第1章 风险管理基础 w/7vXz<
1.1 风险与风险管理
o7AI
1.1.1 风险、收益与损失 WVL\|y728s
1.1.2 风险管理与商业银行经营 r \}
O{ZO
1.1.3 商业银行风险管理的发展 v)'Uoe"R%
1.2 商业银行风险的主要类别 6V1
Z(K
1.2.1 信用风险 1 w> G8
1.2.2 市场风险 k:1|Z+CJ
1.2.3 操作风险 |:d_IB@
1.2.4 流动性风险 az Oib=3fz
1.2.5 国家风险 4{ "
v
1.2.6 声誉风险 4o@^. _-R
1.2.7 法律风险 G<t _=j/ r
1.2.8 战略风险 PS??wlp7
1.3 商业银行风险管理的主要策略 dwm>! h
1.3.1 风险分散 c* )PS`]t
1.3.2 风险对冲 Ude)$PAe %
1.3.3 风险转移 ?/KkN3Y_j[
1.3.4 风险规避 @OC*:?!4
1.3.5 风险补偿 c$)!02
1.4 商业银行风险与资本 v/3V
sd
1.4.1 资本的概念和作用 OEHw%
1.4.2 监管资本与资本充足率要求 x
~ @%+
d
1.4.3 经济资本及其应用 v1E(K09h2
1.5 风险管理的数理基础 Q!W+vh
1.5.1 收益的计量 LeMo")dk \
l 绝对收益 QST-!`]v
l 百分比收益率 e73zpF
1.5.2 常用的概率统计知识 vn96o] n
l 预期收益率 <P
c;8[
l 方差和标准差 6^nxw>-
l 正态分布 /6p7 k
1.5.3 投资组合分散风险的原理 diF2:80o
第2章 商业银行风险管理基本架构 $yMNdBI[
2.1 商业银行风险管理环境 vslN([@JR
2.1.1 商业银行公司治理 4&E &{<;
2.1.2 商业银行内部控制 )`m/vYKWL
2.1.3 商业银行风险文化 U6_GEBz~y
2.1.4 商业银行管理战略 q.p.y 0
2.2 商业银行风险管理组织 [2zS @p
2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 Y!CGuLHL`[
2.2.2 监事会 /f,*|
2.2.3 高级管理层 w;T?m,"
2.2.4 风险管理部门 )<%I Y&
\
2.2.5 其他风险控制部门/机构 @X#e
l 财务控制部门 9 N@N U:M+
l 内部审计部门 4i Z7BD
l 法律/合规部门 h)y Ag e
l 外部监督机构 AW`+lE'?
2.3 商业银行风险管理流程 " G0HsXi
2.3.1 风险识别/分析 QdP)-Fx
2.3.2 风险计量/评估 @{8SC~ ha
2.3.3 风险监测/报告 EeS VY
2.3.4 风险控制/缓释 7vK}aOs0
2.4 商业银行风险管理信息系统 WR4 \dsgCU
第3章 信用风险管理 0'^zIL#.
3.1 信用风险识别 v
iM6q<Ht
3.1.1 单一法人客户信用风险识别 q,_ 1?A)
l 单一法人客户的基本信息分析 /;r k
-I
l 单一法人客户的财务状况分析 Vu1X@@z
l 单一法人客户的非财务因素分析 Pb@9<N Xm'
l 单一法人客户的担保分析 9vz "rH V
3.1.2 集团法人客户信用风险识别 -8 , lXrH
l 集团法人客户的整体状况分析 o2NU~ U b
l 集团法人客户的信用风险特征 $5#+;A'Q+
3.1.3 个人客户信用风险识别 ik|iAWy
l 个人客户的基本信息分析 -$_h]x*
W
l 个人信贷产品分类及风险分析 O8WL
ulo
3.1.4 贷款组合的信用风险识别 NxQ+z^o\
l 宏观经济因素 ZG)%vB2c
l 行业风险 (]p,Z <f
l 区域风险 s4Z5t$0|
3.2 信用风险计量 POc-`]6 <F
3.2.1 客户信用评级 !3#*hL1fy
l 客户信用评级的基本概念 qUF}rl S=r
l 客户信用评级的发展 HES ORa;
l 违约概率模型 H-1 y
2AQ
3.2.2 债项评级 BF>3CW7
l 违约风险暴露 Ym "Nj
l 违约损失率 4F >?G{ci
3.2.3 信用风险组合的计量 2x&mJ}o#k
l 违约相关性 ^ G(GjW8
l 信用风险组合计量模型 fu?Y'Qet
l 信用风险组合的压力测试 a).b k!G
3.2.4 国家风险主权评级 )6:nJ"j#
3.3 信用风险监测与报告 O(oGRK<xM
3.3.1 风险监测对象 3xGk@ 3 33
l 单一客户风险监测 6@@J>S>
l 组合风险监测 !|gln)|A
3.3.2 风险监测主要指标 SB' $?Kh
l 不良资产/贷款率 geRD2`3;
l 预期损失率 mOvwdRKn
l 单一(集团)客户授信集中度 <UcbBcW,
l 贷款风险迁徙率 bC@9
*/i
l 不良贷款拨备覆盖率 3mnq=
.<(w
l 贷款损失准备充足率 7 -hSso.'
