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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
>qGWDCKr  
$[J\sokpY  
指标特征 -~lrv#5Q  
_n4`mL8>kH  
 60f%J1u  
指标 w> Ft5"z  
 C)9-{Yp  
特征
 w Jvk  
@ e7_&EGR?  
预期值 R \$6_  
（期望值、均值）		 p{SIGpbR&  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
T).}~i;!  
[r'hX#  
方差σ2 m5KLi &R  
 Mz lE  
6e}T zc\@(  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
<!|=_W6  
标准差σ }2Im?Q  
 DAEWa Kui  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
=aehhs>  
变化系数 lWf(!=0m  
 *y> |  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
6skd>v UU  
*S Z]xrs  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） )*o) iN 7l  
X<1ymb3  
2、算方差、便准差的公式有三种 0nlh0u8#  
DFGgyFay  
 Ww{-(Ktx  
UB% ;P-RD  
方差公式 8R;E+B{  
 O9p^P%U"  
标准差公式		 H"2,Q T  
注意事项
'_g*I  
总体方差		 i{J[;rV9  
v\kd78,  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N E 6!V0D  
 b1ZHfe:  
标准差σ=方差开平方		 hrOp9|!m  
注意分母是N
wp-3U}P2(  
样本方差		 VAa;XVmB  
]08~bL1Q  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ayA_[{j%X  
 u)ZZ/|  
标准差σ=方差开平方		 #- d-zV*  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
+,9Mufh  
概率方差		 A ?c?(~9O  
Z o,]Dx  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 [{_K[5i  
 P$G|o|h  
标准差σ=方差开平方		 ;Y(~'KF  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
K V'-^\  
9p"';*{=  
3、标准差σ=方差开平方 ]m^ECA$  
NW Pd~l+  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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