[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 [bp"U*!9P  
　　1.1　风险与风险管理 b{oNV-<&{  
　　1.1.1　风险、收益与损失 +bXZE  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 N_>s2
  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 23=;v@  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 qgDBu\  
　　1.2.1　信用风险 f|`{PP`\  
　　1.2.2　市场风险 MMf6QxYf  
　　1.2.3　操作风险 t@Jo ?0s  
　　1.2.4　流动性风险 H)p
{T@  
　　1.2.5　国家风险 &5a>5ZG}  
　　1.2.6　声誉风险 YZk&'w  
　　1.2.7　法律风险 NE! Xt<A  
　　1.2.8　战略风险 ^v},Sa/ot]  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 t5_`q(:  
　　1.3.1　风险分散 2vXMrh\  
　　1.3.2　风险对冲 N>~*Jp2;  
　　1.3.3　风险转移 
}bHpFe  
　　1.3.4　风险规避 }$o%^"[  
　　1.3.5　风险补偿 <7zpHSFBq  
　　1.4　商业银行风险与资本 +LyhF2  
　　1.4.1　资本的概念和作用 @
@5u{K  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 ?>&8,p17  
　　1.4.3　经济资本及其应用 s:_5p`w>  
　　1.5　风险管理的数理基础 OT[t EqQ  
　　1.5.1　收益的计量 8RK\B%UW  
　　l 绝对收益 `i{:mio  
　　l 百分比收益率 +vuW9  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 @bPJ}C  
　　l 预期收益率 ?SpI^Wn)[  
　　l 方差和标准差 :G-1VtE n  
　　l 正态分布 QZ`<+"a0  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理
we@bq,\
w  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 qEpBzQ&gX6  
　　2.1　商业银行风险管理环境 81g&WQ'  
　　2.1.1　商业银行公司治理 "Vh(%N`6  
　　2.1.2　商业银行内部控制 m/ukH{H1%  
　　2.1.3　商业银行风险文化 936t6K&  
　　2.1.4　商业银行管理战略 irm8z|N-  
　　2.2　商业银行风险管理组织 GwvxX&P  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 8 jT"H ZB6  
　　2.2.2　监事会 &sRyM'XI  
　　2.2.3　高级管理层 <L`R!}  
　　2.2.4　风险管理部门  WsoB!m  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 nO/5X>A,Zw  
　　l 财务控制部门 C+iP @~  
　　l 内部审计部门 $~-j-0 \m  
　　l 法律/合规部门  2O  
　　l 外部监督机构 GZ e )QH  
　　2.3　商业银行风险管理流程 =FKB)#N  
　　2.3.1　风险识别/分析 |N
g[^  
　　2.3.2　风险计量/评估 OlK2< <  
　　2.3.3　风险监测/报告 jlB3BwG{w  
　　2.3.4　风险控制/缓释 HaSH0eTw  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 T;%SB&  
　　第3章　信用风险管理 &a:aW;^A7  
　　3.1　信用风险识别 3ZVfZf  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 }a`LOBne  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 p[wjHfIq  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 -lp_~)j^  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 4 A<c@g2  
　　l 单一法人客户的担保分析 U".-C`4v  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 #=tWCxf=  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 =_86{wlk  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 ?R+$4;iy  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 
pr?/rXw  
　　l 个人客户的基本信息分析 #-W5$1  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 =Dz[|$dV  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 aZ^lI 6@+4  
　　l 宏观经济因素 '71btd1  
　　l 行业风险 n5i}J/Sa2  
　　l 区域风险 IIPf5 Z}A  
　　3.2　信用风险计量 Bb o*  
　　3.2.1　客户信用评级 9D<HJ(  
　　l 客户信用评级的基本概念 3k/MigT  
　　l 客户信用评级的发展 4EK[g M8  
　　l 违约概率模型 |(V3  
　　3.2.2　债项评级 .jKO 6f  
　　l 违约风险暴露 mvw:E_  
　　l 违约损失率 YszhoHYh  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 IlrmXSr  
　　l 违约相关性 9p.>L8  
　　l 信用风险组合计量模型 n&fV3[m`2  
　　l 信用风险组合的压力测试 {)y4Qp  
　　3.2.4　国家风险主权评级 4D13K.h`O  
　　3.3　信用风险监测与报告 kel {9b=i  
　　3.3.1　风险监测对象 lO *Hv9#  
　　l 单一客户风险监测 u"%fz8v  
　　l 组合风险监测 d !H)voX  
　　3.3.2　风险监测主要指标 ox6rR  
　　l 不良资产/贷款率 ,Tx8^|b#F  
　　l 预期损失率 V6k9L*VP  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 P#xn!fMi  
　　l 贷款风险迁徙率 [>0r'-kI  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 |?>h$'  
　　l 贷款损失准备充足率 by<2hLB9Q  
　　3.3.3　风险预警 8vo} .JIl  
　　l 风险预警的程序和主要方法 8n)Q^z+ K  
　　l 行业风险预警 4Bn+L,}.  
