[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 *emUQ/uvf  
　　1.1　风险与风险管理 ~(yh 0V  
　　1.1.1　风险、收益与损失 Y$'fds4P  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 4>, <b1Y  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 d;'@4NX5+  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 blS*HKw  
　　1.2.1　信用风险 !H.&"~w@  
　　1.2.2　市场风险 <27e7H*6  
　　1.2.3　操作风险 "e(OO/EZ S  
　　1.2.4　流动性风险 2{&|%1Jg  
　　1.2.5　国家风险 Q<78<#I  
　　1.2.6　声誉风险 ;((gmg7,  
　　1.2.7　法律风险 qk:F6kL\`  
　　1.2.8　战略风险 q4U?}=PD  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 o^>*aQ!7<D  
　　1.3.1　风险分散 ~ae68&L6  
　　1.3.2　风险对冲 Gz6FwU8L  
　　1.3.3　风险转移 ~_h4
|vG  
　　1.3.4　风险规避 Ebp8})P/~  
　　1.3.5　风险补偿 K=!J=R;  
　　1.4　商业银行风险与资本 SYl:X  
　　1.4.1　资本的概念和作用 W_kJb  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 ;2bG-v'4vO  
　　1.4.3　经济资本及其应用 *h]qh20t  
　　1.5　风险管理的数理基础 9l(e:_`_  
　　1.5.1　收益的计量 LkNfcBa_  
　　l 绝对收益 5bMVDw/  
　　l 百分比收益率 =0m[  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 iRPd=)  
　　l 预期收益率 fzw6VGTf  
　　l 方差和标准差 v[HxO?x^  
　　l 正态分布 #Dy;x\a  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 OlV>zam  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 d5bj$oH  
　　2.1　商业银行风险管理环境 hBN!!a|l  
　　2.1.1　商业银行公司治理 ~L4"t_-  
　　2.1.2　商业银行内部控制 F\>`j  
　　2.1.3　商业银行风险文化 lW7kBCsz#  
　　2.1.4　商业银行管理战略 g#Yqw  
　　2.2　商业银行风险管理组织 lOZ.{0{f,  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 #%+IU  
　　2.2.2　监事会 )_+#yaC  
　　2.2.3　高级管理层 LfF<wDvXf  
　　2.2.4　风险管理部门 ae P4%h  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 #7'ww*+  
　　l 财务控制部门 />+JK5  
　　l 内部审计部门 KnU"49  
　　l 法律/合规部门 ^hZwm8G  
　　l 外部监督机构
sp
FsrB  
　　2.3　商业银行风险管理流程 E{lq@it32p  
　　2.3.1　风险识别/分析 `W|2Xi=^5  
　　2.3.2　风险计量/评估 qr6WSBc  
　　2.3.3　风险监测/报告 9}3W0F;  
　　2.3.4　风险控制/缓释 } #%sI"9  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 o#w6]Fmc  
　　第3章　信用风险管理 ]>:%:-d6  
　　3.1　信用风险识别 zwAuF%U  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 ^3*gf}  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 h=)Im)  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 V ;>{-p  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 r+ v
tKb  
　　l 单一法人客户的担保分析 O|av(F9  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 /\Q{i# v  
　　l 集团法人客户的整体状况分析  h2,AcM  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 I,?bZ&@8  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 iiRK3m  
　　l 个人客户的基本信息分析 VX;u54hS  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 yP[GU| >(  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 kqHh@]Z0'  
　　l 宏观经济因素 !nykq}kPN\  
　　l 行业风险 E1VCm[j2  
　　l 区域风险 d
8Upr1_  
　　3.2　信用风险计量 >)5rOU  
　　3.2.1　客户信用评级 0&EX-DbV  
　　l 客户信用评级的基本概念 @#o$~'my  
　　l 客户信用评级的发展 i
| =}zR  
　　l 违约概率模型 HqN|CwGgJ:  
　　3.2.2　债项评级 sU{+.k{  
　　l 违约风险暴露 4e*0kItC  
　　l 违约损失率 uw]e$,x?  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 $ar:5kif  
　　l 违约相关性 `cZG&R  
　　l 信用风险组合计量模型 2|Tt3/Rn  
　　l 信用风险组合的压力测试 Yh"Z@D[d  
　　3.2.4　国家风险主权评级 9| 'bPOKe  
　　3.3　信用风险监测与报告 L.|GC7$0
 
