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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
b|z_1j6U  
97n@HL1  
指标特征 *C n `pfO  
=/]d\JSp  
pX/,s#dY>  
指标 -jOCzp  
 rezH5d6z62  
特征
C!r9+z)<  
sVJwe\!  
预期值 WQT;k0;T]  
（期望值、均值）		 FtL{ f=  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
%T:7I[f  
|6}:n,KA.  
方差σ2 $Q!J.}P@  
 fooQqWC)  
h% T$m_  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
t/9,JG  
标准差σ #`9D,+2iB%  
 3d0Yq  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
L_WVTz?`  
变化系数 .^J7^ Ky,  
 (o5+9'y"9  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
U~e^  
,awp)@VG7  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ^7l^ /GSO  
Pxn;]!Z #  
2、算方差、便准差的公式有三种 JZ  
.`ppp!:a4  
  EL[N%M3  
VD*xhuy$k  
方差公式 d=B DR^/wA  
 0 G.y_<=  
标准差公式		 'F665  
注意事项
ADa'(#+6  
总体方差		 O]Mz1 ev|  
ja2PmPv  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ^Q\O8f[u  
 uJP9J  U  
标准差σ=方差开平方		 n^7$ST#'bV  
注意分母是N
V\V:uo(C  
样本方差		 jGtoc,\X  
3)J0f+M>dv  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ;|e6Qc9  
  +|w-1&-  
标准差σ=方差开平方		 = yH#I il  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
"c  S?t  
概率方差		 h*qoe(+ZD  
|H)WJ/`  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 !PfIe94{`  
 !%x=o&  
标准差σ=方差开平方		 cO#e AQf7  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
]eJjffx  
f;(]P   
3、标准差σ=方差开平方 (!nhU   
Q7]VB p4  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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