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[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲(2010版) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-23
— 本帖被 阿文哥 从 银行从业资格考试 移动到本区(2012-05-24) —
  第1章  风险管理基础 ^/+sl-6/F  
  1.1 风险与风险管理 x<l1s  
  1.1.1 风险、收益与损失  j0GI[#  
  1.1.2 风险管理与商业银行经营 `4=b|N+b"  
  1.1.3 商业银行风险管理的发展 zaZnL7ZJX  
  1.2 商业银行风险的主要类别 @.{  
  1.2.1 信用风险 x\%eg w  
  1.2.2 市场风险 zxh"@j$?  
  1.2.3 操作风险 >&VL2xLy  
  1.2.4 流动性风险 sHF vzE%  
  1.2.5 国家风险 u62sq: GjH  
  1.2.6 声誉风险 1mX*0>  
  1.2.7 法律风险 a :fHTU=\p  
  1.2.8 战略风险 Rc 4EF HL  
  1.3 商业银行风险管理的主要策略 Yx"z&J9 p  
  1.3.1 风险分散  g{%';  
  1.3.2 风险对冲 )=D&NO67Pq  
  1.3.3 风险转移 qEAF!iB]L  
  1.3.4 风险规避 WdT|xf.Q&  
  1.3.5 风险补偿 cC4T3]4l '  
  1.4 商业银行风险与资本 82X.  
  1.4.1 资本的概念和作用 +@Y[i."^J  
  1.4.2 监管资本与资本充足率要求 q :bKT#\  
  1.4.3 经济资本及其应用 8VZ-`?p  
  1.5 风险管理的数理基础 .bE,Q9:  
  1.5.1 收益的计量 =Wf@'~K0k"  
  l 绝对收益 .H"hRYPC?  
  l 百分比收益率 -)oBh  
  1.5.2 常用的概率统计知识 V|AE~R^  
  l 预期收益率 ]c)SVn$6  
  l 方差和标准差 :m d3@r']  
  l 正态分布 ng *%1;P  
  1.5.3 投资组合分散风险的原理 ,<1*  
  第2章 商业银行风险管理基本架构 .6K>"  
  2.1 商业银行风险管理环境 K>[H@|k\k  
  2.1.1 商业银行公司治理 W%1S:2+Kl  
  2.1.2 商业银行内部控制 .N=hA  
  2.1.3 商业银行风险文化 K(gj6SrjV  
  2.1.4 商业银行管理战略 i7 rq;t<  
  2.2 商业银行风险管理组织 W(aRO  
  2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 ZhsZy wM  
  2.2.2 监事会 8|({ _Z  
  2.2.3 高级管理层 hptuTBD  
  2.2.4 风险管理部门 to3J@:V8e  
  2.2.5 其他风险控制部门/机构 9HX+sB M  
  l 财务控制部门 T Rw6$CR  
  l 内部审计部门 "|%9xGX|D  
  l 法律/合规部门 2? QJh2  
  l 外部监督机构 ??Zmj:8E'  
  2.3 商业银行风险管理流程 O@iW?9C+  
  2.3.1 风险识别/分析 tWn m{mF  
  2.3.2 风险计量/评估 >K :"[?  
  2.3.3 风险监测/报告 ^{:jY, ?]  
  2.3.4 风险控制/缓释 L2'd sOn  
  2.4 商业银行风险管理信息系统 d 4]%Wdvf  
  第3章 信用风险管理 <+gl"lG  
  3.1 信用风险识别 86#mmm)  
  3.1.1 单一法人客户信用风险识别 >x4[7YAU{  
  l 单一法人客户的基本信息分析 }&DB5M  
  l 单一法人客户的财务状况分析 !dY:S';~  
  l 单一法人客户的非财务因素分析 pGY]Vw Y  
  l 单一法人客户的担保分析 ?Z>.G{Wm@  
  3.1.2 集团法人客户信用风险识别 * Xoscc  
  l 集团法人客户的整体状况分析 d|]O<]CG_  
  l 集团法人客户的信用风险特征 aLi_Hrb9  
  3.1.3 个人客户信用风险识别 K//T}-Uub  
  l 个人客户的基本信息分析 .gGvyscdH;  
  l 个人信贷产品分类及风险分析 ,SF.@^o@a  
  3.1.4 贷款组合的信用风险识别 1>w^ q`P  
  l 宏观经济因素 .KucjRI  
  l 行业风险 n=? 0g;1!  
  l 区域风险 A Vm{#^p[(  
  3.2 信用风险计量 -j_I_  
  3.2.1 客户信用评级 @f{_=~+  
  l 客户信用评级的基本概念 Y#&0x_Z  
  l 客户信用评级的发展 s)YP%vn#  
  l 违约概率模型 [OZ=iz.  
