[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 .N~YVul[a*  
　　1.1　风险与风险管理 )sBbmct_S  
　　1.1.1　风险、收益与损失 ZB5u\NpcW  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 P d)<Iw^<
 
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 l~j{i/>  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 !^_G~`r$2J  
　　1.2.1　信用风险 q%\rj?U_  
　　1.2.2　市场风险 Wt $q{g{C  
　　1.2.3　操作风险 a, ~}G'U  
　　1.2.4　流动性风险 6Cvg-X@  
　　1.2.5　国家风险 |\] _u 3  
　　1.2.6　声誉风险 ly)L%hG  
　　1.2.7　法律风险 NUb:5tL  
　　1.2.8　战略风险  vgbk {  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 ganXO5T$  
　　1.3.1　风险分散 3X]\p}]z  
　　1.3.2　风险对冲 C$#X6Q!,  
　　1.3.3　风险转移 t}A n:  
　　1.3.4　风险规避 DY'1#$;  
　　1.3.5　风险补偿 [bZASeh  
　　1.4　商业银行风险与资本 = }6l.9  
　　1.4.1　资本的概念和作用 ," ~4l&  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 $kCXp.#k@~  
　　1.4.3　经济资本及其应用 <h<4R Rj  
　　1.5　风险管理的数理基础 eHQ3K#M#  
　　1.5.1　收益的计量 ZW>?y$C+  
　　l 绝对收益 6z>Zm1
h  
　　l 百分比收益率 dt=5 Pnf[y  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 Q?"-[6[v  
　　l 预期收益率 5p5S_%R$e  
　　l 方差和标准差 +jIE,N  
　　l 正态分布 RBM(>lU:  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 a eo/4  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 {<}kqn83sT  
　　2.1　商业银行风险管理环境 A"`(^#a  
　　2.1.1　商业银行公司治理 kT e0"  
　　2.1.2　商业银行内部控制 oP( Hkp,'  
　　2.1.3　商业银行风险文化 }iF"&b0n"  
　　2.1.4　商业银行管理战略 ~.'NG? %7P  
　　2.2　商业银行风险管理组织 ecgGl,{  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 8E9W\@\  
　　2.2.2　监事会 a}]zwV&  
　　2.2.3　高级管理层 DU.nXwl]  
　　2.2.4　风险管理部门 #6 yi  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 SpG^kI #  
　　l 财务控制部门 K;}h u(*\]  
　　l 内部审计部门 q<` g  
　　l 法律/合规部门 i'}Z>g5D  
　　l 外部监督机构 rBUdHd9  
　　2.3　商业银行风险管理流程 5 LZ+~!2+  
　　2.3.1　风险识别/分析 hc4W|Ofj  
　　2.3.2　风险计量/评估 |K%nVcR=  
　　2.3.3　风险监测/报告 bWAVBF  
　　2.3.4　风险控制/缓释 U]h5Q.<SG  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 |(=`l  
　　第3章　信用风险管理 _a3,Zuv  
　　3.1　信用风险识别 hiN6]jL|O  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 8`/nk`;  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 5$ra4+k0  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 WV'FW)%  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 $A/$M\:  
　　l 单一法人客户的担保分析 Y=#g_(4*  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 8>sToNRNe  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 ,Uh7Q-vd  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 'nFqq:2Xa  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 f/:XIG  
　　l 个人客户的基本信息分析 2nFSu9}
+r  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 !a[1rQH  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 ;&Oma`Ec  
　　l 宏观经济因素 TCd1JF0  
　　l 行业风险 ?`oCc[hY  
　　l 区域风险 u}7#3JfLn  
　　3.2　信用风险计量 5r:SBt|/  
　　3.2.1　客户信用评级 B0KZdBR x}  
　　l 客户信用评级的基本概念 <R.5Ma  
　　l 客户信用评级的发展 '14 G0<;yL  
　　l 违约概率模型 4oF8F)ASj  
　　3.2.2　债项评级 }cL9`a9j  
　　l 违约风险暴露 C>qKKLZ  
　　l 违约损失率 bw8~p%l?  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 n~#%>C
7  
　　l 违约相关性 JWa9[Dj  
　　l 信用风险组合计量模型 Vc!;O9dP  
　　l 信用风险组合的压力测试 Z5
uetS^  
　　3.2.4　国家风险主权评级 C#<:x!  