　　l 区域风险预警 EkX6> mo  
　　l 客户风险预警 !=we7vK}  
　　3.3.4　风险报告 b$`O|S  
　　l 风险报告的职责和路径 -%.V0
=G(Z  
　　l 风险报告的主要内容 pr"flRQr#  
　　3.4　信用风险控制 (0+m&, z  
　　3.4.1　限额管理 *l//r V?l  
　　l 单一客户授信限额管理 =N c`hP  
　　l 集团客户授信限额管理 "DpQnhvbB  
　　l 国家与区域限额管理 xpM~*Gpm  
　　l 组合限额管理 {>Px.%[<  
　　3.4.2　信用风险缓释 4pqZ!@45|  
　　l 合格抵质押品 H #BgE29  
　　l 合格净额结算 f/yK|[g~  
　　l 合格保证和信用衍生工具 7h2bL6Y88  
　　l 信用风险缓释工具池 LPO" K"'w  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 'UxA8i(  
　　l 授信权限管理 J^:~#`8  
　　l 贷款定价 Zux2VepT  
　　l 信贷审批 s<b7/;w'  
　　l 贷款转让 pB ./L&h  
　　l 贷款重组  fW _.  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 Q1Ao65  
　　l 资产证券化 7 SZR#L  
　　l 信用衍生产品 GLyh1qNX  
　　3.5　信用风险资本计量 R 6Em^A/>  
　　3.5.1　标准法 BXY'%8q _a  
　　3.5.2　内部评级法 %u}sVRJ  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 [w f12P  
　　3.5.4　经济资本管理 \4k *Zk  
　　第4章　市场风险管理 ;[9Is\  
　　4.1　市场风险识别 1*h7L<#|mQ  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 .Q@"];wH  
　　l 利率风险 GHY>DrXO1u  
　　l 汇率风险 ;>N ~,Q  
　　l 股票价格风险 8H?AL RG  
　　l 商品价格风险 _=5ZB_I  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 P{18crC[1  
　　l 即期 3)Y:c2  
　　l 远期 $nn5;11@gY  
　　l 期货 :(Bi{cw  
　　l 互换 qgNK!(kWpr  
　　l 期权 =*jcO1 19L  
　　4.1.3　资产分类 U5"OhI  
　　l 交易账户和银行账户 &v,p_'k  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 '9@R=#nd  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 RZA\-?cO)  
　　4.2　市场风险计量 `@7tWX0  
　　4.2.1　基本概念 5eA]7$ic  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 H%]ch6C  
　　l 敞口 R:N-y."La.  
　　l 久期 -::%9D}P|  
　　l 收益率曲线 K8Zk{on  
　　4.2.2　市场风险计量方法 6^;!9$G|D*  
　　l 缺口分析 Oy$BR <\  
　　l 久期分析 h>0<@UP  
　　l 外汇敞口分析 "M^W:4_  
　　l 风险价值 AW5g (  
　　l 敏感性分析 0h4}RmS  
　　l 压力测试 Bq_P?Q+\  
　　l 情景分析 zi .
,?Q  
　　l 事后检验 i&)C,  
　　4.3　市场风险监测与控制 "~C#DZwt{  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 )7 g_v*  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 B}+9U  
　　l 市场风险报告的内容和种类 (L%q/ $  
　　l 市场风险报告的路径和频度 _`>7 Q),7  
　　4.3.3　市场风险控制 9'g{<(R]  
　　l 限额管理 7"ps#)O  
　　l 风险对冲 bK9~C" k  
　　l 经济资本配置 MXk. 2  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 X388Gs;e  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 #%b()I_([  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 .+}o 'rU  
　　第5章　操作风险管理 )Cvzj<Q0  
　　5.1　操作风险识别 Ba|}C(Ws?  
