[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 dV)Y,Yx0${  
　　1.1　风险与风险管理 g%ZdIKj!  
　　1.1.1　风险、收益与损失 ?vMK'"  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 "oHp.$+K  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 /9P^{OZ;y  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 zf`5>h|  
　　1.2.1　信用风险 (v]P<3%  
　　1.2.2　市场风险 bBy'v/  
　　1.2.3　操作风险 Nd
o}Tk!  
　　1.2.4　流动性风险 eU`
;L[  
　　1.2.5　国家风险 :,jPNuOA  
　　1.2.6　声誉风险 EG%I1F%  
　　1.2.7　法律风险 0T(O'v}.  
　　1.2.8　战略风险 ji
qi!*  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 l+|1G  
　　1.3.1　风险分散 (Z5q&#f  
　　1.3.2　风险对冲 FMoJ"6Q  
　　1.3.3　风险转移 15o9CaQw4"  
　　1.3.4　风险规避 SwyaYK  
　　1.3.5　风险补偿 tp7oc_s?.  
　　1.4　商业银行风险与资本 C?8PT/  
　　1.4.1　资本的概念和作用 #,t2*tM  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 u$apH{  
　　1.4.3　经济资本及其应用 7F"3<U@J  
　　1.5　风险管理的数理基础 B^H4 Q 4-  
　　1.5.1　收益的计量 6euR'd^Qi  
　　l 绝对收益 d:A\<F  
　　l 百分比收益率 Yd[U  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 pi|\0lH6W  
　　l 预期收益率 2TE\4j  
　　l 方差和标准差 G!nl'5|y  
　　l 正态分布 <_=JMA5  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 dv}8YH["  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 GVeL~Q  
　　2.1　商业银行风险管理环境 lQ+Ru8I  
　　2.1.1　商业银行公司治理 B. V?s,U  
　　2.1.2　商业银行内部控制 Jw2B&)k/  
　　2.1.3　商业银行风险文化 k&WUv0  
　　2.1.4　商业银行管理战略 d#E(~t(^  
　　2.2　商业银行风险管理组织 65'`uuPx  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 #E*@/ p/  
　　2.2.2　监事会 ,?C|.5  
　　2.2.3　高级管理层 | -JI`!7  
　　2.2.4　风险管理部门 c' "#q)  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 0PYvey }[  
　　l 财务控制部门 %=laY_y G  
　　l 内部审计部门 1R5Yn(  
　　l 法律/合规部门 XPar_8I  
　　l 外部监督机构 =AWX +znP  
　　2.3　商业银行风险管理流程 &B?@@6  
　　2.3.1　风险识别/分析 -L+\y\F  
　　2.3.2　风险计量/评估 jn.R.}TT  
　　2.3.3　风险监测/报告 P]|J?$1K  
　　2.3.4　风险控制/缓释 1[26w_B3  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统  `2Wl  
　　第3章　信用风险管理 _Syre6k  
　　3.1　信用风险识别 v]B0!k&4.  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 ,O$Z,J4VL  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 Is4%}J!8  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 qXXYF>Z-  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 D-'i G%)kA  
　　l 单一法人客户的担保分析 suA+8}o]  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 6 "BtfQ")  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 |Dl*w/n  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 l0qdk#v  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 k\sc }z8X  
　　l 个人客户的基本信息分析 $ \? N<W  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 }v_p gatC  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 <9Lv4`]GU5  
　　l 宏观经济因素 RY>)eGJ  
　　l 行业风险 A~qW.  
　　l 区域风险 'CP/ymf/a  
　　3.2　信用风险计量 b=6MFPbg  
　　3.2.1　客户信用评级 It#hp,@e  
　　l 客户信用评级的基本概念 #JK;&Dg!  
　　l 客户信用评级的发展 F?*Dr  
　　l 违约概率模型 _<Hb(z  
　　3.2.2　债项评级 M'pb8jf  
　　l 违约风险暴露 ap Fs UsE  
　　l 违约损失率 KC
@
k9e  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 #pS]k<o%1  
　　l 违约相关性 `,F&y{A  
　　l 信用风险组合计量模型 FQ;4'B^k]  
　　l 信用风险组合的压力测试 +")qi=
 
　　3.2.4　国家风险主权评级 XkMs
  
　　3.3　信用风险监测与报告 _myg._[  
　　3.3.1　风险监测对象 kvMk :.  
