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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

(-],VB (+ ,vo]WIQ\: 指标 v cUGBGX_&	86eaX+F 特征
3mHP=) Vry*=X&Q 预期值 XgyLlp;,O （期望值、均值）	+4p=a [ 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
oWx^_wQ-= PC\p>6xT 方差σ2 e _(';Lk	Qp7F3,/# ]a`"O 当预期值相同时，方差越大，风险越大
">M&/}4 标准差σ cE>m/^SKr	6b%IPbb 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
N{}8Zh4op 变化系数 'BUfdb8d	Nobu= Z 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

$E! f@L	`\P1Ff@z0 cml~Oepf 方差公式 AyW=.	D>^g2!b: 标准差公式	DAg* 注意事项
(.iwD& 总体方差	ujl?! '? -N 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N x}O,xquY	cs_ 标准差σ=方差开平方	E^gN]Z"O 注意分母是N
&*E! %57 样本方差	Tm9sQ7Oj( tSnsjd<6. 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) cW_l \|	(74y2U6 标准差σ=方差开平方	k7{\|\w% 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
a@Zolz_Z 概率方差	azNv(\|eeJL ay\|\|yn: 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 K<r5jb	Q1{9>NI 标准差σ=方差开平方	$RB p!7 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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