[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 GYb&'#F~t  
　　1.1　风险与风险管理 CMbID1M3  
　　1.1.1　风险、收益与损失 st)v'ce,  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 OgQ8yKfDB  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 6'e^np  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 z)v o  
　　1.2.1　信用风险 TB&IB:4)R  
　　1.2.2　市场风险 Ja5od  
　　1.2.3　操作风险 fibudkg'>  
　　1.2.4　流动性风险 Qnt}:M+  
　　1.2.5　国家风险 B=%%3V)2  
　　1.2.6　声誉风险 +e*C`uP!  
　　1.2.7　法律风险 8mRZ(B>% X  
　　1.2.8　战略风险 -~xQ@+./  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 WoB'B|%  
　　1.3.1　风险分散 1i.3P$F  
　　1.3.2　风险对冲 3dbaCusT$  
　　1.3.3　风险转移 0g=vMLi  
　　1.3.4　风险规避 SDSP 4W5  
　　1.3.5　风险补偿 .{?;#Cdn  
　　1.4　商业银行风险与资本 `EvO^L  
　　1.4.1　资本的概念和作用 "[fPzIP9  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 N TDmOS\,  
　　1.4.3　经济资本及其应用 cmU0=js.  
　　1.5　风险管理的数理基础 J"GsdLG.-  
　　1.5.1　收益的计量 SEg{Gso9b  
　　l 绝对收益 }S')!3[G  
　　l 百分比收益率 xZ%3e sp  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 ZlE=P4`X:  
　　l 预期收益率 d_&pxy? >  
　　l 方差和标准差 >Je$WE3  
　　l 正态分布 &FOq c  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 Lk$Mfm5"M  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 5W|wDy  
　　2.1　商业银行风险管理环境 QQ{*j7i)  
　　2.1.1　商业银行公司治理 NYg&8s.  
　　2.1.2　商业银行内部控制 t.RDS2N|  
　　2.1.3　商业银行风险文化  v^Fu/
Y  
　　2.1.4　商业银行管理战略 XVfUr\=,T  
　　2.2　商业银行风险管理组织 ~l] w=[ z  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 +lFBH(o]X  
　　2.2.2　监事会 Kx,X{$Pe  
　　2.2.3　高级管理层 l:u1P  
　　2.2.4　风险管理部门 CKFr9bT{  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 ,|?#+O{  
　　l 财务控制部门 &YD+s%OL  
　　l 内部审计部门 hSAI G  
　　l 法律/合规部门 QhRj*,  
　　l 外部监督机构 :2NV;7Wke6  
　　2.3　商业银行风险管理流程 %
" mki>  
　　2.3.1　风险识别/分析 2sG1Hox  
　　2.3.2　风险计量/评估 Gx4uf  
　　2.3.3　风险监测/报告 >QN-K]YLL  
　　2.3.4　风险控制/缓释 e?07o!7[;  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 QZ7W:%r(4  
　　第3章　信用风险管理 +Lc+"0*gV*  
　　3.1　信用风险识别 b">"NvlB  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 1B&XM^>/  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 YKayaI\*  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 @V1FBw9S!@  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 j
w\4`NZ]  
　　l 单一法人客户的担保分析 Rc D5X{qS#  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 n[y^S3}%;  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 ('BB9#\t  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 7TypzgXNe  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 7J$rA.tu  
　　l 个人客户的基本信息分析 n4XkhY|  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 }7{(o-  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 :nqDX  
　　l 宏观经济因素 g}hNsU=$5~  
　　l 行业风险 L.K|]]u  
　　l 区域风险 KMfRMc&  
　　3.2　信用风险计量 A>S7Ap4z>  
　　3.2.1　客户信用评级 `-b{|a J  
　　l 客户信用评级的基本概念 'aD"v>  
　　l 客户信用评级的发展 >}]bKq  
　　l 违约概率模型 Vi'7m3&  
　　3.2.2　债项评级 4
z~;4  
　　l 违约风险暴露 J &=5h .G$  
　　l 违约损失率 GuL0:,  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 P$AHw;n[R  
　　l 违约相关性 }lJ|nl`
c  
　　l 信用风险组合计量模型 Q($@{[lT  
　　l 信用风险组合的压力测试 TI"Ki$jC  
　　3.2.4　国家风险主权评级 LSXsq}  
　　3.3　信用风险监测与报告 vKdS1Dn1  
　　3.3.1　风险监测对象 i^ILo,Q  
　　l 单一客户风险监测 !&@t  
　　l 组合风险监测 "~6&rt  
　　3.3.2　风险监测主要指标 DSp~k)  
　　l 不良资产/贷款率 :l Z\=2D  
　　l 预期损失率 tN.BI1 nB  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 Jzy:^PObT  
　　l 贷款风险迁徙率 o2]Np~`g,  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 km lb,P  
　　l 贷款损失准备充足率 _x!/40^G  
　　3.3.3　风险预警 #Ak9f-pf  
　　l 风险预警的程序和主要方法 =R9`to|  
　　l 行业风险预警 >oEFuwE  
　　l 区域风险预警 @&Yl'&pn-R  
　　l 客户风险预警 _wW"Tn ]  
　　3.3.4　风险报告 -,mV~y  
　　l 风险报告的职责和路径 S4(?=,^-  
　　l 风险报告的主要内容 Y1qbu~!  
