[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 r#mH[|@W~  
　　1.1　风险与风险管理
.UUT@ w?  
　　1.1.1　风险、收益与损失 opReAU'I  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 69Q#
UJ  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 7] >z e  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 P9gAt4i  
　　1.2.1　信用风险 ,/-DAo~O  
　　1.2.2　市场风险 \`?4PQ  
　　1.2.3　操作风险 Q/
l388'  
　　1.2.4　流动性风险 AR)A <  
　　1.2.5　国家风险 E7U.>8C  
　　1.2.6　声誉风险 nsXyReWka  
　　1.2.7　法律风险 jrO{A3<E  
　　1.2.8　战略风险 0w".o!2\U{  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 XAUHF-"WE  
　　1.3.1　风险分散 p v*f]Yzx  
　　1.3.2　风险对冲 9d+z?J:  
　　1.3.3　风险转移 ^B'N\[  
　　1.3.4　风险规避 <OGXKv@  
　　1.3.5　风险补偿 97^)B4  
　　1.4　商业银行风险与资本 R@[1a+}5  
　　1.4.1　资本的概念和作用 Wl{}>F`W[  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 810uxw{\  
　　1.4.3　经济资本及其应用 5eX+9niY  
　　1.5　风险管理的数理基础 i)MJP *  
　　1.5.1　收益的计量 " Iz M :  
　　l 绝对收益 KD8,a+GL  
　　l 百分比收益率 q}p (p( N  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 bx3kd+J7  
　　l 预期收益率 RxGZ#!j/  
　　l 方差和标准差 (+.R8  
　　l 正态分布 jY$3   
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 Y#oY'S .;y  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 R5rCCp  
　　2.1　商业银行风险管理环境 3Ebk
q[/*%  
　　2.1.1　商业银行公司治理 3\?y
jL^  
　　2.1.2　商业银行内部控制 ,Y27uey{wa  
　　2.1.3　商业银行风险文化 aq]bF%7  
　　2.1.4　商业银行管理战略 9
y;8JO  
　　2.2　商业银行风险管理组织 q4KYC!b  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 N'M+Z=!   
　　2.2.2　监事会 MMyJAGh ^G  
　　2.2.3　高级管理层 O.'\GM  
　　2.2.4　风险管理部门 iR{*XE   
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 dJ=z'?|%g  
　　l 财务控制部门 DZU} p  
　　l 内部审计部门 `j(-y`fo  
　　l 法律/合规部门 F'JceU  
　　l 外部监督机构 I:o. %5)  
　　2.3　商业银行风险管理流程 >?^_JEC6  
　　2.3.1　风险识别/分析 *l8: %t\  
　　2.3.2　风险计量/评估 f2 6hB;n  
　　2.3.3　风险监测/报告 ; Ne|H$N  
　　2.3.4　风险控制/缓释 Bpdx]5qfK  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 9>[*y8[:0  
　　第3章　信用风险管理 aF:|MTC(~  
　　3.1　信用风险识别 +IbQVU~/  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 4w(#`'I>  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 oz/Nx{bg  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 DBZ^n9  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 wT^QO^.  
　　l 单一法人客户的担保分析 m7.6;k.  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 nB#XQ8Nzx^  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 :eW`El  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 7\ kixfEg  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 //-;uEO  
　　l 个人客户的基本信息分析 2sahb#e )  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 fV5MI[t  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 sB%QqFRP  
　　l 宏观经济因素 ^n<o,K4\}  
　　l 行业风险 L [=JHW  
　　l 区域风险 ffoLCx4o0E  
　　3.2　信用风险计量 n_MY69W  
　　3.2.1　客户信用评级 qI5`:PH%n  
　　l 客户信用评级的基本概念 o kQ<_1e{  
　　l 客户信用评级的发展 \[W)[mH_  
　　l 违约概率模型 QX|y};7\e  
　　3.2.2　债项评级 n8'#'^|  
　　l 违约风险暴露 rnS&^  
　　l 违约损失率 NaYr$`  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 y-^m  
　　l 违约相关性 /}#@uC  
　　l 信用风险组合计量模型 >):^Zs  
　　l 信用风险组合的压力测试 @_C?M5v  
　　3.2.4　国家风险主权评级 %g{<EuK]p  
　　3.3　信用风险监测与报告 8;1,saA_9  
　　3.3.1　风险监测对象 XmX{e.<NZ  
　　l 单一客户风险监测 &u~#bDh  
　　l 组合风险监测 zpBkP-%}E  
　　3.3.2　风险监测主要指标 ?S~j2 J]
 
　　l 不良资产/贷款率 b*W01ist  
　　l 预期损失率 OCN@P+L3q  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 Z<@dM2b)  
　　l 贷款风险迁徙率 rJ)8KY>  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 VJ()sbl{k  
　　l 贷款损失准备充足率 TjLW<D(i>  
　　3.3.3　风险预警 Y>Tok|PV  
　　l 风险预警的程序和主要方法 F*j0o +B
5  
　　l 行业风险预警 yZw5?{g@  
　　l 区域风险预警 Rr6}$ ]1  
　　l 客户风险预警 ;FO( mL(  
　　3.3.4　风险报告 F<LRo}j"9Q  
　　l 风险报告的职责和路径 x{#W84  
　　l 风险报告的主要内容 ;{f4E)t 7  
　　3.4　信用风险控制 ERz{, >
G?  
