[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 {%RwZ'  
　　1.1　风险与风险管理 b\kA  
　　1.1.1　风险、收益与损失 pV!WZUfg  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 _PQk<QZ  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 Z0v&AD=  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 uJ fXe  
　　1.2.1　信用风险 \IE uu^  
　　1.2.2　市场风险 g&Uu~;jq]  
　　1.2.3　操作风险 bA'N2~.,  
　　1.2.4　流动性风险 8A/rkoht*  
　　1.2.5　国家风险 \/nSRAk  
　　1.2.6　声誉风险 hBifn\dFr  
　　1.2.7　法律风险 -i_XP]b&  
　　1.2.8　战略风险 cxFyN;7  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 ccx0aC3@I  
　　1.3.1　风险分散 Q4Qf/q;U  
　　1.3.2　风险对冲 D'^%Q_;
u  
　　1.3.3　风险转移 Mhb~wDQl  
　　1.3.4　风险规避 m;TekJXm  
　　1.3.5　风险补偿 tO D}&  
　　1.4　商业银行风险与资本 (yeWArQ  
　　1.4.1　资本的概念和作用 bb+iUV|Do  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 NO/5pz}1  
　　1.4.3　经济资本及其应用 M"msLz  
　　1.5　风险管理的数理基础 7j( gW  
　　1.5.1　收益的计量 CL?=j| E a  
　　l 绝对收益 RMid}BRE  
　　l 百分比收益率 3Tc90p l*t  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 ^&c &5S}  
　　l 预期收益率 ^>eV}I5ak  
　　l 方差和标准差 ~zvZK]JoX  
　　l 正态分布 NF-@Q@  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 ,% .)mf  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 F7]8*
[u  
　　2.1　商业银行风险管理环境 jR+kx:+  
　　2.1.1　商业银行公司治理 r Cz,XYV  
　　2.1.2　商业银行内部控制
-zzT:C  
　　2.1.3　商业银行风险文化 E}#&2n8Y  
　　2.1.4　商业银行管理战略 ZsYY)<n  
　　2.2　商业银行风险管理组织 m%.[|sZ3EM  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 d69dC*>  
　　2.2.2　监事会  aN6HO  
　　2.2.3　高级管理层 *D`$oK,U  
　　2.2.4　风险管理部门 N-Bw&hEZ  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 ;<%th  
　　l 财务控制部门 g@>93j=cZU  
　　l 内部审计部门 6JRFYgI  
　　l 法律/合规部门 WY5HmNX3E  
　　l 外部监督机构 S0LaQ<9.  
　　2.3　商业银行风险管理流程 /#q6.du  
　　2.3.1　风险识别/分析 vTWm_ed+^  
　　2.3.2　风险计量/评估 f|3LeOyz  
　　2.3.3　风险监测/报告 M=4b  
　　2.3.4　风险控制/缓释 ,,Ivey!kL  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 m,}GP^<1i  
　　第3章　信用风险管理 ]mC5Z6,1s  
　　3.1　信用风险识别 8_O?#JYi  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 hDBo XIK  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 zH#urF6<  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 w02C1oGfx  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 4AF.KX7  
　　l 单一法人客户的担保分析 L!`PM.:9  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 %&s4YD/{  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 g'2;///  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 N&|,!Cu  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 Q|U [|U  
　　l 个人客户的基本信息分析 j6L( U~%  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 Blj<|\igc  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 VtGZB3  
　　l 宏观经济因素 p9S>H  
　　l 行业风险 K <50>uG  
　　l 区域风险 {.e^1qE  
　　3.2　信用风险计量 $H&:R&Us  
　　3.2.1　客户信用评级 $s 'n]]Wq  
　　l 客户信用评级的基本概念 #3A|Z=,
5  
　　l 客户信用评级的发展 HXkXDX9&'.  
