[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 X&kp;W  
　　1.1　风险与风险管理 l\i)$=d&g  
　　1.1.1　风险、收益与损失 41&\mx  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 
EFz&N\2  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 Mo^ od<  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 ;+"+3  
　　1.2.1　信用风险 % >=!p  
　　1.2.2　市场风险 ]
q4rlT.i  
　　1.2.3　操作风险 A0 Qb5e  
　　1.2.4　流动性风险 \-g)T}g,I  
　　1.2.5　国家风险 1
y}Y9mlD.  
　　1.2.6　声誉风险 7 qS""f7  
　　1.2.7　法律风险 =i[\-  
　　1.2.8　战略风险 a|X a3E  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 Hj}K{20  
　　1.3.1　风险分散
@{2 5xTt  
　　1.3.2　风险对冲 wRVUu)  
　　1.3.3　风险转移 $` ""  
　　1.3.4　风险规避  094o'k  
　　1.3.5　风险补偿 W)bLSL]`E  
　　1.4　商业银行风险与资本 ?32&]iM oW  
　　1.4.1　资本的概念和作用 FYpzQ6s~  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 :=Nz}mUV  
　　1.4.3　经济资本及其应用 ')cMiX\v  
　　1.5　风险管理的数理基础 ZP(f3X@  
　　1.5.1　收益的计量 J\b^)  
　　l 绝对收益 yK=cZw%D  
　　l 百分比收益率 c24dSNJg,  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 \2h!aRWR  
　　l 预期收益率 x <ZJb  
　　l 方差和标准差 6
^`1\ #f  
　　l 正态分布 #"G]ke1l$  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 p ^w;
kN  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 'd9INz.  
　　2.1　商业银行风险管理环境 8]9%*2"!  
　　2.1.1　商业银行公司治理 $|@ (  
　　2.1.2　商业银行内部控制 :/nj@X6  
　　2.1.3　商业银行风险文化 2fL;-\!y(  
　　2.1.4　商业银行管理战略 glDu2a,Q  
　　2.2　商业银行风险管理组织 T{-CkHf 9Q  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 50S&m+4d+  
　　2.2.2　监事会 JkbQyn  
　　2.2.3　高级管理层 =%TWX[w  
　　2.2.4　风险管理部门 .[I
Cx  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 !2f[}.6+  
　　l 财务控制部门 &O
H={Au  
　　l 内部审计部门 X 4~y7  
　　l 法律/合规部门 Fj2BnM3 #  
　　l 外部监督机构 g,!L$,/F  
　　2.3　商业银行风险管理流程 #V~me  
　　2.3.1　风险识别/分析 o6.^*%kM'  
　　2.3.2　风险计量/评估 &i6),{
QN  
　　2.3.3　风险监测/报告 [M=7M}f;  
　　2.3.4　风险控制/缓释 (@fHl=! Za  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 VY7[)  
　　第3章　信用风险管理 Yi.N&&o  
　　3.1　信用风险识别 I&x= ;   
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 Mh]Gw(?w  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 inMA:x}cF1  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 |v3T!  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 '-Vt|O_Q  
　　l 单一法人客户的担保分析 m#| 9hMu  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 Swig;`  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 -cAo@}v  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 tEvut=k'  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 V17%=bCZ5[  
　　l 个人客户的基本信息分析 52Z2]T c,  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 nAsh:6${  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 n FHUy9q  
　　l 宏观经济因素  mn"G_I  
　　l 行业风险 ;n*.W|Uph  
　　l 区域风险 EE06h-ns  
　　3.2　信用风险计量 #A JDWelD  
　　3.2.1　客户信用评级 Kqb#_hm  
　　l 客户信用评级的基本概念 f<d`B]$(  
　　l 客户信用评级的发展 8Fz#A.%P
 
　　l 违约概率模型 .ypL=~Rp  
　　3.2.2　债项评级 "o-z y'I  
　　l 违约风险暴露 ?]_$Dcmx  
　　l 违约损失率 ; F"g$_D0  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 h+g_rvIG*  
　　l 违约相关性 @=}0`bE  
　　l 信用风险组合计量模型 BYL)nCc  
　　l 信用风险组合的压力测试 ,~N/- 5  
　　3.2.4　国家风险主权评级 On9A U:\  
　　3.3　信用风险监测与报告 4DI8s4fi  
　　3.3.1　风险监测对象  2lH&  
　　l 单一客户风险监测 nv|NQ Tk  
　　l 组合风险监测 gwuI-d^  
　　3.3.2　风险监测主要指标 >* f-Wde  
　　l 不良资产/贷款率 5H<m$K4z  
　　l 预期损失率 a/4T>eC  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 /K@XzwM  
　　l 贷款风险迁徙率 K_|k3^xx"  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 K7_UP&`=J  
　　l 贷款损失准备充足率 !C'
:  
　　3.3.3　风险预警  dVtG/0  
　　l 风险预警的程序和主要方法 ] vHF~|/-  
　　l 行业风险预警 /$Nsd  
　　l 区域风险预警 qZ}^;)a^  
　　l 客户风险预警 u5`u>.!  