　　3.4.1　限额管理 9KGi%UIFvn  
　　l 单一客户授信限额管理 fsz:A"0H  
　　l 集团客户授信限额管理 \S[I:fw#&  
　　l 国家与区域限额管理 L@>$ Aw  
　　l 组合限额管理 ,AEaW  
　　3.4.2　信用风险缓释 v2;'F  
　　l 合格抵质押品 vG'I|OWg  
　　l 合格净额结算 VFL W@  
　　l 合格保证和信用衍生工具 l/g6Tv`w  
　　l 信用风险缓释工具池 1?,1EYT"  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 'jj|bN  
　　l 授信权限管理 O6Mxp-  
　　l 贷款定价  y)GH=@b  
　　l 信贷审批 Dwuao`~Xm  
　　l 贷款转让 caXSt2|'  
　　l 贷款重组 r0(*]K:.  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 #[ ?E,   
　　l 资产证券化 q3}WO]TBj  
　　l 信用衍生产品 8qWN~Gk1p{  
　　3.5　信用风险资本计量 \<0xg[  
　　3.5.1　标准法 =C g1I\  
　　3.5.2　内部评级法 O#72h]  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 w$4*/D
}Y  
　　3.5.4　经济资本管理 tv'=xDCp  
　　第4章　市场风险管理 \^]*T'>b  
　　4.1　市场风险识别 ibn(eu<uW  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 iM(Q-%HP_  
　　l 利率风险 $i]G'fj  
　　l 汇率风险 =u 3YRqz  
　　l 股票价格风险 p`/c&}
 
　　l 商品价格风险 "^NsbA+  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 jN T+?2  
　　l 即期 RAB'%CY4  
　　l 远期 2pmqP-pKd  
　　l 期货 (L'|n*Cr  
　　l 互换 r}i}4
K[1  
　　l 期权 ,4H/>yPw  
　　4.1.3　资产分类 Df5!z\dx  
　　l 交易账户和银行账户 v$~$_K  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 SI, t:=D  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 Q.} guI\  
　　4.2　市场风险计量 )];Bo.QA  
　　4.2.1　基本概念 CWa~~h<r-  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 7Xf52\7n  
　　l 敞口 OAo;vC:^  
　　l 久期 gAr =fq-|  
　　l 收益率曲线 4~i?xo=;v  
　　4.2.2　市场风险计量方法 bZWdd6  
　　l 缺口分析 7(l>Ck3B#  
　　l 久期分析 =:BTv[lv  
　　l 外汇敞口分析 Yan}H}Oq  
　　l 风险价值 ;LqpX!Pi f  
　　l 敏感性分析 2Og<e|  
　　l 压力测试 kwUy^"O  
　　l 情景分析 _"[Ls?tRX  
　　l 事后检验 )=
pa*  
　　4.3　市场风险监测与控制 \wF-[']N  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架  L 30$  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 r1[c+Hy  
　　l 市场风险报告的内容和种类 =z[$o9  
　　l 市场风险报告的路径和频度 l
KG' KR.  
　　4.3.3　市场风险控制 2#oU2si   
　　l 限额管理 WS//0  
　　l 风险对冲 7#(0GZN9h%  
　　l 经济资本配置 aM+Am,n`@  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 3?e~J"WXC5  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 JFFluL=-  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 Zm*qV!  
