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[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲(2010版) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-23
— 本帖被 阿文哥 从 银行从业资格考试 移动到本区(2012-05-24) —
  第1章  风险管理基础 ~GfcI:Zz&  
  1.1 风险与风险管理 'oTcx Jx  
  1.1.1 风险、收益与损失 ~`hI|i<]  
  1.1.2 风险管理与商业银行经营 Y[T;j p(k  
  1.1.3 商业银行风险管理的发展 ,I=Cl mR  
  1.2 商业银行风险的主要类别 /[[zAq{OA  
  1.2.1 信用风险 "h7-nwm  
  1.2.2 市场风险 C3 0b}2  
  1.2.3 操作风险 -baGr;,Cu  
  1.2.4 流动性风险 S#+G?I3w  
  1.2.5 国家风险 SBjtg@:G0n  
  1.2.6 声誉风险 5DyN=[b  
  1.2.7 法律风险 ER5Q` H  
  1.2.8 战略风险 g$dL5N7  
  1.3 商业银行风险管理的主要策略 @D"#B@j  
  1.3.1 风险分散 Njq#@*>[p  
  1.3.2 风险对冲 {L$b$u$7:  
  1.3.3 风险转移 .2 UUU\/5  
  1.3.4 风险规避 yixW>W}  
  1.3.5 风险补偿 ;y6Jo  
  1.4 商业银行风险与资本 A i 9*w?C  
  1.4.1 资本的概念和作用 #Opfc8pm'  
  1.4.2 监管资本与资本充足率要求 2t[c^J  
  1.4.3 经济资本及其应用 =]xNpX)  
  1.5 风险管理的数理基础 4g\a$7 r  
  1.5.1 收益的计量 ~uC4>+dk  
  l 绝对收益 RO wbzA)]r  
  l 百分比收益率 qR]4m]o  
  1.5.2 常用的概率统计知识 8<!qT1  
  l 预期收益率 ![abDT5![  
  l 方差和标准差 (G PJ=r  
  l 正态分布 W %R h2l  
  1.5.3 投资组合分散风险的原理 L{^DZ g|E  
  第2章 商业银行风险管理基本架构 !kASEjFz|f  
  2.1 商业银行风险管理环境 K!I]/0L  
  2.1.1 商业银行公司治理 #4na>G|  
  2.1.2 商业银行内部控制 O|y-nAZgU  
  2.1.3 商业银行风险文化 P603P  
  2.1.4 商业银行管理战略 mkE*.I0=  
  2.2 商业银行风险管理组织 Rdt8jY6F/  
  2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 ~g|e?$j  
  2.2.2 监事会 U"m!f*a  
  2.2.3 高级管理层 6^{ hY^Z  
  2.2.4 风险管理部门 c_ygwO3.Q  
  2.2.5 其他风险控制部门/机构 fy_'K}i3 k  
  l 财务控制部门 kOdS^-  
  l 内部审计部门 QwT ]| 6>  
  l 法律/合规部门 5)$U<^uy  
  l 外部监督机构 @/$mZ]|T  
  2.3 商业银行风险管理流程 _"0n.JQg  
  2.3.1 风险识别/分析 3sp*.dk  
  2.3.2 风险计量/评估 E=QL4*?   
  2.3.3 风险监测/报告 >D:S)"  
  2.3.4 风险控制/缓释 n;Iey[7_E`  
  2.4 商业银行风险管理信息系统 Jh466; E  
  第3章 信用风险管理 =l7LEkR  
  3.1 信用风险识别 @bqCs^U35  
  3.1.1 单一法人客户信用风险识别 Gzp)OHgJ  
  l 单一法人客户的基本信息分析 7abq3OK+`  
  l 单一法人客户的财务状况分析 6J|f^W-fs  
  l 单一法人客户的非财务因素分析 qsk71L  
  l 单一法人客户的担保分析 IB!Wrnj?  
  3.1.2 集团法人客户信用风险识别 o~4n8  
  l 集团法人客户的整体状况分析 EL}v>sC  
  l 集团法人客户的信用风险特征 3&y u  
  3.1.3 个人客户信用风险识别 zi-+@ 9T  
  l 个人客户的基本信息分析 cF(9[8c{  
  l 个人信贷产品分类及风险分析 X!2|_  
  3.1.4 贷款组合的信用风险识别 ~36c0 =  
  l 宏观经济因素 FwW%@Y  
  l 行业风险 4l$8lYi  
  l 区域风险 w x,;  
  3.2 信用风险计量 CIaabn  
  3.2.1 客户信用评级 epG;=\f}m`  
  l 客户信用评级的基本概念 aSF&^/j  
  l 客户信用评级的发展 XdS<51 C  
  l 违约概率模型 bZG$ biq  
  3.2.2 债项评级 "mH^Owai  
  l 违约风险暴露 rSJ}qRXwU  
  l 违约损失率 @B^'W'&C  
  3.2.3 信用风险组合的计量 S}< <jI-z  
  l 违约相关性 xK y<o  
  l 信用风险组合计量模型 }`M6+.z3F  
  l 信用风险组合的压力测试 /N^+a-.Qd  
  3.2.4 国家风险主权评级 ` q@~78`  
  3.3 信用风险监测与报告 .N'UnKz  
  3.3.1 风险监测对象 HkV/+ {;S~  
  l 单一客户风险监测 +nZG!nP  
  l 组合风险监测 [`b{eLCFX]  
  3.3.2 风险监测主要指标 s24H.>Z  
  l 不良资产/贷款率 4[-9$ r  
  l 预期损失率 uB^]5sqfk  
  l 单一(集团)客户授信集中度 <n:?WP~U  
  l 贷款风险迁徙率 *AA1e}R{B  
  l 不良贷款拨备覆盖率 (\I =v".  
