[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 `)W}4itm  
　　1.1　风险与风险管理 $fE$j {  
　　1.1.1　风险、收益与损失 L@ {5:#-  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 -l!;PV S|  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 wb }W;C@  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 f`jRLo*L  
　　1.2.1　信用风险 H+>l][  
　　1.2.2　市场风险 QxmVImn"  
　　1.2.3　操作风险 2ajQ*aNq  
　　1.2.4　流动性风险 e>kw>%3bl9  
　　1.2.5　国家风险 :h&*<!O2B`  
　　1.2.6　声誉风险 ci^+T *  
　　1.2.7　法律风险 AdtAc$@xK  
　　1.2.8　战略风险 >_y>["u6J#  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 WBA0! g98  
　　1.3.1　风险分散 v?\bvg\E  
　　1.3.2　风险对冲 nO~TW  
　　1.3.3　风险转移 j/R  
　　1.3.4　风险规避 46dh@& U  
　　1.3.5　风险补偿 }>w;(R  
　　1.4　商业银行风险与资本 oh5fNx  
　　1.4.1　资本的概念和作用 @Kd lX>i  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 TY,w3E_  
　　1.4.3　经济资本及其应用 yp=2nU"o  
　　1.5　风险管理的数理基础 GJA3  
　　1.5.1　收益的计量 7ST[XLwt%}  
　　l 绝对收益 )h~MIpWR  
　　l 百分比收益率 w K[xLf  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 zX!zG<<K  
　　l 预期收益率 b "4W ` A  
　　l 方差和标准差 Je J
c(e  
　　l 正态分布 =^P<D&%q  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 1_7}B4  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 R4"g? e  
　　2.1　商业银行风险管理环境 |/g\N,]  
　　2.1.1　商业银行公司治理 ".qh]RVjV
 
　　2.1.2　商业银行内部控制 =S-'
*
F  
　　2.1.3　商业银行风险文化 LmLV2f  
　　2.1.4　商业银行管理战略 e/WR\B'1  
　　2.2　商业银行风险管理组织 :Q\b$=,:  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 >sP-)ZeuU[  
　　2.2.2　监事会 ?R0sY ?u  
　　2.2.3　高级管理层 M[0@3"}}  
　　2.2.4　风险管理部门 }Y5Sf"~M  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 'Z-jj2t}  
　　l 财务控制部门 h]<Ld9  
　　l 内部审计部门 i+&*
W{Re  
　　l 法律/合规部门 f;6a4<bz  
　　l 外部监督机构 3_IuK6K2  
　　2.3　商业银行风险管理流程 i`E
s7 }  
　　2.3.1　风险识别/分析 er}/~@JJ  
　　2.3.2　风险计量/评估 nVoPTr  
　　2.3.3　风险监测/报告 Ku_`F2Q  
　　2.3.4　风险控制/缓释 im_W0tGvF  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 <!&&Qd-d6H  
　　第3章　信用风险管理 &gkloP@  
　　3.1　信用风险识别 k@AOE0m  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 "7RQrz  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 <UG}P \N  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 U]fE(mpI9  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 rZZueYuXO  
　　l 单一法人客户的担保分析 8@qYzSx[  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 .8CR \-
  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 JPgV7+{b[  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 jjkiic+tDN  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 :t]YPt
  
　　l 个人客户的基本信息分析 AF l]w'=  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 *;O$=PE  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 :a3Pnq$]E  
　　l 宏观经济因素 TC3xrE:U<m  
　　l 行业风险 b IcLMG s  
　　l 区域风险 u|=_!$8  
　　3.2　信用风险计量 p,@_A'  
　　3.2.1　客户信用评级 -.1x!~.jX  
　　l 客户信用评级的基本概念
C]-Z+9Vvv  
　　l 客户信用评级的发展 L!DP*XDp  
　　l 违约概率模型 ;|b D
@%@  
　　3.2.2　债项评级 ?K{CjwE.M  
　　l 违约风险暴露 DPi%[CRH  
　　l 违约损失率 by&#g  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 GLt#]I"LY  
　　l 违约相关性 [z`U9J  
　　l 信用风险组合计量模型 waW2$9O  
　　l 信用风险组合的压力测试 '>Y "s|  
　　3.2.4　国家风险主权评级 Xf9<kbRw/  
　　3.3　信用风险监测与报告 _odP:  
　　3.3.1　风险监测对象 Zo22se0)  
　　l 单一客户风险监测 xe2Ap[Y'M  
　　l 组合风险监测 wCvtw[6  
　　3.3.2　风险监测主要指标 p}!rPd*  
　　l 不良资产/贷款率 qp_k
ILo~  
　　l 预期损失率 s6w</  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 ?I`']|I  
　　l 贷款风险迁徙率 Yr
jF1 hJ  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 Ta%{Wa\U9z  
　　l 贷款损失准备充足率 oKiBnj5J  
　　3.3.3　风险预警 Tl%#N"  
　　l 风险预警的程序和主要方法 ^$24231^  
　　l 行业风险预警 |SZRO,7x  
　　l 区域风险预警 +o!".Hp  
　　l 客户风险预警 kp[+Iun?  