　　l 违约概率模型 H6/gRv@  
　　3.2.2　债项评级 Oq)7XL4  
　　l 违约风险暴露 :sAUV79M  
　　l 违约损失率 k<NxI\s8]  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 K}'?#a(aX=  
　　l 违约相关性 LyL(~Jc|  
　　l 信用风险组合计量模型 SDs#w  
　　l 信用风险组合的压力测试 rD9:4W`^  
　　3.2.4　国家风险主权评级 bU/YU0ZIT  
　　3.3　信用风险监测与报告 _N0N#L4M  
　　3.3.1　风险监测对象 @3S:W2k  
　　l 单一客户风险监测 u*rHKZ9i  
　　l 组合风险监测 ^ohIJcI-  
　　3.3.2　风险监测主要指标 ?0qP6'nWx  
　　l 不良资产/贷款率 6` Aw!&{  
　　l 预期损失率 >gz 8,&  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 k~fH:X~x  
　　l 贷款风险迁徙率 bL+}n8B  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 Vjd>j; H  
　　l 贷款损失准备充足率 $\M];S=CY  
　　3.3.3　风险预警 ViG>gMGv  
　　l 风险预警的程序和主要方法 P>03 DkbB  
　　l 行业风险预警 W! J@30  
　　l 区域风险预警 Qd>\{$N  
　　l 客户风险预警 nyBT4e  
　　3.3.4　风险报告 S6fbwZZMG  
　　l 风险报告的职责和路径 QbY@{"" `  
　　l 风险报告的主要内容 QV4F A&f&  
　　3.4　信用风险控制 o^r\7g6\  
　　3.4.1　限额管理 ,zxv>8Nt  
　　l 单一客户授信限额管理 jdx T662q  
　　l 集团客户授信限额管理 \0&F'V  
　　l 国家与区域限额管理 bfy=  
　　l 组合限额管理 `;j$]  
　　3.4.2　信用风险缓释 M5L/3qLh1  
　　l 合格抵质押品 "b%FkD  
　　l 合格净额结算 & x_ #zN]  
　　l 合格保证和信用衍生工具 Ch:EL-L  
　　l 信用风险缓释工具池 G^eXJusOv  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 i4XiwjCHN  
　　l 授信权限管理 p./0N.  
　　l 贷款定价 aM(x--UR=  
　　l 信贷审批 Mz\l C)\B  
　　l 贷款转让 z%\&n0  
　　l 贷款重组 {Byh:-e<  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 'S:
$4j  
　　l 资产证券化 :\y' ?d- Q  
　　l 信用衍生产品 @[Q`k=h$  
　　3.5　信用风险资本计量 ;uzL a%JQ  
　　3.5.1　标准法 7+qKA1t^  
　　3.5.2　内部评级法 `3@?)xa  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 %Y>E   
　　3.5.4　经济资本管理 +[_3h9BK  
　　第4章　市场风险管理 ,i8
%qm8  
　　4.1　市场风险识别 m(0X_&&?z  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 v TTXeS-b  
　　l 利率风险 ia_lP  
　　l 汇率风险 G\B+bBz  
　　l 股票价格风险 IDL0!cF  
　　l 商品价格风险 bvZ:5M  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 UM<s#t`\3  
　　l 即期 OkfxX&n  
　　l 远期 m;t&P58f  
　　l 期货 vu#Z
Lq
 
　　l 互换 +_+j"BT  
　　l 期权 q alrG2  
　　4.1.3　资产分类 TBRG D l  
　　l 交易账户和银行账户 W|y;Kxy  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 f8`dJ5i  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 m/I
D3_  
　　4.2　市场风险计量 gga}mqMv=  
　　4.2.1　基本概念 z,4 D'F&  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 > >KCd  
　　l 敞口 +-,iC
6kK  
　　l 久期 J_.cC  
　　l 收益率曲线 -3guuT3x\  
　　4.2.2　市场风险计量方法 DUh\x>^  
　　l 缺口分析 E+#<WK-  
　　l 久期分析 , 2xv  
　　l 外汇敞口分析 _x|.\j  
　　l 风险价值 Z!7
xRy  
　　l 敏感性分析 -4zV yW S<  
　　l 压力测试 ~"NuYM#@  
　　l 情景分析 s~9n13z  
　　l 事后检验 HIx%c5^  
　　4.3　市场风险监测与控制 1@JusS0^K  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 PB?2{Cj
 
　　4.3.2　市场风险监测与报告 -6~.;M 5  
　　l 市场风险报告的内容和种类 v^vi *c  
　　l 市场风险报告的路径和频度 :2&"ak>N  
　　4.3.3　市场风险控制 wy0?*)~  
　　l 限额管理 +jyGRSo  
　　l 风险对冲 S(?A3 H  
　　l 经济资本配置 -a&<Un/  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 - l^3>!MAM  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 2#r4dr0  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 ,isjiy J  
　　第5章　操作风险管理 C4P<GtR9  
　　5.1　操作风险识别 ??U/Qi180  
　　5.1.1　操作风险分类 ai-rF^ehC  
　　l 人员因素 ^YropzHZ4E  
　　l 内部流程 4+s6cQ]S`  
　　l 系统缺陷 u3GBAjPsIk  
　　l 外部事件 ;i'[c`  
　　5.1.2　操作风险识别方法 FROC/'  
　　l 自我评估法 [~2imS  
　　l 因果分析模型 ^gZ,A]  
　　5.2　操作风险评估 %W)pZN}  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 r[H8;&EL  
　　5.2.2　操作风险评估方法 J9p4\=9  
　　l 自我评估法 x3Y)l1gh  
　　l 关键风险指标法 ,"XiI$Le  
　　5.3　操作风险控制 9 fYNSr  
　　5.3.1　操作风险控制环境 >m..  
