[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 @%mJw u  
　　1.1　风险与风险管理 uaN0X"  
　　1.1.1　风险、收益与损失 H|&[,&M>  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 Ao>] ~r0  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 :s|" ZR  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 YJi C}.4Q  
　　1.2.1　信用风险 AdV&w: ^yf  
　　1.2.2　市场风险 DY| s|:
d  
　　1.2.3　操作风险 kpFt  
　　1.2.4　流动性风险 HAJK%zLc  
　　1.2.5　国家风险 Bbk=0+ ^8I  
　　1.2.6　声誉风险 ha_&U@w  
　　1.2.7　法律风险 J eCKnt=  
　　1.2.8　战略风险 *V}T}nK7  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 $<&N#  
　　1.3.1　风险分散 uR#aO''  
　　1.3.2　风险对冲 >;I$&  
　　1.3.3　风险转移 zi M~V'  
　　1.3.4　风险规避 ghtvAG  
　　1.3.5　风险补偿 dJ~AMol  
　　1.4　商业银行风险与资本 kOi@QLdN  
　　1.4.1　资本的概念和作用 iupuhq$]  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 S[g{ )p)  
　　1.4.3　经济资本及其应用 LDilrG)  
　　1.5　风险管理的数理基础 Pyfj[m4+}  
　　1.5.1　收益的计量 >drG,v0qh  
　　l 绝对收益 rt-^?2c?  
　　l 百分比收益率 
M:&g5y&  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 >9F&x>~  
　　l 预期收益率 h$3o]~t  
　　l 方差和标准差 7OSk0%Q,  
　　l 正态分布 )nncCUW  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 WBcnE(zF  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 xz5V.  
　　2.1　商业银行风险管理环境 D
bDi  n  
　　2.1.1　商业银行公司治理 PX7@3Y  
　　2.1.2　商业银行内部控制 }.bhs
y  
　　2.1.3　商业银行风险文化 =z_.RE  
　　2.1.4　商业银行管理战略 ;Ih:$"$!  
　　2.2　商业银行风险管理组织 A{3VTe4TV  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 Ll4/P[7:?  
　　2.2.2　监事会 tkQ #mipAj  
　　2.2.3　高级管理层 prJ]uH,  
　　2.2.4　风险管理部门 pGS!Nn;K2  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 1>5l(zK!9  
　　l 财务控制部门 fGK=lT$  
　　l 内部审计部门 #m %ZW3  
　　l 法律/合规部门 U7GgGMw  
　　l 外部监督机构 ,mkXUW  
　　2.3　商业银行风险管理流程 >J4Tk1//b  
　　2.3.1　风险识别/分析 tb#9TF  
　　2.3.2　风险计量/评估 ~cC=DeX  
　　2.3.3　风险监测/报告 O{YT6&.S0
 
　　2.3.4　风险控制/缓释 (6b*
JQ^^  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 [d iUO1p  
　　第3章　信用风险管理 Y8$Y]2  
　　3.1　信用风险识别 b@6hG
iqx  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 LmCr[9/  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 Yz"B  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 ~8fy qE$  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 l~_]k  
　　l 单一法人客户的担保分析 gzV&S5A{_  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 /=o~7y  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 }q8|t3  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 a| w.G "W  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 {Y0Uln5u  
　　l 个人客户的基本信息分析 ?%)G%2  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 1a_R8j  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 suo;+T=`I  
　　l 宏观经济因素 S}mZU!  
　　l 行业风险 qeM`z  
　　l 区域风险 mI$<+S1!  
　　3.2　信用风险计量 h`{agWB  
　　3.2.1　客户信用评级 q oA?  
