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[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲(2010版) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-23
— 本帖被 阿文哥 从 银行从业资格考试 移动到本区(2012-05-24) —
  第1章  风险管理基础 ~yJ4qp-  
  1.1 风险与风险管理 `cP <}^]  
  1.1.1 风险、收益与损失 e]+OO g&  
  1.1.2 风险管理与商业银行经营 3EFD%9n  
  1.1.3 商业银行风险管理的发展 r >{G`de4  
  1.2 商业银行风险的主要类别 =?@Q -(bp  
  1.2.1 信用风险 <~Q i67I  
  1.2.2 市场风险 -*VKlZ8-  
  1.2.3 操作风险 4 k}e28  
  1.2.4 流动性风险 TT!ET<ciN  
  1.2.5 国家风险 2F_ R/{D  
  1.2.6 声誉风险 e&Y0}oY  
  1.2.7 法律风险 ;Kxbg>U  
  1.2.8 战略风险 >.9eBz@  
  1.3 商业银行风险管理的主要策略 Ry;$^.7%  
  1.3.1 风险分散 q1Qje%9@t  
  1.3.2 风险对冲 Os),;W0w4  
  1.3.3 风险转移 jrJR1npB  
  1.3.4 风险规避 IY(h ~O  
  1.3.5 风险补偿 *3{J#Q6fk3  
  1.4 商业银行风险与资本 8m=Z|"H@  
  1.4.1 资本的概念和作用 ^ i%A7pg  
  1.4.2 监管资本与资本充足率要求 {g F0Xm%  
  1.4.3 经济资本及其应用 Ng<1Sd|MV  
  1.5 风险管理的数理基础 Dk)}|GJ()"  
  1.5.1 收益的计量 W*T{,M@Y  
  l 绝对收益 {XY3Xo  
  l 百分比收益率 *$,+`+  
  1.5.2 常用的概率统计知识 nnCug  
  l 预期收益率 eMMx8E)B  
  l 方差和标准差 gtU1'p"  
  l 正态分布 \3Jq_9Xv  
  1.5.3 投资组合分散风险的原理 L ^Y3=1#"g  
  第2章 商业银行风险管理基本架构 4I~i)EKy6  
  2.1 商业银行风险管理环境 n[k1np$7?6  
  2.1.1 商业银行公司治理 ksI>IW  
  2.1.2 商业银行内部控制 6v z1*\:H~  
  2.1.3 商业银行风险文化 2hOPzv&B  
  2.1.4 商业银行管理战略 f@z *3I;  
  2.2 商业银行风险管理组织 crmUrF#  
  2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 ~t/JCxa   
  2.2.2 监事会 0Qd%iP)6  
  2.2.3 高级管理层 `| 9Ku  
  2.2.4 风险管理部门 NrJzVGeS  
  2.2.5 其他风险控制部门/机构 ?C;JJ#Ho  
  l 财务控制部门 rg& +  
  l 内部审计部门 B4W\ t{  
  l 法律/合规部门 6 DP[g8  
  l 外部监督机构 c?6d2jH.  
  2.3 商业银行风险管理流程 Z!\@%`0$  
  2.3.1 风险识别/分析 A3UQJ   
  2.3.2 风险计量/评估 v[#)GB _5  
  2.3.3 风险监测/报告 iB bbr,  
  2.3.4 风险控制/缓释 R_e)mkE  
  2.4 商业银行风险管理信息系统 gbGTG (:1S  
  第3章 信用风险管理 tHI*,  
  3.1 信用风险识别 d79N-O-  
  3.1.1 单一法人客户信用风险识别 d'zT:g  
  l 单一法人客户的基本信息分析 R2^iSl%pj  
  l 单一法人客户的财务状况分析 moO _-@i  
  l 单一法人客户的非财务因素分析 K3ukYR  
  l 单一法人客户的担保分析 #)74X% 4(  
  3.1.2 集团法人客户信用风险识别  (K #A  
  l 集团法人客户的整体状况分析 1L[S*X  
  l 集团法人客户的信用风险特征 31XU7A  
  3.1.3 个人客户信用风险识别 UC!5 wVY  
  l 个人客户的基本信息分析 ^ }#f()  
  l 个人信贷产品分类及风险分析 @>O&Cpt  
  3.1.4 贷款组合的信用风险识别 < 5ZJ]W  