3.3.3 风险预警 I`e |[k2
l 风险预警的程序和主要方法 i''[ u
l 行业风险预警 vo_m$ /O
l 区域风险预警 o {bwWk7v6
l 客户风险预警 ^s&1,
3.3.4 风险报告 F&om^ G'U
l 风险报告的职责和路径 qm1; ^j& y
l 风险报告的主要内容 HO(9 )sK
3.4 信用风险控制 [E E Tx-
3.4.1 限额管理 %2)'dtPD~
l 单一客户授信限额管理 GCTf/V\#
l 集团客户授信限额管理 Be(
h x
l 国家与区域限额管理 8s_'tw/{
l 组合限额管理 kK[m=rTx1$
3.4.2 信用风险缓释 ,U#$Qb 12
l 合格抵质押品 7B hi72&6
l 合格净额结算 "`AIU}[_I
l 合格保证和信用衍生工具 _pv<_
Sm
l 信用风险缓释工具池 < e
'S'
3.4.3 关键业务流程/环节控制 {$ghf"
l 授信权限管理 P]4C/UDS-~
l 贷款定价 _ ecKX</Q
l 信贷审批 (Wu_RXfCw_
l 贷款转让 A9[ELD>p
l 贷款重组 6R+m;'
3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 Ol9'ZB|R
l 资产证券化 g6kVHxh-
l 信用衍生产品 {Y! -] _ 5
3.5 信用风险资本计量 [p+6HF
3.5.1 标准法 SqhG\qE{Qj
3.5.2 内部评级法 eVZ/3o
3.5.3 内部评级体系的验证 b{KpfbxcI
3.5.4 经济资本管理 =*aun&
第4章 市场风险管理 d& x1uso%L
4.1 市场风险识别 ?>V4pgGCE
4.1.1 市场风险特征与分类 4Y[u qn [
l 利率风险 rQ^$)%uP
l 汇率风险 8Ilg[Drj*
l 股票价格风险 i-' rS/R
l 商品价格风险 8p fQAzl
4.1.2 主要交易产品及其风险特征 mRT`'f
xK
l 即期 OE(Z)|LF
l 远期 V3'QA1$
l 期货 3rEBG0cf]
l 互换 '1[}PmhD
l 期权 ]C =+
4.1.3 资产分类 <B*}W2\
l 交易账户和银行账户 7 ZbnG@s7
l 资产分类的监管标准与会计标准 8lo /BGxS>
l 我国商业银行资产分类的现状
]:m}nJ_
4.2 市场风险计量 ei>8{v&g
4.2.1 基本概念 {"dU?/d
l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 }>\+eG
l 敞口 |RBgJkS;8
l 久期 <j 93
l 收益率曲线 ^h
z4IZ^
4.2.2 市场风险计量方法 8kz7*AO
l 缺口分析 LY%`O#i.
l 久期分析 }];8v+M
l 外汇敞口分析 y5L%_
{n
l 风险价值 Q
Fv"!Ql
l 敏感性分析 `CP}1W>
l 压力测试 `b^eRnpR
l 情景分析 15i8) 4 h
l 事后检验 iol.RszlZ|
4.3 市场风险监测与控制 !A(*?0`
4.3.1 市场风险管理的组织框架 Z _oBZ
s
4.3.2 市场风险监测与报告 D&f(h][hH?
l 市场风险报告的内容和种类 Zb)j2Xgl
l 市场风险报告的路径和频度 f)p c$~B
4.3.3 市场风险控制 Farc d!}
l 限额管理 MXW CY i
l 风险对冲 )]"aa_20]
l 经济资本配置 >qj Q;z[
4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 _q >>]{5
4.4.1 市场风险监管资本计量 N'nI
^=
4.4.2 经风险调整的绩效评估 `Z*k M VN
第5章 操作风险管理 75j `3wzu
5.1 操作风险识别 Sq,ZzMw
5.1.1 操作风险分类 K8{U b
l 人员因素 fHek!Jv.
