论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1280阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
`O/)q^m1L  
Kf.b <wP{  
指标特征 PR+!CFi&  
kXWx )v  
]!N5jbA@  
指标 @w0[5ZAj  
 jVz1`\Nje  
特征
D }\`5L<  
v|GvN|_|  
预期值 ; F=_ozWV*  
（期望值、均值）		 $$@Tgkg?o  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
J*k4&l  
>@"j9  
方差σ2 O 2U/zF:X  
 WxFjpJt  
N5\<w>  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
iJi|*P5dw  
标准差σ ZeO>Ag^  
 IjNm/${$  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
AZa3!e/1  
变化系数 C N"c  
 3jNcL{  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
oC [g  
nTAsy0p]  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Ut+mm\7  
"hfwj`U  
2、算方差、便准差的公式有三种 m{*l6`dF  
md0=6< }P  
 AS7!FD6b  
<7GK *I  
方差公式 f As:[  
 =T$E lXwJ  
标准差公式		 wb}tN7~Y;  
注意事项
&eg,*K}'  
总体方差		 S;])Nt'X'  
<R2   
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N YblRwic  
 1jL?z6S  
标准差σ=方差开平方		 k=@Q#=;*[W  
注意分母是N
n'ro5D  
样本方差		 L8W3Tpi&(  
iB?@(10}ES  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ^tah4QmUA  
 SCjACQ}-  
标准差σ=方差开平方		 *M"wH_cd  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
rnr7t \a~]  
概率方差		 h2q]!01XP  
MiC&av  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 6"DvdJ0MB  
 d|TIrlA  
标准差σ=方差开平方		 1$^{Uma  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
<fw[7=_)^  
oI>;O#  
3、标准差σ=方差开平方 4=9F1[  
I$Z"o9"  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个