论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1467阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
vrsO]ctI  
Ys10r-kDS  
指标特征 ?lzg )88I  
WlVC0&  
`j088<?j  
指标 Vtm5&-  
 S%b7NK  
特征
!!ZNemXct$  
-OZRSjmY  
预期值 b0]y$ *{j  
（期望值、均值）		 2.Ym  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
R|h9ilc  
>Qc0g(w  
方差σ2 0fnd9`N!0  
 ~130"WQ;  
Tn[DF9;?  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
"])X0z yM  
标准差σ KcVCA    
 }U'fPYYi8  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
h\KQ{-Bl  
变化系数 q>w@W:tZ  
 )'M<q,@<(  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
p^+k:E>U  
\$s<G|<P  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） %;9f$:U  
St/Hv[H'[E  
2、算方差、便准差的公式有三种 zbP0!  
wo84V!"A  
 bF:vD&Sf  
nH*U  
方差公式 Mw7 ~:O`  
  m2%uGqz  
标准差公式		 r4jW=?|  
注意事项
l%lkDh!$"  
总体方差		 -yOrNir}W  
V4f ~#Tp  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N wQ[~7 ,o  
 Z=DAA+T`  
标准差σ=方差开平方		 UDV,co  
注意分母是N
{) 4D1  
样本方差		 13s!gwE)  
<iiu%   
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ]7v-qd  
 |)i- c`x  
标准差σ=方差开平方		 T30!'F(*,  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
WA~|:S+  
概率方差		 qX`?4"4  
!Pt|Hk dr  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ;JA2n\iP,  
 0)-l9V  
标准差σ=方差开平方		 @DfjeS)u^  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
_ ;$VH4(BI  
k&ujr:)5Y5  
3、标准差σ=方差开平方 X1!m ]s(I  
N%/Q c hu  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个