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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
| &7S8Q  
`XJm=/f  
指标特征 ?T!)X)A#  
bWmw3w  
^nNitF  
指标 du_4eB  
 1& ^?U{  
特征
K\u_Ji]k  
Rko M~`CT  
预期值 *z8|P#@  
（期望值、均值）		 rS7)6h7(7  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
/<{:I \<  
u5+|Su  
方差σ2 #+k*1 Jg  
 ac8P\2{"  
3I  $>uR  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
<%P2qgz5  
标准差σ b?T  
 [9o4hw  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
R[jEvyD>(  
变化系数 "N5!mpD"  
 iM]o"qOQm  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
2oCkG~j  
*F`A S>  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） U*)m' ,  
JSr$-C fH  
2、算方差、便准差的公式有三种 mJ}opy!{;  
>V$ Gx>I  
 !.TLW  
5Qh ?>n>*  
方差公式 [yS#O\$'e  
 `5~3G2T  
标准差公式		 y3G `>  
注意事项
~1L:_Sg*  
总体方差		 n, i'Dhzk  
.@F]Pht  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N {{yZ@> o6  
 6 #@ f'~s  
标准差σ=方差开平方		 ep/Y^&$M  
注意分母是N
0#cy=*E  
样本方差		 Y>+y(ck  
jMNU ?m:  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) vVl; |  
 .iD*>M:W  
标准差σ=方差开平方		 \Ae9\Jp8M  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
L+}n@B  
概率方差		 Pr ]Ka  
C3NdE_E  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 wU\s; dK  
 Bun> <Y @  
标准差σ=方差开平方		 /FP5`:PfL  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
G L{57  
{ gbn/{  
3、标准差σ=方差开平方 *+)AqKP\Kv  
UMl#D >:C<  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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