[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

4,ynt&	eE`1;13; } _l -'t 方差公式 ~(OIo7#;	h^$}1[ 标准差公式	(H%d] 注意事项
s Xk?.A_D 总体方差	13_~)V Q4LlToHn 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N mX.3R+t	Zbh]SF{3F 标准差σ=方差开平方	1$D`Z/N"A 注意分母是N
yx w27~ 样本方差	G,\|]a#w&v. 2*wO5v 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 'qF3,R w	>VUQTg 标准差σ=方差开平方	7e{X$' 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
/uXRZ 概率方差	@))}\: 8w8I:* 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Hu(flc+z"	K[>@'P}y 标准差σ=方差开平方	VIYksv 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方