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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
 5s<.qDc  
{*X|)nr  
指标特征 GK{~n  
#66u<FaG  
oTveY  
指标 ^39 ?@xc@  
 1%7zCM0s  
特征
c LfPSA  
]:Pkh./  
预期值 .K+5k`kd  
（期望值、均值）		  /EwNMU*6  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
CIQ9dx7>  
cUwR6I9  
方差σ2 _r`(P#Hy  
 c#a>> V  
=91f26c!~  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
.8XkB<[wb  
标准差σ 3u'@anre  
 ~/!jKH7`j  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
[pz1f!Wn  
变化系数 Lt {&v ^y  
 CL5t6D9Qi  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
5G=fJAG  
>~uKkQ_p  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） FB O_B  
bK|n xL  
2、算方差、便准差的公式有三种 _ !k\~4U  
e*39/B0S  
 1r<'&f5  
k !!d2y6  
方差公式 uy([>8uu  
 Bb7Vf7>  
标准差公式		 >ajcfG .k(  
注意事项
D;Y2yc[v  
总体方差		 WDh*8!)  
Sv[+~co<l  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N QLZ%m$Z  
 $~r=I[5' (  
标准差σ=方差开平方		 J:\O .F#Fi  
注意分母是N
"gt*k#  
样本方差		 @Dd3mWKq  
A{gniYqvB`  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ^NrC8,p  
 L F!S`|F F  
标准差σ=方差开平方		 p9eTrFDy?  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
cB2~W%H  
概率方差		 >"D0vj  
n0w0]dJ&lc  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 nW]T-!  
 Cp#}x1{  
标准差σ=方差开平方		 T>m|C}yy  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
^Fwdi#g  
MwWN;_#EO)  
3、标准差σ=方差开平方 D}?JX5.  
RYM[{]4b5F  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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