　　3.3　信用风险监测与报告 tBp146`  
　　3.3.1　风险监测对象 ;-d }\f ,  
　　l 单一客户风险监测 z~/z>_y$nv  
　　l 组合风险监测 DFz,>DM;  
　　3.3.2　风险监测主要指标 _d'x6$Jg
 
　　l 不良资产/贷款率 XM$HHk}L;  
　　l 预期损失率 ['MG/FKuv  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 _M/ckv1q@  
　　l 贷款风险迁徙率 _U.D*f<3)  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 XF{ g~M  
　　l 贷款损失准备充足率 8xQ5[Ov  
　　3.3.3　风险预警 vMiZ:*iaj@  
　　l 风险预警的程序和主要方法 2z7+@!w/  
　　l 行业风险预警 k;w1y(  
　　l 区域风险预警 8Vkw vc  
　　l 客户风险预警 IRemF@  
　　3.3.4　风险报告 -; TqdL@  
　　l 风险报告的职责和路径 ^G+1nY4?J  
　　l 风险报告的主要内容 Y. ]FVq  
　　3.4　信用风险控制 *v[WJ"8@  
　　3.4.1　限额管理 b8QA>]6A  
　　l 单一客户授信限额管理 (
KDUX t.  
　　l 集团客户授信限额管理 "r!O9X6  
　　l 国家与区域限额管理 ngprTMO$&  
　　l 组合限额管理 G}d-L!YbE'  
　　3.4.2　信用风险缓释 /2K4ka<?7  
　　l 合格抵质押品 J
~ 6+zBF  
　　l 合格净额结算 kzG mDi  
　　l 合格保证和信用衍生工具 :=BFx"Y
  
　　l 信用风险缓释工具池 P {x`eD0  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 bb#F2r4  
　　l 授信权限管理  u%<Je  
　　l 贷款定价 aU,Zjm7fp  
　　l 信贷审批 bwG2=  
　　l 贷款转让 .(O FYK<  
　　l 贷款重组 wR\Y+Z
 
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 c rPEr  
　　l 资产证券化 $R3]y9`?  
　　l 信用衍生产品 NDW6UF
d>1  
　　3.5　信用风险资本计量 sr+* q6W  
　　3.5.1　标准法 s l|n]#)  
　　3.5.2　内部评级法 Y '&&1R  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 WG8}}`F|  
　　3.5.4　经济资本管理 hPa:>e  
　　第4章　市场风险管理
PG<tic<?  
　　4.1　市场风险识别 4k5X'&Q  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 hA.?19<Z  
　　l 利率风险 &v7$*n27  
　　l 汇率风险 +85i;gO5  
　　l 股票价格风险 n=#AH;42  
　　l 商品价格风险  ")MjR1p  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 fr$E'+l)  
　　l 即期 `9BZ))Pg  
　　l 远期 -&JUg o=  
　　l 期货 K,{P b?  
　　l 互换 5qzFH,  
　　l 期权 F!*u}8/_!  
　　4.1.3　资产分类 MaDdiyeC  
　　l 交易账户和银行账户 &<}vs`W  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 .UF](  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 \ s^a4l2  
　　4.2　市场风险计量 'thWo wE  
　　4.2.1　基本概念 N
t]YhO  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 v#1}( hb  
　　l 敞口 4RCD< 7  
　　l 久期 ^'j? {@  
　　l 收益率曲线 C7#ji"t  
　　4.2.2　市场风险计量方法 U5N/'p%)<  
　　l 缺口分析 0Q?XU.v  
　　l 久期分析 `yYoVu*  
　　l 外汇敞口分析 22aS <@}  
　　l 风险价值 1p&e:v  
　　l 敏感性分析 #9-qF9M  
　　l 压力测试 P;_}n
bB  
　　l 情景分析 ~NT2QY5!K  
　　l 事后检验 Z<L|WRe  
　　4.3　市场风险监测与控制 8aDhHXI  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 %M8m 8 )  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 THC7e>P4  
　　l 市场风险报告的内容和种类 M0Y#=u .  