　　3.3.4　风险报告 EIP/V  
　　l 风险报告的职责和路径 xX&+WR  
　　l 风险报告的主要内容 'urafE4M  
　　3.4　信用风险控制 |.: 
q  
　　3.4.1　限额管理 ].w4$OJ?  
　　l 单一客户授信限额管理 y@S$^jk.  
　　l 集团客户授信限额管理 S%;O+eFY
b  
　　l 国家与区域限额管理 V(I8=rVH  
　　l 组合限额管理 ,aZ[R27rpL  
　　3.4.2　信用风险缓释 y&$A+peJ
1  
　　l 合格抵质押品 :1QI8%L'$i  
　　l 合格净额结算 oq
Xg  
　　l 合格保证和信用衍生工具 HAdg/3Hw  
　　l 信用风险缓释工具池 X]TG<r  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 *a M=Z+  
　　l 授信权限管理 hR?{3d# x2  
　　l 贷款定价 #CTE-W"|HE  
　　l 信贷审批 `KoV_2|  
　　l 贷款转让 0*3R=7_},o  
　　l 贷款重组 I{C SH  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 BA:VPTZq  
　　l 资产证券化 SwGx?U  
　　l 信用衍生产品 Z"xvh81P  
　　3.5　信用风险资本计量 Di6?[(8  
　　3.5.1　标准法 Q~ w|#  
　　3.5.2　内部评级法 R B  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 &jJL"gq"  
　　3.5.4　经济资本管理 X'Xx"M  
　　第4章　市场风险管理 q"lSZ; 'E  
　　4.1　市场风险识别 >y7?-*0  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 k(nW#*N_  
　　l 利率风险 z2~til  
　　l 汇率风险 D%pF;XY  
　　l 股票价格风险 JGrWHIsNV  
　　l 商品价格风险 $bR~+C  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 M'O <h  
　　l 即期 Dw.J2>uj  
　　l 远期 cKI9#t_  
　　l 期货 )qw&%sO +  
　　l 互换 Ynj,pl  
　　l 期权 &K#M*B,*p  
　　4.1.3　资产分类 ""G'rN_=Bi  
　　l 交易账户和银行账户 U?Zq6_M&  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 (y~TL*B  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 $qnZl'O>  
　　4.2　市场风险计量 &U#|uc!+  
　　4.2.1　基本概念 $Ds2>G4c  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 j</: WRA`]  
　　l 敞口 rq].UCj  
　　l 久期 U%QI a TN*  
　　l 收益率曲线 kbQ>a5`,x  
　　4.2.2　市场风险计量方法 A?P_DA  
　　l 缺口分析 cF}".4|kZ<  
　　l 久期分析 6A-|[(NS  
　　l 外汇敞口分析 qR8Lh( "i  
　　l 风险价值 2HA:"v8  
　　l 敏感性分析 14yv$,  
　　l 压力测试 \
Gvm9M  
　　l 情景分析 ;*Et[}3  
　　l 事后检验 |/{=ww8|  
　　4.3　市场风险监测与控制 g8% &RG  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 {4Cmu;u  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 :DNY7TvZ  
　　l 市场风险报告的内容和种类 *.t7G  
　　l 市场风险报告的路径和频度 u&7[n_  
　　4.3.3　市场风险控制 q>+k@>bk@  
　　l 限额管理 m-#2n? z-  
　　l 风险对冲 sDlO#  
　　l 经济资本配置 Kw ]=  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 8(~h"]`!  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 /nA{ #HY  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 bROLOf4S  
　　第5章　操作风险管理 \_f(M|  
　　5.1　操作风险识别 ggR.4&<  
　　5.1.1　操作风险分类 )3EY;  
　　l 人员因素 n/:
33DAB  
　　l 内部流程 E ~<J C"]  
　　l 系统缺陷 oZ|\vA%4^  
　　l 外部事件 8<Av@9 *}  
　　5.1.2　操作风险识别方法 -FaJ^CN~  
　　l 自我评估法 /*
mI<[xb  
　　l 因果分析模型 @:#eb1<S  
　　5.2　操作风险评估 &V/MmmT  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 1mG-}  
　　5.2.2　操作风险评估方法 -uf |w?  
