[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 !O 0ZD4/{4  
　　1.1　风险与风险管理 *O2^{
C  
　　1.1.1　风险、收益与损失 trID#DT~  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 U'JP1\  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 'e+-,CGdY\  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 !X \Sp}  
　　1.2.1　信用风险 qkIA,Kgy  
　　1.2.2　市场风险 sV9{4T~#|  
　　1.2.3　操作风险 [V!^\g\6  
　　1.2.4　流动性风险 ?AqrlR]5  
　　1.2.5　国家风险 k+W  
　　1.2.6　声誉风险 T= hm#]
  
　　1.2.7　法律风险 WyKUvVi  
　　1.2.8　战略风险 `XQx$I  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 ~EM#Hc,  
　　1.3.1　风险分散 jldcvW  
　　1.3.2　风险对冲 #o(?g-3  
　　1.3.3　风险转移 ~ $ cm9>  
　　1.3.4　风险规避 GV `idFd  
　　1.3.5　风险补偿 8eg2o$k_,#  
　　1.4　商业银行风险与资本  e B9m4  
　　1.4.1　资本的概念和作用 ZwY`x')  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 Hl4vLx@  
　　1.4.3　经济资本及其应用 z/c
'Z#w%  
　　1.5　风险管理的数理基础
<MI$Nl  
　　1.5.1　收益的计量 20SF<V  
　　l 绝对收益 :Su5  
　　l 百分比收益率 `Gy>tD.#V-  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 >tE
,8  
　　l 预期收益率 MY0[Oq cm=  
　　l 方差和标准差 `Z;B
^Y0  
　　l 正态分布 $G^H7|PzdC  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 brpN>\  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 =CD :.FG.  
　　2.1　商业银行风险管理环境 $=;bccIob  
　　2.1.1　商业银行公司治理 H
nH2u;  
　　2.1.2　商业银行内部控制 g/n"N>L  
　　2.1.3　商业银行风险文化 m\R@.jkZ
 
　　2.1.4　商业银行管理战略 f4@#pnJ3po  
　　2.2　商业银行风险管理组织 ;n:H6cp  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 Gc3PN  
　　2.2.2　监事会 ;I0yQlx|U  
　　2.2.3　高级管理层 3!ajvSOI9j  
　　2.2.4　风险管理部门 Yc|-sEK/  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 Yp?a= R  
　　l 财务控制部门 O(c4iWm  
　　l 内部审计部门 .PA?N{z  
　　l 法律/合规部门 y7}~T!UyfF  
　　l 外部监督机构 5jj57j"  
　　2.3　商业银行风险管理流程 V.E.~<7D\  
　　2.3.1　风险识别/分析 X~<>K/}u5  
　　2.3.2　风险计量/评估 |?pYJkrYO  
　　2.3.3　风险监测/报告 do:RPZ!  
　　2.3.4　风险控制/缓释 K7d1(.  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 R,(+NT$
 
　　第3章　信用风险管理 +wPvQKVfI  
　　3.1　信用风险识别 s]V{}bY`  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 ;Kq<',u~  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 i >/@]2  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 ,rvZW}=  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 XQJV.SVS  
　　l 单一法人客户的担保分析 QtO[g   
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 G1n>@Y'j''  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 ./5MsHfbxt  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 ' m#Ymp  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 @)M.u3{\  
　　l 个人客户的基本信息分析 ;*85'WcS  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 oeU+?-y/b  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 y|2g"J  
　　l 宏观经济因素 07HX5 Hd  
　　l 行业风险 a}+_Yo(Q  
　　l 区域风险 9BgQoK@  
　　3.2　信用风险计量 "} azC|:5  
　　3.2.1　客户信用评级 EzY scX.[  
　　l 客户信用评级的基本概念 s#8{:ko  
　　l 客户信用评级的发展 ~A{[=v  
　　l 违约概率模型 RAXJsF^5o  
　　3.2.2　债项评级 ='l6 &3X  
　　l 违约风险暴露 &<;nl^  
　　l 违约损失率 #7E&16Fk  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 fe]T9EDA  
　　l 违约相关性 }e;p8)]Wl  
　　l 信用风险组合计量模型 Bg 8t'dw?K  
　　l 信用风险组合的压力测试 t3h \.(mq  
　　3.2.4　国家风险主权评级 vA $BBXX  
　　3.3　信用风险监测与报告 L:];[xa%  
　　3.3.1　风险监测对象 ,hcBiL/  
　　l 单一客户风险监测 #xE>]U  
　　l 组合风险监测 +\]S<T*;  
　　3.3.2　风险监测主要指标 7[VCCI g  
　　l 不良资产/贷款率 VE+ p&0  
　　l 预期损失率 r|sy_Sk/{  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 UW~tS  
　　l 贷款风险迁徙率 #onfac-3  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 {~ vPq  
　　l 贷款损失准备充足率 @zpHemdB  
　　3.3.3　风险预警 r;s3(@[,@  
　　l 风险预警的程序和主要方法 i_Q4bhVj  
　　l 行业风险预警 P24  
　　l 区域风险预警 Szob_IEq,  
　　l 客户风险预警 6-E4)0\  
　　3.3.4　风险报告 CX@HG)l  
　　l 风险报告的职责和路径 X$Qi[=L  
　　l 风险报告的主要内容 ~s^6Q#Z9|  
　　3.4　信用风险控制 i2Iu2  
　　3.4.1　限额管理 Mdq'> <ajL  
　　l 单一客户授信限额管理 6(RqR  
　　l 集团客户授信限额管理 q.Aw!]:!  