l 内部流程 Aen)r@Y:
l 系统缺陷 v:c_q]z#B
l 外部事件 2<jb Nnj
5.1.2 操作风险识别方法 ?:(BkY,K5
l 自我评估法 O mkl|l9
l 因果分析模型 85U ')LY
5.2 操作风险评估 lPL>8. j
5.2.1 操作风险评估要素和原则 _Y '+E
5.2.2 操作风险评估方法 #F\}PCBe'
l 自我评估法 )J& 1uMp{
l 关键风险指标法 J>(I"K%
5.3 操作风险控制 Qo>V N`v
5.3.1 操作风险控制环境 " >QNiR!
l 公司治理 1*{
` .
l 内部控制 w) o ^?9T
l 合规文化 l`x;Og>a
l 信息系统 ZzA4iT=KO
5.3.2 操作风险缓释 RI_:~^nO{r
l 连续营业方案 s fSM7f
l 商业保险 b&BSigrvou
l 业务外包 l][{
#>V
5.3.3 主要业务操作风险控制 IP'gN-#i
l 柜台业务 P+!j[X^
l 法人信贷业务 )jbYWR *&
l 个人信贷业务 9s\;,!b
l 资金交易业务 q y1$(3t$
l 代理业务 |7Z7_YWs
5.4 操作风险监测与报告 W)I)QinOH
5.4.1 风险监测 deR2l(0%yr
5.4.2 风险报告 >'3J. FY
5.5 操作风险资本计量
1<RB} M
5.5.1 标准法 $Yh7N5XH,
5.5.2 替代标准法 Mq!03q6
5.5.3 高级计量法 f5jxF"oGNo
第6章 流动性风险管理 eIjn~2^
6.1 流动性风险识别 b&s "/Y89
6.1.1 资产负债期限结构 qSh^|;2?R
6.1.2 资产负债币种结构 V3&_ST
6.1.3资产负债分布结构 ^ sxcBG
6.2 流动性风险评估 5tMp@$F\{[
6.2.1 流动性比率/指标法 .C fi/
6.2.2 现金流分析法 FVOR~z
6.2.3 其他流动性评估方法 @l~zn%!X
l 缺口分析法 )h-Qi#{
l 久期分析法 s
wv 1>52{
6.3 流动性风险监测与控制 zCxr]md
6.3.1 流动性风险预警 yrO \\No#H
6.3.2 压力测试 i9?$BZQ[R
6.3.3 情景分析 0q`n] NM
6.3.4 流动性风险管理方法 %;+Q0
e9
l 本币的流动性风险管理 Id3i qAL
l 外币的流动性风险管理 W%@L7 xh
l 制定流动性应急计划 $Il?[4FF
第7章 声誉风险管理和战略风险管理 q~9Y &>D
7.1 声誉风险管理 Z6%Hhk[
7.1.1 声誉风险管理的内容及作用 J {"<Hg
b
7.1.2 声誉风险管理的基本做法 1PLxc)LsG
l 明确董事会和高级管理层的责任 g+Z~ "O]$M
l 建立清晰的声誉风险管理流程 Q C?*O?~#
l 采取恰当的声誉风险管理方法 iXpLcHi
7.1.3 声誉危机管理规划 $CXKeWS=Q.
7.2 战略风险管理 o.-rdP0
P>
7.2.1 战略风险管理的作用 !"{+|heU9p
7.2.2 战略风险管理的基本做法 NLZTIZCK
l 明确董事会和高级管理层的责任 Yhu
6QyRV
l 建立清晰的战略风险管理流程 Ym~*5|
l 采取恰当的战略风险管理方法 m{itMZ@
第8章 银行监管与市场约束 M$j ]VZ
8.1 银行监管 ajFSbi)l
8.1.1 银行监管的内容 3#7D
g't
l 银行监管的目标、原则和标准 nzI}w7>VU
l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 :_ F$e
8.1.2 银行监管的方法 5nL,sF d
l 市场准入 w.kb/
l 资本监管 _:|/4.]`_
l 监督检查 /I@nPH
<y
l 风险评级 wmu#@Hf/[h
8.1.3 银行监管的规则 /L,VZ?CmtK
l 银行监管法规体系 "
]|I;I"b
l 银行监管的最佳做法 fy at-wbb
8.2 市场约束 (~t/8!7N
8.2.1 市场约束与信息披露 [h U5ooB
l 市场约束机制和各参与方的作用 SenDJv00
l 信息披露要求 ^3*k6h [(
8.2.2 外部审计
h?H:r
<
l 外部审计的内容 I6}ine ps
l 外部审计与信息披露的关系 595P04
l 外部审计与监督检查的关系 |1vi kG8
