
　　1.2.2　市场风险 $xcZ{C  
　　1.2.3　操作风险 #zBqj;p  
　　1.2.4　流动性风险 D0z[h(m  
　　1.2.5　国家风险 4;eD}g
  
　　1.2.6　声誉风险 W=OryEV?  
　　1.2.7　法律风险 }w-M.  
　　1.2.8　战略风险 LXPO@2QF  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 ]Tg@wMgI  
　　1.3.1　风险分散 bm4Bq>*=U  
　　1.3.2　风险对冲 T8x8TN"  
　　1.3.3　风险转移 7>0u N|  
　　1.3.4　风险规避 _x^rHADp  
　　1.3.5　风险补偿 %s^1de  
　　1.4　商业银行风险与资本 M^>l>?#rl  
　　1.4.1　资本的概念和作用 iyXd"O  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 VL'wrgk  
　　1.4.3　经济资本及其应用 WWo"De@  
　　1.5　风险管理的数理基础 t)rPXvx}!  
　　1.5.1　收益的计量 7S=,#  
　　l 绝对收益 5%}!z~8Y4  
　　l 百分比收益率 {FS)f  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 A}&YK,$5ED  
　　l 预期收益率 b#R$P]dr=  
　　l 方差和标准差 gsl_aW!  
　　l 正态分布 "S*@._   
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 oN%zpz;OR  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 %d%?\jVb  
　　2.1　商业银行风险管理环境 %~8f0B|im  
　　2.1.1　商业银行公司治理 oe0YxSauL  
　　2.1.2　商业银行内部控制 g1.u1}  
　　2.1.3　商业银行风险文化 ~*<`PDO?  
　　2.1.4　商业银行管理战略 .D\oKhV(  
　　2.2　商业银行风险管理组织 'c
Q,;y  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 y` '#gH  
　　2.2.2　监事会 Q1rEUbvCE  
　　2.2.3　高级管理层 dQ9W40g1  
　　2.2.4　风险管理部门 {9.UeVz  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 OEXa}K#  
　　l 财务控制部门 A1`6+8}o;b  
　　l 内部审计部门 MI(;0  
　　l 法律/合规部门 w5 ]lU  
　　l 外部监督机构 7J ?s&x  
　　2.3　商业银行风险管理流程 kqxq'Aq)d  
　　2.3.1　风险识别/分析 5`gVziS!S  
　　2.3.2　风险计量/评估 ;[[6[i  
　　2.3.3　风险监测/报告 MNb9~kM  
　　2.3.4　风险控制/缓释 c~;VvYu  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 noEl+5uY  
　　第3章　信用风险管理 _\Z'Yl  
　　3.1　信用风险识别 dU
2;   
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 B3u/ y
 
　　l 单一法人客户的基本信息分析 PHY!yc-LjV  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 a1/+C$ oB  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 PAtv#)h  
　　l 单一法人客户的担保分析 TW70z]B  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 YRr,{[e  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 0a#v}w^*  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 5??}9  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 Uxi
k&M  
　　l 个人客户的基本信息分析 -3azA7tzz  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 !!)$?R;1  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 kWy@wPqms  
　　l 宏观经济因素 J

YA>Q&  
　　l 行业风险 4 2DMmwB   
　　l 区域风险 O8_!!Qd  
　　3.2　信用风险计量 l^B4.1rT  
　　3.2.1　客户信用评级 %7w8M{I R3  
　　l 客户信用评级的基本概念 WBkx!{\z  
　　l 客户信用评级的发展 +G[zE  
　　l 违约概率模型 y'I m/{9U  
　　3.2.2　债项评级 #s15AyKz5  
　　l 违约风险暴露 Xw< ;)m  
　　l 违约损失率 o?t
H[  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 W[ W)q%[)  
　　l 违约相关性 e84%Y8,0  
　　l 信用风险组合计量模型 nvXjW@)`  
　　l 信用风险组合的压力测试 kR^h@@'F"  
　　3.2.4　国家风险主权评级 Ip=QtNW3 \  
　　3.3　信用风险监测与报告 XMT@<'fI  
　　3.3.1　风险监测对象 #N>66!/V  
　　l 单一客户风险监测 o$Nhx_F  
　　l 组合风险监测 !Ko>   
　　3.3.2　风险监测主要指标 Mx`';z8~  
　　l 不良资产/贷款率 |YyNqwP`,  
　　l 预期损失率 &FT`z"^  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 ?wCX:?g  
　　l 贷款风险迁徙率 Zv=pS (9  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 % XZ&(  
　　l 贷款损失准备充足率 -PGxG 8S  
　　3.3.3　风险预警 !6RDq`  
　　l 风险预警的程序和主要方法 CI$z+zN  
　　l 行业风险预警 92A9gY
  
