[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 BjbpR
Q,  
　　1.1　风险与风险管理 / , .rUn1  
　　1.1.1　风险、收益与损失 gd\b]L?>O  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 <fcw:Ae  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 7:h_U9Za?$  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 .[X"+i\  
　　1.2.1　信用风险 m?Dk(DJ  
　　1.2.2　市场风险 97SG; ,6  
　　1.2.3　操作风险 jh.e&6  
　　1.2.4　流动性风险 oJ)v6"j  
　　1.2.5　国家风险 3ocRq %%K  
　　1.2.6　声誉风险 =J&aN1Hgt  
　　1.2.7　法律风险 jT
q@@y  
　　1.2.8　战略风险 f%TP>)jag!  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 [$(/H
;  
　　1.3.1　风险分散 qy~@cPT  
　　1.3.2　风险对冲
gT4H? #UB  
　　1.3.3　风险转移 Rk52K*Dc  
　　1.3.4　风险规避 v_ W03\  
　　1.3.5　风险补偿 6dX l ny1H  
　　1.4　商业银行风险与资本 U})Z4>[bvt  
　　1.4.1　资本的概念和作用 dq$CCOC^F  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 AA0zt N  
　　1.4.3　经济资本及其应用 e.^Y4(  
　　1.5　风险管理的数理基础 \%:]o-+"I  
　　1.5.1　收益的计量 q5(Z   
　　l 绝对收益 ;X2(G  
　　l 百分比收益率 IpMZ{kJlv`  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 }X*.Vv A  
　　l 预期收益率 @IwVR  
　　l 方差和标准差 ='|H
UxFi  
　　l 正态分布 jF%[.n[BU  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 db.E-@W.OI  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 -}2e+DyAy  
　　2.1　商业银行风险管理环境 wC[Bh^]  
　　2.1.1　商业银行公司治理 t#[u X?  
　　2.1.2　商业银行内部控制 #>byP?)n  
　　2.1.3　商业银行风险文化 h 66X746  
　　2.1.4　商业银行管理战略 *A d7GG1/u  
　　2.2　商业银行风险管理组织 E$84c+  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 Z<0+<tt  
　　2.2.2　监事会 &OSyU4r  
　　2.2.3　高级管理层 tpi>$:e  
　　2.2.4　风险管理部门 PNM f5'@m  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 -"e$ VB  
　　l 财务控制部门 %?WmWs0  
　　l 内部审计部门 Y4|g^>{<ni  
　　l 法律/合规部门 IW'2+EGc  
　　l 外部监督机构 c;e2= A  
　　2.3　商业银行风险管理流程 ku}I;k |  
　　2.3.1　风险识别/分析 i\?P>:)  
　　2.3.2　风险计量/评估 pJ1Q~tI  
　　2.3.3　风险监测/报告 ZXj;ymC'  
　　2.3.4　风险控制/缓释 2x*C1   
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 (^Kcyag4  
　　第3章　信用风险管理 ihJC)m`Hbl  
　　3.1　信用风险识别 _}B:SM  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 ;Q =EI%_tv  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 ' {:Yg3K  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 W<D(M.61A  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 :J}@*>c  
　　l 单一法人客户的担保分析 ?geEq'  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 ^L<*ggw  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 zz4A,XrD  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 txwTJS
cg  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 :K6(`J3Y"^  
　　l 个人客户的基本信息分析 zSiSZMP"  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 '.wyfSH@  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 n'#(iW)f  
　　l 宏观经济因素 NX(.Lw}  
　　l 行业风险 I!;#Nk>  
　　l 区域风险 ,{{uRs/  
　　3.2　信用风险计量 7^J-5lY3S  
　　3.2.1　客户信用评级 X=p~`Ar M{  
　　l 客户信用评级的基本概念 7^~pOFdH  
　　l 客户信用评级的发展 5)yQrS !{:  
　　l 违约概率模型 0F<O \  
　　3.2.2　债项评级 E5M*Gs  
　　l 违约风险暴露 hsQrHs'k  
　　l 违约损失率 ?7cF_Zvve  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 RkJ\?  
