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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

@8 6f A=4OWV? 指标 5X+A"X ;C	16 $B> 特征
Je{ykL?N H# &00Q[ 预期值 Xeajxcop# （期望值、均值）	ww/Uzv 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
6nQq y)pk6d 方差σ2 ix$bRdl	Y0>y8U V @.C2LIb 当预期值相同时，方差越大，风险越大
{8OCXus3m 标准差σ Lv%x81]K	7 3m1 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
ceV}WN19l 变化系数 4Up/p&1@	O84i; S+-p 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

]oxZ77ciL	+0~YP*I`/ YMgNzu 方差公式 _LPHPj^Pg	w@b)g 标准差公式	yw!{MO 注意事项
2?5>o!C 总体方差	E3i4=!Y Zh,71Umz 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N P%6~&woF	: 'c&,oLY 标准差σ=方差开平方	>bxS3FCX 注意分母是N
]q.0!lh+WL 样本方差	N$DkX)Z #?E"x/$Y6 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) p[-O( 3Y	K;(mC< 标准差σ=方差开平方	zTp"AuNHN 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
`gJ(0#ac 概率方差	Gq6*SaTk \8 ":]EU 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ?CZdOl	< [v[ci 标准差σ=方差开平方	AdmC&!nH 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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