[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 %~!4DXrMk  
　　1.1　风险与风险管理 Ul}RT xJ
 
　　1.1.1　风险、收益与损失 1rm\u%  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 Q@W/~~N  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 ojd0um6I{  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 Z2g'&,uc#  
　　1.2.1　信用风险 M=^d  
　　1.2.2　市场风险 Jl{ 0q7b  
　　1.2.3　操作风险 ;4rhhh&  
　　1.2.4　流动性风险 ?})A-$f ~  
　　1.2.5　国家风险 iOk;o=  
　　1.2.6　声誉风险 )5}<@Ql  
　　1.2.7　法律风险 T*x2+(r  
　　1.2.8　战略风险 /$c8
7\  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 lfgJQzi G  
　　1.3.1　风险分散 FzInIif  
　　1.3.2　风险对冲 ~>CvZ7K  
　　1.3.3　风险转移 <s9{o uZ  
　　1.3.4　风险规避 cb}zCl j o  
　　1.3.5　风险补偿 ~|+ ~/  
　　1.4　商业银行风险与资本 b@Oq}^a&o  
　　1.4.1　资本的概念和作用  m;@q('O  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 l 
f>/  
　　1.4.3　经济资本及其应用 %O\@rws  
　　1.5　风险管理的数理基础 'ITq\1z  
　　1.5.1　收益的计量 $
mQ0w~:@  
　　l 绝对收益 n28JWkK8  
　　l 百分比收益率 [^qT?se{  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 (4YLUN&1O$  
　　l 预期收益率 X)b$CG  
　　l 方差和标准差 hF2e--  
　　l 正态分布 h4;kjr}h}  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 l\UjvG  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 =-U0r$sK+F  
　　2.1　商业银行风险管理环境 g b_Y]U  
　　2.1.1　商业银行公司治理 o"VKAP  
　　2.1.2　商业银行内部控制 | b'Ut)E  
　　2.1.3　商业银行风险文化 KQ\K:#  
　　2.1.4　商业银行管理战略 CHgip&(.F  
　　2.2　商业银行风险管理组织 Geq]wv8  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 ]m+%y+  
　　2.2.2　监事会 LF7-??'  
　　2.2.3　高级管理层 _uIS[%4g  
　　2.2.4　风险管理部门 eEZgG=s  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 ER"69zQg|2  
　　l 财务控制部门 hYJzF.DW<$  
　　l 内部审计部门 -#Zdf|  
　　l 法律/合规部门 YG\#
N+D  
　　l 外部监督机构 {7M++J=  
　　2.3　商业银行风险管理流程 V^_
A{\GK  
　　2.3.1　风险识别/分析
X*2W4udF  
　　2.3.2　风险计量/评估 $k~TVm Yex  
　　2.3.3　风险监测/报告 *ID =X!v  
　　2.3.4　风险控制/缓释 N>I6f  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 Btm,'kBG  
　　第3章　信用风险管理 @c|=onx5  
　　3.1　信用风险识别 ~o'1PAW7  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 ~q`!928Gu  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 -XBZ1q  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 2zC4nF)>O  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 iWCYK7c@.-  
　　l 单一法人客户的担保分析 NEq_!!/sF  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 z CLaHx!  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 5JzvT JMx  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 F^%w%E\  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 h@%Xy(/m'  
　　l 个人客户的基本信息分析 @A,8>0+  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 J M`w6}  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 YmV/[{  
　　l 宏观经济因素 B;9,Qbb  
　　l 行业风险 >=@-]X2%j  
　　l 区域风险 '@{:FrG*U  
　　3.2　信用风险计量 rq%]CsRY5  
　　3.2.1　客户信用评级 !Tnjha*  
　　l 客户信用评级的基本概念 :60vbO  
　　l 客户信用评级的发展 C$w%! jE  
　　l 违约概率模型 !*#9b  
　　3.2.2　债项评级 *Soi  
　　l 违约风险暴露 khy'Y&\F;  
　　l 违约损失率 bn*:Bn1  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 >_}isCd,  
　　l 违约相关性 Xh"9Bcjf  
　　l 信用风险组合计量模型 m\>gOTpA4  
　　l 信用风险组合的压力测试 p(F@lL-  
　　3.2.4　国家风险主权评级 dseI~}  
　　3.3　信用风险监测与报告 Mq> 4!  
　　3.3.1　风险监测对象 DGvuo 8  
　　l 单一客户风险监测 #T)Gkc"{  
　　l 组合风险监测 PxKBcx4o`  
　　3.3.2　风险监测主要指标 _}R$h=YD  
　　l 不良资产/贷款率 K6v~!iiK$  
　　l 预期损失率 @ m`C%7<  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 %2 r~  
　　l 贷款风险迁徙率 E*'YxI  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 P+CV4;Xz  
　　l 贷款损失准备充足率 Nc+0_|,  
　　3.3.3　风险预警 =R5W KX  
　　l 风险预警的程序和主要方法 WDc[+Xyw  
　　l 行业风险预警 I!/32* s1t  
　　l 区域风险预警 mEY#QN[eq  
　　l 客户风险预警 T~UDD 3  
　　3.3.4　风险报告 =4_}.  
　　l 风险报告的职责和路径 o0r&w;!  
　　l 风险报告的主要内容 MdBmq/[O  
　　3.4　信用风险控制 d@3
DsE.{i  
　　3.4.1　限额管理 )\+Imn  
　　l 单一客户授信限额管理 kQ+y9@=/g  
　　l 集团客户授信限额管理 +<E#_)}`D6  
　　l 国家与区域限额管理 cK$yr)7  
　　l 组合限额管理 971=OEyq*  
　　3.4.2　信用风险缓释 T!jh`;D+  
　　l 合格抵质押品 ".}R$W  
　　l 合格净额结算 9^*RK6  
　　l 合格保证和信用衍生工具 OX"Na2-el  
　　l 信用风险缓释工具池 ,M.C]6YMr  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 eT%x( P
 