　　l 违约相关性 ;Db89Nc$  
　　l 信用风险组合计量模型 |j i}LWcD  
　　l 信用风险组合的压力测试 X3:-+]6,d  
　　3.2.4　国家风险主权评级 1lNg} !)[K  
　　3.3　信用风险监测与报告 Dc[Qu?]LM  
　　3.3.1　风险监测对象 .Wq`qF(;  
　　l 单一客户风险监测 +*Cg2`  
　　l 组合风险监测 {=,?]Z+  
　　3.3.2　风险监测主要指标 D(&${Mna c  
　　l 不良资产/贷款率 r^?%N3  
　　l 预期损失率 h<9h 2  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 VB 8t"5  
　　l 贷款风险迁徙率 `
oh'rm3'8  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 ]*^mT&$7  
　　l 贷款损失准备充足率 X!n-nm
s  
　　3.3.3　风险预警 -9U'yL90B  
　　l 风险预警的程序和主要方法 L$`!~z1  
　　l 行业风险预警 'Z7oPq6  
　　l 区域风险预警 nFlj`k<]Y  
　　l 客户风险预警 I@ch 5vl4  
　　3.3.4　风险报告 >:s.`jV<  
　　l 风险报告的职责和路径 fwIZr~l  
　　l 风险报告的主要内容 M)#R_(Q5{  
　　3.4　信用风险控制 AO'B p5:Q  
　　3.4.1　限额管理 1GW=QbO 6  
　　l 单一客户授信限额管理 UJ)\E ^Hp  
　　l 集团客户授信限额管理 C/[2?[  
　　l 国家与区域限额管理 #cQ[ vE)y  
　　l 组合限额管理 Lvc*L6  
　　3.4.2　信用风险缓释 1C=}4^Pu  
　　l 合格抵质押品 AdB5D_ Ir  
　　l 合格净额结算 ^n<p#0)+a  
　　l 合格保证和信用衍生工具 ;sa
-Bh=j^  
　　l 信用风险缓释工具池 )E^4\3^:  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 =?57*=]0M  
　　l 授信权限管理 HqU"iY>b  
　　l 贷款定价 j*$GP'Df3  
　　l 信贷审批 9h$-:y3  
　　l 贷款转让 a'Qy]P}'Ug  
　　l 贷款重组 FI~)ZhE)]  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 ;2}0Hr'|  
　　l 资产证券化 y6;'?.Y1  
　　l 信用衍生产品
'&3Sl?E  
　　3.5　信用风险资本计量 ^$_a_ft#  
　　3.5.1　标准法 8\y%J!b  
　　3.5.2　内部评级法 tZ=BK:39\  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 [/*854  
　　3.5.4　经济资本管理 bs]ret$?(q  
　　第4章　市场风险管理 q!<`ci,uS  
　　4.1　市场风险识别 ^#S  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 .dp~%!"Sn,  
　　l 利率风险 KL0u:I(lWU  
　　l 汇率风险 f b_tda",}  
　　l 股票价格风险 "^<:7_Y  
　　l 商品价格风险 r[M]2h  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 >9=Y(`  
　　l 即期 tB[(o%k  
　　l 远期 n\*>mp)  
　　l 期货 !HqIi@>8  
　　l 互换 $K,rVTU  
　　l 期权 R8\y|p#c  
　　4.1.3　资产分类 &6MGPh7T  
　　l 交易账户和银行账户 *H&a_s/{Nb  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 X&M4c5Li  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 T[<ll
h'+  
　　4.2　市场风险计量 rEdr8qw  
　　4.2.1　基本概念 Z5-"a? {Y  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 [gzw<b: `  
　　l 敞口 ui70|  
　　l 久期 \
9i.dF  
　　l 收益率曲线 uiE9#G  
　　4.2.2　市场风险计量方法 Fm,A<+l@u  
　　l 缺口分析 rgIJ]vmy<H  
　　l 久期分析 ',6QL4qV/  
　　l 外汇敞口分析 F!`.y7hY@  
　　l 风险价值 **-%5~  
　　l 敏感性分析 Ps<)?q6(  
　　l 压力测试 Si*Pi  
　　l 情景分析 \E?1bc{\f  
　　l 事后检验 '|4/aHU  
　　4.3　市场风险监测与控制 Lvv`
_  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 7x-k-F3  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 Fdu0?H2TL  
　　l 市场风险报告的内容和种类 <pYGcVB9V  
　　l 市场风险报告的路径和频度 Q-O:L  
　　4.3.3　市场风险控制 x}N+ vK  
　　l 限额管理 *-_` xe  
　　l 风险对冲 V)Z*X88:Tv  
　　l 经济资本配置 Xj+1]KRN  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 cKF02?)TX  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 AUS?Pt[w  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 vT%rg r  
　　第5章　操作风险管理 ~LO MwMHl  
　　5.1　操作风险识别 xfO! v>  
　　5.1.1　操作风险分类 fBD5K3  
　　l 人员因素 b |m$ W  
　　l 内部流程 ;5"r)F+P  
　　l 系统缺陷 gl
.P#7X  
　　l 外部事件 Lkk'y
})/  
　　5.1.2　操作风险识别方法 >0@X^o  
　　l 自我评估法 Kj}hb)HU  
　　l 因果分析模型 #dW$"u  
　　5.2　操作风险评估 6$)Yqg`X  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 $
CL=M  
　　5.2.2　操作风险评估方法 %Dsa ~{  
　　l 自我评估法 RJF1~9  
　　l 关键风险指标法 kt X(\Hf!  
