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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
pm6>_Kz  
c-Pw]Ju  
指标特征 H`g eS  
1\r|g2Z :  
Z?O *'#yn  
指标 ZZyDG9a>7  
 p^ pOuy8  
特征
''kS*3  
XduV+$ 03  
预期值 L =8+_0  
（期望值、均值）		 g9Yz*Nee<  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
{Ions~cO)  
R9! Uo  
方差σ2 hbc uK&  
 E!O\87[  
XJ Iv1s\g  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
`w.AQ?p@  
标准差σ @l0|*lo%  
 84{Q\c  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
x+G0J8cW  
变化系数 mP(kcMT "  
 5H9r=a  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
g(| 6~}|o+  
XhPe]P  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 0= ="^t_  
>g;kJe  
2、算方差、便准差的公式有三种 42\-~]  
0W%@gs5d&  
 u@ 3y&b  
^Eo=W/   
方差公式 k'PQ} ,Vb  
 )=DGdI Et  
标准差公式		 HQ9X7[3  
注意事项
l)-Mq@V  
总体方差		 ]0r|_)s  
nL?oTze*p  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ~j'l.gQb  
 Ei2%DMN7)  
标准差σ=方差开平方		 [Ym   
注意分母是N
O$ HBO  
样本方差		 [+Y{%U  
~xIj F1Z  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 1R. 4:Dn_  
 ]p!Gt,rYq  
标准差σ=方差开平方		 (7DXRcr<  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
n$:IVX"2b  
概率方差		 "Y=+Ls(3o(  
Krs2Gre}  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 DS xUdEK6  
 '>(.%@  
标准差σ=方差开平方		 pDh se2  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
DKm Z  
_Zc%z@}  
3、标准差σ=方差开平方 tV/Z)fpyH  
CD0VfA>Z  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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