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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

qL$\[( fc<,kRp 指标 bWZ oGFT	fG<[zt\e 特征
KhPDXY]! `uc`vkVZ 预期值 SwO8d;e （期望值、均值）	VoyRB2t 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
PkOtg[Z m[w~h\FS 方差σ2 'h>l_A	m~@Lt~LZs 0a+U >S# 当预期值相同时，方差越大，风险越大
m;<5QK8f 标准差σ 9Z:pss@	'<wZe.Q! 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
CbMClnF 变化系数 V'AZs;	InG<B,/W? 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

.Zx7+`i	ks8xxY MENrP5AL 方差公式 tY?evsVgz	O.?q8T)n82 标准差公式	=V^8RlBi 注意事项
k")3R}mX 总体方差	z.:IUm{z z6OJT6<' 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N .a\|ROjd!	a{iG0T.{Yh 标准差σ=方差开平方	={nuz-3 注意分母是N
P'k`H 样本方差	M'x G.' &wB? ks 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 4hV~ ir	KkZo\|\V 标准差σ=方差开平方	%[m%QP1;p 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
`{\10j*B 概率方差	cs)z! R(A"6a8* 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 B=2f-o	1L.yh U\ 标准差σ=方差开平方	V7>{, 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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