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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
R |h(SXa  
)+S^{tt  
指标特征 8S_v} NUm  
@ s2<y@  
U F ]g6u  
指标 4Cdl^4(LT  
 8QYM/yAM  
特征
%[9d1F 3  
atA:v3"  
预期值 Q7-d]xJ^  
（期望值、均值）		 Z-D4~?Tv  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
#I(Ho:b  
xEfz AJ5&  
方差σ2 aJi0!6oy  
 M(_1'2  
lB Y"@N  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
iHB 1/  
标准差σ 6 -\ghPo  
 /Ky x Ob)  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
MSw:Ay [9  
变化系数 If*t$f>y4N  
 1hQeuG  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
a8Q=_4 l  
rcWr0q  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） \:/ : S"-  
JNYFu0  
2、算方差、便准差的公式有三种 J|z>5Z  
s28rj6q  
 >pV|c\  
=U_WrY<F  
方差公式 9(PQ7}  
 X-&U-S;  
标准差公式		 lB0: 4cIj  
注意事项
wwtk6;8@  
总体方差		 @}{~Ofs  
pg%'_+$~m  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N Nd"4*l;  
 Ew|VDD(.  
标准差σ=方差开平方		 ]hxE^/87  
注意分母是N
/5y*ZIq]e  
样本方差		 +4,v. B@  
) OAd[u<  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) %0z&k!P  
 ~HH#aXh*  
标准差σ=方差开平方		 :$`"M#vMX  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
 3O:gZRxK  
概率方差		 `6.rTs $<  
QQ5G?E  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 -|l^- Qf!  
 $RYsqX\v  
标准差σ=方差开平方		 Xy>+r[$D:  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
G@O~*k1v  
q~^qf  
3、标准差σ=方差开平方 -}B&>w,5  
*[(}rpp M  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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