　　l 市场风险报告的路径和频度 )Il) H  
　　4.3.3　市场风险控制 Dv~W!T i  
　　l 限额管理 /J''`Tf  
　　l 风险对冲  -D*,*L  
　　l 经济资本配置 g\_J  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 xQLVFgd  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 jeb]3i=pw  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 3@#WYvD  
　　第5章　操作风险管理 }8 V/Cd9  
　　5.1　操作风险识别 gR7in!8  
　　5.1.1　操作风险分类 7i-G5%w7  
　　l 人员因素 Kvx~2ZMx6  
　　l 内部流程 wq K:=  
　　l 系统缺陷 |^l17veA@  
　　l 外部事件 UnTnc6Bo7W  
　　5.1.2　操作风险识别方法 in
}d(%3h  
　　l 自我评估法 ca )n*SD  
　　l 因果分析模型 9
)P-<  
　　5.2　操作风险评估 ,#n$YT7  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 C_CUk d[  
　　5.2.2　操作风险评估方法 =CBY_  
　　l 自我评估法 MTI[Mez  
　　l 关键风险指标法 p >Z18  
　　5.3　操作风险控制 CMu/n]?c  
　　5.3.1　操作风险控制环境 `Hlv*" w$  
　　l 公司治理 bhk:Sz qz  
　　l 内部控制 }Pi}? 41!  
　　l 合规文化 SZ$~zT;c  
　　l 信息系统 N{b;kiZq  
　　5.3.2　操作风险缓释 olA 1,8  
　　l 连续营业方案 8d|/^U.w~V  
　　l 商业保险 .VD:FFkW  
　　l 业务外包 +\s32o zg  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 Dx1f<A1  
　　l 柜台业务 E^ub8  
　　l 法人信贷业务 J}zN]|bz  
　　l 个人信贷业务 ~F)[H'$A  
　　l 资金交易业务 ]2zzY::Sd=  
　　l 代理业务 9Rf})$o+  
　　5.4　操作风险监测与报告 @wVq%G
G}  
　　5.4.1　风险监测 "}|&eBH^<  
　　5.4.2　风险报告 [hh
PkJf|f  
　　5.5　操作风险资本计量 \d:AV(u  
　　5.5.1　标准法 :t)<$dtf[  
　　5.5.2　替代标准法 w'i8yl bZ  
　　5.5.3　高级计量法 KU;d[Z@g  
　　第6章　流动性风险管理 +HAd=DU  
　　6.1　流动性风险识别 ^ "D  
　　6.1.1　资产负债期限结构 E]MyP=g$  
　　6.1.2　资产负债币种结构 Aq]*$s2\G  
　　6.1.3资产负债分布结构 I_.Jo `lK~  
　　6.2　流动性风险评估 KkK !E  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 ;rvZ!/  
　　6.2.2　现金流分析法 tK P zM  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 m)\wbkC  
　　l 缺口分析法 P#j>
hS  
　　l 久期分析法 ?xTdL738  
　　6.3　流动性风险监测与控制 7 'B9z/  
　　6.3.1　流动性风险预警 1b``y  
　　6.3.2　压力测试 @Jh;YDr`A  
　　6.3.3　情景分析 y+aL5$x6  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 _~}n(?>  
　　l 本币的流动性风险管理 eVvDis  
　　l 外币的流动性风险管理 yt5'2!jc  
　　l 制定流动性应急计划 L"x9O'U  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 M/x*d4b_  
　　7.1　声誉风险管理 .ng:Z7  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 ]"X} FU  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 nW"ml$  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 BpR#3CfW  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 1)N~0)dO  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 b!l/O2 G  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 3:
B4;  
　　7.2　战略风险管理 Cn"L*\o  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 HUWCCVn&  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 K /A1g.$  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 m&I5~kD  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 (i)Ed9~F"  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 wM0P#+bA\  
　　第8章　银行监管与市场约束 ( L ]C  
　　8.1　银行监管 R![)B97^  
　　8.1.1　银行监管的内容 y&(R1Y75  
　　l 银行监管的目标、原则和标准
_[p@V_my  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 JANP_b:t  
　　8.1.2　银行监管的方法 @7z_f!'u  
　　l 市场准入 :/6gGU>pu  
　　l 资本监管 _usi~m  
　　l 监督检查  Z5[f  
　　l 风险评级 ^BN?iXQhN  
　　8.1.3　银行监管的规则 qJ5gdID1_  
　　l 银行监管法规体系 2
nv-/%]  
　　l 银行监管的最佳做法 _VFL}<i  
　　8.2　市场约束 Zt{\<5j  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 mEVn
e.D  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 &h67LMD!  
　　l 信息披露要求 #fkOm Y7X  
　　8.2.2　外部审计 k_A 9gj1  
　　l 外部审计的内容 F qH@iZ  
　　l 外部审计与信息披露的关系 d_!lRQ^N  
　　l 外部审计与监督检查的关系 nv-_\M