　　l 自我评估法 2\{zmc}G-0  
　　l 关键风险指标法 s2'h  
　　5.3　操作风险控制 }o`76rDN  
　　5.3.1　操作风险控制环境 37o;;
 
　　l 公司治理 [{,1=AB  
　　l 内部控制 l]8uk^E  
　　l 合规文化 T_4/C2  
　　l 信息系统 wnC81$1l~  
　　5.3.2　操作风险缓释 *$g-:ILRuZ  
　　l 连续营业方案 Y$@?.)tY  
　　l 商业保险 "4{r6[dn  
　　l 业务外包 S"H2 7  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 <R L]  
　　l 柜台业务 Q*Pq{]0K  
　　l 法人信贷业务 ]c'A%:f<  
　　l 个人信贷业务 4Fr  
　　l 资金交易业务 / j.9$H'y  
　　l 代理业务 Q^")jPd  
　　5.4　操作风险监测与报告 S)@j6(HC4  
　　5.4.1　风险监测 C,4e"yynb  
　　5.4.2　风险报告 3^yK!-Wp(  
　　5.5　操作风险资本计量 Cp0 =k  
　　5.5.1　标准法 N;`n@9BF  
　　5.5.2　替代标准法 TM%%O :3  
　　5.5.3　高级计量法 w``U=sfmV  
　　第6章　流动性风险管理 oEpFuWp%A  
　　6.1　流动性风险识别 A.w.rVDD  
　　6.1.1　资产负债期限结构 SE*g;Cvg1  
　　6.1.2　资产负债币种结构 u>vL/nI  
　　6.1.3资产负债分布结构 o }m3y  
　　6.2　流动性风险评估 l.M0`Cn-%  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 4o5t#qP5$S  
　　6.2.2　现金流分析法 CU!Dhm/U  
　　6.2.3　其他流动性评估方法
El8,,E  
　　l 缺口分析法 1?l1:}^L  
　　l 久期分析法 3ckclO\|>  
　　6.3　流动性风险监测与控制 KMax$  
　　6.3.1　流动性风险预警 \s\?l(ooq"  
　　6.3.2　压力测试 ;!Fn1|)  
　　6.3.3　情景分析 5|)W.*Q  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 =Dj#gV  
　　l 本币的流动性风险管理
%8v\FS  
　　l 外币的流动性风险管理 6_B]MN!(  
　　l 制定流动性应急计划 B%68\  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 ]6j{@z?{  
　　7.1　声誉风险管理 kyV8K#}%8  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 Zv{'MIv&v  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 <:CkgR$/{  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 J<lW<:!3]  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 ;$Jo+#  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 RxQ*  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 {{!-Gr  
　　7.2　战略风险管理 n+R7D.<q!!  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 Q/Rqa5LI:  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 1xvu<|F  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 eyxW 0}[  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 x4O~q0>:Le  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 g RzxLf`K  
　　第8章　银行监管与市场约束 o2ECG`^b  
　　8.1　银行监管 DHRlWQox  
　　8.1.1　银行监管的内容 *m(=V1"  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 @2#lI  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 .6J$,.Ig  
　　8.1.2　银行监管的方法 ~}Pfu  
　　l 市场准入 % ]U  
　　l 资本监管 %z$#6?OK^  
　　l 监督检查 Dha1/g1q  
　　l 风险评级 ia? c0xL  
　　8.1.3　银行监管的规则 Iga0 24KR  
　　l 银行监管法规体系 vih9KBT  
　　l 银行监管的最佳做法 4^d?D!j  
　　8.2　市场约束 y1#1Ne_  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 B< C&xDRZ0  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 ,#K'PB4E  
　　l 信息披露要求 w!XD/jN  
　　8.2.2　外部审计 St^5Byd<
  
　　l 外部审计的内容 ugBCBr  
　　l 外部审计与信息披露的关系 !'I8:v&D  
　　l 外部审计与监督检查的关系 |vC~HJpuv'