  l 宏观经济因素 FMS2.E  
  l 行业风险 *T4ge|zUc  
  l 区域风险 0|C[-ppr  
  3.2 信用风险计量 rSyaZ6#  
  3.2.1 客户信用评级 { /<4'B  
  l 客户信用评级的基本概念 u%opY<h  
  l 客户信用评级的发展 |~NeB"l{  
  l 违约概率模型 R<g=\XO'y  
  3.2.2 债项评级 &%e"9v2`  
  l 违约风险暴露 WEC-<fN|Y\  
  l 违约损失率 !#.vyBK#  
  3.2.3 信用风险组合的计量 AQ}l%  
  l 违约相关性 */U$sZQ)  
  l 信用风险组合计量模型 qJMp1DC  
  l 信用风险组合的压力测试 2u&c &G  
  3.2.4 国家风险主权评级 F*<Ws;j  
  3.3 信用风险监测与报告 '3%*U*I  
  3.3.1 风险监测对象 z(UX't (q  
  l 单一客户风险监测 7.|S>+Q  
  l 组合风险监测 \UQ],+H  
  3.3.2 风险监测主要指标 P%!q1`Eke(  
  l 不良资产/贷款率 Fe4esg-B<  
  l 预期损失率 Kq6qXc\x  
  l 单一(集团)客户授信集中度 AI fk"2  
  l 贷款风险迁徙率 {G.{a d  
  l 不良贷款拨备覆盖率 SRk7gfP*q  
  l 贷款损失准备充足率 !:J< pWN"  
  3.3.3 风险预警 g.&\6^)8p  
  l 风险预警的程序和主要方法 [N R1d-Wg  
  l 行业风险预警 w{ m#Yt  
  l 区域风险预警 q_5 8Lw  
  l 客户风险预警 2o}8W7y  
  3.3.4 风险报告 _6I>+9#C  
  l 风险报告的职责和路径 HjPH  
  l 风险报告的主要内容 *<3iEeO/R  
  3.4 信用风险控制 |ZuDX87  
  3.4.1 限额管理 QQ|9>QP  
  l 单一客户授信限额管理 I)uASfT$  
  l 集团客户授信限额管理 _Fvsi3d/  
  l 国家与区域限额管理 Sl~C0eO  
  l 组合限额管理 73#9NZ R  
  3.4.2 信用风险缓释  RA~_]Hk  
  l 合格抵质押品 m-#d8sD2C  
  l 合格净额结算 s @3 zx  
  l 合格保证和信用衍生工具 ?(M\ :`G'  
  l 信用风险缓释工具池 >,w P! ;dh  
  3.4.3 关键业务流程/环节控制 qZc)Sa.S  
  l 授信权限管理 .=aMj rME  
  l 贷款定价 6!o/~I#  
  l 信贷审批 4w2L?PDMi  
  l 贷款转让 )xbqQW7%0+  
  l 贷款重组 ,|>nF;.Y  
  3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 B C&^]M  
  l 资产证券化 {kv4g\a;  
  l 信用衍生产品 1 pYsjo~  
  3.5 信用风险资本计量 ~l@%=/m  
  3.5.1 标准法 |O^V)bZmx  
  3.5.2 内部评级法 w7[0  
  3.5.3 内部评级体系的验证 CTh1;U20  
  3.5.4 经济资本管理 &A#90xzF  
  第4章 市场风险管理 Is~yVB02  
  4.1 市场风险识别 fjG/dhr  
  4.1.1 市场风险特征与分类 lHRK'? Q  
  l 利率风险 $M%}Oz3*  
  l 汇率风险 nFSG<#x\  
  l 股票价格风险 sd7Y6?_C  
  l 商品价格风险 !FO:^P  
  4.1.2 主要交易产品及其风险特征 @V*au:  
  l 即期 /Ir 7 DZK  
  l 远期 HKT{IP+7(L  
  l 期货 M|aQ)ivh3  
  l 互换 ~n)]dFy  
  l 期权 a:wJ/ p  
  4.1.3 资产分类 H==X0  
  l 交易账户和银行账户 :K5V/-[|V1  
  l 资产分类的监管标准与会计标准 _qdWQFuM  
  l 我国商业银行资产分类的现状 HM;4=%  
  4.2 市场风险计量 ZO]E@?Oav  
  4.2.1 基本概念 _p?I{1O  
  l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 6YB-}>?  
  l 敞口 1j8/4:  
  l 久期 vsxvHo t=  
  l 收益率曲线 4 {uJ||!  
