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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
j<<3Pr  
W?woNt'n  
指标特征 sD;M !K_  
(Z] HX@"{J  
zeb=8 Dg :  
指标 4T6 {Y  
 aB~S?.l  
特征
qet>1<  
V!_71x\-Q  
预期值 =c.5874A`  
（期望值、均值）		 2,q}N q  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
}_9,w;M$  
3?I;ovsM  
方差σ2 ] }|byo  
 dt@P>rel  
4 <dcB @v  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
"Jq8?FoT  
标准差σ O^Q7b7}y  
 Pz*_)N}j >  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
1\*\?\T>_  
变化系数 fxaJZz$o  
 \NZIEu)5?  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
Fb`a~c~s  
CC=d I  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ^!<dgBNj  
b//B8^Eong  
2、算方差、便准差的公式有三种 |1b _*G4|  
c/N@zum,{  
 b V+(b9  
v{zMO:3  
方差公式 K_)eWf0a  
 l/TjQ*  
标准差公式		 U4f5xUY0)  
注意事项
 xw^R@H  
总体方差		 (.w Ie/  
. o7m!  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N h,aAw#NE*  
 R'EUV0KX>Y  
标准差σ=方差开平方		 N'r3`8tS  
注意分母是N
-}O1dEn.  
样本方差		 {'?)FX*W  
w N 1niR'  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) *_a@z1  
 C2LL|jp*  
标准差σ=方差开平方		 IG)s^bP  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
wO ?+Nh  
概率方差		 _v Sn`  
@1.QEyXG  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 EVp,Q"V]  
 D]w!2k%V  
标准差σ=方差开平方		 mMsTyM-f  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Bj k]ZU0T  
jK \T|vGJa  
3、标准差σ=方差开平方 d \x7Zw>  
@1*ohdHH  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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