　　3.3.1　风险监测对象 0.+iVOz+Y  
　　l 单一客户风险监测 XY%8yII6  
　　l 组合风险监测 {uckYx-A  
　　3.3.2　风险监测主要指标 ` 6"\.@4  
　　l 不良资产/贷款率 flb3Iih  
　　l 预期损失率 ;tKL/eI  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 hefV0)4K  
　　l 贷款风险迁徙率 8uCd|dJ  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 A.<X78!^  
　　l 贷款损失准备充足率 q F}5mUcZ4  
　　3.3.3　风险预警 f \4Qp  
　　l 风险预警的程序和主要方法 gXf_~zxS  
　　l 行业风险预警 _I'O4s1S  
　　l 区域风险预警 E}a3.6)p  
　　l 客户风险预警 IkkJ4G  
　　3.3.4　风险报告 f
WLsk  
　　l 风险报告的职责和路径 29GejLg|  
　　l 风险报告的主要内容 =z@'vu$Fh  
　　3.4　信用风险控制 >EMCG.**  
　　3.4.1　限额管理 =`/X Wem  
　　l 单一客户授信限额管理 NT8%{>F`  
　　l 集团客户授信限额管理 /CZOO)n  
　　l 国家与区域限额管理 W<9GwMU  
　　l 组合限额管理 }]?RngTt  
　　3.4.2　信用风险缓释 ~I'Z=Wo  
　　l 合格抵质押品 Ex*g>~e  
　　l 合格净额结算 c85B-/  
　　l 合格保证和信用衍生工具 ]|732Z  
　　l 信用风险缓释工具池 _abVX#5<  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 T;FzKfT|
  
　　l 授信权限管理 heh!cDK  
　　l 贷款定价 VD=$:

F]  
　　l 信贷审批 ? th+~dE  
　　l 贷款转让 P-vA.7  
　　l 贷款重组 _IY)<'d  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 =jG3wf*  
　　l 资产证券化 g@j:TQM_0  
　　l 信用衍生产品 f0hi70\(X  
　　3.5　信用风险资本计量 fnXl60C%  
　　3.5.1　标准法 }B]FHpi  
　　3.5.2　内部评级法 #b8/gRfS  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 (+Uo;)~!YC  
　　3.5.4　经济资本管理 WcUeWGC>  
　　第4章　市场风险管理 bxyU[`  
　　4.1　市场风险识别 Ni0lj:  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 ?2G^6>O`  
　　l 利率风险 rre;HJGEL  
　　l 汇率风险 1 9)78kV{  
　　l 股票价格风险 JLG5`{  
　　l 商品价格风险 As>po+T*  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 c=Z#7?k=Uz  
　　l 即期 9ge$)q
@3  
　　l 远期
ivGxtx  
　　l 期货 w]%r]PwU+  
　　l 互换 Ads^y`b  
　　l 期权 (m,O!935f  
　　4.1.3　资产分类 $jc>?.6  
　　l 交易账户和银行账户 :Mt/6}
 