　　3.3.4　风险报告 U/m6% )Yx(  
　　l 风险报告的职责和路径 S-npJh 6  
　　l 风险报告的主要内容 8k]'P*9ulz  
　　3.4　信用风险控制 2r"-X  
　　3.4.1　限额管理 //\ORJ
d  
　　l 单一客户授信限额管理 d /jO~+jP  
　　l 集团客户授信限额管理 y|nMCkuX  
　　l 国家与区域限额管理 Xp
{+){Iu  
　　l 组合限额管理 \D<rT )Tl  
　　3.4.2　信用风险缓释 9@#Z6[=R,  
　　l 合格抵质押品 gpe^G64c`  
　　l 合格净额结算 @/ wJW``;  
　　l 合格保证和信用衍生工具 qXkc~{W_  
　　l 信用风险缓释工具池 j>+x|!k  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 YL=?Nk/  
　　l 授信权限管理 #q%xJ[  
　　l 贷款定价 hUcG3IOBf  
　　l 信贷审批 N't*eCi  
　　l 贷款转让 ]YQlCx`  
　　l 贷款重组 /<9VKMR_k  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 ~C{d2i  
　　l 资产证券化 >0=`3X|Y7  
　　l 信用衍生产品 ddmTMfH  
　　3.5　信用风险资本计量 Y{B|*[xM  
　　3.5.1　标准法 k+{-iPm{  
　　3.5.2　内部评级法 mrX3/e  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 !ui i|"  
　　3.5.4　经济资本管理 X5cl'J(j9  
　　第4章　市场风险管理 =4"D8UaHr  
　　4.1　市场风险识别 p}hOkx4R\  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 h-=3b  
　　l 利率风险 "~9 !o"  
　　l 汇率风险 `$j
c=ZLm  
　　l 股票价格风险 j08}5Eo  
　　l 商品价格风险 j#"?Oe{_1  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 j` 9pZAF  
　　l 即期 Xa.Qt.C  
　　l 远期 Pk7Yq:avL  
　　l 期货 8xs[{?|:  
　　l 互换 L@2T  
　　l 期权 xN:ih*+,v  
　　4.1.3　资产分类 ^< '5 V)  
　　l 交易账户和银行账户 9; H R  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 mEm z
nA  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 b{=2#J-  
　　4.2　市场风险计量 -LJb x<'  
　　4.2.1　基本概念 D+]#qS1q  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 wbshKkUh_*  
　　l 敞口 x1W<r)A )r  
　　l 久期 :D8V*F6P  
　　l 收益率曲线 -tAdA2?G  
　　4.2.2　市场风险计量方法 qYBoo]}a  
　　l 缺口分析 k, &*d4  
　　l 久期分析 sWP5=t(i+9  
　　l 外汇敞口分析 4P(Y34j  
　　l 风险价值 1hw1AJ}(F  
　　l 敏感性分析 nPj%EKdY4  
　　l 压力测试 `$\g8Mo  
　　l 情景分析 UM(tM9  
　　l 事后检验 WLd{+y5#  
　　4.3　市场风险监测与控制 o;.PZi2k  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 8rAOs\ys  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 V .vA~a  
　　l 市场风险报告的内容和种类 4 7ra`*  
　　l 市场风险报告的路径和频度 ?D]4*qsIlu  
　　4.3.3　市场风险控制 -@X?~4Idz  
　　l 限额管理 `9 n%Dy<  
　　l 风险对冲 <UOx>=h  
　　l 经济资本配置 fpJM)HU  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 +!6aB|-  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 [x ?38  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 SCs@Q  
　　第5章　操作风险管理 obKWnet  
　　5.1　操作风险识别 ?F1NZA[%t  
　　5.1.1　操作风险分类 k3h
,c;  
　　l 人员因素 uo;aC$US  
　　l 内部流程 3JVENn9  
　　l 系统缺陷 ,f8<s-y4Sg  
　　l 外部事件 ,)e &u1'  
　　5.1.2　操作风险识别方法 fCdd,,,}  
　　l 自我评估法 m=<Tylv  
　　l 因果分析模型 CB{
%~  
　　5.2　操作风险评估 |7XSC,"  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 /  PDe<p  
　　5.2.2　操作风险评估方法 :Fz;nG-G  
　　l 自我评估法 aT1T.3 a  
　　l 关键风险指标法 }CnqJ@>C5  
　　5.3　操作风险控制 aG.j0`)%  
