[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

=r8(9:F!	54&2SU$kx K`3cH6"L6 方差公式 yKJp37R	O;"%z*g. 标准差公式	I&0yUhn 注意事项
t&]IgF 总体方差	G#>X~qk() zwS'AN'A 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N iV=#'yY	@hv] [(< 标准差σ=方差开平方	m? hX= 注意分母是N
75u*ZMK 样本方差	suwj1qYJ4 ~@bKQ>Xw 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ^4:= b	~x+w@4)a> 标准差σ=方差开平方	`P~RG.HO 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
?a}~yz#B( 概率方差	czzV2P/t} Oh: -Y]m= 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ohl%<FqS	+Xk!)Ge5E* 标准差σ=方差开平方	-XBNtM_" 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方