[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 3 $%#n*  
　　1.1　风险与风险管理 vA:ZR=)F  
　　1.1.1　风险、收益与损失 ->51t  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 Ji,;ri2
i  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展  Xp<O  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 ]7k:3"wH  
　　1.2.1　信用风险 JE:LA+ (  
　　1.2.2　市场风险 lt4IoE`tk?  
　　1.2.3　操作风险 uZ_?x~V/  
　　1.2.4　流动性风险 r0k:RJP  
　　1.2.5　国家风险 q7aqbkwz}  
　　1.2.6　声誉风险 "wV  
　　1.2.7　法律风险 Q`J U[nY  
　　1.2.8　战略风险 oq|o"n)~  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 -}T7F+  
　　1.3.1　风险分散 1S(oi  
　　1.3.2　风险对冲 n7ZJ< ~wl  
　　1.3.3　风险转移 Gl{'a
1  
　　1.3.4　风险规避 YG*<jKcX  
　　1.3.5　风险补偿 emJZ+:%  
　　1.4　商业银行风险与资本 !X"nN9k  
　　1.4.1　资本的概念和作用 &,p6lbP  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 3C=QWw?  
　　1.4.3　经济资本及其应用 pK{G2]OK{U  
　　1.5　风险管理的数理基础 0hkYexX73  
　　1.5.1　收益的计量 ?\4kV*/Cqz  
　　l 绝对收益 ]S?G]/k}  
　　l 百分比收益率 R3_;!/
1  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 [m< jM[w{  
　　l 预期收益率 1=+S'_j  
　　l 方差和标准差 S]fkA6v  
　　l 正态分布 N!?~Dgw   
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 8TH;6-RT  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 ;A"i.:ZT  
　　2.1　商业银行风险管理环境 NA@Z$Gy  
　　2.1.1　商业银行公司治理 4$2HO`@uN  
　　2.1.2　商业银行内部控制 A;ZluQ  
　　2.1.3　商业银行风险文化 ?en-_'}~a  
　　2.1.4　商业银行管理战略 ?^-fivzS>  
　　2.2　商业银行风险管理组织 2XBHo (  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 dwvc;f-  
　　2.2.2　监事会 8KR1 7i1  
　　2.2.3　高级管理层 9(=+OQ6  
　　2.2.4　风险管理部门 lv.h?"Ml  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构
=Ldf#8J  
　　l 财务控制部门 %T<c8w}dP  
　　l 内部审计部门 3\ )bg R:  
　　l 法律/合规部门 P&c O2  
　　l 外部监督机构 HWou&<EK  
　　2.3　商业银行风险管理流程 P%[{
'u  
　　2.3.1　风险识别/分析 ;/23C FYM  
　　2.3.2　风险计量/评估 _8`S&[E?  
　　2.3.3　风险监测/报告 M9VAs~&S  
　　2.3.4　风险控制/缓释 SJ8 ~:"\P  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 buKkm$@w  
　　第3章　信用风险管理 k+@ :+RL  
　　3.1　信用风险识别 I)%bOK]  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 g rQ, J  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 4yMi9Ri4H  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 I L&PN`#  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 {}
Afah  
　　l 单一法人客户的担保分析 W1M Bk[:Q  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 _iqaKYT$  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 |l|$Q;  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 j~Ci*'*L  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 /8dRql-Ne  
　　l 个人客户的基本信息分析 c2gZ
<[~  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 $RRh}w\0^  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 ij_5=4aZ
-  
　　l 宏观经济因素 p4uO
bK,  
　　l 行业风险 ^'sy hI\  
　　l 区域风险 4 ;6,h6a  
　　3.2　信用风险计量 &u2m6 r>W  
　　3.2.1　客户信用评级 .)t*!$5=N  
　　l 客户信用评级的基本概念 #x6wM~  
　　l 客户信用评级的发展 z^KBV^n  
　　l 违约概率模型 |F=.NY  
　　3.2.2　债项评级 (w<llb`]  
　　l 违约风险暴露 7}mrC@[i  
　　l 违约损失率 mX@xV*  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 {*F8'6YQ$  