  4.2.2 市场风险计量方法 :^C#-O  
  l 缺口分析 F12S(5Z0%  
  l 久期分析 s"gKonwI2  
  l 外汇敞口分析 9Vh_XBgP  
  l 风险价值 #zh6=.,7  
  l 敏感性分析 ^!XU+e+:0  
  l 压力测试 MX%|hIOpr  
  l 情景分析 ;g!xQvcR  
  l 事后检验 Ji)%Y5F  
  4.3 市场风险监测与控制 "`H=AX0  
  4.3.1 市场风险管理的组织框架 5QCw5N  
  4.3.2 市场风险监测与报告 \Or]5ogT'  
  l 市场风险报告的内容和种类 )[F46?$vrk  
  l 市场风险报告的路径和频度 eU<]h>2  
  4.3.3 市场风险控制 Z%(Df3~gmm  
  l 限额管理 U!3uaz'  
  l 风险对冲 n/,rn>k7:  
  l 经济资本配置 Ss*Lg K_  
  4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 i&? 78+:  
  4.4.1 市场风险监管资本计量 _&6juBb  
  4.4.2 经风险调整的绩效评估 R|d^M&K,  
  第5章 操作风险管理 ~{kA) :  
  5.1 操作风险识别 }j]<&I}  
  5.1.1 操作风险分类 Mr@<ZTw  
  l 人员因素 G*kXWEx  
  l 内部流程 F=' jmiVJ  
  l 系统缺陷 c=uBT K *  
  l 外部事件 7cJO)cm0'  
  5.1.2 操作风险识别方法 Ix%"4/z>  
  l 自我评估法 |^>L`6uo  
  l 因果分析模型 @Wlwt+;fT  
  5.2 操作风险评估 OoA5!HEh  
  5.2.1 操作风险评估要素和原则 l[ZQ7$kL  
  5.2.2 操作风险评估方法 S.?\>iH[  
  l 自我评估法 ?ZD{e|:u  
  l 关键风险指标法 ^H y)<P  
  5.3 操作风险控制 S:"z<O  
  5.3.1 操作风险控制环境 4rGO8R  
  l 公司治理 2xz%'X%  
  l 内部控制 3/#R9J#  
  l 合规文化 l=<F1Lz  
  l 信息系统 D:S6 Mu  
  5.3.2 操作风险缓释 N23+1h  
  l 连续营业方案 ^+Y-=2u:  
  l 商业保险 D|8sjp4  
  l 业务外包 H_xQ>~b  
  5.3.3 主要业务操作风险控制 7J </7\  
  l 柜台业务 V8|q"UX  
  l 法人信贷业务 UlLM<33_)  
  l 个人信贷业务 nATfmUN L  
  l 资金交易业务 8kn]_6:3i  
  l 代理业务 nOL 25Y:  
  5.4 操作风险监测与报告 EzeDShN=J  
  5.4.1 风险监测 7o 83|s.Bm  
  5.4.2 风险报告 bo?3E +B  
  5.5 操作风险资本计量 c=U$$|qHV  
  5.5.1 标准法 e P,XH{s  
  5.5.2 替代标准法 $ M[}(m  
  5.5.3 高级计量法 Ot8S'cB1,$  
  第6章 流动性风险管理 }tS6Z:fOY  
  6.1 流动性风险识别 %RK\Hz2q3  
  6.1.1 资产负债期限结构 GhfUCW%  
  6.1.2 资产负债币种结构 Bb2r95h}^  
  6.1.3资产负债分布结构 &xMJ^Nv  
  6.2 流动性风险评估 JCU3\39}  
  6.2.1 流动性比率/指标法 e*'|iuDrY  
  6.2.2 现金流分析法 y:|Xg0Kp  
  6.2.3 其他流动性评估方法 JQVw 6*u{  
  l 缺口分析法 r>:7${pF  
  l 久期分析法 X6"^:)&1M  
  6.3 流动性风险监测与控制 >stVsFdV)  
  6.3.1 流动性风险预警 6pdl,5[x-  
  6.3.2 压力测试 GJl@ag5h]!  
  6.3.3 情景分析 :\w[xqH  
  6.3.4 流动性风险管理方法 )su <Ji*  
  l 本币的流动性风险管理 ^5'/ }iR2N  
  l 外币的流动性风险管理 |?t8M9[Z  
  l 制定流动性应急计划 %JA &O  
  第7章 声誉风险管理和战略风险管理 & 4Iqm(  
  7.1 声誉风险管理 1p "EE~ v  
  7.1.1 声誉风险管理的内容及作用  F>oxnhp6  
  7.1.2 声誉风险管理的基本做法 4\eX=~C>:  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 YO!7D5rV#  
  l 建立清晰的声誉风险管理流程 #SLxNAH  
  l 采取恰当的声誉风险管理方法 =QKgsgLh  
  7.1.3 声誉危机管理规划 MnrGD>M@|  
  7.2 战略风险管理 1b]PCNz  
  7.2.1 战略风险管理的作用 gp&& c,  
  7.2.2 战略风险管理的基本做法 G]NtX4'4  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 CTrs\G  
  l 建立清晰的战略风险管理流程 UEYM;$_@4o  
  l 采取恰当的战略风险管理方法 {uQ)p=  
  第8章 银行监管与市场约束 SAxa7B/U2  
  8.1 银行监管 sz2SWk^&  
  8.1.1 银行监管的内容 I3rnCd(  
  l 银行监管的目标、原则和标准 i,b7Ft:F&  
  l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 $?JLCa  
  8.1.2 银行监管的方法 <W[8k-yOV`  
  l 市场准入 x_iy;\s1  
  l 资本监管 m+8b2H:V  
  l 监督检查 :iOHc-x  
  l 风险评级 Kac j  
  8.1.3 银行监管的规则 j{w,<Wt>  
  l 银行监管法规体系 SUi1*S  
  l 银行监管的最佳做法 !DUg"o3G>  
  8.2 市场约束 !}Ou|r4_  
  8.2.1 市场约束与信息披露 D>#v 6XI  
  l 市场约束机制和各参与方的作用 !m:PBl5  
  l 信息披露要求 2WECQl=r  
  8.2.2 外部审计 f]6` GsE  
  l 外部审计的内容 1*, ~1!>  
  l 外部审计与信息披露的关系 ci NTYow  
  l 外部审计与监督检查的关系 l:Xf(TLa  
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