[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

IW?).%F	^a^bsKW WK)hj{k 方差公式 (~q.YJ'	kVz9}Xp" 标准差公式	?<)4_ 注意事项
d,8L-pT$FM 总体方差	RtO3!dGT. >'ev_eAk 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N iO 9.SF0:	cvxYuP~ 标准差σ=方差开平方	~"\|MwR!0 注意分母是N
]9qY(m 样本方差	+O"!* DB%}@IW" 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) E6JfSH#	VRU"2mQ.P6 标准差σ=方差开平方	S52'!WTq 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
\|>\|f?^ 概率方差	?1w{lz(P h K;9XJAf 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 i<@"+~n~GK	G5*"P!@6 标准差σ=方差开平方	]8@s+N 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方