  l 贷款损失准备充足率 vOj$-A--qU  
  3.3.3 风险预警 Hb$q}1+y  
  l 风险预警的程序和主要方法 g Q9ff,  
  l 行业风险预警 ""a8eB 6  
  l 区域风险预警 <'B^z0I,  
  l 客户风险预警 1k~jVC2VA  
  3.3.4 风险报告 Lg nGqIlx  
  l 风险报告的职责和路径 Lf:Z (Z>  
  l 风险报告的主要内容 .) GVb<w  
  3.4 信用风险控制 "D/ fB%h`  
  3.4.1 限额管理 oaK~:'  
  l 单一客户授信限额管理 # Nd+X@j  
  l 集团客户授信限额管理 l^"G\ZVI  
  l 国家与区域限额管理 Y5opZ G  
  l 组合限额管理 FV9RrI2  
  3.4.2 信用风险缓释 Xm-63U`w5  
  l 合格抵质押品 gi6_la+  
  l 合格净额结算 +vnaEy  
  l 合格保证和信用衍生工具 P}I*SV 0  
  l 信用风险缓释工具池 o&O!Ur  
  3.4.3 关键业务流程/环节控制 EAkP[au.  
  l 授信权限管理 [~o3S$C&7  
  l 贷款定价 B::?  
  l 信贷审批 ] QEw\4M?=  
  l 贷款转让 gn%"dfm  
  l 贷款重组 OG+$F  
  3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 W{h7+X]Y  
  l 资产证券化 r=`>'3 } x  
  l 信用衍生产品 ;@ e |}Gk  
  3.5 信用风险资本计量 gkdjH8(2  
  3.5.1 标准法 )?WoL Ejq  
  3.5.2 内部评级法 ;$i'A&)OC  
  3.5.3 内部评级体系的验证 8dH|s#.4um  
  3.5.4 经济资本管理 ;:4puv+]  
  第4章 市场风险管理 O?!"15  
  4.1 市场风险识别 ep!.kA=\  
  4.1.1 市场风险特征与分类 t]ZSo-  
  l 利率风险 6>Cubb>  
  l 汇率风险 >gE_?%a[  
  l 股票价格风险 Ame %:K!t  
  l 商品价格风险 1}pR')YL[  
  4.1.2 主要交易产品及其风险特征 -*A'6%`  
  l 即期 WToAT;d2h  
  l 远期 a? kQ2<@g  
  l 期货 c>SeOnf  
  l 互换 Sf8d|R@O  
  l 期权 }NXESZYoi  
  4.1.3 资产分类 &g!/@*[Nhh  
  l 交易账户和银行账户 +9X[gef8  
  l 资产分类的监管标准与会计标准 LcXMOT)s  
  l 我国商业银行资产分类的现状 p"@|2a  
  4.2 市场风险计量 gg(U}L ]:  
  4.2.1 基本概念 f+V':qz  
  l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 :9b RuUm  
  l 敞口 NP8TF*5V  
  l 久期 {E/TC%  
  l 收益率曲线 8(}sZ)6  
  4.2.2 市场风险计量方法 ) YFs  
  l 缺口分析 X d6y7s  
  l 久期分析 Nz;;X\G I  
  l 外汇敞口分析 g$b*#  
  l 风险价值 q~n2VU4L*  
  l 敏感性分析 d eg>m?Y  
  l 压力测试 {/<&  
  l 情景分析 sFQ|lU"n  
  l 事后检验 w%;'uN_  
  4.3 市场风险监测与控制 o__q)"^~-  
  4.3.1 市场风险管理的组织框架 3o>t ~Sfi  
  4.3.2 市场风险监测与报告 d3GK.8y_z  
  l 市场风险报告的内容和种类 R5"p7>  
  l 市场风险报告的路径和频度 _LNPB$P  
  4.3.3 市场风险控制 N6;Z\\&0^q  
  l 限额管理 nQ\k{%Q  
  l 风险对冲 dK: "  
  l 经济资本配置 >Il`AR;D  
  4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 Zi)b<tM q  
  4.4.1 市场风险监管资本计量 &pm{7nH  
  4.4.2 经风险调整的绩效评估 kg@h R}  
  第5章 操作风险管理 __j8jEV  
  5.1 操作风险识别 ~-d.3A $u  
  5.1.1 操作风险分类 Ao T7sy7  
  l 人员因素 F]YKYF'1I  
  l 内部流程 _GqE'VX  
  l 系统缺陷 M>@R=f  
  l 外部事件 `Ny8u")=  
  5.1.2 操作风险识别方法 M;qL)vf  
  l 自我评估法 : qRT9n$  
  l 因果分析模型 l{9h8]^  
  5.2 操作风险评估 Wi^rnr'S s  