　　5.1.1　操作风险分类 K"j= _%{  
　　l 人员因素 92VX5?Cyg  
　　l 内部流程 =@=R)C4f*  
　　l 系统缺陷 2_n*u^X:_  
　　l 外部事件 KxmPL  
　　5.1.2　操作风险识别方法 z.&%>%TPP  
　　l 自我评估法 ?3,tG z)  
　　l 因果分析模型  iLcadX  
　　5.2　操作风险评估 GD{fXhgk  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 3}{5 X'  
　　5.2.2　操作风险评估方法 /(ju  
　　l 自我评估法 Juqn X  
　　l 关键风险指标法 `)M\(_  
　　5.3　操作风险控制 l~TIFmHkh%  
　　5.3.1　操作风险控制环境 Sx9:$"3.X  
　　l 公司治理 cqL7dlhIl  
　　l 内部控制 Z !25xqNCd  
　　l 合规文化 :*:fun  
　　l 信息系统 }lUpC}aq_  
　　5.3.2　操作风险缓释 $1zeY6O  
　　l 连续营业方案 MI'l4<>u  
　　l 商业保险 p6Dv;@)Yn
 
　　l 业务外包 tW"ptU^9)
 
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 9^#gVTGXv  
　　l 柜台业务 >"g<-!p@  
　　l 法人信贷业务 wU)5Evp[  
　　l 个人信贷业务 {-N9
0Oe  
　　l 资金交易业务 J&ECm +2  
　　l 代理业务 |z.GSI_!)  
　　5.4　操作风险监测与报告 I= h4s(  
　　5.4.1　风险监测 3J~kiy.nfW  
　　5.4.2　风险报告 *r,&@UB  
　　5.5　操作风险资本计量 *R\/#Y|  
　　5.5.1　标准法 _7.GzQJ  
　　5.5.2　替代标准法 gq_7_Y/  
　　5.5.3　高级计量法 Q=L$7   
　　第6章　流动性风险管理 ^Z4q1i)JO  
　　6.1　流动性风险识别 (<R\  
　　6.1.1　资产负债期限结构 W;oU +z^t$  
　　6.1.2　资产负债币种结构 dFP-(dX#  
　　6.1.3资产负债分布结构 +bc#GzVF  
　　6.2　流动性风险评估 ?V)C9@bp  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 pY!dG-;  
　　6.2.2　现金流分析法 ) ~)SCN>-  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 d?&!y]RS#  
　　l 缺口分析法 m7wc)"`t  
　　l 久期分析法 {_toh/8)r  
　　6.3　流动性风险监测与控制 r>:L$_]L  
　　6.3.1　流动性风险预警 UG"6RW @  
　　6.3.2　压力测试 ]AZ\5C-J  
　　6.3.3　情景分析 2u*h*/  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 PMN2VzE4{  
　　l 本币的流动性风险管理  J"Y  
　　l 外币的流动性风险管理 U K~B[=b9  
　　l 制定流动性应急计划 MHnf\|DX  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 $mI:Im`s  
　　7.1　声誉风险管理 (o6[ 4( G  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 s 9|a2/{  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 @>#{WI:"~  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 bg1"v a#2  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 <qq'h  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 o(d_uJOB  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 C*EhexK,}  
　　7.2　战略风险管理 h%1~v$W`  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 ]o[X+;Tj|  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 or%gTVZ  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 IglJEH[+  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 [Zt# c C+  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 "wF ?Hamz  
　　第8章　银行监管与市场约束 I`"-$99|t1  
　　8.1　银行监管 +\k9w.[:/  
　　8.1.1　银行监管的内容 3Z aq#uA  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 /nY).lSH  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 fzRyG-cEpj  
　　8.1.2　银行监管的方法 B3cf] S%  
　　l 市场准入 bQXc IIa{  
　　l 资本监管 iz9\D*or  
　　l 监督检查 OC?Zw@  
　　l 风险评级 UVT
>7  
　　8.1.3　银行监管的规则 +24|_Lx0  
　　l 银行监管法规体系 ovQS ET18b  
　　l 银行监管的最佳做法 ~}$\B^z+  
　　8.2　市场约束 zM_
DE   
　　8.2.1　市场约束与信息披露 2Ft8dfdm`  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 4V228>9w  
　　l 信息披露要求 sP6 ):h  
　　8.2.2　外部审计 %$ir a\ sM  
　　l 外部审计的内容 Z:UgozdC  
　　l 外部审计与信息披露的关系 b(|%Gbg@c  
　　l 外部审计与监督检查的关系 pcRF:~TE