　　l 国家与区域限额管理 MZ#2WP)F  
　　l 组合限额管理 E!]rh,mYK  
　　3.4.2　信用风险缓释 2LK*Cv[  
　　l 合格抵质押品 kKTED1MW&W  
　　l 合格净额结算 S}oF7;'Ga  
　　l 合格保证和信用衍生工具 ;jfXU_K  
　　l 信用风险缓释工具池 7.=s1~p  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 t`/RcAwA  
　　l 授信权限管理 *xX0]{49q  
　　l 贷款定价 S+=@d\S}"  
　　l 信贷审批 QrRCsy70  
　　l 贷款转让 pPqbD}p  
　　l 贷款重组 SOY#, Zu  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 vnT  
　　l 资产证券化 &ppZRdq]  
　　l 信用衍生产品 EwJn1Mvq  
　　3.5　信用风险资本计量 JL+[1=uE1L  
　　3.5.1　标准法 yvnrZ&x:  
　　3.5.2　内部评级法 >WG91b<Xq  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 ]0nC;|]@Lx  
　　3.5.4　经济资本管理 K0bmU(Xxp  
　　第4章　市场风险管理 [aVJY r2  
　　4.1　市场风险识别 1 jd=R7  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 %.}  
　　l 利率风险 p~VW3u]  
　　l 汇率风险 olW`.3f  
　　l 股票价格风险 rs)aEmvC  
　　l 商品价格风险 I;PO$T  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 *fyEw\`a  
　　l 即期 gG| 1$  
　　l 远期 )=y6s^}  
　　l 期货 &_TjRj"  
　　l 互换
15yV4wHr  
　　l 期权 T_ #oMXZ/  
　　4.1.3　资产分类 X_ yU"U  
　　l 交易账户和银行账户 L r]Hvd  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 C)dYAq3,8  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 <Gt{(is  
　　4.2　市场风险计量 (B4A$t  
　　4.2.1　基本概念 Hm[!R:HW,S  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 h1d0{  
　　l 敞口 [_B&7#3>7  
　　l 久期 m|
?J^_  
　　l 收益率曲线 ? v*7!2;  
　　4.2.2　市场风险计量方法 6>^k9cJp  
　　l 缺口分析 rm;"98~zJ?  
