[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

n6Zx0ad?	4~Pto f@ rQm 方差公式 O*v+<\|0!l	pdHb 标准差公式	bx^EaXj(r 注意事项
Kzu9Qm-+z^ 总体方差	B3t>M) 9 gc~h!%'.I 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N zs:7!	mX?{2[ 标准差σ=方差开平方	~?5m5z O 注意分母是N
@R&D["! 样本方差	}x1IFTa! z{0;%E 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) vUs7#*	yjR O9 标准差σ=方差开平方	g0OS<,: 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
;T+U&U0d\| 概率方差	* _lo; -\$cGIL 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 D*gVS	pe%)G6@G 标准差σ=方差开平方	:t S"sM 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方