　　第5章　操作风险管理 V{UY_ e8W  
　　5.1　操作风险识别 QJ+Ml  
　　5.1.1　操作风险分类 mgMa)yc!dp  
　　l 人员因素 L%jIU<?Z7  
　　l 内部流程 !<>*|a  
　　l 系统缺陷 {5]c\_.  
　　l 外部事件 qe'RvBz  
　　5.1.2　操作风险识别方法 uHq;z{ 2GI  
　　l 自我评估法 {mUt|m7!  
　　l 因果分析模型 +{0v@6<(02  
　　5.2　操作风险评估 W*B=j[w  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 :!Nx'F9a  
　　5.2.2　操作风险评估方法 6aLRnH"Ud  
　　l 自我评估法 0D Lw  
　　l 关键风险指标法 %n6NVi_[  
　　5.3　操作风险控制 !e:_$$j  
　　5.3.1　操作风险控制环境  +;-Z U  
　　l 公司治理 0n}v"61q  
　　l 内部控制 lffw "  
　　l 合规文化 /cT6X]o8  
　　l 信息系统 &0i$Y\g  
　　5.3.2　操作风险缓释 09qfnQG  
　　l 连续营业方案 BA[ uO3\4  
　　l 商业保险 Q5lt[2Zyzd  
　　l 业务外包 3CH>!QOA  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 zf>*\pZE  
　　l 柜台业务  aWPf3Q  
　　l 法人信贷业务 +NbiUCMX  
　　l 个人信贷业务 #Vu;R5GZ}  
　　l 资金交易业务
P\WFm   
　　l 代理业务 rp+]f\]h  
　　5.4　操作风险监测与报告 yi:} UlO  
　　5.4.1　风险监测 zz!jt A  
　　5.4.2　风险报告 9khMG$  
　　5.5　操作风险资本计量 QQHQ3\  
　　5.5.1　标准法 (%OZ `?`  
　　5.5.2　替代标准法 -y>~ :.  
　　5.5.3　高级计量法 S+"Bq:u"  
　　第6章　流动性风险管理 E]v?:!!ds  
　　6.1　流动性风险识别 !nq`PyMR  
　　6.1.1　资产负债期限结构 mFeR ~Bi>!  
　　6.1.2　资产负债币种结构 YmpaLZJ  
　　6.1.3资产负债分布结构 \E[6wB>uN%  
　　6.2　流动性风险评估 9J?lNq  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 ,"
Fl/AjO  
　　6.2.2　现金流分析法 .9N7`  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 Paeq  
　　l 缺口分析法 ?4oP= .  
　　l 久期分析法 &Q#*Nnb3  
　　6.3　流动性风险监测与控制 1$+8wDVwad  
　　6.3.1　流动性风险预警 8Ihl}aguW  
　　6.3.2　压力测试 J.'%=q(Sb  
　　6.3.3　情景分析 ?T.=ym  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 lXZ*Pb<j  
　　l 本币的流动性风险管理 Oxa8ue?  
　　l 外币的流动性风险管理 bLSc=f&  
　　l 制定流动性应急计划 ,@/O\fit)  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 K8Q3~bMf  
　　7.1　声誉风险管理 t0GJ$])  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 Oet+$ b  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 %<!YjJ  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 wZN_YFwQ  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 .xuzu#-  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 $8xb|S[  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 jJ-C\ v  
　　7.2　战略风险管理 7BL)FJ]UR]  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 Wa7wV 9  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 T2/:C7zL  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 % P E x  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 %<x!mE x  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 -jy0Kl/p  
　　第8章　银行监管与市场约束 ,wM4X']HR  
　　8.1　银行监管 E3l*_b0  
　　8.1.1　银行监管的内容 %1:caa@_p  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 3h:y[Vm#9y  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 !><asaB]1  
　　8.1.2　银行监管的方法 ZOMYo]  
　　l 市场准入 jw9v&/-  
　　l 资本监管 s'
oNW  
　　l 监督检查 3z(4axH'  
　　l 风险评级 HFI0\*xn(  
　　8.1.3　银行监管的规则 atF#0*e>  
　　l 银行监管法规体系 3fp&iz  
　　l 银行监管的最佳做法 ,oh;(|=  
　　8.2　市场约束 8I*N  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 $xbW*w  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 as|w} $  
　　l 信息披露要求 D[#V  
　　8.2.2　外部审计 PkI+z_  
　　l 外部审计的内容 p7@R+F\.};  
　　l 外部审计与信息披露的关系 Y#XRn_2D  
　　l 外部审计与监督检查的关系 QxdC[t$Lp