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[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲(2010版) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-23
— 本帖被 阿文哥 从 银行从业资格考试 移动到本区(2012-05-24) —
  第1章  风险管理基础 Q^0K8>G^  
  1.1 风险与风险管理 a&Z|3+ZA  
  1.1.1 风险、收益与损失 +8 6\&y)  
  1.1.2 风险管理与商业银行经营 QuF%m^aE  
  1.1.3 商业银行风险管理的发展 NK,)"WE  
  1.2 商业银行风险的主要类别 6 t A?<S  
  1.2.1 信用风险 D0"+E*   
  1.2.2 市场风险 A .z~wu%(  
  1.2.3 操作风险 :%!SzI?  
  1.2.4 流动性风险 M5P63=1+  
  1.2.5 国家风险 "gK2!N|#  
  1.2.6 声誉风险 )Dqv&^  
  1.2.7 法律风险 P#Eqe O  
  1.2.8 战略风险 6EPC$*Xp!  
  1.3 商业银行风险管理的主要策略 nz>A\H  
  1.3.1 风险分散 BDB-OJ  
  1.3.2 风险对冲 uy`U1>  
  1.3.3 风险转移 gb@!Co3  
  1.3.4 风险规避 a IqNNR  
  1.3.5 风险补偿 ^z)lEO  
  1.4 商业银行风险与资本 m=y6E, _  
  1.4.1 资本的概念和作用 ^P{'l^CVX  
  1.4.2 监管资本与资本充足率要求 k W-5H;>  
  1.4.3 经济资本及其应用 iB]kn(2C  
  1.5 风险管理的数理基础 QP\vN|r  
  1.5.1 收益的计量 av`b8cGg  
  l 绝对收益 CQv [Od  
  l 百分比收益率 ybYSz@7  
  1.5.2 常用的概率统计知识 ef53~x  
  l 预期收益率 IM +Dm  
  l 方差和标准差 ^g~-$t<!  
  l 正态分布 1noFXz eU3  
  1.5.3 投资组合分散风险的原理 ^//N-?Fx  
  第2章 商业银行风险管理基本架构 &4{%3w_/  
  2.1 商业银行风险管理环境 A;Zg:  
  2.1.1 商业银行公司治理 4@8i,q>  
  2.1.2 商业银行内部控制 x/9`2X`~  
  2.1.3 商业银行风险文化 yM#W,@  
  2.1.4 商业银行管理战略 t^h>~o' \  
  2.2 商业银行风险管理组织 yK}#|b'cM  
  2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 dC.uK^FuJ  
  2.2.2 监事会 2etlR  
  2.2.3 高级管理层 oh:t ex<  
  2.2.4 风险管理部门 ^2=Jv.2{|  
  2.2.5 其他风险控制部门/机构 *b.>pY?2|  
  l 财务控制部门 ]B5\S  
  l 内部审计部门 "BzRL g!J  
  l 法律/合规部门 3>S.wyMR4  
  l 外部监督机构 MhJ`>.z1  
  2.3 商业银行风险管理流程 071w o7  
  2.3.1 风险识别/分析 F92n)*[  
  2.3.2 风险计量/评估 KDn`XCnk,  
  2.3.3 风险监测/报告 Mq*Sp UR  
  2.3.4 风险控制/缓释 FE_n+^|k<  
  2.4 商业银行风险管理信息系统 $s ) ^zm~  
  第3章 信用风险管理 jj.yB#T  
  3.1 信用风险识别 ~xHr/:  
  3.1.1 单一法人客户信用风险识别 1) @Wcc.  
  l 单一法人客户的基本信息分析 C[x!Lf8'  
  l 单一法人客户的财务状况分析 }4bwLO  
  l 单一法人客户的非财务因素分析 _ROe!w  1  
  l 单一法人客户的担保分析 u\Xi]pZ@X]  
  3.1.2 集团法人客户信用风险识别 ~u3I=b  
  l 集团法人客户的整体状况分析 1F$a My?  
  l 集团法人客户的信用风险特征 MJ7!f+!5  
  3.1.3 个人客户信用风险识别 xE0+3@_>>  
  l 个人客户的基本信息分析 @&2T0UB  
  l 个人信贷产品分类及风险分析 g8vN^nQf[  
  3.1.4 贷款组合的信用风险识别 aV>w($tdd  
  l 宏观经济因素 D|+H!f{k  
  l 行业风险 xy|;WB  
  l 区域风险 U+'?#" J8(  
  3.2 信用风险计量 Q2tGe~H  
  3.2.1 客户信用评级 ,:,c kul  
  l 客户信用评级的基本概念 @c{Z?>dUc#  
  l 客户信用评级的发展 yJKezIL\z  
  l 违约概率模型 4y P $l  
  3.2.2 债项评级 b%v1]a[  
  l 违约风险暴露 O:u^jcXA  
  l 违约损失率 0?sIod  
  3.2.3 信用风险组合的计量 ;JAe=wt^'I  
  l 违约相关性 ;Y)?6^"  
  l 信用风险组合计量模型 zlXkD~GV  
  l 信用风险组合的压力测试 "+)ey> _  
  3.2.4 国家风险主权评级 VW'e&v1.  