　　3.4　信用风险控制 yC|odX#  
　　3.4.1　限额管理 *8%uXkMm  
　　l 单一客户授信限额管理 fb
ah~[5}  
　　l 集团客户授信限额管理 | ObA=[j  
　　l 国家与区域限额管理 }J\7IsM&  
　　l 组合限额管理 %t:13eM  
　　3.4.2　信用风险缓释 (0?FZ.9%  
　　l 合格抵质押品 K3rsew n  
　　l 合格净额结算 5Go@1X]I  
　　l 合格保证和信用衍生工具 }ri7@HCY4  
　　l 信用风险缓释工具池 =G'J@[d{d  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 '=K~M  
　　l 授信权限管理 !@+4&B=  
　　l 贷款定价 = P$7 "  
　　l 信贷审批 nAj +HLO  
　　l 贷款转让 w>RwEU+w=@  
　　l 贷款重组 iE{VmHp=  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 uBM%E OE  
　　l 资产证券化 $O\]cQD`u  
　　l 信用衍生产品 ~"R;p}5"  
　　3.5　信用风险资本计量 Zjc 0R   
　　3.5.1　标准法 y,<\d/YY@  
　　3.5.2　内部评级法 \C1`F[d_  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 .^rsVNG  
　　3.5.4　经济资本管理 jgYe\dinM  
　　第4章　市场风险管理 s cd}{Y  
　　4.1　市场风险识别 x:]_z.5  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 "(\]-%:7  
　　l 利率风险 WO+>W+|N  
　　l 汇率风险 2)q$HUIX  
　　l 股票价格风险 c^,8eb7c  
　　l 商品价格风险 :%zAX  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 = o1&.v2j  
　　l 即期 }.<]A  
　　l 远期 \ERHnh  
　　l 期货 _C$SaQty[Q  
　　l 互换 dda*gq/p  
　　l 期权 Thp!X/2O`  
　　4.1.3　资产分类 7zXX& S  
　　l 交易账户和银行账户 r"KW\HN8  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 f kdJgK  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 )OQih+#?W  
　　4.2　市场风险计量 K!!#";Eo  
　　4.2.1　基本概念 M_;hfpJZ  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 M8FC-zFs  
　　l 敞口 R&L^+?  
