[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 [MwL=9;!H  
　　1.1　风险与风险管理 &B[*L+-E  
　　1.1.1　风险、收益与损失 fDplYn#  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 fKqr$59>  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 CsycR@[  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 I *sT*;U  
　　1.2.1　信用风险 X1a~l|$h  
　　1.2.2　市场风险 3Wbd=^hRvq  
　　1.2.3　操作风险 ]w _&%mB  
　　1.2.4　流动性风险 .PVYYhrt
 
　　1.2.5　国家风险 gT$WG$^i  
　　1.2.6　声誉风险 vo\'ycPv  
　　1.2.7　法律风险 8~R.iqLoX  
　　1.2.8　战略风险 Y$n+\K  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 eF.nNu  
　　1.3.1　风险分散 ?hc=w2Ci  
　　1.3.2　风险对冲 i7r)9^y  
　　1.3.3　风险转移 LmqSxHs0
Q  
　　1.3.4　风险规避 .d^8?vo  
　　1.3.5　风险补偿 F9K`N8wlu  
　　1.4　商业银行风险与资本 Y,Z$U| U  
　　1.4.1　资本的概念和作用 ^\Q,ACkZb  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 U,v`md@PX  
　　1.4.3　经济资本及其应用 ]wEI*c(  
　　1.5　风险管理的数理基础 2\k!DF  
　　1.5.1　收益的计量 f>C+l(  
　　l 绝对收益 y'odn;  
　　l 百分比收益率 gL&w:_  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 VV/T)qEe7>  
　　l 预期收益率 )z@ +|A  
　　l 方差和标准差 H,w8+vZ4\  
　　l 正态分布 cyB+(jLHDs  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 4_j_!QH87  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 $3>Rw/,  
　　2.1　商业银行风险管理环境 L%5y@b{AR  
　　2.1.1　商业银行公司治理 `Kf@<=  
　　2.1.2　商业银行内部控制 6:B,ir _  
　　2.1.3　商业银行风险文化 ciml:"nQ  
　　2.1.4　商业银行管理战略 yGt[Qvx#  
　　2.2　商业银行风险管理组织 9v*y&V9/  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 XdV>6<gf{  
　　2.2.2　监事会 K
O#kIM-  
　　2.2.3　高级管理层 \9V_[xD+  
　　2.2.4　风险管理部门 S$fS|N3]%  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 h;+O96V4.  
　　l 财务控制部门 Bl6I@w  
　　l 内部审计部门 &R4?]I  
　　l 法律/合规部门 L3wj vq^  
　　l 外部监督机构 [9Rh"H;h  
　　2.3　商业银行风险管理流程 )z74,n7-  
　　2.3.1　风险识别/分析 U9b[t  
　　2.3.2　风险计量/评估 zNKB'hsK  
　　2.3.3　风险监测/报告 ">1wPq&  
　　2.3.4　风险控制/缓释 iZdl0;16[  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 ((`{-y\K  
　　第3章　信用风险管理 IO8 @u;&  
　　3.1　信用风险识别 9M9Fif.  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 *#} =>, v  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 x+
6z9{O  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 ]] 0M  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 KP0(w(q  
　　l 单一法人客户的担保分析 TK' 5NM+4  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 ,JK0 N_=  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 w2'z~\dG8  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 T| S-?X,  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 lN5PKsGl  
　　l 个人客户的基本信息分析 }DjVZ48  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 M=;csazN  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 4+d(d  
　　l 宏观经济因素 _/>I-\xWA  
　　l 行业风险 
1/:vFX  
　　l 区域风险 _(' @'r  
　　3.2　信用风险计量 i{$P.i/&  
　　3.2.1　客户信用评级 qG 20  
　　l 客户信用评级的基本概念 YzZj=]\`b  
　　l 客户信用评级的发展 V(ww F  
　　l 违约概率模型  0.R3(O  
　　3.2.2　债项评级 r-EIoZ"P  
　　l 违约风险暴露 NkBvN\CQ  
　　l 违约损失率 ZR3,dW6S  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 9x4z m  
　　l 违约相关性 y,&[OrCm^\  
　　l 信用风险组合计量模型 wj}LVyV  
　　l 信用风险组合的压力测试 Pz2Q]}(w  
　　3.2.4　国家风险主权评级 |#cqxr"  
　　3.3　信用风险监测与报告 By7lSbj  
　　3.3.1　风险监测对象 vS5}OV  
　　l 单一客户风险监测 JP\jhkn  
　　l 组合风险监测 :EHk]Hkz  
　　3.3.2　风险监测主要指标 !+@70|gFF  
　　l 不良资产/贷款率 C,>n  
　　l 预期损失率 JLWm9c+UTG  
　　l 单一(集团)客户授信集中度  8(K:2  
　　l 贷款风险迁徙率 1:T"jsWw  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 ]Ri=*KZa  
　　l 贷款损失准备充足率 dgX%NKv1  
　　3.3.3　风险预警 R-ek O7z  
　　l 风险预警的程序和主要方法 "u~` ZV(  
　　l 行业风险预警 Q Rr9|p{  
　　l 区域风险预警 ERK{smL  
　　l 客户风险预警 ;2g.X(Ra  
　　3.3.4　风险报告 \^y~w~g?  
