[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

D,;\F,p	m2bDHQ+ = 1\|"- 方差公式 hSV@TL	:b#%C pR 标准差公式	pWaPC/,g 注意事项
>.%4~\U 总体方差	HCnf2td #gZ\|T M/h 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 4MvC]_&	MgJ5B( c 标准差σ=方差开平方	c.K =(y* 注意分母是N
5G*II_j 样本方差	gQVBA % [1Dm<G u@ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ?-~I<f]_	K b(9)Re 标准差σ=方差开平方	Jbw!:x [ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
EQ >t[ & 概率方差	Ob@Hng%v {w5Z7s0 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 DZ`k[Z.VZ	! q6hC 标准差σ=方差开平方	oK+Lzb\d{M 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方