[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

J;4x-R$W	"\|w..%Wc }c(".v# 方差公式 =SPuOy8	8`}(N^=} 标准差公式	\|4//%Ll/ 注意事项
{^gbS 总体方差	itb0dF1G iaBy/!i 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N z:<mgp&/<	f\|9A/B3 标准差σ=方差开平方	} r^@Xh 注意分母是N
'bp*hqG[ 样本方差	Vzf{ gr? y]Q G; 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ^G%Bj`%	bUbM} 标准差σ=方差开平方	/l_$1<c 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
J&UFP{) 概率方差	z5I HcZ LcCb[r 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 .kh%66:	5g ,u\` 标准差σ=方差开平方	6He7A@Eh 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方