　　l 客户信用评级的基本概念 NOzAk%s3I  
　　l 客户信用评级的发展 idG}p+(;  
　　l 违约概率模型 nYA@t=t0  
　　3.2.2　债项评级 ,Z_aZD4  
　　l 违约风险暴露 }M
W7,F
 
　　l 违约损失率 Ev%_8CO4e  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 /RWQ+Zf-Y]  
　　l 违约相关性 YTb/ LeuT  
　　l 信用风险组合计量模型 H]zi>;D  
　　l 信用风险组合的压力测试 F},#%_4  
　　3.2.4　国家风险主权评级 06)B<
 
　　3.3　信用风险监测与报告 )R~l@QBN  
　　3.3.1　风险监测对象 cu~dbv6H  
　　l 单一客户风险监测 *O5Ysk^|  
　　l 组合风险监测 Njp?/r  
　　3.3.2　风险监测主要指标 zc1y)s0G  
　　l 不良资产/贷款率 
jUtFDw  
　　l 预期损失率 utH/E7^8  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 uD'GI  
　　l 贷款风险迁徙率 H!H&<71
-  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 lla?;^,  
　　l 贷款损失准备充足率 O6 :GE'S  
　　3.3.3　风险预警 ^0x0 rY  
　　l 风险预警的程序和主要方法 Ne!0`^`~  
　　l 行业风险预警 !@.9>"FU  
　　l 区域风险预警 =qg;K'M 5  
　　l 客户风险预警 VM.4w.})_E  
　　3.3.4　风险报告 Xyz w.%4c  
　　l 风险报告的职责和路径 w!G
PPW(  
　　l 风险报告的主要内容 XA1gV>SJ  
　　3.4　信用风险控制 :"ta#g'  
　　3.4.1　限额管理 o+}>E31a  
　　l 单一客户授信限额管理 f+WN=-F\  
　　l 集团客户授信限额管理 m|/q o  
　　l 国家与区域限额管理 #8{U0 7]"  
　　l 组合限额管理 }=7? & b  
　　3.4.2　信用风险缓释 @Yu=65h  
　　l 合格抵质押品 2#y-3y<G  
　　l 合格净额结算 [?Q U'[  
　　l 合格保证和信用衍生工具 !0}SZ  
　　l 信用风险缓释工具池 $vC}Fq  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 /Wx({N'
h$  
　　l 授信权限管理 "t ^yM`$5[  
　　l 贷款定价 y;$ !J  
　　l 信贷审批 be->ofUYgs  
　　l 贷款转让  << X
WL:  
　　l 贷款重组 Ra!Br6  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 >QA;02  
　　l 资产证券化 ]YF_c,Q  
　　l 信用衍生产品 t[|a M-F&>  
　　3.5　信用风险资本计量 -zSkon2Y^  
　　3.5.1　标准法 uOv0ut\\G  
　　3.5.2　内部评级法 $~h\`vF&  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 P {0iEA|k  
　　3.5.4　经济资本管理 +[lv `tr  
　　第4章　市场风险管理 grs~<n|o\  
　　4.1　市场风险识别 i(9 5=t(  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 ~LG<Uu  
　　l 利率风险 }%}yOLo:  
　　l 汇率风险 izvwXC  
　　l 股票价格风险 mne?r3d  
　　l 商品价格风险 >Ohh)$  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 141 G~@-  
　　l 即期 ==ZL0 ][  
　　l 远期 xNAa,aMM  
　　l 期货 XwlF[3VbiX  
　　l 互换 UG,<\k&  
　　l 期权 "<=HmE-;  
　　4.1.3　资产分类 v>!tws5e  
　　l 交易账户和银行账户 kc:>[{9  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 -~rZ| W~v  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 <J o\RUx  
　　4.2　市场风险计量 -ld1o+'`v!  
　　4.2.1　基本概念 OMz_xm.UPi  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 i^Ip+J+[  
　　l 敞口 )wb&kug-  
　　l 久期 ^77Q4"{W  
　　l 收益率曲线 {Y6;/".DM  
　　4.2.2　市场风险计量方法 i2yE-sgF  
　　l 缺口分析 1Y6DzWI  
　　l 久期分析 ?E6C|A$I  
　　l 外汇敞口分析 IwZe2$f  
　　l 风险价值 ,?KN;~t#vz  
　　l 敏感性分析 nvOJY6)$V  
　　l 压力测试 7,IH7l|G  
　　l 情景分析 "
T~ce@  
　　l 事后检验 huT
WoMU  
　　4.3　市场风险监测与控制 R\MFh!6sn  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 H3Zsm)+:  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 qi]"`\  
　　l 市场风险报告的内容和种类 ~/R bYvyA  
　　l 市场风险报告的路径和频度 8w\ZY>d  
　　4.3.3　市场风险控制 VQ(l=k:}2  
　　l 限额管理 1R"?X'w  
　　l 风险对冲 3o.9}`/  
　　l 经济资本配置 N_Q\+x}zq  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 3qVDHDQ?ZV  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 av:9kPKm  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 [:"7B&&A  
　　第5章　操作风险管理 Pq<]`9/w^w  
　　5.1　操作风险识别 DRy,n)U&  
　　5.1.1　操作风险分类 hTS?+l  
　　l 人员因素 "b `R_gG9  
　　l 内部流程 d
#Xt2   
　　l 系统缺陷 LO@='}D=  
　　l 外部事件 .DN)ck:e;  
　　5.1.2　操作风险识别方法 ;UPI%DnE]  
　　l 自我评估法 Pgo^$xn'6  
　　l 因果分析模型 Ef"M e(  
　　5.2　操作风险评估 S @tpd'  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 wxW\L!@  
　　5.2.2　操作风险评估方法 <UE-9g5?G  
　　l 自我评估法 Uf`~0=w  
　　l 关键风险指标法 @";zM&  
　　5.3　操作风险控制 6JUjT]S%  
　　5.3.1　操作风险控制环境 1@6FV x  
　　l 公司治理
dOx0'q"Z  
　　l 内部控制 >sl#2,br  
　　l 合规文化 )|Md"r_B  
　　l 信息系统 i8+[-mh  
　　5.3.2　操作风险缓释 i286`SLU  
　　l 连续营业方案 90[?)s  
　　l 商业保险 k=``Avp?  
