[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础  iKT[=c  
　　1.1　风险与风险管理 ,^2>k3=  
　　1.1.1　风险、收益与损失 LU={")TdQ  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 mWsI}2  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 d8c=L8~jt  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 5yP\I+Fm  
　　1.2.1　信用风险 hpD!2 K3>  
　　1.2.2　市场风险 c9&xe"v  
　　1.2.3　操作风险 EwvoQ$#jv  
　　1.2.4　流动性风险 c}2jmwq  
　　1.2.5　国家风险 =w{Z@S(ukz  
　　1.2.6　声誉风险 UWd=!h^dt  
　　1.2.7　法律风险 f=WDR m ]  
　　1.2.8　战略风险 5: KQg  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 'F9jq  
　　1.3.1　风险分散 67Th;h*sh  
　　1.3.2　风险对冲 $xPaYf  
　　1.3.3　风险转移 <nT +$   
　　1.3.4　风险规避 cWe"%I  
　　1.3.5　风险补偿 |R/%D%_g  
　　1.4　商业银行风险与资本 woK&q7Vn  
　　1.4.1　资本的概念和作用 G$F<$  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 U_I5fK=  
　　1.4.3　经济资本及其应用 9,:l8  
　　1.5　风险管理的数理基础 +[\FD; >  
　　1.5.1　收益的计量 @emK1iwm  
　　l 绝对收益 8|l\EVV6  
　　l 百分比收益率 woGAf)vV#  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 lww!-(<ww  
　　l 预期收益率 CDK5  
　　l 方差和标准差 !ug8SAOaz/  
　　l 正态分布 e?
8FN. q  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 2{H@(Vgpbr  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 B#Vz#y  
　　2.1　商业银行风险管理环境 KUlp"{a`,K  
　　2.1.1　商业银行公司治理 %N>%!m  
　　2.1.2　商业银行内部控制 0dE@c./R i  
　　2.1.3　商业银行风险文化 ix)M`F%P3  
　　2.1.4　商业银行管理战略 '!
!CeDy  
　　2.2　商业银行风险管理组织 3u*4o=4e  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 "&G/T ?4  
　　2.2.2　监事会 I 8`VNA&b  
　　2.2.3　高级管理层 U`,6 * MS  
　　2.2.4　风险管理部门 |B.Y6L6l  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 o$jLzE"  
　　l 财务控制部门 q _A!'sm@)  
　　l 内部审计部门 Z`ID+  
　　l 法律/合规部门 \fz<.l]  
　　l 外部监督机构 @#T|Y&  
　　2.3　商业银行风险管理流程 | *2w5iR  
　　2.3.1　风险识别/分析 ^/I 7|u]  
　　2.3.2　风险计量/评估 OEA&~4&{7  
　　2.3.3　风险监测/报告 hKL4cpK4  
　　2.3.4　风险控制/缓释 W$hx,VEy`  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 ,Z&xNBX  
　　第3章　信用风险管理 =Y|Vg
V  
　　3.1　信用风险识别 *x@Onj  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 e>+i>/Fn{h  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 `ZYoA t]C~  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 zPn+V7F  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析   mHdA2  
　　l 单一法人客户的担保分析 cQCSe,$ W  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 4i)1'{e  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 /R]U}o^/(%  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 J\twZ>w~0  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 GfoLae  
　　l 个人客户的基本信息分析 [1g8*j~L  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 [=6]+V83M  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 H1|?t+oP  
　　l 宏观经济因素 .o(fe\KHf  
　　l 行业风险 wh$sn
:J  
　　l 区域风险 89pEfl j2  
　　3.2　信用风险计量 xHvZV<#  
　　3.2.1　客户信用评级 |W,& Hl7  
　　l 客户信用评级的基本概念 e^6)Zz1\  
　　l 客户信用评级的发展 YxYH2*q@  
　　l 违约概率模型 AYqX
|  
　　3.2.2　债项评级 4tRYw0f47  
　　l 违约风险暴露 JVvs-bK5
 
　　l 违约损失率 \)#kquH/l  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 fIn
b[  
　　l 违约相关性 +rd|A|hRq  
　　l 信用风险组合计量模型 ElcjtYu4  
　　l 信用风险组合的压力测试 4KhV|#-;k  
