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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
6x (L&>F  
/z.7: <gZ(  
指标特征 D=q;+,Pc  
 \r1kbf7?  
J;Z>fAE7  
指标 |R &3/bEr  
 9FIe W[  
特征
` + n  
7B:ZdDj  
预期值 8R??J>h5\  
（期望值、均值）		 Ndug9j\2  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
[iO$ c]!H  
7/U<\(V!g  
方差σ2 N8MlT \+r  
 3Q!J9t5dc  
zw%n!wc_\  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
4, *^QK  
标准差σ 7gdU9c/q,  
 skC|io-Zv  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
>b!X&JU  
变化系数 f2w=ln  
 gw&#X~ em  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
33,JUQ2u  
9Sj:nn^/ u  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 8.;';[  
kT } '"  
2、算方差、便准差的公式有三种 _ c(C;s3o  
s2kZZP8-  
 *|gs-<[#X  
rO?x/{;ai  
方差公式 %&=(,;d  
 ;KZtW  
标准差公式		 R{OE{8;  
注意事项
Y +_5"LV  
总体方差		 v(Zi;?c  
yzM+28}L<I  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N  1u S>{M  
 w#G=Z_Tt  
标准差σ=方差开平方		 J PzQBc5e  
注意分母是N
]htZ!; 8J  
样本方差		 $qUta< o2@  
b[[6X  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) iP? ASqo{  
 4xpWO6Q  
标准差σ=方差开平方		 y'2kV6TtqD  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
y!6:  
概率方差		 4{pemqS*  
@gqs4cg{f  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 1={Tcq\]  
 <Ec)m69P  
标准差σ=方差开平方		 C"Y]W-Mgg  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
cVHE}0Xd(  
M}oFn}-T9a  
3、标准差σ=方差开平方 _9-D3_P[3  
UK <DcM~n  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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