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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
:'\4%D=w  
m\3r<*q6  
指标特征 {I/|7b>@r  
W%/lBkP  
8{mQmG4  
指标 mp^;8??;  
 s_`PPl_D$K  
特征
AnB]f~Yjl  
A5d(L4Q]a(  
预期值 [1I>Bc&o*  
（期望值、均值）		 5<%]6cx}  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
]6W;~w%  
uO4kCK<7C  
方差σ2 n?@3+wG  
 )gO=5_^u*o  
|sM#nhxK  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
LGxQ>f[V  
标准差σ "8p fLI  
 *O`76+iZ|_  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
1|_8+)i;  
变化系数 b!>w4MPe  
 gq$]jWtCD  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
c|f)k:Q  
3 cd5 g  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Jk$XL<t  
U}c[oA  
2、算方差、便准差的公式有三种 wm3fd 7T  
B3p[A k  
 +y+-~;5iv  
\ \j98(i  
方差公式 9Y9 pKTU  
 }v0IzGKs  
标准差公式		 6Y#-5oE u/  
注意事项
5kwDmJy  
总体方差		 !&~8j7{  
\O]1QM94Y  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N Ov vM)?^#  
 !P Cw-&  
标准差σ=方差开平方		 Z19d Ted33  
注意分母是N
8&AHu  
样本方差		 ;l]O mcL  
bL=32YS  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) -0KQR{LI  
 HJY_l  
标准差σ=方差开平方		 >R5qhVYFb  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
:#M(,S"Qq  
概率方差		 "HWl7c3q  
 F8q&v"  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率  /MS*_  
 By3/vb)M5  
标准差σ=方差开平方		 '/gw`MJ  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
`r; .  
0:(`t~  
3、标准差σ=方差开平方 4|+6a6  
{FR#je  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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