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[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲(2010版) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-23
— 本帖被 阿文哥 从 银行从业资格考试 移动到本区(2012-05-24) —
  第1章  风险管理基础 =gSa?pd  
  1.1 风险与风险管理 C%#%_ "N  
  1.1.1 风险、收益与损失 8n_!WDD  
  1.1.2 风险管理与商业银行经营 `cu W^/c  
  1.1.3 商业银行风险管理的发展 LU'<EXUbY  
  1.2 商业银行风险的主要类别 b8Bf,&:ys  
  1.2.1 信用风险 ~=xiMB;oH  
  1.2.2 市场风险 # !:u *1  
  1.2.3 操作风险 V 5ve  
  1.2.4 流动性风险 *2nQZ^c.  
  1.2.5 国家风险 'IVNqfC)u  
  1.2.6 声誉风险 #J4{W84B  
  1.2.7 法律风险 =rH' \7T  
  1.2.8 战略风险 J3 Y-d7=|  
  1.3 商业银行风险管理的主要策略 OPi><8x  
  1.3.1 风险分散 zVeQKN9^Z  
  1.3.2 风险对冲 : T` Ni  
  1.3.3 风险转移 DjzHEqiH  
  1.3.4 风险规避 Q&Q$;s3|Y  
  1.3.5 风险补偿 G3Z>,"w;=  
  1.4 商业银行风险与资本 Tf0"9  
  1.4.1 资本的概念和作用 F6g)2&e{/  
  1.4.2 监管资本与资本充足率要求 ^?-SMcUHB  
  1.4.3 经济资本及其应用 HhZlHL  
  1.5 风险管理的数理基础 cOhx  
  1.5.1 收益的计量 c~, OU7[  
  l 绝对收益 3mmp5 d  
  l 百分比收益率 | DB7o+4  
  1.5.2 常用的概率统计知识 ,Z_aZD4  
  l 预期收益率 `=}w(V8pc  
  l 方差和标准差 3u&>r-V6Fn  
  l 正态分布 i\h"N K  
  1.5.3 投资组合分散风险的原理 kK62yz,  
  第2章 商业银行风险管理基本架构 `B1r+uTP~  
  2.1 商业银行风险管理环境 B<V8:vOam  
  2.1.1 商业银行公司治理 J #ukH`|-  
  2.1.2 商业银行内部控制 n:TWZ.9  
  2.1.3 商业银行风险文化 A(j9T,!  
  2.1.4 商业银行管理战略 #Qir%\*V  
  2.2 商业银行风险管理组织 oSAO0h>0N  
  2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 *#{V ^}  
  2.2.2 监事会 CO%o.j=1  
  2.2.3 高级管理层 F' NX  
  2.2.4 风险管理部门 /"q wC  
  2.2.5 其他风险控制部门/机构 -a^%9 U  
  l 财务控制部门 }KEL{VUX  
  l 内部审计部门 [unK5l4_!  
  l 法律/合规部门 ftaGu-d%  
  l 外部监督机构 obRYU|T  
  2.3 商业银行风险管理流程 d9qA\ [  
  2.3.1 风险识别/分析 XWuHH;~*L  
  2.3.2 风险计量/评估 T(@J]Y-  
  2.3.3 风险监测/报告 {jK:hQX  
  2.3.4 风险控制/缓释 W`vgH/lSnZ  
  2.4 商业银行风险管理信息系统 |(evDS5  
  第3章 信用风险管理 3?n2/p 7=  
  3.1 信用风险识别 { /u}  
  3.1.1 单一法人客户信用风险识别 *_qLLJg  
  l 单一法人客户的基本信息分析 Z?@oe-mz  
  l 单一法人客户的财务状况分析 w$`[C+L  
  l 单一法人客户的非财务因素分析 fN|'aq*Pd  
  l 单一法人客户的担保分析 [?Q U'[  
  3.1.2 集团法人客户信用风险识别 ! 0}SZ  
  l 集团法人客户的整体状况分析 z\kiYQ6kA  
  l 集团法人客户的信用风险特征 n7>L&?N#y#  
  3.1.3 个人客户信用风险识别 ;Z asK0  
  l 个人客户的基本信息分析 NKX,[o1  
  l 个人信贷产品分类及风险分析 Z)Zc9SVC  
  3.1.4 贷款组合的信用风险识别 $'I-z.GV  
  l 宏观经济因素 9 SBVp 6'  
  l 行业风险 o*r 2T4 8  
  l 区域风险 ru>c\X^|  
  3.2 信用风险计量 A.8[FkiNmD  
  3.2.1 客户信用评级 l`mNOQ@}'  
  l 客户信用评级的基本概念 *vqr+jr9  
  l 客户信用评级的发展 l(B(gPvU  
  l 违约概率模型 ]b+Nsr~  
  3.2.2 债项评级 =Z(_lLNmh  
  l 违约风险暴露 4.t72*ML  
  l 违约损失率 ||}'  
  3.2.3 信用风险组合的计量 CGp7 Tx#  
  l 违约相关性 VfFXH,j  
  l 信用风险组合计量模型 G+S MH`h  
  l 信用风险组合的压力测试 lL$no7HBy  
  3.2.4 国家风险主权评级 #X`qkW.T<  
  3.3 信用风险监测与报告 810pJ  
  3.3.1 风险监测对象 8TE2q Pm  
  l 单一客户风险监测 ^+MG"|)u~  
  l 组合风险监测 JNx;/6'd,  
  3.3.2 风险监测主要指标 xIb"8,N  
  l 不良资产/贷款率 ^C|N  
  l 预期损失率 @5,Xr`]  
  l 单一(集团)客户授信集中度 />13?o#  
  l 贷款风险迁徙率 \Ctl(uj  
  l 不良贷款拨备覆盖率 Z`jSpgWR  
  l 贷款损失准备充足率 sI OT6L^7  
  3.3.3 风险预警 "<Q,|Md  
  l 风险预警的程序和主要方法 i^Ip+J+[  
  l 行业风险预警 Ia%S=xU{=  
  l 区域风险预警 NGs@z^&V  
  l 客户风险预警 u]$e@Vw.  