  3.3 信用风险监测与报告 Fd ]! 7  
  3.3.1 风险监测对象 a Y{E'K=  
  l 单一客户风险监测 6}<PB l%qe  
  l 组合风险监测 %K/rPhU  
  3.3.2 风险监测主要指标 0<o#;Z Q]  
  l 不良资产/贷款率 D6v 0n6w  
  l 预期损失率 xXHz)w  
  l 单一(集团)客户授信集中度 al" 1T-  
  l 贷款风险迁徙率 <xc"y|7X  
  l 不良贷款拨备覆盖率 %3kqBH!d  
  l 贷款损失准备充足率 .[CXW2k  
  3.3.3 风险预警 WM >9sJf  
  l 风险预警的程序和主要方法 r3iNfY b  
  l 行业风险预警 FiIN \  
  l 区域风险预警 m_St"`6 .  
  l 客户风险预警 (]iw#m{  
  3.3.4 风险报告 2{&|%1Jg  
  l 风险报告的职责和路径 tfdP#1E  
  l 风险报告的主要内容 H:0-.a^ZS  
  3.4 信用风险控制 7OW;o mT`  
  3.4.1 限额管理 g3Ff<P P  
  l 单一客户授信限额管理 i{ %~&!  
  l 集团客户授信限额管理 N\xqy-L9  
  l 国家与区域限额管理 Gz6FwU8L  
  l 组合限额管理 C \}m_`MR  
  3.4.2 信用风险缓释 J.El&Dev  
  l 合格抵质押品 K=!J=R;  
  l 合格净额结算 SYl :X   
  l 合格保证和信用衍生工具 W_kJb  
  l 信用风险缓释工具池 ;2bG-v'4vO  
  3.4.3 关键业务流程/环节控制 *h]qh20t  
  l 授信权限管理 \8<bb<`  
  l 贷款定价 LkNfcBa_  
  l 信贷审批 5 bMVDw/  
  l 贷款转让 =0m[  
  l 贷款重组 3 :f5xF  
  3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 f2yc]I<lr~  
  l 资产证券化 ;/e!!P]jP  
  l 信用衍生产品 '6K WobXm  
  3.5 信用风险资本计量 ) V9$ P)  
  3.5.1 标准法 XrBLw}lD`N  
  3.5.2 内部评级法 [q_Yf!(m-  
  3.5.3 内部评级体系的验证 ) Oa"B;\j  
  3.5.4 经济资本管理 bt~-=\  
  第4章 市场风险管理 @^`f~0#:  
  4.1 市场风险识别 2Ie50U  
  4.1.1 市场风险特征与分类 `uGX/yQ#=  
  l 利率风险 Tm` QZh3  
  l 汇率风险 I80.|KIv  
  l 股票价格风险 {!E<hQ2<$9  
  l 商品价格风险 5#:tL&q  
  4.1.2 主要交易产品及其风险特征 U,g!KN3P  
  l 即期 lr^-  
  l 远期 J }JT% S W  
  l 期货 `ORDN|s6  
  l 互换 :*Ckq~[Hg  
  l 期权 n>!E ]  
  4.1.3 资产分类 qr6WSBc  
  l 交易账户和银行账户 l*%?C*  
  l 资产分类的监管标准与会计标准 +5^*c^C  
  l 我国商业银行资产分类的现状 MA"iM+Ar  
  4.2 市场风险计量 xazh8X0P  
  4.2.1 基本概念 UVU}  
  l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 0Z9jlwcQ  
  l 敞口 b6g,mzqu  
  l 久期 s-k-|4  
  l 收益率曲线 )vy<q/o+  
  4.2.2 市场风险计量方法 1 w\Y ._jK  
  l 缺口分析 kv)LH{  
  l 久期分析 x6F\|nb  
  l 外汇敞口分析 62Jn8DwAT  
  l 风险价值 > %d]"]  
  l 敏感性分析 =m-_0xo  
  l 压力测试 gR1X@j$_  
  l 情景分析 9E (>mN  
  l 事后检验 OE:t!66  
  4.3 市场风险监测与控制 zSkM8LM2  
  4.3.1 市场风险管理的组织框架 E 8IWHh_  
  4.3.2 市场风险监测与报告 =XoNk1  
  l 市场风险报告的内容和种类 &I d ^n  
  l 市场风险报告的路径和频度 z*x6V0'yt  
  4.3.3 市场风险控制 ")Bf^DV  
  l 限额管理 b6]M}ixK  
  l 风险对冲 u1nv'\*  
  l 经济资本配置 BRH:5h  
  4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 )rj.WK.  