　　5.3　操作风险控制 E;VW6[M  
　　5.3.1　操作风险控制环境 a2Q9tt>Q  
　　l 公司治理 X@af[J[cQ  
　　l 内部控制 MV9{>xX  
　　l 合规文化 b4ORDU  
　　l 信息系统 R*Pf
c91}  
　　5.3.2　操作风险缓释 1/gY]g
hL  
　　l 连续营业方案 "M_X9n_  
　　l 商业保险 @WBy:gV"  
　　l 业务外包 (.%:Q0i1  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 ,a^_ ~(C  
　　l 柜台业务 RFg$N@g,  
　　l 法人信贷业务 te" 8ZmJ  
　　l 个人信贷业务 %tUJ >qYU  
　　l 资金交易业务 <&l3bL  
　　l 代理业务 % OiSuw  
　　5.4　操作风险监测与报告 C&<f YCwG  
　　5.4.1　风险监测 f} }Bb8  
　　5.4.2　风险报告 u4z]6?,"e  
　　5.5　操作风险资本计量 ZwO&G\A^  
　　5.5.1　标准法 E# e=<R  
　　5.5.2　替代标准法 lOd[
8|/  
　　5.5.3　高级计量法 1/a*8vuGh  
　　第6章　流动性风险管理 T {sw{E*  
　　6.1　流动性风险识别 us`hR!_  
　　6.1.1　资产负债期限结构 Y/gVyQ(  
　　6.1.2　资产负债币种结构 9J%dd0  
　　6.1.3资产负债分布结构 7:M%w'oR  
　　6.2　流动性风险评估 {* jkx,|  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 )_xM)mH  
　　6.2.2　现金流分析法 nV:.-JR  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 .o|Gk 5)  
　　l 缺口分析法 1__p1  
　　l 久期分析法 7OC,KgJ3  
　　6.3　流动性风险监测与控制 CmJ*oXyi  
　　6.3.1　流动性风险预警 ^!pag t^  
　　6.3.2　压力测试 ih ,8'D4  
　　6.3.3　情景分析 wAkoX  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 a}jaxGy  
　　l 本币的流动性风险管理 Pb]s+1  
　　l 外币的流动性风险管理 <-}6X  
　　l 制定流动性应急计划 N^mY/`2  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 YroKC+4"i  
　　7.1　声誉风险管理 ?F?!QrL  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 [R A=M  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 v,+2CVdW  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 [|k@Suv |z  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 N<N!it  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 tV#x{DN  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 z${B|  
　　7.2　战略风险管理  De4+4&  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 l Fzb$k}_{  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 ym(r;mj!  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 4 !/{CGP  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 ? 76jz>;b  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 x,>@IEN7  
　　第8章　银行监管与市场约束 K +w3YA  
　　8.1　银行监管 bE]2:~  
　　8.1.1　银行监管的内容 /:U\U_j  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 DJrA@hm/Y  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 m:p1O3[R  
　　8.1.2　银行监管的方法 S1&6P)X.Za  
　　l 市场准入 s=U_tfpH  
　　l 资本监管 "'6KQnpZ  
　　l 监督检查 -I4@` V  
　　l 风险评级 ^
P&y9dC.  
　　8.1.3　银行监管的规则 Y#?Sqm(  
　　l 银行监管法规体系 tgg*6lc  
　　l 银行监管的最佳做法 h7*fjw-Xz[  
　　8.2　市场约束 Eer rIV  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 =P0~=UP  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 ,Y9lp)w  
　　l 信息披露要求 9O@eJ$  
　　8.2.2　外部审计 EVRg/{X  
　　l 外部审计的内容 A5?[j QT0  
　　l 外部审计与信息披露的关系 T-|z18|!  
　　l 外部审计与监督检查的关系 #\t?`\L3