　　l 违约相关性 \3rgwbF  
　　l 信用风险组合计量模型
?%>S5,f_  
　　l 信用风险组合的压力测试 w0.;86<MV  
　　3.2.4　国家风险主权评级 c/-'^+9  
　　3.3　信用风险监测与报告 ( ~>-6Nb 5  
　　3.3.1　风险监测对象 D|C!KF (  
　　l 单一客户风险监测 i Hcy,PBD  
　　l 组合风险监测 ]*rK;  
　　3.3.2　风险监测主要指标 Jjx1`S*i  
　　l 不良资产/贷款率 #("E)P  
　　l 预期损失率 ,G$<J0R1  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 %:-2P  
　　l 贷款风险迁徙率 uH } }z!  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 y 5Kr<cF^  
　　l 贷款损失准备充足率 sdQ"[`~2R  
　　3.3.3　风险预警 ^ -lWv  
　　l 风险预警的程序和主要方法 a0wpsl iF  
　　l 行业风险预警 ^7`gf  
　　l 区域风险预警 +4]f6Zz({  
　　l 客户风险预警 Q\le3KB
 
　　3.3.4　风险报告 ^"J)^3j<  
　　l 风险报告的职责和路径 :u?L y[x  
　　l 风险报告的主要内容 FCt %of#  
　　3.4　信用风险控制 cEPqcy *  
　　3.4.1　限额管理 ^K'XlM`a  
　　l 单一客户授信限额管理 \q|
<\~A  
　　l 集团客户授信限额管理 @PKY>58)  
　　l 国家与区域限额管理 )3!z2f:e  
　　l 组合限额管理 Gd[:&h  
　　3.4.2　信用风险缓释 mw${3j
~&  
　　l 合格抵质押品 #t&L}=G{%  
　　l 合格净额结算 b;G#MjQp'  
　　l 合格保证和信用衍生工具 `Y<FR  
　　l 信用风险缓释工具池 HhqNpU
 
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 !ac,qj7spa  
　　l 授信权限管理 @ql S #(  
　　l 贷款定价 E$5A 1  
　　l 信贷审批 E*UE?4FSw|  
　　l 贷款转让 ^#z*   
　　l 贷款重组 pJ@D}2u(  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 f2M}N  
　　l 资产证券化 _Qf310oONS  
　　l 信用衍生产品 p,S/-ph  
　　3.5　信用风险资本计量 zhC5%R &n/  
　　3.5.1　标准法 EUuk%<q7C(  
　　3.5.2　内部评级法 qZh}gu*>  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 !='L`.  
　　3.5.4　经济资本管理 J@(69&  
　　第4章　市场风险管理 1>_2 =^[  
　　4.1　市场风险识别 z~RE}k  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 +)e+$ l  
　　l 利率风险 u'"]{.K>fb  
　　l 汇率风险 .arWbTR)~U  
　　l 股票价格风险 Sk%*Zo{|  
　　l 商品价格风险 Uizg.<.  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 ^qNr<Ye  
　　l 即期 &]1gx#  
　　l 远期 QWAtF@qTV  
　　l 期货  D
~t  
　　l 互换 w@hbY:Z9z  
　　l 期权 iiTt{ab\Y  
　　4.1.3　资产分类 e6I7N?j  
　　l 交易账户和银行账户 h9l 6AnbJ  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 ) 8JM.:,  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 %v<BE tq  
　　4.2　市场风险计量 kuo!}QFL  
　　4.2.1　基本概念 eIt<da<G?  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估  t'e5!Ma  
　　l 敞口 \~I>@SG2W+  
　　l 久期 h~u|v[@{J  
　　l 收益率曲线 +E }q0GV  
　　4.2.2　市场风险计量方法 }\aJ%9X02  
　　l 缺口分析 "<yJ<lS&>  
　　l 久期分析 |sPUb;&~  
　　l 外汇敞口分析 Isg\ fSK<j  
　　l 风险价值 Zd8`95  
　　l 敏感性分析 `z<I<  
　　l 压力测试 trMwFpfu  
　　l 情景分析 fsUZG 6  
　　l 事后检验 V5bB$tL}3  
　　4.3　市场风险监测与控制 NWII?X#T}  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 }5lC8{wZ  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 M.fA5r
J^  
　　l 市场风险报告的内容和种类 z?'z{+HY  
　　l 市场风险报告的路径和频度 b VcA#7 uA  
　　4.3.3　市场风险控制 ugS  
　　l 限额管理 g0:{{w  
　　l 风险对冲 D7v_<  
　　l 经济资本配置 sTw+.m{F  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 QEc4l[^{.B  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 ;]^% 6B n  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 Y@2yV(m)o  
　　第5章　操作风险管理 B PG&R  
　　5.1　操作风险识别 z2[{3Kd*  
　　5.1.1　操作风险分类 X \qG WpN%  
　　l 人员因素 :*WiswMFm  
　　l 内部流程 7,5Bur   
　　l 系统缺陷 Z^_gS&nDa~  