  3.2.2 债项评级 ouVjZF@kS  
  l 违约风险暴露 yd ND$@; Z  
  l 违约损失率 =6L*!JP<  
  3.2.3 信用风险组合的计量 ge):<k_  
  l 违约相关性 4su_;+]  
  l 信用风险组合计量模型 K- I\P6R`  
  l 信用风险组合的压力测试 LxlbD#<V  
  3.2.4 国家风险主权评级 w,Zx5bBg%  
  3.3 信用风险监测与报告 Y^6[[vaj2  
  3.3.1 风险监测对象 5m^Hi} S _  
  l 单一客户风险监测 P:(EU s}0  
  l 组合风险监测 /Pn.)Lxfl  
  3.3.2 风险监测主要指标 Ji6`-~ k  
  l 不良资产/贷款率 qX{X4b$  
  l 预期损失率 d)0LVa(  
  l 单一(集团)客户授信集中度 8.CKH4h  
  l 贷款风险迁徙率 =r@gJw:B  
  l 不良贷款拨备覆盖率 /*AJr  
  l 贷款损失准备充足率 sr+gD*@h  
  3.3.3 风险预警 E-sSRt  
  l 风险预警的程序和主要方法 [.;%\>Qk<  
  l 行业风险预警 "65||[=8  
  l 区域风险预警 V+O0k: o  
  l 客户风险预警 5, -pBep<  
  3.3.4 风险报告 Jf?S9r5Q  
  l 风险报告的职责和路径 .6#cDrK  
  l 风险报告的主要内容 drENkS=,  
  3.4 信用风险控制 ^r>f2 x  
  3.4.1 限额管理 i)7n c  
  l 单一客户授信限额管理 `u#;MUg  
  l 集团客户授信限额管理 4r1<,{gCS  
  l 国家与区域限额管理 ^E$(1><-a  
  l 组合限额管理 ut4r~~Ar  
  3.4.2 信用风险缓释 goDV2 alC^  
  l 合格抵质押品 *#lBQBH|.  
  l 合格净额结算 4YDT%_h0  
  l 合格保证和信用衍生工具 m']9Q3-  
  l 信用风险缓释工具池 x*me'?q  
  3.4.3 关键业务流程/环节控制 4<T*i{[  
  l 授信权限管理 'u(=eJ@1  
  l 贷款定价 (@)2PO /  
  l 信贷审批 d&[iEU  
  l 贷款转让 s>jr1~~3O_  
  l 贷款重组 V(;55ycr  
  3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 ;Y'8:ncDn  
  l 资产证券化 K`Bq(z?/  
  l 信用衍生产品 'y4zBLY  
  3.5 信用风险资本计量 j-J(C[[9  
  3.5.1 标准法 rH$eB/#F  
  3.5.2 内部评级法 i}PK $sa#c  
  3.5.3 内部评级体系的验证 @up&q  
  3.5.4 经济资本管理 | }K  
  第4章 市场风险管理 &|Lh38s@$#  
  4.1 市场风险识别 {ExII<=6  
  4.1.1 市场风险特征与分类 0A#*4ap  
  l 利率风险 ^IX%dzM  
  l 汇率风险 + a-wv  
  l 股票价格风险 ePp[m zg6  
  l 商品价格风险 v:r D3=M-  
  4.1.2 主要交易产品及其风险特征 .E+OmJwD  
  l 即期 -7>^ rR V  
  l 远期 "7=bL7wM&  
  l 期货 C=N! z  
  l 互换 z,pNb%*O  
  l 期权 -$+,]t^GV  
  4.1.3 资产分类 Hf VHI1f  
  l 交易账户和银行账户 iv:,fkwG  
  l 资产分类的监管标准与会计标准 _*s~`jn{H  
  l 我国商业银行资产分类的现状 tg~A}1o`0  
  4.2 市场风险计量 In f9wq\  
  4.2.1 基本概念 3A-*vaySV  
  l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 .#*D!;f  
  l 敞口 {7vgHutp  
  l 久期 8y$5oD6g9  
  l 收益率曲线 %'N$l F"]  
  4.2.2 市场风险计量方法 `-VG ?J  
  l 缺口分析 O\6vVM[  
  l 久期分析 sffhPX\I  
  l 外汇敞口分析 jm + V$YBP  
  l 风险价值 O!;H}{[dg  
  l 敏感性分析 ,09DBxQq,  
  l 压力测试 oP/>ju  
  l 情景分析 xEjx]w/&  
  l 事后检验 5XDgs|8  
  4.3 市场风险监测与控制 O?CdAnhQc`  
  4.3.1 市场风险管理的组织框架 tcZa~3.  
  4.3.2 市场风险监测与报告 M~uMY+>   
  l 市场风险报告的内容和种类 i8K_vo2Z)  
  l 市场风险报告的路径和频度 K[kds`  
  4.3.3 市场风险控制 Qh*)pt]n  
  l 限额管理 d$w(-tV42  
  l 风险对冲 ;;:">@5  
  l 经济资本配置 Gb;99mE  
  4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 tl|ijR  
  4.4.1 市场风险监管资本计量 S+r^B?a<oM  
  4.4.2 经风险调整的绩效评估 jh[ #p?:  
  第5章 操作风险管理 -$. 0Dc)3!  