  4.4.1 市场风险监管资本计量 L@G)K  
  4.4.2 经风险调整的绩效评估 GW}KmTa]&  
  第5章 操作风险管理 +ES.O]?>  
  5.1 操作风险识别 >A1Yn]k  
  5.1.1 操作风险分类 0BE%~W  
  l 人员因素 %/'[GC'y!  
  l 内部流程 Ke,-8e#Q  
  l 系统缺陷 7<N X;Fx  
  l 外部事件 /$q;-/DnTZ  
  5.1.2 操作风险识别方法 crvWAsm  
  l 自我评估法 5[*MT%ms  
  l 因果分析模型 Fs&m'g  
  5.2 操作风险评估 JgK?j&!hs:  
  5.2.1 操作风险评估要素和原则 5^%^8o  
  5.2.2 操作风险评估方法 sCnZ\C@u  
  l 自我评估法 e348^S&rG  
  l 关键风险指标法 [ BN2c  
  5.3 操作风险控制 ]Q,RVEtKp  
  5.3.1 操作风险控制环境 8YYY *>  
  l 公司治理 2TAy'BB;)  
  l 内部控制 6^ KDc  
  l 合规文化 :0srFg?X  
  l 信息系统 [N$@nA-d  
  5.3.2 操作风险缓释 ,lN!XP{M6w  
  l 连续营业方案 8zpK; +  
  l 商业保险 j^64:3  
  l 业务外包 ] c'owj  
  5.3.3 主要业务操作风险控制 WUqAPN  
  l 柜台业务 huN(Q{fj  
  l 法人信贷业务 ;=e A2  
  l 个人信贷业务 r2xlcSn%  
  l 资金交易业务 r&TxRsg{  
  l 代理业务 zV2c `he%z  
  5.4 操作风险监测与报告 B8IfE`  
  5.4.1 风险监测 K1eoZ8=!  
  5.4.2 风险报告 +rql7D0st  
  5.5 操作风险资本计量 se)I2T{J  
  5.5.1 标准法 |\}f)Xp-  
  5.5.2 替代标准法 }D=h "\_=  
  5.5.3 高级计量法 =jG3wf*  
  第6章 流动性风险管理 .b]oB_  
  6.1 流动性风险识别 Mz"kaO  
  6.1.1 资产负债期限结构 #}jf TM  
  6.1.2 资产负债币种结构 >U) ,^H(  
  6.1.3资产负债分布结构 AV8TP-Ls+  
  6.2 流动性风险评估 xt`znNN  
  6.2.1 流动性比率/指标法 %/>_o{"hw  
  6.2.2 现金流分析法 x3WY26e  
  6.2.3 其他流动性评估方法 *Pq`~W_M7  
  l 缺口分析法 MD1,KH+O  
  l 久期分析法  {'X"9@  
  6.3 流动性风险监测与控制 a~{St v  
  6.3.1 流动性风险预警 S"_vD <q  
  6.3.2 压力测试 .y'OoDe  
  6.3.3 情景分析 K:9.fTCs*  
  6.3.4 流动性风险管理方法 ivGxtx  
  l 本币的流动性风险管理 bqLv81V  
  l 外币的流动性风险管理 >|rL0  
  l 制定流动性应急计划 2C-RoZ~  
  第7章 声誉风险管理和战略风险管理 :x;D- kZ  
  7.1 声誉风险管理 gr-%9=Uq  
  7.1.1 声誉风险管理的内容及作用 z&- `<uV~  
  7.1.2 声誉风险管理的基本做法 tdt6*  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 ~#j `+  
  l 建立清晰的声誉风险管理流程 m<076O4|`  
  l 采取恰当的声誉风险管理方法 f,?7,? x  
  7.1.3 声誉危机管理规划 X0C\87xfG  
  7.2 战略风险管理 ~MQN &  
  7.2.1 战略风险管理的作用 ^\wosB3E  
  7.2.2 战略风险管理的基本做法 m1`ln5(R  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 P0 89Mh9  
  l 建立清晰的战略风险管理流程 XBeHyQp  
  l 采取恰当的战略风险管理方法 SE/@l i  
  第8章 银行监管与市场约束 xr?r3Y~^e  
  8.1 银行监管 CiMN J  
  8.1.1 银行监管的内容 eq/s8]uM  
  l 银行监管的目标、原则和标准 2<J82(4j  
  l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 3g6R<Ez  
  8.1.2 银行监管的方法 )c!f J7o:  
  l 市场准入 a<HM|dcst  
  l 资本监管 y24 0 +;a  
  l 监督检查 m.4y=69 &  
  l 风险评级 q|6lw 74`  
  8.1.3 银行监管的规则 x,1&ml5  
  l 银行监管法规体系 6: M   
  l 银行监管的最佳做法 4frZ .r;V  
  8.2 市场约束 D1Fc7! TV  
  8.2.1 市场约束与信息披露 |X_yL3`Zb  
  l 市场约束机制和各参与方的作用 y[$e]N  
  l 信息披露要求 &0o&!P8CB  
  8.2.2 外部审计 > h:~*g  
  l 外部审计的内容 'uPqe.#?  
  l 外部审计与信息披露的关系 j5RM S V  
  l 外部审计与监督检查的关系 66BsUA.h  
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