[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

xZ(VvINL'	}\_[+@*EJ D[R<H(( 方差公式 Q2ky\|	R(F+Xgje 标准差公式	7 I<];j 注意事项
ejC== Fkc 总体方差	U^{'"x+ cdfvc0 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N EcW$'>^	oyY0!w,Y 标准差σ=方差开平方	\i$WXW]\| 注意分母是N
7nL3+Pq 样本方差	J2adA9R/, p;m2RHYF 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) (3+:/,{'$	rocG;$[ 标准差σ=方差开平方	Rw\S-z/ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
CGkCLd*s] 概率方差	5KFd /9 b_T?jCyW 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 naoH685R4	BKQI\|i 标准差σ=方差开平方	_o-D},f*e 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方