　　3.2.4　国家风险主权评级 X`kk]8=  
　　3.3　信用风险监测与报告 SYAyk  
　　3.3.1　风险监测对象 Hq'`8f8N  
　　l 单一客户风险监测 ~7*.6YnI  
　　l 组合风险监测 xgVeN["  
　　3.3.2　风险监测主要指标 MU@UfB|;u  
　　l 不良资产/贷款率 % L$bf#  
　　l 预期损失率 ?PuBa`zDE  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 SA&Rep^  
　　l 贷款风险迁徙率 H%qsjB^  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 JFcLv=U  
　　l 贷款损失准备充足率 '.IW.{;$  
　　3.3.3　风险预警 dyz2.ZY~2  
　　l 风险预警的程序和主要方法 ?8npG]L)  
　　l 行业风险预警 TV)h`\|Z*  
　　l 区域风险预警 DU0zez I9  
　　l 客户风险预警 K -nF lPm\  
　　3.3.4　风险报告 pnl{&<$C%C  
　　l 风险报告的职责和路径 !`Fx
a4i>  
　　l 风险报告的主要内容 GFj{K
 
　　3.4　信用风险控制 | k&Ck  
　　3.4.1　限额管理 l: HTk4$0  
　　l 单一客户授信限额管理 xK *b1CB  
　　l 集团客户授信限额管理 h]IxXP?h[  
　　l 国家与区域限额管理 fx41,0;gZq  
　　l 组合限额管理 DrKP%BnS  
　　3.4.2　信用风险缓释 bn|I>e  
　　l 合格抵质押品 ]R+mKUZ9  
　　l 合格净额结算 -]0OKE&  
　　l 合格保证和信用衍生工具 I&D5;8  
　　l 信用风险缓释工具池 MK%9:wZ  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 }^ApJS(FQ  
　　l 授信权限管理 Zi*2nv'  
　　l 贷款定价 ,Xu-@br{  
　　l 信贷审批 .[]r}[lU  
　　l 贷款转让 5V?&8GTe  
　　l 贷款重组 i?p$H0bn  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 v [wb~uw\  
　　l 资产证券化 >8 ~.wXyoC  
　　l 信用衍生产品 dPW#C5
dm  
　　3.5　信用风险资本计量 G)EU_UE9  
　　3.5.1　标准法 :(/~:^!  
　　3.5.2　内部评级法 LA!?H]  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 [g7L&`f9  
　　3.5.4　经济资本管理 +F R0(T  
　　第4章　市场风险管理 R3 -n>
V5o  
　　4.1　市场风险识别 jZu[n)u'C  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 SL Ws*aq  
　　l 利率风险 r<9Iof4  
　　l 汇率风险 u4t7Ie*Q  
　　l 股票价格风险 1T"`vtR  
　　l 商品价格风险 S5gyr&dm  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 >~''&vdsk\  
　　l 即期
}zeO]"`  
　　l 远期 ,82S=N5V!  
　　l 期货 0z`a1 %U  
　　l 互换 Y@;CF  
　　l 期权 8H%;WU9-  
　　4.1.3　资产分类 3atBX5  
　　l 交易账户和银行账户 QE^$=\l0  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 9&$y }Y  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 iowTLq!?  
　　4.2　市场风险计量 $.Qkb@ }  
　　4.2.1　基本概念 p2hB8zL  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 !O\82d1P  
　　l 敞口 3U<cWl@  
　　l 久期 =ElO?9&  
　　l 收益率曲线 Q1U\D  
　　4.2.2　市场风险计量方法 \Z?9{J  
　　l 缺口分析 prWk2_D;*  
　　l 久期分析 $
iN"9N%l  
　　l 外汇敞口分析 1auIR/=-  
　　l 风险价值 rlMLW  
　　l 敏感性分析 w^\52  
　　l 压力测试 0CZ:Bo[3  
　　l 情景分析 'F/~o1\.  
　　l 事后检验 b_$4V3TA  
　　4.3　市场风险监测与控制 G4Q[Th  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 qEyyT[:  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 YX!{P=Ua  
　　l 市场风险报告的内容和种类 `fA@hK   
　　l 市场风险报告的路径和频度 4zXFuTr($  
　　4.3.3　市场风险控制 4.k0<  
　　l 限额管理 $[Sc0dz J  
　　l 风险对冲 5[8xV%>;  
　　l 经济资本配置 us1Hu)  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 ZJnYIK  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 
zN[hkmh  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 JYMiLph<  
　　第5章　操作风险管理 6]&OrS[  
　　5.1　操作风险识别 iJ ($YvF4  
　　5.1.1　操作风险分类 Z-$[\le  
　　l 人员因素 1D7nkAy  
　　l 内部流程 A
b~3{Q]#  
　　l 系统缺陷 h}>"j%I  
　　l 外部事件 yks__ylrl(  
　　5.1.2　操作风险识别方法 _:ReN_0  
　　l 自我评估法 `}D,5^9]  
　　l 因果分析模型 c/:b.>W  
　　5.2　操作风险评估 ;o 6lf_  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 $By<$  
　　5.2.2　操作风险评估方法 rF3wx.  