　　l 区域风险预警 As,e.V5!  
　　l 客户风险预警 N[Ei%I  
　　3.3.4　风险报告 ruB D ^-  
　　l 风险报告的职责和路径 G)t-W%D&  
　　l 风险报告的主要内容 ty rP[y  
　　3.4　信用风险控制 "-dA\,G  
　　3.4.1　限额管理 CMOyK^(e  
　　l 单一客户授信限额管理 r<!nU&FPD:  
　　l 集团客户授信限额管理 X9]} UX  
　　l 国家与区域限额管理 HF_8661g  
　　l 组合限额管理 Lw_|o[I}  
　　3.4.2　信用风险缓释 PsXCpyY!s  
　　l 合格抵质押品 ~+Pe=~a[  
　　l 合格净额结算 lN,a+S/'  
　　l 合格保证和信用衍生工具 L3xN#W;m7  
　　l 信用风险缓释工具池 $ B&ZnZ?  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 3Wv^{|^  
　　l 授信权限管理 0zSz[;A  
　　l 贷款定价 KA?%1s(kJ  
　　l 信贷审批 h4|}BGO  
　　l 贷款转让 QSa#}vCp*  
　　l 贷款重组 6o3#<ap<  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 (B\ UZb  
　　l 资产证券化 jaKW[@<  
　　l 信用衍生产品 bo\Ah/.  
　　3.5　信用风险资本计量 o
e 6-F)+  
　　3.5.1　标准法 Z@&%"nO  
　　3.5.2　内部评级法 gH'hA'  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 :?g+\:`/0j  
　　3.5.4　经济资本管理 4* >j:1  
　　第4章　市场风险管理 m[3c,Axl7  
　　4.1　市场风险识别 )lS04|s  
　　4.1.1　市场风险特征与分类
1v`|mU}i,  
　　l 利率风险 p!^K.P1 '  
　　l 汇率风险 WlvT&W  
　　l 股票价格风险 ")i)vXF'  
　　l 商品价格风险 5o>`7(t`  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 UWV%y P  
　　l 即期 $6wSqH?q  
　　l 远期 l9a81NF{s  
　　l 期货 W4
d32+V  
　　l 互换 _",(!(  
　　l 期权 `:V'E> B  
　　4.1.3　资产分类 pInEB6L.P  
　　l 交易账户和银行账户 -wV2 79^b  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 n(eo_.W2|  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 vCJa%}  
　　4.2　市场风险计量 ;)CN=J !  
　　4.2.1　基本概念 ,iP YsW]5  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 3Q=\W<Wu  
　　l 敞口 HB5-B XBU  
　　l 久期 8uLS7\,$z  
　　l 收益率曲线 IBJNs$  
　　4.2.2　市场风险计量方法 ^`";GnH0  
　　l 缺口分析 klFS3G  
　　l 久期分析 FVrB#Hw~  
　　l 外汇敞口分析 (P-^ PNz&  
　　l 风险价值 i^.eX VV/  
　　l 敏感性分析 a4~ B  
　　l 压力测试 2!B|w8ar  
　　l 情景分析 ez[x8M>  
　　l 事后检验 j;
_  
　　4.3　市场风险监测与控制 ;iKtv+"  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 Pm)*zdZ8  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 6#CswSpS  
　　l 市场风险报告的内容和种类 l_
:P|  
　　l 市场风险报告的路径和频度 7UW\|r  
　　4.3.3　市场风险控制 lD[@D9  
　　l 限额管理 [y'blCb  
　　l 风险对冲 bs)wxU`Q*  
　　l 经济资本配置 !PEKMDh  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 |w* s:p  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 E :**gvfq  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 Icg-rwa<Z  
　　第5章　操作风险管理 `+\$  
　　5.1　操作风险识别 Z@Q*An  
　　5.1.1　操作风险分类 g&2g>]  
　　l 人员因素 vMou`[\WlJ  
　　l 内部流程 oydP}X  
　　l 系统缺陷