　　l 风险报告的职责和路径 }eZ\~2  
　　l 风险报告的主要内容 |;Jt* _  
　　3.4　信用风险控制 V!]|u ^4I  
　　3.4.1　限额管理 JleClB(2n/  
　　l 单一客户授信限额管理 RfvvX$  
　　l 集团客户授信限额管理 /[>_Ry,  
　　l 国家与区域限额管理 b}Im>n!  
　　l 组合限额管理 AdDR<IW  
　　3.4.2　信用风险缓释 *!`&+w  
　　l 合格抵质押品 bg0ix"  
　　l 合格净额结算 V[WZ#u-p  
　　l 合格保证和信用衍生工具 rf+}J_  
　　l 信用风险缓释工具池 'M?ptu?f  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 Gb[J3:.  
　　l 授信权限管理 .e3@fq  
　　l 贷款定价 ='kCY}dkO  
　　l 信贷审批 n?OMfx  
　　l 贷款转让 [=cbzmX[  
　　l 贷款重组 Y~^R^J  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 J#@+1 Nt  
　　l 资产证券化 mz<,nR\  
　　l 信用衍生产品 8_`C&vx  
　　3.5　信用风险资本计量 _hJ+8B^`  
　　3.5.1　标准法 kl1Q:  
　　3.5.2　内部评级法  n'pJl  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 U5cbO{\3I  
　　3.5.4　经济资本管理 ,s}&|+ '"  
　　第4章　市场风险管理 d<=!*#q;o  
　　4.1　市场风险识别 mhU=^/X  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 wt@TR~a  
　　l 利率风险 3''Kg<k,I  
　　l 汇率风险 TZ n2, N  
　　l 股票价格风险 G1zP^ogk  
　　l 商品价格风险 ~qL/P 5*+  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 +Gy 9K  
　　l 即期 YT[=o}jS  
　　l 远期 M54czo=l  
　　l 期货 `]19}GK~xo  
　　l 互换 Imzh`SI,  
　　l 期权 w0sy@OF  
　　4.1.3　资产分类 zJ1M$ U  
　　l 交易账户和银行账户 n?q+:P  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 o( v7&m;  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 }>,%El/  
　　4.2　市场风险计量 5\JV}  
　　4.2.1　基本概念 (C`nBiL<  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 t^6ams$  
　　l 敞口 16z WmJH  
　　l 久期 + W-b3R:1>  
　　l 收益率曲线 z8D,[`  
　　4.2.2　市场风险计量方法 Ei<+{P(t0  
　　l 缺口分析 Z!' kN\z  
　　l 久期分析 zC[LcC*+J  
　　l 外汇敞口分析 w*@9:+  
　　l 风险价值 X9" T(
`  
　　l 敏感性分析 W S9:*
YH  
　　l 压力测试 Q>w)b]d~c  
　　l 情景分析 / )[\+Nc  
　　l 事后检验 l% %cU"  
　　4.3　市场风险监测与控制 jt3W.^6HO  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 WoSKN7*  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 vu*{+YpH  
　　l 市场风险报告的内容和种类 I(j{D>v  
　　l 市场风险报告的路径和频度 R[vX+d!7  
　　4.3.3　市场风险控制 0f+]I
=1\  
　　l 限额管理 d|UH AX  
　　l 风险对冲 wt_ae|hv  
　　l 经济资本配置 BTA2['  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 fR2,NKM@  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 b*nI0/cbR.  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 !#olG}#[  
　　第5章　操作风险管理 EjEXev<]  
　　5.1　操作风险识别 !([v=O#
 
　　5.1.1　操作风险分类 QqeF   
　　l 人员因素 %hBw)3;l  
　　l 内部流程 j6 _w2  
　　l 系统缺陷 rg%m
 
　　l 外部事件 .Z17X_  
　　5.1.2　操作风险识别方法 0
q1+5  
　　l 自我评估法 bhZ5-wo4%  
　　l 因果分析模型 DuQ:82 3b  
　　5.2　操作风险评估 6,R<8a;Wn  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 <`A!9+  
　　5.2.2　操作风险评估方法 H3JDA^5  
　　l 自我评估法 h{)`W ]~  
　　l 关键风险指标法 jM'Fb.>~  
　　5.3　操作风险控制 RD:LNl<0sh  
　　5.3.1　操作风险控制环境 :c[T@[  
　　l 公司治理 QX (t @VP  
　　l 内部控制 4 T/ ~erc  
　　l 合规文化 AZJ|.mV q  
　　l 信息系统 ;:)u rI?  