  3.3.4 风险报告 mE)I(< %  
  l 风险报告的职责和路径 R[bI4|t  
  l 风险报告的主要内容 ] v8.ym  
  3.4 信用风险控制 j` 5K7~hv  
  3.4.1 限额管理 P:QSr8K  
  l 单一客户授信限额管理 ?H0"*8C?Y  
  l 集团客户授信限额管理 D>`lN  
  l 国家与区域限额管理 _9 B ^@~  
  l 组合限额管理 _Z0O]>KH  
  3.4.2 信用风险缓释 py':UQS*q  
  l 合格抵质押品 d# >iFD+  
  l 合格净额结算 a j13cC$  
  l 合格保证和信用衍生工具 z:JQ3D7/we  
  l 信用风险缓释工具池 1R"?X'w  
  3.4.3 关键业务流程/环节控制  C4.g}q  
  l 授信权限管理 k@=w? m  
  l 贷款定价 3qVDHDQ?ZV  
  l 信贷审批 XnNU-UCX  
  l 贷款转让 Q G8X{'  
  l 贷款重组 B4kJ 7Pdny  
  3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 i!7|YAu  
  l 资产证券化 [39  
  l 信用衍生产品 C9Xj)5k@R  
  3.5 信用风险资本计量 cd3;uB4\,  
  3.5.1 标准法 CS\T@)@t  
  3.5.2 内部评级法 Y| 2Gj(*8  
  3.5.3 内部评级体系的验证 # M18&ld,r  
  3.5.4 经济资本管理 `F,*NESv  
  第4章 市场风险管理 a`E1rK'  
  4.1 市场风险识别 Nz AMX+L  
  4.1.1 市场风险特征与分类 Sf"]enwB  
  l 利率风险 Sft +Gb6  
  l 汇率风险 /xh/M@G3  
  l 股票价格风险 }Q#3\z5  
  l 商品价格风险 h$U(1B  
  4.1.2 主要交易产品及其风险特征 u~7 ,v  
  l 即期 Dqg~g|(Q<  
  l 远期 yRtxh_wr9  
  l 期货 \ QE?.Fx  
  l 互换 cms9]  
  l 期权 7 yp}  
  4.1.3 资产分类 & G8tb>q<V  
  l 交易账户和银行账户 01&J7A2  
  l 资产分类的监管标准与会计标准 tv\_& ({  
  l 我国商业银行资产分类的现状 N[j*Q 8X_  
  4.2 市场风险计量 R\ZyS )~l  
  4.2.1 基本概念 *)0-N!N#)  
  l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 %DIZgPd\  
  l 敞口 [W,}&  
  l 久期 vq;_x  
  l 收益率曲线 m0[JiwPI  
  4.2.2 市场风险计量方法 HTw7l]]  
  l 缺口分析 2nkUvb%=  
  l 久期分析 FNgC TO%  
  l 外汇敞口分析 Lju)q6  
  l 风险价值 8TV "9{ n  
  l 敏感性分析 m |%ly  
  l 压力测试 O$, bNu/g  
  l 情景分析 fXfO9{E  
  l 事后检验 )a0%62  
  4.3 市场风险监测与控制 ! 1wf/C;=  
  4.3.1 市场风险管理的组织框架 0.kQqy~5  
  4.3.2 市场风险监测与报告 bS"zp6Di  
  l 市场风险报告的内容和种类 yf@DaIG  
  l 市场风险报告的路径和频度 kD{qW=Lpn  
  4.3.3 市场风险控制 }Gi4`Es  
  l 限额管理 #a|.cm>6  
  l 风险对冲 d%w#a3(  
  l 经济资本配置 CTh!|mG  
  4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 , 3p$Z  
  4.4.1 市场风险监管资本计量 ~uRL+<.c  
  4.4.2 经风险调整的绩效评估 2oFbS%OV  
  第5章 操作风险管理 #dEMjD  
  5.1 操作风险识别 MQ7Hn;`B  
  5.1.1 操作风险分类 dWDM{t\}\  
  l 人员因素 +u| p<z  
  l 内部流程 wN^$8m5\T^  
  l 系统缺陷 {- Y.C*E  
  l 外部事件 =*Ru 2  
  5.1.2 操作风险识别方法 86HK4sES  
  l 自我评估法 ^Z`?mNq9  
  l 因果分析模型 *C"-$WU3o  
  5.2 操作风险评估 4b<>gpQ  
  5.2.1 操作风险评估要素和原则 o'auCa,N  