  5.2.1 操作风险评估要素和原则 \aIy68rH,  
  5.2.2 操作风险评估方法 }eM <A$J  
  l 自我评估法 )/"7$2Aoy  
  l 关键风险指标法 |`wsKr'  
  5.3 操作风险控制 I&8m5F?$`  
  5.3.1 操作风险控制环境 Kdu\`c-lB  
  l 公司治理 yipD5,TC  
  l 内部控制 vc #oALc&  
  l 合规文化 !T#y r)  
  l 信息系统 .E#Sm?gK  
  5.3.2 操作风险缓释 rz{'X d  
  l 连续营业方案 ?bAFYF0!I  
  l 商业保险 CDj Dhs  
  l 业务外包 D  'cY7P  
  5.3.3 主要业务操作风险控制 .To:tN#  
  l 柜台业务 F|TMpH/  
  l 法人信贷业务 f<Tz#w&6W  
  l 个人信贷业务 v&2@<I>  
  l 资金交易业务 DA`sm  
  l 代理业务 od*Z$Hb>'  
  5.4 操作风险监测与报告 2F @)nh  
  5.4.1 风险监测 *Ne&SXg  
  5.4.2 风险报告 8? Wxd65)  
  5.5 操作风险资本计量 o!`O i5  
  5.5.1 标准法 + <9 eN  
  5.5.2 替代标准法 Ir"Q%>K0f  
  5.5.3 高级计量法 x ;,xd  
  第6章 流动性风险管理 Lo5@zNt%W  
  6.1 流动性风险识别 :gscW& k  
  6.1.1 资产负债期限结构 ([b!$o<v  
  6.1.2 资产负债币种结构 @B[Cc`IN"  
  6.1.3资产负债分布结构 P<!$A  
  6.2 流动性风险评估 /I'u/{KB  
  6.2.1 流动性比率/指标法 cvE.r330|  
  6.2.2 现金流分析法 > ' 0 ][~  
  6.2.3 其他流动性评估方法 X|E+K  
  l 缺口分析法 cO+Xzd;838  
  l 久期分析法 U q w}4C/0  
  6.3 流动性风险监测与控制 OP`Jc$| 6  
  6.3.1 流动性风险预警 q|i%)V`)-  
  6.3.2 压力测试 ~X<cG=p~u  
  6.3.3 情景分析 !L. K)9I  
  6.3.4 流动性风险管理方法 R{uJczu  
  l 本币的流动性风险管理 3*$9G)Ey  
  l 外币的流动性风险管理 rjHIQC C  
  l 制定流动性应急计划 ct4 [b|  
  第7章 声誉风险管理和战略风险管理 |W*@}D  
  7.1 声誉风险管理 6$s0-{^  
  7.1.1 声誉风险管理的内容及作用 k\sM;bCv7  
  7.1.2 声誉风险管理的基本做法 cPsn] U  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 dM s||&|&  
  l 建立清晰的声誉风险管理流程 @ Rx6 >52>  
  l 采取恰当的声誉风险管理方法 q7f;ZK=f  
  7.1.3 声誉危机管理规划 DwmU fZp  
  7.2 战略风险管理 Fiu!!M6  
  7.2.1 战略风险管理的作用 p^igscPF6  
  7.2.2 战略风险管理的基本做法 (e>Rot0  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 0w(T^G hZ  
  l 建立清晰的战略风险管理流程 pq[X)]z|  
  l 采取恰当的战略风险管理方法 %aH$Tb%`hc  
  第8章 银行监管与市场约束 VkDS&g~Ws  
  8.1 银行监管 AR~$MCR]"k  
  8.1.1 银行监管的内容 T3 9C lH  
  l 银行监管的目标、原则和标准 H8$<HhuZM  
  l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 8HFXxpt[G  
  8.1.2 银行监管的方法 poQdI?ed,  
  l 市场准入 + sywgb)  
  l 资本监管 hkwa""-  
  l 监督检查 Yi&-m}  
  l 风险评级 G_M:0YI@  
  8.1.3 银行监管的规则 2Za ,4'  
  l 银行监管法规体系 %x}&=zx0*1  
  l 银行监管的最佳做法 !/6\m!e|1R  
  8.2 市场约束 '9 e\.  
  8.2.1 市场约束与信息披露 [ .j]V-61  
  l 市场约束机制和各参与方的作用 $ xA J9_2P  
  l 信息披露要求 |O(-CDQe  
  8.2.2 外部审计 #~4{`]W6  
  l 外部审计的内容 4W!\4Va  
  l 外部审计与信息披露的关系 f `y" a@  
  l 外部审计与监督检查的关系 cK[R1 ReH  
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