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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
*Q [%r  
IH=%%AS  
指标特征 r,,*kE  
J=t}N+:F`b  
*W}nw$tnBX  
指标 vKbGG   
 B&3@b  
特征
.Pe^u%J6F  
(ia+N/$u  
预期值 -oju-gf K  
（期望值、均值）		 )1 0aDTlr  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
's8LrO(=  
j}%C;;MPH  
方差σ2 tp V61L   
 &fxyY (  
d m83YCdL  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
>tkU+$;-  
标准差σ z\J#d 1e  
 I7#+B1t  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
dr=KoAIxy  
变化系数 u"q!p5P%q  
 ,-1taS  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
"X1{*  
hG/Z 65`&  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） fJ-8$w\uL  
FbPoyh  
2、算方差、便准差的公式有三种 !E/%Hv1  
]\=M$:,RZ  
 V+y:!t`  
XR)I,@i`'  
方差公式 xe1 xP@e?  
 @ao Hz8K  
标准差公式		 aj ]%c_])(  
注意事项
%X\rP,  
总体方差		 '$CJZ`nt  
8+~|!)a  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N /#4BUfY f  
  7w|4BRL  
标准差σ=方差开平方		 1 'J|yq  
注意分母是N
[~ rBnzb  
样本方差		 L5>.ku=T  
)Chx,pcx <  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) +(2mHS0_a  
 | )R{(AK-  
标准差σ=方差开平方		 OY#=s!] M  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
A!5)$>!o  
概率方差		 kKSn^q L*  
(AgM7H0  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 =kWm9W<^  
 H !{Cr#=  
标准差σ=方差开平方		 @7B!(Q  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Si%K|$?@  
YR/rN,  
3、标准差σ=方差开平方 !Zf)N_k  
c_bIadE{  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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