  5.2.2 操作风险评估方法 w</qUOx  
  l 自我评估法 *p=a-s5-  
  l 关键风险指标法 -ttH{SslM  
  5.3 操作风险控制 2uy<wJE >  
  5.3.1 操作风险控制环境 +204.Yj?D  
  l 公司治理 R}J}Q b  
  l 内部控制 W1;u%>Uh  
  l 合规文化 zd-qQ.j0  
  l 信息系统 [Z$E^QAP  
  5.3.2 操作风险缓释 l0GsY.~,  
  l 连续营业方案 hH])0C  
  l 商业保险 O=2SDuBZ  
  l 业务外包 at5>h    
  5.3.3 主要业务操作风险控制 SdM@7%UK  
  l 柜台业务 3Lw&HtH  
  l 法人信贷业务 RhQ[hI  
  l 个人信贷业务 T=D| jt  
  l 资金交易业务 w(-h!d51+  
  l 代理业务 |z%:{  
  5.4 操作风险监测与报告 oasEG6OI8  
  5.4.1 风险监测 [8$K i$;  
  5.4.2 风险报告 @M_p3[c\  
  5.5 操作风险资本计量 `iT{H]po  
  5.5.1 标准法 y3{ F\K  
  5.5.2 替代标准法 9#iv|X  
  5.5.3 高级计量法 ( {}Z '  
  第6章 流动性风险管理 6tKCY(#oO+  
  6.1 流动性风险识别 <yw(7  
  6.1.1 资产负债期限结构 {Xw6p  
  6.1.2 资产负债币种结构 ~&\}qz3  
  6.1.3资产负债分布结构 #BLmT-cl  
  6.2 流动性风险评估 _dk/SWb)  
  6.2.1 流动性比率/指标法 Htn''adg5  
  6.2.2 现金流分析法 DJ.n8hne  
  6.2.3 其他流动性评估方法 rwh,RI) )g  
  l 缺口分析法  66 @#V  
  l 久期分析法 ).D+/D/"2  
  6.3 流动性风险监测与控制 \[yg f6#[  
  6.3.1 流动性风险预警  tQSJ"Q  
  6.3.2 压力测试 j,@@[{tu  
  6.3.3 情景分析 }{#ty uzAo  
  6.3.4 流动性风险管理方法 K#_x.: <J  
  l 本币的流动性风险管理 PbpnjvVrM  
  l 外币的流动性风险管理 4_&+]S  
  l 制定流动性应急计划 NuQ l  
  第7章 声誉风险管理和战略风险管理 >.4mAO  
  7.1 声誉风险管理 CYFi_6MFl  
  7.1.1 声誉风险管理的内容及作用 *47',Qy  
  7.1.2 声誉风险管理的基本做法 glo Y@k~  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 fqp!^-!X  
  l 建立清晰的声誉风险管理流程 Pua| Z x  
  l 采取恰当的声誉风险管理方法 P|' eM%  
  7.1.3 声誉危机管理规划 eF=cMC  
  7.2 战略风险管理 nEgDwJ<wl  
  7.2.1 战略风险管理的作用 yDe6f(D  
  7.2.2 战略风险管理的基本做法 n4%ZR~9WH  
  l 明确董事会和高级管理层的责任 Ae[Na: G+  
  l 建立清晰的战略风险管理流程 vA"MTncv  
  l 采取恰当的战略风险管理方法 _`-trE.  
  第8章 银行监管与市场约束 Md[M}d8  
  8.1 银行监管 JVxGS{Z  
  8.1.1 银行监管的内容 'h.:-1# L  
  l 银行监管的目标、原则和标准 i&_&4  
  l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 INjr$'*  
  8.1.2 银行监管的方法 sDXD>upO  
  l 市场准入 R q |,@  
  l 资本监管 1~aP)q  
  l 监督检查 |x#w8=VP-  
  l 风险评级 jRGslak;  
  8.1.3 银行监管的规则 lC8Z@wkjO  
  l 银行监管法规体系 vOQ 3A%/  
  l 银行监管的最佳做法 ]o+5$L,5b  
  8.2 市场约束 T0TgV  
  8.2.1 市场约束与信息披露 Q}6!t$Vk  
  l 市场约束机制和各参与方的作用 @]F1J  
  l 信息披露要求 /9@[gv A  
  8.2.2 外部审计 ms%RNxU4:  
  l 外部审计的内容 W{W8\  
  l 外部审计与信息披露的关系 ~;S  
  l 外部审计与监督检查的关系 -g\;B  
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