　　l 自我评估法 /,BD#|  
　　l 关键风险指标法 ^a/gBC82x  
　　5.3　操作风险控制 B |5]Jm]  
　　5.3.1　操作风险控制环境 IDad9 Bx  
　　l 公司治理 Wjo[ENHM  
　　l 内部控制 7z%L*z8V  
　　l 合规文化 ADz ^\  
　　l 信息系统 Z|&MKG24  
　　5.3.2　操作风险缓释
t*=CZE-  
　　l 连续营业方案 ^\hG"5#  
　　l 商业保险 wVvF^VHV^  
　　l 业务外包 [xK3F+  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 E`kG-Q5Dw  
　　l 柜台业务 |-b#9JQ[A  
　　l 法人信贷业务 <]6SN  
　　l 个人信贷业务 %Si6]3-^@  
　　l 资金交易业务 _no/F2>!/n  
　　l 代理业务 Fh)IgzFj  
　　5.4　操作风险监测与报告 Ka'=o?'B5  
　　5.4.1　风险监测 aH yx_B  
　　5.4.2　风险报告 <!&[4-;fU  
　　5.5　操作风险资本计量 J9..P&c\  
　　5.5.1　标准法 JL`-0P<M  
　　5.5.2　替代标准法 v|Pv 03%?7  
　　5.5.3　高级计量法 ! :Y:pu0  
　　第6章　流动性风险管理 aR[JD2G  
　　6.1　流动性风险识别 LHyB3V  
　　6.1.1　资产负债期限结构 Ve8=b0&Y#j  
　　6.1.2　资产负债币种结构 aJSO4W)P  
　　6.1.3资产负债分布结构 0$(WlP|  
　　6.2　流动性风险评估 'g">LQ~a+  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 ww)<E`eGi  
　　6.2.2　现金流分析法 -fM1nH&  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 kT|dUw9G  
　　l 缺口分析法 w{{gu1#]G  
　　l 久期分析法 T5|qRlW  
　　6.3　流动性风险监测与控制 gGR"Z]DBk  
　　6.3.1　流动性风险预警 vXev$x=w-  
　　6.3.2　压力测试 jxP;>K7O  
　　6.3.3　情景分析 Qu"8(Jk/  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 q'+)t7!  
　　l 本币的流动性风险管理 #9= Vg  
　　l 外币的流动性风险管理 hMa]B*o/-  
　　l 制定流动性应急计划 .L+6 $8m  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 Z/G ev"p  
　　7.1　声誉风险管理 N'F77 .  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 xv46r=>  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 y3vdUauOn  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 .7O*pJ2(H  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 f<-Jg  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 r^2p*nr}  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 bs+f,j-oBN  
　　7.2　战略风险管理 u
Y0lR:|  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 6 [k\@&V-  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 M|VyV(f  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 1&\0:vA^Y  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 <g-9T-Ky  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 H!c@klD
 
　　第8章　银行监管与市场约束 1kz\IQ{  
　　8.1　银行监管 3v (*5  
　　8.1.1　银行监管的内容 G3C~x.(f
 
　　l 银行监管的目标、原则和标准 OwuE~K7b{  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 $5>e  
　　8.1.2　银行监管的方法 -<6 \1J  
　　l 市场准入 zh%#Y_[R  
　　l 资本监管 \c,ap49RC  
　　l 监督检查 1v#%Ei$6`t  
　　l 风险评级 CMe 06^U  
　　8.1.3　银行监管的规则 ]{!U@b  
　　l 银行监管法规体系 G`+T+  
　　l 银行监管的最佳做法 K ~uXO  
　　8.2　市场约束 a,Sw4yJ!Q  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 \-L&5x"x  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 .GbX]?dN  
　　l 信息披露要求 T=<@]$?  
　　8.2.2　外部审计 K)6rY(x >  
　　l 外部审计的内容 8."]//V  
　　l 外部审计与信息披露的关系 0*VWzH   
　　l 外部审计与监督检查的关系 `K*Q5n