　　5.3.2　操作风险缓释 N71^I"@HH  
　　l 连续营业方案 ]zvOM^l~  
　　l 商业保险 UyNP:q:  
　　l 业务外包 " M&zW&  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 "KY]2v.  
　　l 柜台业务 P[Vf$ q<  
　　l 法人信贷业务 N,cj[6;T%  
　　l 个人信贷业务 =D 5!Xq'|  
　　l 资金交易业务 g87M"kQKA  
　　l 代理业务 6HVGqx  
　　5.4　操作风险监测与报告 t{ridA}  
　　5.4.1　风险监测 vZSwX@0  
　　5.4.2　风险报告 ] RW*3X  
　　5.5　操作风险资本计量 @c,=c+-  
　　5.5.1　标准法 B8V85R  
　　5.5.2　替代标准法 ,=}+.ax  
　　5.5.3　高级计量法 F2=#\ U$  
　　第6章　流动性风险管理 }-WuHh#  
　　6.1　流动性风险识别 X=JAyxY  
　　6.1.1　资产负债期限结构 _x7>d:C  
　　6.1.2　资产负债币种结构 1a},(ZcdX  
　　6.1.3资产负债分布结构 ".fnx8v,  
　　6.2　流动性风险评估 vRO`hGH  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 +$GP(Uu,  
　　6.2.2　现金流分析法 ).HnK  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 16N`xw+{  
　　l 缺口分析法 OgyHX>}bH  
　　l 久期分析法 ^F/H?V/PX  
　　6.3　流动性风险监测与控制 `+WQ^dP@  
　　6.3.1　流动性风险预警 -EU~ %/=m+  
　　6.3.2　压力测试 e(-Vp7vXG  
　　6.3.3　情景分析 `&A-m8X  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 
EPeV1$  
　　l 本币的流动性风险管理 8DlRD$_:&  
　　l 外币的流动性风险管理 Uw>g^[V;  
　　l 制定流动性应急计划 qIgb;=V  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 HG})VPBa  
　　7.1　声誉风险管理 DzvGR)>/  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 `"E<%$|ZQy  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 }Q>??~mVl
 
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 e&="5.ik  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 "1$hfs  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 ?u M2|Nk  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 9=MxuBl  
　　7.2　战略风险管理 WAh{*$Rpl  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 ljj}XJQ  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 G]fx 3=  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 ?s{Pp  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 J.npv1F  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 @X0$X+]E*8  
　　第8章　银行监管与市场约束 e_CgZ  
　　8.1　银行监管 sZ7BBJX2K  
　　8.1.1　银行监管的内容 9xUAf
U  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 ,7|2K&C5  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 c5tCw3$t  
　　8.1.2　银行监管的方法 \RyW#[(  
　　l 市场准入 Z6r_T  
　　l 资本监管 ^<'=]?xr  
　　l 监督检查 h{M.+I$}C  
　　l 风险评级 D&#ph%U,P  
　　8.1.3　银行监管的规则 0N*~"j;r#M  
　　l 银行监管法规体系 62%=%XD  
　　l 银行监管的最佳做法 Ja#ti y  
　　8.2　市场约束 FFqqAT5  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 c27A)`   
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 H rQft1~N  
　　l 信息披露要求 o%=OBTh_  
　　8.2.2　外部审计 wloQk(T<W  
　　l 外部审计的内容 &p#.m"Oon  
　　l 外部审计与信息披露的关系 keWqL]  
　　l 外部审计与监督检查的关系 ,v+~vXO&\