[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

6m;wO r	'piF_5(@ ZCOuv6V+ 方差公式 KzFs#rhpn	?-6x]l=] 标准差公式	EssUyF-jwU 注意事项
BR0p0% 总体方差	szM=U$jKq 3vvFF]D5k 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N +XaO?F[c	XH Zu>[ 标准差σ=方差开平方	A?{aUQB~\| 注意分母是N
gWU(uBS 样本方差	3 v,ae7$U& nbkky.e 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) uvK%d\d	;H#R{uR_< 标准差σ=方差开平方	/EAQ.vxI 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
4 *2>R8SX~ 概率方差	`'k's]Y x.4)p6 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 JcALFKLB	m#}{"d&J 标准差σ=方差开平方	J Wyoh\| 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方