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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

j(}pUV B VDZOJM)( 指标 2+b}FVOe\	>YsM'.EFD 特征
> yVp1Se 7%[ YX 预期值 e Qk5:{[ （期望值、均值）	NF C/4 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
$o9@ ?2 /{[p?7x> 方差σ2 iq^;csyKb	)heHERbJ z-:>[Sn 当预期值相同时，方差越大，风险越大
2@@ evQ 标准差σ Rha\|Rk~	\=`jo$S 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
A)Rh Bi 变化系数 JG7K-W\|!c	-M_>]ubG 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

wXKt)3dmu	lV$#>2Hh5 Mn<s9ITS- 方差公式 ^4Ff8Y	@*- 6DG-f 标准差公式	i[ws%GfEv 注意事项
N8x.D-=gG 总体方差	m{~L Fhhd1 G;/l[mvh, 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N mEkYT	H*+7{;$ 标准差σ=方差开平方	eT]*c?" 注意分母是N
! (viXV5 样本方差	z\|Yt\|W oA7\|s1 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) vy2"B ch	5zkj;?s 标准差σ=方差开平方	wu &lG!# 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
$bfmsCcHL 概率方差	)0"T?Ivp] 9zrTf%mF 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 F - u"zox	o)x&\|0_ 标准差σ=方差开平方	n:b,zssP 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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