　　l 公司治理 "\KBF  
　　l 内部控制 H(rD*R[  
　　l 合规文化 )
1KyUQ\e  
　　l 信息系统 2wHbhW[  
　　5.3.2　操作风险缓释 8.Y|I5l7G  
　　l 连续营业方案 yxo=eSOM  
　　l 商业保险  mPk'a  
　　l 业务外包 .\glNH1d  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 W ';X4e  
　　l 柜台业务 -p.\fvip  
　　l 法人信贷业务 2R.LLE  
　　l 个人信贷业务 ~"CGur P  
　　l 资金交易业务 nGkS
S _X  
　　l 代理业务 $ VP1(C  
　　5.4　操作风险监测与报告 >[, eK=  
　　5.4.1　风险监测 I4{xQI  
　　5.4.2　风险报告 ]p3f54!  
　　5.5　操作风险资本计量 Jt@ lH  
　　5.5.1　标准法 tmooS7\a  
　　5.5.2　替代标准法 mV$ebFco0  
　　5.5.3　高级计量法 6AGZ)gX  
　　第6章　流动性风险管理 "8{A4N1B5  
　　6.1　流动性风险识别 f,KB BBbG  
　　6.1.1　资产负债期限结构 dkZe.pv$j  
　　6.1.2　资产负债币种结构 EN
2SI
+  
　　6.1.3资产负债分布结构 Oo}h:3?  
　　6.2　流动性风险评估 O'mcN*  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 IrqM_OjC  
　　6.2.2　现金流分析法 (^m] 7l  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 8 Auek#[  
　　l 缺口分析法 {YzCgf  
　　l 久期分析法 YAOfuas]j  
　　6.3　流动性风险监测与控制 a3tcLd|7J  
　　6.3.1　流动性风险预警 Jf
IXv  
　　6.3.2　压力测试 :~vodh  
　　6.3.3　情景分析 -}|L<~  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 ehr-o7](  
　　l 本币的流动性风险管理 1 _?8OU  
　　l 外币的流动性风险管理 ,=P&{38\q  
　　l 制定流动性应急计划 T8x)i\<  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 4a+gM._+O  
　　7.1　声誉风险管理 z Vq!M-e  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 3SP";3 +  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 6*q1%rs:w  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 49~d6
fH  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 xR/CP.dg  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 fRQ,Z  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 d+D~NA[M  
　　7.2　战略风险管理 t]$n~!  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 ahg:mlaob  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 nn_O"fZi  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 hu
l,Yd) Z  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 Sfz 1p  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 gEd A hfx  
　　第8章　银行监管与市场约束 ?
,>3uD#  
　　8.1　银行监管 rPaJ<>Kz  
　　8.1.1　银行监管的内容 ?e$&=FC0;  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 w\bwa!3Y  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 XB7Aa)  
　　8.1.2　银行监管的方法 <l{oE?N  
　　l 市场准入 -e/}DGL  
　　l 资本监管 wtTy(j,9  
　　l 监督检查 QnWE;zN[7A  
　　l 风险评级 mgAjD.  
　　8.1.3　银行监管的规则 +'<PW+U$  
　　l 银行监管法规体系 #'_# t/u  
　　l 银行监管的最佳做法 e= IdqkJ%  
　　8.2　市场约束 {EoYU\x  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 /iU <\+ H  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 |LZ;2 i  
　　l 信息披露要求 _O`p(6  
　　8.2.2　外部审计 tYu<(Z(l)  
　　l 外部审计的内容 k$3pmy*  
　　l 外部审计与信息披露的关系 Vp/XVyL}R  
　　l 外部审计与监督检查的关系 6]brL.eGj