1%B9xLq  
　　l 外部事件 4uoZw3 O  
　　5.1.2　操作风险识别方法 u]Vt>Yw u  
　　l 自我评估法 )?#K0o[<  
　　l 因果分析模型 >_yL@^  
　　5.2　操作风险评估 {*O+vtir%  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 MjC<N[WO>N  
　　5.2.2　操作风险评估方法 zu @|"f^`  
　　l 自我评估法 ~"
`e9Im  
　　l 关键风险指标法 N^oP,^+U  
　　5.3　操作风险控制
N)Q_z9b=  
　　5.3.1　操作风险控制环境 jH<Sf: Y(  
　　l 公司治理 Kj @<$ChZw  
　　l 内部控制 \^ds e  
　　l 合规文化 JX5/PCO  
　　l 信息系统 y<- ]'Yts  
　　5.3.2　操作风险缓释 v\?J=|S+  
　　l 连续营业方案 GZrN,M  
　　l 商业保险 1K@ieVc  
　　l 业务外包 LZ_VLW9wE  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 nN<,rN{:  
　　l 柜台业务 t`Z3*?UqI  
　　l 法人信贷业务 /fT"WaTEK  
　　l 个人信贷业务 # !O)-dyF  
　　l 资金交易业务 F6yFKNK!n  
　　l 代理业务 7_s+7x =  
　　5.4　操作风险监测与报告 ?o+%ckH  
　　5.4.1　风险监测
G^dp9A  
　　5.4.2　风险报告 QEt"T7a[/  
　　5.5　操作风险资本计量 V||b%Cb1g  
　　5.5.1　标准法 ?y>ji1  
　　5.5.2　替代标准法 xgIb6<qwY  
　　5.5.3　高级计量法 q9ra  
　　第6章　流动性风险管理 }1 qQ7}v  
　　6.1　流动性风险识别 VZcW 3/Y  
　　6.1.1　资产负债期限结构 8493Sw  
　　6.1.2　资产负债币种结构 OjlX<y.  
　　6.1.3资产负债分布结构 (y!bvp[" m  
　　6.2　流动性风险评估 _w? !Mu  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 )HE{`yiLL  
　　6.2.2　现金流分析法 BXdk0  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 #b428-  
　　l 缺口分析法 MFa/%O_*  
　　l 久期分析法 NCi~. I  
　　6.3　流动性风险监测与控制 6}R*7iMs  
　　6.3.1　流动性风险预警 9;{(. K  
　　6.3.2　压力测试 W3UxFs]$  
　　6.3.3　情景分析
3)W_^6>bM  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 o[Qb/ 7  
　　l 本币的流动性风险管理 P/ 6$TgQ  
　　l 外币的流动性风险管理 "0PsCr}!  
　　l 制定流动性应急计划 NYHK>u/5c  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 T$u
'+* Xx  
　　7.1　声誉风险管理 %b*N.v1+  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 jcj8w  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 .E^w,
o  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 T<Xw[PEnP  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 iQ Xlz]'  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 %D#&RS  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 Ow>u!P!  
　　7.2　战略风险管理 !`Kg&t [&V  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 EQ^]W-gN  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 J2x}@p  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 r{r~!=u  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 9kWI2cLzQt  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 b6k_u9m^E  
　　第8章　银行监管与市场约束 H
EFgEYlO  
　　8.1　银行监管 [8Y7Q5Had  
　　8.1.1　银行监管的内容 > i  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 /hqn>t  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 =C,DR4xh  
　　8.1.2　银行监管的方法 Iv3O8GU  
　　l 市场准入 gd#R7[AVi  
　　l 资本监管 U'F}k0h?\'  
　　l 监督检查 V]J"v#!{  
　　l 风险评级 B6&[_cht  
　　8.1.3　银行监管的规则 0!YVRit\N  
　　l 银行监管法规体系 lbt8S.fx  
　　l 银行监管的最佳做法 =TEe:%mN  
　　8.2　市场约束 6 L4\UTr  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 iB W:t  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 U`3?bhzua  
　　l 信息披露要求 /dg?6XT/  
　　8.2.2　外部审计 J/Y9X,  
　　l 外部审计的内容 T5}3Y3G,6  
　　l 外部审计与信息披露的关系 -E6av|c,F  
　　l 外部审计与监督检查的关系 x*F-d2D