[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 fU ={a2  
　　1.1　风险与风险管理 ]o*$h$?s  
　　1.1.1　风险、收益与损失 7$ _ :sJ  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 a))*F!}c  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 &+- e  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 *#h;c1aP  
　　1.2.1　信用风险 2
.qpt'p[  
　　1.2.2　市场风险 SqqDV)Uih1  
　　1.2.3　操作风险 m6MaX}&zv  
　　1.2.4　流动性风险 -*3(a E  
　　1.2.5　国家风险 c&e0OV\m  
　　1.2.6　声誉风险 f_'"KF[%  
　　1.2.7　法律风险 \ V?I+Gc  
　　1.2.8　战略风险 z!Hx @){|  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 cL7C2wB`  
　　1.3.1　风险分散 ;)|nkI  
　　1.3.2　风险对冲 jL_5]pzJ  
　　1.3.3　风险转移 qTy v.#{y  
　　1.3.4　风险规避 }]GbUC!Zb  
　　1.3.5　风险补偿 UABbcNW  
　　1.4　商业银行风险与资本 q+%!<]7X  
　　1.4.1　资本的概念和作用 ^c'f<<z|7r  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 26PD[af64O  
　　1.4.3　经济资本及其应用 %z flx~  
　　1.5　风险管理的数理基础 #90c$ dc  
　　1.5.1　收益的计量 ]]y[t|6  
　　l 绝对收益 ]_#SAhOR)  
　　l 百分比收益率 Yb9cW\lr  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 vJThU$s-  
　　l 预期收益率 5!h<b3u>]  
　　l 方差和标准差 }!B.K^@)  
　　l 正态分布 H:MUNc8i  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 3+zzi  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 dEET}s\  
　　2.1　商业银行风险管理环境 Gh+f1)\FA"  
　　2.1.1　商业银行公司治理 A]xCF{*)&  
　　2.1.2　商业银行内部控制 #ovM(Mld  
　　2.1.3　商业银行风险文化 BA*&N>a  
　　2.1.4　商业银行管理战略 U'M|=I'  
　　2.2　商业银行风险管理组织 8]]@S"ZM,\  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 6sy,A~e  
　　2.2.2　监事会 ' &N20w  
　　2.2.3　高级管理层 Ql8^]gbp+  
　　2.2.4　风险管理部门 nX 8B;*p6b  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 rkIMM,   
　　l 财务控制部门 %I}'Vb{C  
　　l 内部审计部门 D6:DrA:  
　　l 法律/合规部门 GGM5m |4  
　　l 外部监督机构 `
u=oeM:  
　　2.3　商业银行风险管理流程 #G~wE*VR$  
　　2.3.1　风险识别/分析 tWX7dspx/  
　　2.3.2　风险计量/评估 i'iO H|s  
　　2.3.3　风险监测/报告 s9 &)Fv-#V  
　　2.3.4　风险控制/缓释 UO J*a1BM  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 h[y*CzG  
　　第3章　信用风险管理 /N%zwj/*  
　　3.1　信用风险识别 ]CI
e~q  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 IywiCMjH  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 `GS cRhbh  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 B'#4;R!8P=  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 1VGpq-4* j  
　　l 单一法人客户的担保分析 SdSg
n|S  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 AHWh}~Yi  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 *?p ^6vO  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 h,~tXj  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 OQ,}/  