　　l 单一客户风险监测 7
Vz[ji  
　　l 组合风险监测 v
7s]  
　　3.3.2　风险监测主要指标 @rnp- +kq  
　　l 不良资产/贷款率 \>*MMe  
　　l 预期损失率 4+ASwN9  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 A)b)ff,  
　　l 贷款风险迁徙率 W?*Xy6",JF  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 I-RdAVB/Ep  
　　l 贷款损失准备充足率 tYI]L L  
　　3.3.3　风险预警 2ApDpH`fiJ  
　　l 风险预警的程序和主要方法 t_[M&  
　　l 行业风险预警 e%P+KX  
　　l 区域风险预警 >P6^k!R1y  
　　l 客户风险预警 \iFMU#  
　　3.3.4　风险报告 c!'A)JD@  
　　l 风险报告的职责和路径 37j\D1Y  
　　l 风险报告的主要内容 6v
D]@AF  
　　3.4　信用风险控制 m#5|J@]  
　　3.4.1　限额管理 %8}WX@SB  
　　l 单一客户授信限额管理 _&k'j)rg  
　　l 集团客户授信限额管理 S5:"_U  
　　l 国家与区域限额管理 O,F]\  
　　l 组合限额管理 R&u)=~O\5  
　　3.4.2　信用风险缓释 JcvHJ0X~a  
　　l 合格抵质押品 -XS+Uv  
　　l 合格净额结算 nU
I63?  
　　l 合格保证和信用衍生工具 4*p_s8> >  
　　l 信用风险缓释工具池 )@8'k]Glw.  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 }};j2  
　　l 授信权限管理 J6*\>N5W  
　　l 贷款定价 otmIu`h  
　　l 信贷审批 4_6W s$x  
　　l 贷款转让 fP^W"y  
　　l 贷款重组 ?~VWW<lR  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 B-y0;0  
　　l 资产证券化 >,w
\lf9  
　　l 信用衍生产品 TIK/%T  
　　3.5　信用风险资本计量 8! |.H p  
　　3.5.1　标准法 P.
[6s$J  
　　3.5.2　内部评级法 fWtb mUq  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 I3}HNGvU  
　　3.5.4　经济资本管理 SeRK7Q&_  
　　第4章　市场风险管理 .c=$ bQ>^  
　　4.1　市场风险识别 >5Q^9 9V  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 nvO%  
　　l 利率风险 "K}W^J9v  
　　l 汇率风险 E"9/YWv  
　　l 股票价格风险 TnvHO_P,  
　　l 商品价格风险 ;ZxK3/(7  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 (c
|$+B^*  
　　l 即期 \j2: 6]Hm  
　　l 远期 2- Npw%;  
　　l 期货 mr{k>Un\  
　　l 互换 x*,q Rew  
　　l 期权 t7C!}'g&'  
　　4.1.3　资产分类 <'>d0:>N  
　　l 交易账户和银行账户 3X-{2R/ 3  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 ?YkO+?}+  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 )[y!m9Vn  
　　4.2　市场风险计量 mC{!8WC@k  
　　4.2.1　基本概念 dyQ<UT  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 K]H"qG.K  
　　l 敞口 iGEQXIr3  
　　l 久期 CO:m]oj  
　　l 收益率曲线 2g ?Jb5)  
　　4.2.2　市场风险计量方法 1}n)J6m  
　　l 缺口分析 TRr4`y%  
　　l 久期分析 nK?k<  
　　l 外汇敞口分析 ~n8Oyr  
　　l 风险价值 OUBgBr  
　　l 敏感性分析 y]QQvCJr3d  
　　l 压力测试 4t+/
 
　　l 情景分析 ;*>QG6Fh  
　　l 事后检验 @}zS/LO  
　　4.3　市场风险监测与控制 k2_6<v Z  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 fJF8/IQ4  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 T(sG.%  
　　l 市场风险报告的内容和种类 Pq{YZMr  
　　l 市场风险报告的路径和频度 9AVK_   
　　4.3.3　市场风险控制 cd ek^/  
　　l 限额管理 K*HVn2OV  
　　l 风险对冲  bbQ10H  
　　l 经济资本配置 Ru9pb~K  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 +e\:C~2f28  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 :r vO8.\  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 %
4r!7X|O<  
　　第5章　操作风险管理 (_%JF[W  
　　5.1　操作风险识别 nL7S3  
　　5.1.1　操作风险分类 )'K!)?&d  
　　l 人员因素 iP#A
-du  
　　l 内部流程 r$3~bS$]  
　　l 系统缺陷 8CnvvMf  
　　l 外部事件 5Re`D|8
 
　　5.1.2　操作风险识别方法 72s$  
　　l 自我评估法 %T
,\xZ  
　　l 因果分析模型 X."h Tha5  
