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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
bE2O[B  
"sDs[Lcq  
指标特征 ~Sm6{L  
a:HN#P)12  
~$[fG}C.K  
指标 qAbmQ{|w  
 aL90:,V  
特征
ZbdGI@  
w3>11bE  
预期值 @0t[7Nv-1  
（期望值、均值）		 "cBqZzkk9j  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
tH *|  
#wRhR>6  
方差σ2 Nz`v+sp  
 U{pg y#/  
TKsP#Dt/  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
39P55B/o%  
标准差σ `0M6<e]C  
 u1#(~[.  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
tAJ}36 aG  
变化系数 @sg.0GR  
 U2WHs3  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
H6j t[  
R@tEC)Zn  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 3Os0<1@H  
GtZ.' ?-  
2、算方差、便准差的公式有三种 0hGmOUO  
?f q!BV  
 W,CAg7:*  
7'i{JPm  
方差公式 C|3Xz[k{  
 hf2bM `d  
标准差公式		 )mBYW}} T  
注意事项
to&,d`k=-  
总体方差		 mR XR uK  
7t<MHdw  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N Xz)F-C27h  
 Ny/eYF#  
标准差σ=方差开平方		 >8OY6wb  
注意分母是N
UdnRsp9S  
样本方差		 KZZY9  
w "dKOdY  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 'plUs<A  
 NjEi.]L*fX  
标准差σ=方差开平方		 ug ;Xoh5w  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
\6?a  
概率方差		 {R@V  
v)_FiY QQ6  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 9oO~UP!ag  
 c$&({Z{1  
标准差σ=方差开平方		  @,k5T51m  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
'xkl|P>=],  
4E=v)C'  
3、标准差σ=方差开平方 {dpDQP +!  
<anKw|  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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