　　l 个人客户的基本信息分析 4uPH  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 z6 a,0&;-L  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 ~W3:xnBEk  
　　l 宏观经济因素 IqXBz.p  
　　l 行业风险 !YY6o V  
　　l 区域风险 ?N`qLGRm  
　　3.2　信用风险计量 HM 90Sb  
　　3.2.1　客户信用评级 {=qEBbM  
　　l 客户信用评级的基本概念 X 'xUwT|_+  
　　l 客户信用评级的发展 A`IHP{aB  
　　l 违约概率模型 .Nk}Z9L]k  
　　3.2.2　债项评级 X0!Bs-WFp  
　　l 违约风险暴露 4?v$<=#21*  
　　l 违约损失率 \Vz,wy%-  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 %6N)G!P  
　　l 违约相关性 aU4R+.M7@  
　　l 信用风险组合计量模型 df^0{gNHx  
　　l 信用风险组合的压力测试 <8*A\&  
　　3.2.4　国家风险主权评级 o:H'r7N  
　　3.3　信用风险监测与报告 Ca X^)  
　　3.3.1　风险监测对象  gU+ss  
　　l 单一客户风险监测 &jt0 2+Hj'  
　　l 组合风险监测 X:U=MWc>  
　　3.3.2　风险监测主要指标 "~_$T@^k>  
　　l 不良资产/贷款率 ^]i" H|(x  
　　l 预期损失率 '
!AT  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 <r_3obRC  
　　l 贷款风险迁徙率 El{r$-}  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 >n1h^AW  
　　l 贷款损失准备充足率 b'&LBT7  
　　3.3.3　风险预警 0u>yT?jP  
　　l 风险预警的程序和主要方法 KM5jl9Vv  
　　l 行业风险预警 Bpm,mp4g\#  
　　l 区域风险预警 ~m!#FTc*  
　　l 客户风险预警 (x}A_i  
　　3.3.4　风险报告 >B`Cch/'U  
　　l 风险报告的职责和路径 g ,`F<CF9  
　　l 风险报告的主要内容 xna7kA  
　　3.4　信用风险控制 RXUA!=e  
　　3.4.1　限额管理 o T:j:n  
　　l 单一客户授信限额管理 !;TR2Zcn  
　　l 集团客户授信限额管理  ccRlql(  
　　l 国家与区域限额管理 W8< @sq~I  
　　l 组合限额管理 
u IAZ
o;  
　　3.4.2　信用风险缓释 ,tau9>!  
　　l 合格抵质押品 UE\% e9<l  
　　l 合格净额结算 dr.**fGYde  
　　l 合格保证和信用衍生工具 c$.
UE  
　　l 信用风险缓释工具池 mlD%d!.  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 h>~jQ&\M  
　　l 授信权限管理 Pb0)HlLq  
　　l 贷款定价 h]<GTWj  
　　l 信贷审批 z'?SRK5+  
　　l 贷款转让 UV
z=QEuYb  
　　l 贷款重组 K1/ U (A  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 7F"3<U@J  
　　l 资产证券化 B^H4 Q 4-  
　　l 信用衍生产品 6euR'd^Qi  
　　3.5　信用风险资本计量 d:A\<F  
　　3.5.1　标准法 Yd[U  
　　3.5.2　内部评级法 pi|\0lH6W  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 2TE\4j  
　　3.5.4　经济资本管理 wj}=@HS,3!  
　　第4章　市场风险管理 n/xXQ7y  
　　4.1　市场风险识别 ]gH wfqx  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 $[)6H7!U)  
　　l 利率风险 ~u};XhZ   
　　l 汇率风险 "(Mvl1^BT  
　　l 股票价格风险 f;e_04K  
　　l 商品价格风险 th5 X?so  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 O'"YJ,  
　　l 即期 r;c' NqP  
　　l 远期 H~~7~1"x  
　　l 期货 $$k7_rs  
　　l 互换 &,^mM' C  
　　l 期权 O5g}2  
　　4.1.3　资产分类 J>><o:~@  
　　l 交易账户和银行账户 iU.!oeR?  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 SCgyp(  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 g7.7E6%H  
　　4.2　市场风险计量 mk#>Dpy?  
　　4.2.1　基本概念 AmP#'U5  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 TFAYVK~  
　　l 敞口 W/#KX}4  
　　l 久期 _`TepX
 R  
　　l 收益率曲线 98X!