　　l 久期 wF['oUwHH  
　　l 收益率曲线 Novn#0a  
　　4.2.2　市场风险计量方法 nN[QUg  
　　l 缺口分析 <gY.2#6C\%  
　　l 久期分析 1tCe#*|95  
　　l 外汇敞口分析 FK,YVY  
　　l 风险价值 lhFv2.qR  
　　l 敏感性分析 E.Arq6  
　　l 压力测试 D}pNsQ  
　　l 情景分析 r@H7J 5<Y-  
　　l 事后检验 X]Ma:1+  
　　4.3　市场风险监测与控制 Jn1(-  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 <%LN3T  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 gG,gL9o  
　　l 市场风险报告的内容和种类 hKQg:30<  
　　l 市场风险报告的路径和频度 !O/(._YB`  
　　4.3.3　市场风险控制 Eg]tDPN1  
　　l 限额管理 /p[lOg  
　　l 风险对冲 *W1:AGpz  
　　l 经济资本配置 ?Ns aZ  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 CDRz3Hu U  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 /q6 ^.>b  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 *JY2vq  
　　第5章　操作风险管理 |z.Z='`  
　　5.1　操作风险识别 ZG-[Gz  
　　5.1.1　操作风险分类 ADlLodG  
　　l 人员因素 EY.Z.gMZI(  
　　l 内部流程 ?\T):o;/  
　　l 系统缺陷 <0^L L  
　　l 外部事件 fBt`D !Z8  
　　5.1.2　操作风险识别方法 &UoQ8&  
　　l 自我评估法 soB5sFt&]  
　　l 因果分析模型 +Zi@+|"BCN  
　　5.2　操作风险评估 P}$DCD<$U  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 t3FfPV!P"  
　　5.2.2　操作风险评估方法 3Qoa?*  
　　l 自我评估法 ;{Su:Ixg  
　　l 关键风险指标法 UhF+},gU  
　　5.3　操作风险控制 ;,jms~ik  
　　5.3.1　操作风险控制环境 a*KJjl?k  
　　l 公司治理 ~z*A%vp6ER  
　　l 内部控制 =jW=Z$3q  
　　l 合规文化 p |xMXoa`  
　　l 信息系统 gye'_AR?k  
　　5.3.2　操作风险缓释 9A9yZlt  
　　l 连续营业方案 RS1c+]rr  
　　l 商业保险 C\C*' l6d  
　　l 业务外包 ;kiL`K  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 FaE,rzn)iD  
　　l 柜台业务 m}>#s3KPA  
　　l 法人信贷业务 4"y1M
=he  
　　l 个人信贷业务 *
Z=:?4u  
　　l 资金交易业务 t"L-9kCM  
　　l 代理业务 P[bj{lo  
　　5.4　操作风险监测与报告 *[O)VkL\%i  
　　5.4.1　风险监测 ^
bDh[O  
　　5.4.2　风险报告 bpWEF b'f  
　　5.5　操作风险资本计量 6. 6g9  
　　5.5.1　标准法 C*1,aLSw  
　　5.5.2　替代标准法 V sMTzGr  
　　5.5.3　高级计量法 >`!Lh`n7_  
　　第6章　流动性风险管理 h oL"
K  
　　6.1　流动性风险识别 n{v[mqm^  
　　6.1.1　资产负债期限结构 xHY#"
 
　　6.1.2　资产负债币种结构 #99fFs`w  
　　6.1.3资产负债分布结构 2n8spLZYGY  
　　6.2　流动性风险评估 ;p4|M  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 2YL)" w  
　　6.2.2　现金流分析法 WT9k85hqj  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 C N
t  
　　l 缺口分析法 ,"Nfo`7  
　　l 久期分析法 5 U{}A\q  
　　6.3　流动性风险监测与控制 ]M#OS$_O@  
　　6.3.1　流动性风险预警 c$[cDf~  
　　6.3.2　压力测试 \gjYh2>  
　　6.3.3　情景分析 V:vYS  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 PQFr4EY?i  
　　l 本币的流动性风险管理 ,Rh6(I  
　　l 外币的流动性风险管理 S;]][h=  
　　l 制定流动性应急计划 G
h#$[5&`  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 7`IoQvX  
　　7.1　声誉风险管理 BLskUrPF  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 U4hFPK<  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 !E
+.(  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 W8R"X~!V  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程  !xz0zT.  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 M@b:~mI[sw  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 LU=`K4  
　　7.2　战略风险管理 )k}UjU`!  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 Z_qOQ%l  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 bW9a_myE  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 ;j]-;wg-;  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 O0VbKW0h3  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 v0}R]h~>\H  
　　第8章　银行监管与市场约束 hs 5aIJ  
　　8.1　银行监管 SZ[,(h  
　　8.1.1　银行监管的内容 `"* ]C  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 "}(g3Iy  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 (dh{Gk4=+  
　　8.1.2　银行监管的方法 +jPs0?}s  
　　l 市场准入 3RyB 0 n  
　　l 资本监管 R!8qkG  
　　l 监督检查 <$]=Vaq  
　　l 风险评级 e MT5bn  
　　8.1.3　银行监管的规则 >w~Hq9  
　　l 银行监管法规体系 x&SG gl
 
　　l 银行监管的最佳做法 .7|kxJq  
　　8.2　市场约束 n%J{Tcn6  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 Ur/+nL{  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 QmpP_eS >  
　　l 信息披露要求 0$~zeG"  
　　8.2.2　外部审计 A*r6  
　　l 外部审计的内容 "DniDA  
　　l 外部审计与信息披露的关系 =I}8-AS~V  
　　l 外部审计与监督检查的关系 6pHn%yE*