　　l 业务外包 Nt/#Qu2#br  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 |9x H9@^f  
　　l 柜台业务 D\9
-MXc1  
　　l 法人信贷业务 >j}.~$6dj_  
　　l 个人信贷业务 72akOx   
　　l 资金交易业务 %DIZgPd\  
　　l 代理业务 k]] e8>  
　　5.4　操作风险监测与报告 k r{eC/Q"  
　　5.4.1　风险监测 M.h8Kr!.  
　　5.4.2　风险报告 d"~-D;  
　　5.5　操作风险资本计量 ]O 8hkGa  
　　5.5.1　标准法 *-lw2M9V  
　　5.5.2　替代标准法 %D $+Z(  
　　5.5.3　高级计量法 ,#blY~h8^  
　　第6章　流动性风险管理 nAY'1!Oi  
　　6.1　流动性风险识别 5* 3T+OK  
　　6.1.1　资产负债期限结构 s:f%=4-7  
　　6.1.2　资产负债币种结构 {wy#HYhv  
　　6.1.3资产负债分布结构 /^^wHW:  
　　6.2　流动性风险评估 (n
{,R  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 KoF_G[m  
　　6.2.2　现金流分析法 PZE{-TM?W  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 )D>= \Me  
　　l 缺口分析法 2|:xb9#  
　　l 久期分析法 Xn3 \a81  
　　6.3　流动性风险监测与控制 qdY*y&}"J  
　　6.3.1　流动性风险预警 *fg|HH+i  
　　6.3.2　压力测试 ~3r}6,%  
　　6.3.3　情景分析 RM `zxFn  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 V^/]h u   
　　l 本币的流动性风险管理 C[IY9s:Pf  
　　l 外币的流动性风险管理 ]aqg{XdGt  
　　l 制定流动性应急计划 lq*{2M{[  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 MzX4/*ba  
　　7.1　声誉风险管理 a
i@hQJ*  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 'pQ\BH  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 {ZR>`'^:  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 vzPuk|q3  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 ON q=bI*  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 HI%#S&d  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 |xX>AMZc)D  
　　7.2　战略风险管理 dp~] Wx  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 %K7wScz7  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 '%\FT-{  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 w</qUOx  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 G ;fc8a[X  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 ;fl3'.S[  
　　第8章　银行监管与市场约束 Ks_B%d  
　　8.1　银行监管 REc+@;B  
　　8.1.1　银行监管的内容 qG?svt  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 #[ZNiaWT  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 -FrNk>  
　　8.1.2　银行监管的方法 F* h\#?  
　　l 市场准入 <V_P)b8$1
 
　　l 资本监管 .M zAkZ=  
　　l 监督检查 1$1[6 \3v  
　　l 风险评级 sBV})8]KM  
　　8.1.3　银行监管的规则 QxS=W2iN  
　　l 银行监管法规体系 /hksESiU  
　　l 银行监管的最佳做法 ro`2IE>  
　　8.2　市场约束 P{ HYZg  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 J_ y+.p- 5  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 7v{s?h->$  
　　l 信息披露要求 TeXt'G=M  
　　8.2.2　外部审计 ?D8 +wj  
　　l 外部审计的内容 1p }:K`#{  
　　l 外部审计与信息披露的关系 O\&[|sGY{  
　　l 外部审计与监督检查的关系 b<1+q{0r