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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
!XzRV?Ih;  
Dgp"RUP  
指标特征 3 LoB-4u?  
AdR}{:ia  
v7xc01x  
指标 ]NG`MZ  
 ),dXaP[  
特征
J?u@' "u  
vMj"%  
预期值 V. \do"m  
（期望值、均值）		 |BF4 F5wC?  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
3%!d&j>v  
@ 5|F: J  
方差σ2 iS=} | 8"  
 ZIkXy*<(  
y` 7BR?l  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
I tp7X  
标准差σ l#V"14y  
 l;F3kA  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
YM/GSSq  
变化系数 "qR qEpD%  
 D~U 4K-  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
|jO&qT]{  
W32bBzhL  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） QJ-6aB  
Jc(tV(z  
2、算方差、便准差的公式有三种 `=vL?w^QS  
SA)}---"  
 $IUT5Gia`  
.E"hsGH9h  
方差公式 d%u|) =7  
 ~t.*B& A  
标准差公式		 ]k " j  
注意事项
W6 f*>  
总体方差		 _Cj u C`7  
V)f/ umT%g  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N OB>Pk_eQK  
 CAX|[  
标准差σ=方差开平方		 NoV)}fX$X8  
注意分母是N
v<HhB.t.  
样本方差		 VSL6tQp  
`Q' 0l},  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) LIT{rR#8  
 :1PT`:Y  
标准差σ=方差开平方		 Ma2sQW\  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
vxzh|uF  
概率方差		 j7?53e  
:{E;*v_!v  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 W}50E.\#  
 FI`][&]V  
标准差σ=方差开平方		 t"cGv32b  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
:-fCyF)EI  
W`*S?QGzl@  
3、标准差σ=方差开平方 Q"h/o"-h  
PxhB=i!'$  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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