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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

z~X]v["d SR\#>Qwx_ 指标 CwT52+Jb	20K<}:5t1 特征
Xe* L^8+ 9aXm} 预期值 TX 12$p\ （期望值、均值）	QXF>xZ~ 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
=si<OB "3!4 hiU9 方差σ2 Bg34YmZ	7-(tTBH JM M\ 当预期值相同时，方差越大，风险越大
*ZY{^f 标准差σ <iTaJa$0m	m(&ZNZK 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
O[-wm;_(=* 变化系数 {9)LHX7dN	P+]39p{ 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

HeR-;L	}-Zfljj !iZ*ZPu 方差公式 &;,w })	?Bk"3{hl 标准差公式	ogPxj KSI 注意事项
psYfz)1; 总体方差	jd~r~.y bk"` hq 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N X, J.!:4`	=`{!" 6a 标准差σ=方差开平方	"ua/65cq9 注意分母是N
whvM^ 样本方差	\ar.(J KaO8rwzDN 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) om@` NW	:vc[ iZ 标准差σ=方差开平方	d<#Xqc 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
4R^'+hy\|? 概率方差	Q:tW LVE#0 U4Qc$&j> 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 3}XUYF;	lK}F>6^\ 标准差σ=方差开平方	O@Xl_QNxc! 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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