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[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲(2010版) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-23
— 本帖被 阿文哥 从 银行从业资格考试 移动到本区(2012-05-24) —
  第1章  风险管理基础 GYb&'#F~t  
  1.1 风险与风险管理 CMbID1M3  
  1.1.1 风险、收益与损失 st)v'ce,  
  1.1.2 风险管理与商业银行经营 O gQ8yKfDB  
  1.1.3 商业银行风险管理的发展 6'e^np  
  1.2 商业银行风险的主要类别 z)v o  
  1.2.1 信用风险 TB&IB:4)R  
  1.2.2 市场风险 Ja 5od  
  1.2.3 操作风险 fibudkg'>  
  1.2.4 流动性风险 Qnt }:M+  
  1.2.5 国家风险 B=%%3V)2  
  1.2.6 声誉风险 +e*C`uP!  
  1.2.7 法律风险 8mRZ(B>% X  
  1.2.8 战略风险 -~xQ@+./  
  1.3 商业银行风险管理的主要策略 WoB'B|%  
  1.3.1 风险分散 1i.3P$F  
  1.3.2 风险对冲 3dbaCusT$  
  1.3.3 风险转移 0g=vMLi  
  1.3.4 风险规避 SDSP 4W5  
  1.3.5 风险补偿 .{?; #Cdn  
  1.4 商业银行风险与资本 `EvO^L   
  1.4.1 资本的概念和作用 "[fPzIP9  
  1.4.2 监管资本与资本充足率要求 N TDmOS\,  
  1.4.3 经济资本及其应用 cmU0=js.  
  1.5 风险管理的数理基础 J"GsdLG.-  
  1.5.1 收益的计量 SEg{Gso9b  
  l 绝对收益 }S')!3[G  
  l 百分比收益率 xZ%3e sp  
  1.5.2 常用的概率统计知识 ZlE=P4`X:  
  l 预期收益率 d_&pxy? >  
  l 方差和标准差 >Je$WE3  
  l 正态分布 &FOq c  
  1.5.3 投资组合分散风险的原理 Lk$Mfm5"M  
  第2章 商业银行风险管理基本架构 5W|wDy  
  2.1 商业银行风险管理环境 QQ{*j7i)  
  2.1.1 商业银行公司治理 NYg&8s.  
  2.1.2 商业银行内部控制 t.RDS2N|  
  2.1.3 商业银行风险文化  v^Fu/Y  
  2.1.4 商业银行管理战略 XVfUr\=,T  
  2.2 商业银行风险管理组织 ~l] w=[ z  
  2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 +lFBH(o]X  
  2.2.2 监事会 Kx,X{$Pe  
  2.2.3 高级管理层 l:u1P  
  2.2.4 风险管理部门 CKFr9bT{  
  2.2.5 其他风险控制部门/机构 ,|?#+O{  
  l 财务控制部门 &YD+ s%OL  
  l 内部审计部门 hSAI G  
  l 法律/合规部门 Qh Rj*,  
  l 外部监督机构 :2NV;7Wke6  
  2.3 商业银行风险管理流程 %" mki>  
  2.3.1 风险识别/分析 2sG1Hox  
  2.3.2 风险计量/评估 Gx4uf  
  2.3.3 风险监测/报告 >QN-K]YLL  
  2.3.4 风险控制/缓释 e?07o!7[;  
  2.4 商业银行风险管理信息系统 QZ7W:%r(4  
  第3章 信用风险管理 +Lc+"0*gV*  
  3.1 信用风险识别 b">"NvlB  
  3.1.1 单一法人客户信用风险识别 1B&XM^>/  
  l 单一法人客户的基本信息分析 YKayaI\*  
  l 单一法人客户的财务状况分析 @V1FBw9S!@  
  l 单一法人客户的非财务因素分析 jw\4`NZ]  
  l 单一法人客户的担保分析 Rc D5X{qS#  
  3.1.2 集团法人客户信用风险识别 n[y^S3}%;  
  l 集团法人客户的整体状况分析  ('BB9#\t  
  l 集团法人客户的信用风险特征 7TypzgXNe  
  3.1.3 个人客户信用风险识别 7J$rA.tu  
  l 个人客户的基本信息分析 n4XkhY|  
  l 个人信贷产品分类及风险分析 }7{( o-  
  3.1.4 贷款组合的信用风险识别 :nqDX  
  l 宏观经济因素 g}hNsU=$5~  
  l 行业风险 L.K|]]u  
  l 区域风险 KMfRMc&  
  3.2 信用风险计量 A>S7Ap4z>  
  3.2.1 客户信用评级 `-b{|a J  
  l 客户信用评级的基本概念 'aD"v>  
  l 客户信用评级的发展  >}]bKq  
  l 违约概率模型 Vi'7m3&  
  3.2.2 债项评级 4z~;4   
  l 违约风险暴露 J &=5h .G$  
  l 违约损失率 GuL0:,  
  3.2.3 信用风险组合的计量 P$AHw;n[R  
  l 违约相关性 }lJ|nl`c  
  l 信用风险组合计量模型 Q($@{[lT  
  l 信用风险组合的压力测试 TI"Ki$jC  
  3.2.4 国家风险主权评级 LSXsq}  
  3.3 信用风险监测与报告 vKdS1Dn1  
  3.3.1 风险监测对象 i^ILo,Q  
  l 单一客户风险监测 !&@t  
  l 组合风险监测 " ~6&rt  
  3.3.2 风险监测主要指标 DSp~k)  
  l 不良资产/贷款率 :l Z\=2D  
  l 预期损失率 tN.BI1 nB  
  l 单一(集团)客户授信集中度 Jzy:^PObT  
  l 贷款风险迁徙率 o2]Np~`g,  
  l 不良贷款拨备覆盖率 km lb,P  
  l 贷款损失准备充足率 _x!/40^G  
  3.3.3 风险预警 #Ak9f-pf  
  l 风险预警的程序和主要方法 =R9`to|  
  l 行业风险预警 >oEFuwE  
  l 区域风险预警 @&Yl'&pn-R  
  l 客户风险预警 _wW"Tn ]  
  3.3.4 风险报告 -,mV~y  
  l 风险报告的职责和路径 S4(?= ,^-  
  l 风险报告的主要内容 Y1qbu~!  
