论坛风格切换

切换到宽版

欢迎来到CPA注会之家

早起团第三期 投稿是个力气活 斑竹在哪里？ 转发有奖啦！

1159阅读
0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

查看指定楼层

离线阿文哥

发帖: 16132

学分: 16242

经验: 2562

精华: 49

金币: 0

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

~l{CUQU iCc@N\|~ 指标 5:^dyF&sm{	K V 4>( 特征
QVzLf+R~ Bz/NFNi[p 预期值 XK(<N<Z@\|e （期望值、均值）	&W".fRH_O 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
mgH4)!Z*56 1eiH%{w 方差σ2 h+N75	G^)\|c<'M i>b^n+74> 当预期值相同时，方差越大，风险越大
e:NzpzI"v 标准差σ ;rd!kFd#bq	(MJu3t @ 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
{,P&05iSi 变化系数 JMO"(?	E$smr\ 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

r95$B6	< (s+ >Pbd#* 方差公式 3smcCQA%	Q0ev*MS9Z 标准差公式	i aP+Vab 注意事项
"QGP]F 总体方差	:R<,J=+$u p]=8=pE< 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N r&Za*TD^	_y5b>+ 标准差σ=方差开平方	aViJ?* 注意分母是N
-$[=AqJXp; 样本方差	n#Z6d` (w"zI! 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 1*;?uC\	TtKBok 标准差σ=方差开平方	GD~3RnGQ{ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
{*>$LlL 概率方差	RQ}x7</{ 3vVhE,1N 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 _;X# &S(q-	?G.9D`95 标准差σ=方差开平方	f,`FbT 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

评价一下你浏览此帖子的感受

关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome

分享到 淘江湖新浪 QQ微博 QQ空间开心人人豆瓣网易微博百度鲜果白社会飞信