  5.1 操作风险识别 rn;<HT  
  5.1.1 操作风险分类 yE#g5V&  
  l 人员因素 E Zi&]  
  l 内部流程 j !`B'{cH  
  l 系统缺陷 Z:!IX^q;}n  
  l 外部事件 C,fY.CeI  
  5.1.2 操作风险识别方法 J,??x0GDx,  
  l 自我评估法 jgG $'|s}  
  l 因果分析模型 ?=<~^Lk  
  5.2 操作风险评估 CphF v!k'Z  
  5.2.1 操作风险评估要素和原则 ]Ko^G_ Rm  
  5.2.2 操作风险评估方法 Qlw>+y-i  
  l 自我评估法 qe<Hfp/p  
  l 关键风险指标法 yNBv-oe5  
  5.3 操作风险控制 P1MvtI4gm  
  5.3.1 操作风险控制环境 uQnT[\k?  
  l 公司治理 C0QM#"[  
  l 内部控制 oe9lF*$/  
  l 合规文化 =-w;z x  
  l 信息系统 m^<p8KZ  
  5.3.2 操作风险缓释 H(b)aw^(%  
  l 连续营业方案 AotCX7T2T  
  l 商业保险 vwmBUix  
  l 业务外包 $E\^v^LW  
  5.3.3 主要业务操作风险控制 8] `Ru5nd  
  l 柜台业务 V C-d0E0  
  l 法人信贷业务 Nar>FR7ut  
  l 个人信贷业务 +1QK}H ~  
  l 资金交易业务 Xw t`(h[u  
  l 代理业务 4ZwKpQ 6  
  5.4 操作风险监测与报告 \|.7-X  
  5.4.1 风险监测 6kN:*  
  5.4.2 风险报告 `rlk|&T1  
  5.5 操作风险资本计量 -U >y   
  5.5.1 标准法 `PgdJrE  
  5.5.2 替代标准法 &dr@6-xaq  
  5.5.3 高级计量法 Ird|C[la  
  第6章 流动性风险管理 b5<okICD  
  6.1 流动性风险识别 3#c3IZ-;  
  6.1.1 资产负债期限结构 0mTr-`s  
  6.1.2 资产负债币种结构 X %4Kj[I^  
  6.1.3资产负债分布结构 E"6 X|I n  
  6.2 流动性风险评估 nn +_TMu  
  6.2.1 流动性比率/指标法 :QPf~\w?  
  6.2.2 现金流分析法 (5a1P;_Y  
  6.2.3 其他流动性评估方法 1y(UgEg   
  l 缺口分析法 '1Y\[T*  
  l 久期分析法 "j^MB)YD  
  6.3 流动性风险监测与控制 @}&_Dvf  
  6.3.1 流动性风险预警 ?s2^zT  
  6.3.2 压力测试 po7>IQS]  
  6.3.3 情景分析 ((bTwx  
  6.3.4 流动性风险管理方法 rzUlO5?R=  
  l 本币的流动性风险管理 qtMD CXZ^n  
  l 外币的流动性风险管理 [%pRfjM  
  l 制定流动性应急计划 ,6{iT,~@8  
  第7章 声誉风险管理和战略风险管理 <CZgQ\Mt  
  7.1 声誉风险管理 ,eRQu.  
  7.1.1 声誉风险管理的内容及作用 02=lsV!U  
  7.1.2 声誉风险管理的基本做法 dg_Gs>?2  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 QI_4*  
  l 建立清晰的声誉风险管理流程 ok{!+VCB5  
  l 采取恰当的声誉风险管理方法 H C0w;MG)  
  7.1.3 声誉危机管理规划 AXPMnbUS  
  7.2 战略风险管理 h&;t.Gdf  
  7.2.1 战略风险管理的作用 Mxl]"?z  
  7.2.2 战略风险管理的基本做法 !5Sd2<N  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 G8J*Wnwu[K  
  l 建立清晰的战略风险管理流程 te,[f  
  l 采取恰当的战略风险管理方法 ba @ctkCW  
  第8章 银行监管与市场约束 Ef)yQ  
  8.1 银行监管 2VGg 6%  
  8.1.1 银行监管的内容 m@Rtlb  
  l 银行监管的目标、原则和标准 =0    
  l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 Ii &7rdoxe  
  8.1.2 银行监管的方法 3\:y8|  
  l 市场准入 ._PzYE|m2  
  l 资本监管 <hx+wrv  
  l 监督检查 . (}1%22  
  l 风险评级 [eUftr9&0  
  8.1.3 银行监管的规则 qfo D  
  l 银行监管法规体系 t#i,1a HA  
  l 银行监管的最佳做法 yuhnYR\`m  
  8.2 市场约束 &ldBv_  
  8.2.1 市场约束与信息披露 oCS2E =O&  
  l 市场约束机制和各参与方的作用 ~j9O$s~)  
  l 信息披露要求 j+-P :xvP  
  8.2.2 外部审计 7U|mu~$.!  
  l 外部审计的内容 ZJ*g)) k7  
  l 外部审计与信息披露的关系 ]#2Y e7+  
  l 外部审计与监督检查的关系 >>{FzR  
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