　　l 授信权限管理 t24`*'  
　　l 贷款定价 J^8j|%h%e  
　　l 信贷审批 TuwP'g[  
　　l 贷款转让 (;fJXgj.  
　　l 贷款重组 w:zo \  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 h8V*$  
　　l 资产证券化 O*N:A[eW  
　　l 信用衍生产品 eU"yF >6'  
　　3.5　信用风险资本计量 i#:To |\u  
　　3.5.1　标准法 75\ZD-{T:  
　　3.5.2　内部评级法 3,p!Fun:r  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 "%T~d[
M  
　　3.5.4　经济资本管理 h2Q'5
G  
　　第4章　市场风险管理 aImzK/  
　　4.1　市场风险识别 G2`YZ\  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 h3F559bw/<  
　　l 利率风险 9~V'Wev  
　　l 汇率风险 KR.;X3S}  
　　l 股票价格风险 3,i j@P  
　　l 商品价格风险 +s#%\:Y M  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 6lzjaW5h  
　　l 即期 |lhnCShw  
　　l 远期 Ug*B[q/  
　　l 期货 9d1km~  
　　l 互换 s_ ZPo6p  
　　l 期权 $#V'm{Hh  
　　4.1.3　资产分类 !oyo_h  
　　l 交易账户和银行账户 jtoS{B,  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 \]>821r  
　　l 我国商业银行资产分类的现状  ]]p\1G  
　　4.2　市场风险计量 vU%o5y :  
　　4.2.1　基本概念 M8H hjoo  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 1ZFKLI`V  
　　l 敞口 hP:>!KJ  
　　l 久期 mc]+j,d  
　　l 收益率曲线 FH}?QebSR  
　　4.2.2　市场风险计量方法 fV+a0=Z  
　　l 缺口分析 YI0l&'7  
　　l 久期分析 }h y4EJ  
　　l 外汇敞口分析 |-JG _i  
　　l 风险价值 q%,86A>  
　　l 敏感性分析 LB@<Q.b,U
 