　　l 久期分析 zb*4Nsda:  
　　l 外汇敞口分析 xVo)!83+Q  
　　l 风险价值 mqxy(zS]  
　　l 敏感性分析 /1@m#ZxA:  
　　l 压力测试 UjK&`a;V  
　　l 情景分析 (9lx5  
　　l 事后检验 / =<ul-K  
　　4.3　市场风险监测与控制 d|HM
 
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 s:.XF|e{  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 +opN\`  
　　l 市场风险报告的内容和种类 `^Sq>R!;  
　　l 市场风险报告的路径和频度 ph+tk5k  
　　4.3.3　市场风险控制 Z-V%lRQ=b  
　　l 限额管理 BFRSYwPr  
　　l 风险对冲 fXQRsL8 ]  
　　l 经济资本配置 [l{e
J/W  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 b,sc  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 T`G"2|ISS  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 OlFn<:V K  
　　第5章　操作风险管理
{it eC  
　　5.1　操作风险识别 YCdxU1V  
　　5.1.1　操作风险分类 `a9>4  
　　l 人员因素 I8:&Bt f  
　　l 内部流程 VAzJclB  
　　l 系统缺陷 LxDhthZi_  
　　l 外部事件 \C.@ @4{  
　　5.1.2　操作风险识别方法 |}Lgo"cTC  
　　l 自我评估法 }E lce}  
　　l 因果分析模型 H!=BjU1Pmg  
　　5.2　操作风险评估 h0pr"]sO;$  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 0_.hU^fP  
　　5.2.2　操作风险评估方法 U /Fomu  
　　l 自我评估法 9D21e(7X  
　　l 关键风险指标法 QyQ8M1
m  
　　5.3　操作风险控制 oa7Hx<Y  
　　5.3.1　操作风险控制环境 1
r4/McB  
　　l 公司治理 |Q;1;QXd  
　　l 内部控制 &d;$k  
　　l 合规文化 g>CQO,s;w  
　　l 信息系统 hdb4E|'A  
　　5.3.2　操作风险缓释 Sa~C#[V  
　　l 连续营业方案 iB-s*b<`~  
　　l 商业保险 u{z{3fW_  
　　l 业务外包 >4b39/BM  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 r/f;\w7  
　　l 柜台业务 >$F]Ss)$  
　　l 法人信贷业务 gV;GC{pY  
　　l 个人信贷业务 &o.SmkJI  
　　l 资金交易业务 v,B\+q/  
　　l 代理业务 {D#`+uw  
　　5.4　操作风险监测与报告 dG+xr!  
　　5.4.1　风险监测 aQFHB!  
　　5.4.2　风险报告 E]Q)pZ{Jb  
　　5.5　操作风险资本计量 :Yqa[._AF  
　　5.5.1　标准法 Mr(3]EfgO  
　　5.5.2　替代标准法 $Plk4 o*g  
　　5.5.3　高级计量法 cGKk2'v?  
　　第6章　流动性风险管理 ?YO%]mTP  
　　6.1　流动性风险识别 kvn6 NiU  
　　6.1.1　资产负债期限结构 8EA?'~"  
　　6.1.2　资产负债币种结构 t1S~~F LE  
　　6.1.3资产负债分布结构 sn%fE  
　　6.2　流动性风险评估 ^Du_e(TiyK  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 AtI,&S#{  
　　6.2.2　现金流分析法 .VT,,0  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 %#~Wk|8} Q  
　　l 缺口分析法 <5%We(3  
　　l 久期分析法 uip]K{/A!e  
　　6.3　流动性风险监测与控制 9m{rQ P/  
　　6.3.1　流动性风险预警 P9vROzXK  
　　6.3.2　压力测试 }p~%GA.=98  
　　6.3.3　情景分析 AbB>ZT>hR  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 \\JXY*DA:+  
　　l 本币的流动性风险管理 |~Iw  
　　l 外币的流动性风险管理 *VB*/^6A  
　　l 制定流动性应急计划 QTH yH  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 ! ZEKvW  
　　7.1　声誉风险管理 kTV D4Z=  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 }=gGs  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 _NFJm(X.  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 Z/x~:u_  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 VbjW$?  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 2Z~ofrj  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 LJD"N#c   
　　7.2　战略风险管理 it$~uP |  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 wlJ1,)n^2  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 {YFru6$  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 1Jt%I'C?  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 c@`P{6  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 O9Aooe4W=  
　　第8章　银行监管与市场约束 x& S>Mr  
　　8.1　银行监管 K9R[ oB]b  
　　8.1.1　银行监管的内容 UpILr\3U  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 ^_uzr}LE`  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 gK /K Z8  
　　8.1.2　银行监管的方法 `F#KXk  
　　l 市场准入 E2MpMR  
　　l 资本监管 @p;4g_F  
　　l 监督检查 l}x{.q7Ul  
　　l 风险评级 <,{v>vlw  
　　8.1.3　银行监管的规则 P1<;:!8'  
　　l 银行监管法规体系 /+u*9ZR&1  
　　l 银行监管的最佳做法 ^^m%[$nw&r  
　　8.2　市场约束 W3b\LnUa  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 2r,fF<WQ  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 TR|; /yJ  
　　l 信息披露要求 LHps2,  
　　8.2.2　外部审计 7Do)++t  
　　l 外部审计的内容 %} /)_RzQ  
　　l 外部审计与信息披露的关系 @cON"(  
　　l 外部审计与监督检查的关系 =LRUasF