  3.4 信用风险控制 yC|odX#  
  3.4.1 限额管理 *8%uXkMm  
  l 单一客户授信限额管理 fbah~[5}  
  l 集团客户授信限额管理 | ObA=[j  
  l 国家与区域限额管理 }J\7IsM&  
  l 组合限额管理 %t:13eM  
  3.4.2 信用风险缓释 (0?FZ.9%  
  l 合格抵质押品 K3rsew n  
  l 合格净额结算 5Go@1X]I  
  l 合格保证和信用衍生工具 }ri7@HCY4  
  l 信用风险缓释工具池 =G'J@[d{d  
  3.4.3 关键业务流程/环节控制 '=K~M  
  l 授信权限管理 !@+4&B=  
  l 贷款定价 = P$7 "  
  l 信贷审批 nAj +HLO  
  l 贷款转让 w>RwEU+w=@  
  l 贷款重组 iE{VmHp=  
  3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 uBM%E OE  
  l 资产证券化 $O\]cQD`u  
  l 信用衍生产品 ~"R;p}5 "  
  3.5 信用风险资本计量 Zjc  0R   
  3.5.1 标准法 y,<\d/YY@  
  3.5.2 内部评级法 \C1`F [d_  
  3.5.3 内部评级体系的验证  .^rs VNG  
  3.5.4 经济资本管理 jgYe\dinM  
  第4章 市场风险管理 s cd}{Y  
  4.1 市场风险识别 x:]_z.5  
  4.1.1 市场风险特征与分类 "(\]-%:7  
  l 利率风险 WO+>W+|N  
  l 汇率风险 2)q$HUIX  
  l 股票价格风险 c^,8eb7c  
  l 商品价格风险 :%zAX  
  4.1.2 主要交易产品及其风险特征 = o1&.v2j  
  l 即期 }.<]A  
  l 远期 \ERHnh  
  l 期货 _C$SaQty[Q  
  l 互换 dda*gq/p  
  l 期权 Thp!X/2O`  
  4.1.3 资产分类 7zXX& S  
  l 交易账户和银行账户 r"KW\HN8  
  l 资产分类的监管标准与会计标准 f kdJgK  
  l 我国商业银行资产分类的现状 )OQih+#?W  
  4.2 市场风险计量 K!!#";Eo  
  4.2.1 基本概念 M_;hfpJZ  
  l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 M8FC-zFs  
  l 敞口 R&L^+?  