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 (/N`Wu  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 h?CNChRJs  
　　4.2　市场风险计量 q$HBPR4h  
　　4.2.1　基本概念 rhUZ9Fdv  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 DSnsi@Mi  
　　l 敞口 JHMj4Zkp  
　　l 久期 ?Ts Z_  
　　l 收益率曲线 =+"XV8Fi,  
　　4.2.2　市场风险计量方法 /Pf7=P  
　　l 缺口分析 XM_S "  
　　l 久期分析 XBeHyQp  
　　l 外汇敞口分析 >! c^  
　　l 风险价值 Uz62!)  
　　l 敏感性分析  $hN!DHz  
　　l 压力测试 %R_8`4IQ  
　　l 情景分析 @{$SjR8Q $  
　　l 事后检验 4<O[d   
　　4.3　市场风险监测与控制 h knobk  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 t>b^S,  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 "5YsBih  
　　l 市场风险报告的内容和种类 B$lbp03z  
　　l 市场风险报告的路径和频度 3yZ@i<rfH  
　　4.3.3　市场风险控制 q|6lw 74`  
　　l 限额管理 @r .K>+1  
　　l 风险对冲 >%W"u`Q  
　　l 经济资本配置 0u0Hl%nl  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 p
FG~XW  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 JEAqSZak#  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估
R.RCa$  
　　第5章　操作风险管理 55[K[K  
　　5.1　操作风险识别 v/m6(z  
　　5.1.1　操作风险分类 , *
bxNs'/  
　　l 人员因素 lOE
bh  
　　l 内部流程 f< '~K  
　　l 系统缺陷 Y- w5S|!  
　　l 外部事件 Bzg
DhDj  
　　5.1.2　操作风险识别方法 */qv}  
　　l 自我评估法 K1C
#  
　　l 因果分析模型 BE m%x0y  
　　5.2　操作风险评估 2h/`RefHJ  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 sB"]R%`_  
　　5.2.2　操作风险评估方法 7%F9.h  
　　l 自我评估法 jbg@CA*=C  
　　l 关键风险指标法 ZBnf?fU  
　　5.3　操作风险控制 )qxL@w.  
　　5.3.1　操作风险控制环境 dFS+O; zE\  
　　l 公司治理 T[7-3[w<)  
　　l 内部控制 7sFjO/a*  
　　l 合规文化 H-S28%.  
　　l 信息系统 K1$Z=]a+  
　　5.3.2　操作风险缓释 3XA^{&}  
　　l 连续营业方案 5^5h%~)}  
　　l 商业保险 x2nNkd0h  
　　l 业务外包 irL ehPX9  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 ?=fJ u\;  
　　l 柜台业务 hio{
: (  
　　l 法人信贷业务 L>PpXTWwy  
　　l 个人信贷业务 #2`tsZ]=I  
　　l 资金交易业务 Sx pl%  
　　l 代理业务 3<'n>'  
　　5.4　操作风险监测与报告 \?}ZXKuJj  
　　5.4.1　风险监测 !e%#Zb MIo  
　　5.4.2　风险报告 UyvFR@  
　　5.5　操作风险资本计量 vk$]$6l2  
　　5.5.1　标准法 ++FMkeHZ  
　　5.5.2　替代标准法 'g$|:bw/  
　　5.5.3　高级计量法 KBOxr5w  
　　第6章　流动性风险管理 L>xN7N3&m  
　　6.1　流动性风险识别 g#H#i~E^  
　　6.1.1　资产负债期限结构 nGg>lRL
  
　　6.1.2　资产负债币种结构 pfZxG.l  
　　6.1.3资产负债分布结构 WJhI6lu  
　　6.2　流动性风险评估 PDtaL  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 Ldig/:  
　　6.2.2　现金流分析法 ?6a:!^eL  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 44cyD _(  
　　l 缺口分析法  /y1,w JI  
　　l 久期分析法 ,(]hykbXp  
　　6.3　流动性风险监测与控制 NBLOcRSh  
　　6.3.1　流动性风险预警 #LcF;1o%o2  
　　6.3.2　压力测试 _o<8R@1  
　　6.3.3　情景分析 *P9)M%  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 "y62Wo6m)  
　　l 本币的流动性风险管理 i8EMjLBUR  
　　l 外币的流动性风险管理 qex.}[  
　　l 制定流动性应急计划 Pxl7zz&pl=  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 `L0}^|`9  
　　7.1　声誉风险管理 $Y>LUZ)b&8  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 6o {41 @v(  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 yfi.<G)S  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 L0Xb^vx}m  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 #Z8<H  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 |r6<DEg
 
　　7.1.3　声誉危机管理规划 l'mgjv~  
　　7.2　战略风险管理 R ]HHbD&;  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 {PdyKgM  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 Xul<,U~w6  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 @VVBl I  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 1?Wk qQ  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 !,|yrB&`S  
　　第8章　银行监管与市场约束 bT0CQ_g21  
　　8.1　银行监管 _0ep[r  
　　8.1.1　银行监管的内容 >^kRIoBkg  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 ax,%07hJ  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 >e'6RZRLA  
　　8.1.2　银行监管的方法 W}XDzR'<  
　　l 市场准入 UoBmS5  
　　l 资本监管 qVE6ROSh  
　　l 监督检查 ^~(@QfY  
　　l 风险评级 e")s1`  
　　8.1.3　银行监管的规则 qfx=   
　　l 银行监管法规体系 5Z1b9.;.,  
　　l 银行监管的最佳做法 wxN'Lv=R  
　　8.2　市场约束 [|E 93g  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 w}X<]u  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 A^*0{F?,)  
　　l 信息披露要求 E2+O-;VN  
　　8.2.2　外部审计 wtIXZUx  
　　l 外部审计的内容 |*K AqTO0  
　　l 外部审计与信息披露的关系 R~PD[.\u  
　　l 外部审计与监督检查的关系 _e7Y R+