　　5.3.1　操作风险控制环境 /4J2F9:f  
　　l 公司治理 bCr) 3,  
　　l 内部控制
.}n,  
　　l 合规文化 dznHR6x  
　　l 信息系统 0g}+%5]yg  
　　5.3.2　操作风险缓释 {WQH  
　　l 连续营业方案 kY*3)KCp  
　　l 商业保险 @RGVcfCG)  
　　l 业务外包 Pj9n`LwM  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 Kk#g(YgNz  
　　l 柜台业务 l!CW E  
　　l 法人信贷业务 eSo/1D  
　　l 个人信贷业务 hfT HP  
　　l 资金交易业务 35I y\  
　　l 代理业务 W`_pjld  
　　5.4　操作风险监测与报告 v'nM=   
　　5.4.1　风险监测 P=PcO>  
　　5.4.2　风险报告 |g<
1n  
　　5.5　操作风险资本计量 ~nJcHJ1nb4  
　　5.5.1　标准法 Seh[".l  
　　5.5.2　替代标准法  SbQ Ri  
　　5.5.3　高级计量法 VP[
-BK[  
　　第6章　流动性风险管理 eQ_dO]Q  
　　6.1　流动性风险识别 8}9|hT;  
　　6.1.1　资产负债期限结构 ReE-I/n8f  
　　6.1.2　资产负债币种结构 #RAez:BI  
　　6.1.3资产负债分布结构 ~wG.'d]  
　　6.2　流动性风险评估 par|j]  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 -;pZC}Nd3  
　　6.2.2　现金流分析法 V#8]io  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 ^DVj_&~  
　　l 缺口分析法 7L~LpB  
　　l 久期分析法 <Y~?G:v6+  
　　6.3　流动性风险监测与控制 AffVah2o:  
　　6.3.1　流动性风险预警 \l!^6G|c  
　　6.3.2　压力测试 59K%bz5t  
　　6.3.3　情景分析 1,@-y#V_  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 F7$x5h@  
　　l 本币的流动性风险管理 0sq?;~U  
　　l 外币的流动性风险管理 LDlj4>%pW^  
　　l 制定流动性应急计划 ~Wy&xs ZH  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 E^uau=F  
　　7.1　声誉风险管理 rmpx8CY"  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 &"GHD{ix  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 Q`mw2$zv  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 Kq!E<|yM  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 v~^c-
]4I  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 *?jU$&Qpj*  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 SN2X{Q|*  
　　7.2　战略风险管理 P<P4*cOV  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 iC-WQkQY  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 DVCO( fz  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 ]D|sQPi]F  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 6<0-GD}M  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 ?DPNa  
　　第8章　银行监管与市场约束 ! K? o H  
　　8.1　银行监管 3/a$oO
 
　　8.1.1　银行监管的内容 3&Dln  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 &t)dE7u
5  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 |rJ1/T.9  
　　8.1.2　银行监管的方法 BLxtS  
　　l 市场准入 Q*wub9  
　　l 资本监管 :$Lu V5  
　　l 监督检查 }'HJVB_  
　　l 风险评级 ;)ffGg>  
　　8.1.3　银行监管的规则 )W^Wqa8mG|  
　　l 银行监管法规体系 (Bs0/C  
　　l 银行监管的最佳做法 f(q
^R  
　　8.2　市场约束 ) *:<3g!  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 U85t !U  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 $q#|B3N%  
　　l 信息披露要求 rg U$&O  
　　8.2.2　外部审计 dP0!?J Y  
　　l 外部审计的内容 B.2F\ub g  
　　l 外部审计与信息披露的关系 9k.
LV/Y  
　　l 外部审计与监督检查的关系 ?8wFT!J