　　l 压力测试 ue8 @=}  
　　l 情景分析 bB4FjC':  
　　l 事后检验 P 0\`4Cr!  
　　4.3　市场风险监测与控制 TX5??o  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 ^S|qGu,G  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 ]2u   
　　l 市场风险报告的内容和种类 <?A4/18K  
　　l 市场风险报告的路径和频度 }/J"/
T  
　　4.3.3　市场风险控制 e\~nqKCb  
　　l 限额管理 N:|``n>  
　　l 风险对冲 ^.J_w  
　　l 经济资本配置 j~_iv~[  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 X!g
;;DB\  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 =?|$}vDO[  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 cPcH 8Vd  
　　第5章　操作风险管理 emQc%wd{  
　　5.1　操作风险识别 u'? +JUd1  
　　5.1.1　操作风险分类 W9l](Ow  
　　l 人员因素 F
W[|Zq;}  
　　l 内部流程 5_yw  
　　l 系统缺陷 qBF|' .$^  
　　l 外部事件 r!b>!  
　　5.1.2　操作风险识别方法 yoGG[l2k>s  
　　l 自我评估法 4evN^es'I_  
　　l 因果分析模型 xqSZ{E:  
　　5.2　操作风险评估 0Fkr3x  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 [+FiD  
　　5.2.2　操作风险评估方法 `BZ|[ q3  
　　l 自我评估法 8$c)]Bv  
　　l 关键风险指标法 e<+)IW:  
　　5.3　操作风险控制 Wpf~Ji6||  
　　5.3.1　操作风险控制环境 7&,$  
　　l 公司治理 j![1  
　　l 内部控制 kmW/{I9,ua  
　　l 合规文化 ~_i=hx  
　　l 信息系统 Ek V#i  
　　5.3.2　操作风险缓释 }bihlyB&Q  
　　l 连续营业方案 xw{K,;WeO  
　　l 商业保险 n
YyKz Rz  
　　l 业务外包 C_3,|Zq?|  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 T0A=vh;S  
　　l 柜台业务 $@s-OQ}  
　　l 法人信贷业务 # Ey_.4S  
　　l 个人信贷业务 0++RxYFCL  
　　l 资金交易业务 w nBvJb]4l  
　　l 代理业务 tJ\v>s-f  
　　5.4　操作风险监测与报告 gb!0%*  
　　5.4.1　风险监测 5OPvy,e6  
　　5.4.2　风险报告 'hu'}F{  
　　5.5　操作风险资本计量 !pj&h0CR  
　　5.5.1　标准法 1 jLQij  
　　5.5.2　替代标准法 j0"4X  
　　5.5.3　高级计量法 ^PC;fn,I  
　　第6章　流动性风险管理 {li Q&AZ  
　　6.1　流动性风险识别 w15a~\Qu  
　　6.1.1　资产负债期限结构 TP| ogF?  
　　6.1.2　资产负债币种结构 x?rd9c
 
　　6.1.3资产负债分布结构 9b6U]z,  
　　6.2　流动性风险评估 Zk~Pq%
u  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 Mi NEf  
　　6.2.2　现金流分析法 qOmL\'8  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 w
^cQL%  
　　l 缺口分析法 <8~c7kT'  
　　l 久期分析法 ]w,
|WZm  
　　6.3　流动性风险监测与控制 oNYFbZw  
　　6.3.1　流动性风险预警 6i+AJCkC  
　　6.3.2　压力测试 >mtwXmI  
　　6.3.3　情景分析 ``]NB=N}{1  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 'I}wN5`  
　　l 本币的流动性风险管理 H6 ,bpjY  
　　l 外币的流动性风险管理 Ve9)?=!  
　　l 制定流动性应急计划 #lik: ?  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 A.yIl`'UP#  
　　7.1　声誉风险管理 D'%M#S0  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 Bx)!I]gi_  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 E|oOd<z  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 'ahz@+lO  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 nm_ta
ER  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 9W-"mD;  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 nxEC6Vh'  
　　7.2　战略风险管理 DD  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 ^} Y}Iz  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 toU<InN  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 InRRcn(  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 "5ISKuL  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 ,c`Wmp^AY  
　　第8章　银行监管与市场约束 Jw;G_dQ[  
　　8.1　银行监管 ,ExY.'%1  
　　8.1.1　银行监管的内容 s
EKF  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 eV
X/<9>  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 #y"LFoJn  
　　8.1.2　银行监管的方法 GBBp1i  
　　l 市场准入 dEI!r1~n  
　　l 资本监管 9:3`LY3wW  
　　l 监督检查 (]?M=?0\  
　　l 风险评级 JbitRV@a  
　　8.1.3　银行监管的规则 x 1 Z'_Qw  
　　l 银行监管法规体系 Ps(oxj7  
　　l 银行监管的最佳做法 X,lhVT |
 
　　8.2　市场约束 uT=5 zu  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 n``9H91  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 BhjDyB  
　　l 信息披露要求 \|B\7a'4  
　　8.2.2　外部审计 NYKYj`K  
　　l 外部审计的内容 u^Ktz DmL  
　　l 外部审计与信息披露的关系 `SZ-o{  
　　l 外部审计与监督检查的关系 9GT}_ ^fb