　　l 外部事件 YU/?AQg  
　　5.1.2　操作风险识别方法 kt7x}F(?<  
　　l 自我评估法 1EA#c>I$  
　　l 因果分析模型 k[{ ~eN:  
　　5.2　操作风险评估 ^JAp#?N^9  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 K#xL-   
　　5.2.2　操作风险评估方法 %`}nP3  
　　l 自我评估法 `j!XWh*$  
　　l 关键风险指标法 /n1L},67 h  
　　5.3　操作风险控制 hr3<vWAD  
　　5.3.1　操作风险控制环境 7R$O~R3p  
　　l 公司治理 CI^s~M >  
　　l 内部控制 1G)I|v9R  
　　l 合规文化 zV8{|-2]No  
　　l 信息系统 K>G.HN@  
　　5.3.2　操作风险缓释 %F13*hOu  
　　l 连续营业方案 nB6 $*'  
　　l 商业保险 VE?Aa  
　　l 业务外包 d:=Z<Y?d/  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 bL/DjsZ@  
　　l 柜台业务 ;2[),k  
　　l 法人信贷业务 OxN[w|2\4  
　　l 个人信贷业务 Ty}Y/jW  
　　l 资金交易业务 yf/i)  
　　l 代理业务 @W-0ybv  
　　5.4　操作风险监测与报告 _fS4a134R  
　　5.4.1　风险监测 i(> WeC+  
　　5.4.2　风险报告 q1 Mt5O}  
　　5.5　操作风险资本计量 *U +<Hv`C  
　　5.5.1　标准法 fGoJP[ae  
　　5.5.2　替代标准法 :Q8*MJ3&V  
　　5.5.3　高级计量法 n0g8B  
　　第6章　流动性风险管理 $i%#fN  
　　6.1　流动性风险识别 F ESl#.}  
　　6.1.1　资产负债期限结构 m"!Q5[  
　　6.1.2　资产负债币种结构 OAf}\  
　　6.1.3资产负债分布结构 ik1asj1  
　　6.2　流动性风险评估
opTH6a  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 #HZ W57"  
　　6.2.2　现金流分析法 "RgP!  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 N5zx#g  
　　l 缺口分析法 MV]`[^xQ5  
　　l 久期分析法 U9jdb9 |  
　　6.3　流动性风险监测与控制 &hih p"  
　　6.3.1　流动性风险预警 _=}.Sg5Q  
　　6.3.2　压力测试 \>x1#Vr>#V  
　　6.3.3　情景分析 KW$.Yy  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 8:[ l1d86  
　　l 本币的流动性风险管理 @km4qJZ  
　　l 外币的流动性风险管理 M4(57b[`  
　　l 制定流动性应急计划 Vh>|F}%E  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 @WNqD*)1  
　　7.1　声誉风险管理 n|Ts:>`V  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 sR/y|  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 ubRhJ~XB  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 ) ]DqK<-  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 cg_ " }]Y1  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 r6GXmr  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 31
UxYBY  
　　7.2　战略风险管理 IwRP,MQ~  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 !{fu(E  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 ,4Q8r:_ u  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 K+"3He  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 P+BGCc%);B  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 i[I&m]N  
　　第8章　银行监管与市场约束 Mdq|:^px  
　　8.1　银行监管 >'4$g7o,  
　　8.1.1　银行监管的内容 #%w+PL:*O  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 )O5@R  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 cQ'x]u_  
　　8.1.2　银行监管的方法 c91^7@Xv  
　　l 市场准入 $41<ldJ  
　　l 资本监管 v|KIVBkbT  
　　l 监督检查 kR3wbA  
　　l 风险评级 ay|jq"a  
　　8.1.3　银行监管的规则 g9CedD%40  
　　l 银行监管法规体系 pU'${Z~b  
　　l 银行监管的最佳做法 Nu3gkIz5z-  
　　8.2　市场约束 u80C>sQ  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 HDTA`h?t;  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 ;Yv{)@'Bc  
　　l 信息披露要求 0U:X[2|)  
　　8.2.2　外部审计 [oXSjLQm[  
　　l 外部审计的内容 w,up`W7,  
　　l 外部审计与信息披露的关系 !3iZa*  
　　l 外部审计与监督检查的关系
fj/L)i