uh'  
　　4.2.2　市场风险计量方法 or?0PEx\  
　　l 缺口分析 CW.&Y?>Tv  
　　l 久期分析 >L#];|  
　　l 外汇敞口分析 <ED8"~_  
　　l 风险价值 pGO|~:E/L  
　　l 敏感性分析 ='7er.~\  
　　l 压力测试 d\v$%0  
　　l 情景分析 *>EI2HX  
　　l 事后检验 xR\D(FLVS  
　　4.3　市场风险监测与控制 6\; 4 4,3  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 Q&oC]u(="&  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 Q2JdO 6[96  
　　l 市场风险报告的内容和种类 jjJc1p0  
　　l 市场风险报告的路径和频度 H+S~ bzz  
　　4.3.3　市场风险控制 aQz|!8Is  
　　l 限额管理 <9Lv4`]GU5  
　　l 风险对冲 t#fs:A7P?}  
　　l 经济资本配置 %4?SY82  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 r~ZS1Tp  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 9V|E1-")E  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 5}vRo;-  
　　第5章　操作风险管理 1"8Z y6t  
　　5.1　操作风险识别 (%``EIc<8  
　　5.1.1　操作风险分类 SQ1M4:hP  
　　l 人员因素 nAQyxP%  
　　l 内部流程 z7O Z4R:  
　　l 系统缺陷 J xA^DH  
　　l 外部事件 [5>S-Z  
　　5.1.2　操作风险识别方法 TYs+XJ'Xj  
　　l 自我评估法 Dj-\))L  
　　l 因果分析模型  ZA*b9W  
　　5.2　操作风险评估 9oZ} h&  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 }"F ?H:\  
　　5.2.2　操作风险评估方法 8[6ny=S`  
　　l 自我评估法 <'PR;g^#  
　　l 关键风险指标法 Tns?mQ  
　　5.3　操作风险控制 b@nri5noBm  
　　5.3.1　操作风险控制环境 3MNhH  
　　l 公司治理 $=e&q  
　　l 内部控制 W&fW5af
9  
　　l 合规文化 >i^y;
5  
　　l 信息系统 dzjBUD  
　　5.3.2　操作风险缓释 />dB%*  
　　l 连续营业方案 'hwV  
　　l 商业保险 k#1`  
　　l 业务外包 F/Rng'l  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 -/(DPx  
　　l 柜台业务 v#Cz&j  
　　l 法人信贷业务 {-xi0
D/Y;  
　　l 个人信贷业务 Hs:4I  
　　l 资金交易业务 Cm,*bgX  
　　l 代理业务 *r)zBr  
　　5.4　操作风险监测与报告 SREDM  
　　5.4.1　风险监测 9;E%U2T7  
　　5.4.2　风险报告 %JP&ox|^&  
　　5.5　操作风险资本计量 uE,i-g0$Id  
　　5.5.1　标准法 ^l]]qdNr  
　　5.5.2　替代标准法 N<#S3B?.  
　　5.5.3　高级计量法 =yk Rki  
　　第6章　流动性风险管理 VxUvvJ{-v  
　　6.1　流动性风险识别 KuIt[oM  
　　6.1.1　资产负债期限结构 g|&.v2 '  
　　6.1.2　资产负债币种结构 M iP[UCh  
　　6.1.3资产负债分布结构 ?$"x^=te7  
　　6.2　流动性风险评估 Hrd5p+j  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 9TYw@o5V  
　　6.2.2　现金流分析法 IqvqvHxLX
 
　　6.2.3　其他流动性评估方法 C
?GvTc  
　　l 缺口分析法 B)j`}7O06  
　　l 久期分析法 FbNH+?  
　　6.3　流动性风险监测与控制 !(MA5L-  
　　6.3.1　流动性风险预警 `l[6rf_.  
　　6.3.2　压力测试 HMEs8.  
　　6.3.3　情景分析 gmF_~"^34  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 I3}HNGvU  
　　l 本币的流动性风险管理 h/0<:eZ*  
　　l 外币的流动性风险管理 .c=$ bQ>^  
　　l 制定流动性应急计划 >5Q^9 9V  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 bm|Jb"T0b  
　　7.1　声誉风险管理 "K}W^J9v  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 E"9/YWv  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 TnvHO_P,  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 ;ZxK3/(7  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 >\6jb&,%O  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 h3U Z|B0=  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 L337/8fh  
　　7.2　战略风险管理 x[GFX8h(k6  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 Y0P}KPD  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 Ak\D6eHcB  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 C|.$L <`  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 /I`cS
%U  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 r
)9i1rI+  
　　第8章　银行监管与市场约束 5p]urfN-f  
　　8.1　银行监管 h@PMCmf_  
　　8.1.1　银行监管的内容 z) ]BV=  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 N[+o[%A  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 qHC*$v#.V?  
　　8.1.2　银行监管的方法 c"f-$^<  
　　l 市场准入 2g ?Jb5)  
　　l 资本监管 vc>^.#7
 
　　l 监督检查 t?%}hs\!  
　　l 风险评级 FT3,k&i  
　　8.1.3　银行监管的规则 fw(j6:p  
　　l 银行监管法规体系 4 B E:&A  
　　l 银行监管的最佳做法 {Gk}3u/  
　　8.2　市场约束 |*]X\UE  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 J-eA,9J  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 =\Tud-1Z  
　　l 信息披露要求 k2_6<v Z  
　　8.2.2　外部审计 fJF8/IQ4  
　　l 外部审计的内容 T(sG.%  
　　l 外部审计与信息披露的关系 (?*mh?  
　　l 外部审计与监督检查的关系 H649J)v+m