　　5.2　操作风险评估 HkfSx rTgQ  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 `3
>)BV<P  
　　5.2.2　操作风险评估方法 V%
{9o  
　　l 自我评估法 fdCxMKlu;  
　　l 关键风险指标法 g1hg`qBBW  
　　5.3　操作风险控制 My6]k?;}(  
　　5.3.1　操作风险控制环境 Ro3I/NI>  
　　l 公司治理 W"}*Q-8W  
　　l 内部控制 bb O;AiHD  
　　l 合规文化 *]>OCGsr  
　　l 信息系统 4Ow Vt&  
　　5.3.2　操作风险缓释 0\_R|i_`>  
　　l 连续营业方案 6Ymo%OT  
　　l 商业保险 9/X v&<Tn  
　　l 业务外包 !+
*?pq  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 i*cE  
　　l 柜台业务 @h7GTA \  
　　l 法人信贷业务 o
Vuj020  
　　l 个人信贷业务 v;F+fOo  
　　l 资金交易业务 g6a3MJV`  
　　l 代理业务 u UVV>An  
　　5.4　操作风险监测与报告 t-<[._:+  
　　5.4.1　风险监测 i_ODgc`H  
　　5.4.2　风险报告 \ \mO+N47i  
　　5.5　操作风险资本计量 Kz*AzB  
　　5.5.1　标准法 }~\].I6  
　　5.5.2　替代标准法 <,]
CVo  
　　5.5.3　高级计量法 ->"h5h  
　　第6章　流动性风险管理 gx>mKSzy  
　　6.1　流动性风险识别 e,j?_p  
　　6.1.1　资产负债期限结构 xz+`]Q  
　　6.1.2　资产负债币种结构 x_H7=\pX
]  
　　6.1.3资产负债分布结构 n`I jG  
　　6.2　流动性风险评估 7i|hlk;  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 RWh}?vs_  
　　6.2.2　现金流分析法 Kn9=a-b?,  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 C;:1CK  
　　l 缺口分析法 ~3-YxCn%  
　　l 久期分析法 \tw#pk  
　　6.3　流动性风险监测与控制 &40JN}  
　　6.3.1　流动性风险预警 $d??(  
　　6.3.2　压力测试 e[k;SSs  
　　6.3.3　情景分析 zH\;pmWiN9  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 ^%OH}Z`ly  
　　l 本币的流动性风险管理 CR<pB)F?a  
　　l 外币的流动性风险管理 TI7Ty+s  
　　l 制定流动性应急计划 4z 3$  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 T[!q&kFB  
　　7.1　声誉风险管理 buM>^A"  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 y@8399;l  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 +uGP(ONY  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 uA}FuOE6  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程
+sbacMfq  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 I(kIHjV|  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 [Oy2&C  
　　7.2　战略风险管理 O>):^$-K%  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 b yreleWo  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 [N$_@[  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 hG3$ ]i9  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 @/2wmza%2  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 _.8]7f`*Gc  
　　第8章　银行监管与市场约束 Gt%?
[  
　　8.1　银行监管 tlxjs]{0E  
　　8.1.1　银行监管的内容 N{z(|2{A#  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 FEi,^V  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 ^d$e^cU  
　　8.1.2　银行监管的方法 8}`8
lOE7  
　　l 市场准入 GDQg:MgX  
　　l 资本监管 V^5k>`A  
　　l 监督检查
{kO:HhUg  
　　l 风险评级 Q+js2?7^  
　　8.1.3　银行监管的规则 "N:]d*A\  
　　l 银行监管法规体系 tZBE& :l  
　　l 银行监管的最佳做法 \^W?  
　　8.2　市场约束 l#f]KLv4N_  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 5Fm?,^  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 nk,Mo5
iqV  
　　l 信息披露要求 ZZJ"Ny.2  
　　8.2.2　外部审计 UlZ)|Ya<M  
　　l 外部审计的内容 /@}# KP=  
　　l 外部审计与信息披露的关系 9@>hm>g.  
　　l 外部审计与监督检查的关系 r|BKp,u9