  l 久期 wF['oUwHH  
  l 收益率曲线 Novn#0a  
  4.2.2 市场风险计量方法 nN[QUg  
  l 缺口分析 <gY.2#6C\%  
  l 久期分析 1tCe#*|95  
  l 外汇敞口分析 FK,YVY  
  l 风险价值 lhFv2.qR  
  l 敏感性分析 E. Arq6  
  l 压力测试 D}pN sQ  
  l 情景分析 r@H7J 5<Y-  
  l 事后检验 X]Ma:1+  
  4.3 市场风险监测与控制 Jn1(-  
  4.3.1 市场风险管理的组织框架 <%LN3T  
  4.3.2 市场风险监测与报告 gG,gL 9o  
  l 市场风险报告的内容和种类 hKQg:30<  
  l 市场风险报告的路径和频度 !O/(._YB`  
  4.3.3 市场风险控制 Eg]tDPN1  
  l 限额管理 /p[lOg  
  l 风险对冲 *W1:AGpz  
  l 经济资本配置 ?Ns aZ  
  4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 CDRz3Hu U  
  4.4.1 市场风险监管资本计量 /q6 ^.>b  
  4.4.2 经风险调整的绩效评估 *JY2vq  
  第5章 操作风险管理 |z.Z='`  
  5.1 操作风险识别  ZG-[Gz  
  5.1.1 操作风险分类 ADlLodG  
  l 人员因素 EY.Z.gMZI(  
  l 内部流程 ?\T):o;/  
  l 系统缺陷 <0^L L  
  l 外部事件 fBt`D !Z8  
  5.1.2 操作风险识别方法 &UoQ8&  
  l 自我评估法 soB5sFt&]  
  l 因果分析模型 +Zi@+|"BCN  
  5.2 操作风险评估 P }$DCD<$U  
  5.2.1 操作风险评估要素和原则 t3FfPV!P"  
  5.2.2 操作风险评估方法 3Qoa ?*  
  l 自我评估法 ;{Su:Ixg  
  l 关键风险指标法 UhF+},gU  
  5.3 操作风险控制 ;,jms~ik  
  5.3.1 操作风险控制环境 a*KJjl?k  
  l 公司治理 ~z*A%vp6ER  
  l 内部控制 =jW= Z$3q  
  l 合规文化 p |xMXoa`  
  l 信息系统 gye'_AR?k  
  5.3.2 操作风险缓释 9A9yZlt  
  l 连续营业方案 RS1c+]rr  
  l 商业保险 C\C*' l6d  
  l 业务外包 ;kiL`K  
  5.3.3 主要业务操作风险控制 FaE,rzn)iD  
  l 柜台业务 m}>#s3KPA  
  l 法人信贷业务 4"y1M=he  
  l 个人信贷业务 *Z=:?4u  
  l 资金交易业务 t"L-9kCM  
  l 代理业务 P[bj {lo  
  5.4 操作风险监测与报告 *[O)VkL\%i  
  5.4.1 风险监测 ^bDh[O  
  5.4.2 风险报告 bpWEF b'f  
  5.5 操作风险资本计量 6. 6g9  
  5.5.1 标准法 C*1,aLSw  
  5.5.2 替代标准法 V sMTzGr  
  5.5.3 高级计量法 >`!Lh`n7_  
  第6章 流动性风险管理 h oL"K  
  6.1 流动性风险识别 n{v[mqm^  
  6.1.1 资产负债期限结构 xHY#"   
  6.1.2 资产负债币种结构 #99fFs`w  
  6.1.3资产负债分布结构 2n8spLZYGY  
  6.2 流动性风险评估 ;p4|M  
  6.2.1 流动性比率/指标法 2YL)" w  
  6.2.2 现金流分析法 WT9 k85hqj  
  6.2.3 其他流动性评估方法 C Nt  
  l 缺口分析法 ,"Nfo`7  
  l 久期分析法 5 U{}A\q  
  6.3 流动性风险监测与控制 ] M#OS$_O@  
  6.3.1 流动性风险预警 c$[cDf~  
  6.3.2 压力测试 \gjY h2>  
  6.3.3 情景分析 V:vYS  
  6.3.4 流动性风险管理方法 PQFr4EY?i  
  l 本币的流动性风险管理 ,Rh6( I  
  l 外币的流动性风险管理 S;]][h =  
  l 制定流动性应急计划 Gh#$[5&`  
  第7章 声誉风险管理和战略风险管理 7`IoQvX  
  7.1 声誉风险管理 BLs kUrPF  
  7.1.1 声誉风险管理的内容及作用 U4hFPK<  
  7.1.2 声誉风险管理的基本做法 !E+.(  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 W8R"X~!V  
  l 建立清晰的声誉风险管理流程  !xz0zT.  
  l 采取恰当的声誉风险管理方法 M@b:~mI[sw  
  7.1.3 声誉危机管理规划 LU=`K4  
  7.2 战略风险管理 )k}UjU`!  
  7.2.1 战略风险管理的作用 Z_qOQ%l  
  7.2.2 战略风险管理的基本做法 bW9a_myE  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 ;j]-;wg-;  
  l 建立清晰的战略风险管理流程 O0VbKW0h3  
  l 采取恰当的战略风险管理方法 v0}R]h~>\H  
  第8章 银行监管与市场约束 hs 5aIJ  
  8.1 银行监管 SZ[ ,(h  
  8.1.1 银行监管的内容 `"* ]C  
  l 银行监管的目标、原则和标准 "}(g3Iy  
  l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 (dh{Gk4=+  
  8.1.2 银行监管的方法 +jPs0?}s  
  l 市场准入 3RyB 0 n  
  l 资本监管 R!8qkG  
  l 监督检查 <$]=Vaq  
  l 风险评级 e MT5bn  
  8.1.3 银行监管的规则 >w~Hq9  
  l 银行监管法规体系 x&SG gl  
  l 银行监管的最佳做法 .7|kxJq  
  8.2 市场约束 n%J {Tcn6  
  8.2.1 市场约束与信息披露 Ur/+nL{  
  l 市场约束机制和各参与方的作用 QmpP_eS >  
  l 信息披露要求 0$~zeG"  
  8.2.2 外部审计 A*r6  
  l 外部审计的内容 "DniDA  
  l 外部审计与信息披露的关系 =I}8-AS~V  
  l 外部审计与监督检查的关系 6pHn%yE*  
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