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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
yw|O,V<4N  
KaJCfu yp  
指标特征 9V]\,mD=  
=Fq"lq %  
zj ;'0Zu  
指标 xwZcO  
 _;] 3w  
特征
35dbDgVz$  
NuLyu=.?  
预期值  6j FD|  
（期望值、均值）		 Hshm;\'  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Jww LAQ5  
S\"/=|\  
方差σ2 RT2%)5s  
 r Z0+mS'/G  
GXV<fc"1  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
,O[HX?>  
标准差σ vJ__jO"Sq  
 1m*fkM#  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
:G/T{87H  
变化系数 n%o"n?e  
 $ e<&7  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
?0>% a$`  
;aJBx  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） [b-wak})aD  
Nr\[|||%  
2、算方差、便准差的公式有三种 1(z&0Y;  
:zXkQQD8`  
 fVlTsc|e  
I:4m]q b  
方差公式 a?4'',~  
 j[z o~Y4z  
标准差公式		 ,/O,j SRk  
注意事项
ZXP9{Hh  
总体方差		 y\]~S2}G  
'.jr" 3u  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N FL}k0  
 F ] e]  
标准差σ=方差开平方		 | |=q"h3(  
注意分母是N
!,f{I5/  
样本方差		 o1x IGP<  
|{ E\ 2U  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) M_wqb'=  
 GCn^+`.h1t  
标准差σ=方差开平方		 Z5lE*z  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
jmgU'w-s  
概率方差		 ? [ n{M  
"pdq_35  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 biTET|U`$  
 !a"RHg:HO  
标准差σ=方差开平方		 L*TPLS[lh  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
f>LwsP  
%A@Q%l6  
3、标准差σ=方差开平方 ykY#Y}?^  
dd+[FU  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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