论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1155阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
Ne9VRM P  
R UCUEo63  
指标特征 lGet)/w;c  
-wUT@a  
G$)q% b;Lz  
指标 GfgHFv  
 [Qr_0O  
特征
[?6+ r  
O4nA ?bA  
预期值 v#d3W| ~  
（期望值、均值）		 yu#m6K  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
([m4 dr  
yodhDSO5i  
方差σ2 &#C|  
 yTc&C)Jba  
5bZ0}^FYF  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
7yG%E  
标准差σ DFwiBB6  
 #Hy9 ;Q  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
)3F}IgD  
变化系数 5> 81Vhc,  
 )1R[~]y  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
fda2dY;  
DW,Z})9  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） v%#@.D!)  
2U R1T~r  
2、算方差、便准差的公式有三种 mJ8Ei RSE  
9AWP` ~l`  
 r{* Qsaw  
#.FhN x  
方差公式 {#t7lV'4  
 )REegFN@  
标准差公式		 f. h3:_r  
注意事项
\0*dKgN  
总体方差		 1q ZnyJ  
8&hxU@T~  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ZXj*Vu$_4  
 Ga^:y=m  
标准差σ=方差开平方		 1Uah IePf  
注意分母是N
p;%5o0{1  
样本方差		 D3tcwjXoW_  
_Kli~$c& M  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) PE_JO(e;Xm  
 fHuWBC_YO  
标准差σ=方差开平方		 2Z9ck|L>  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
PTQN.[bBh  
概率方差		 Wa!C2nB  
+Lr`-</VF  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ( s+}l?  
 ),,0T/69+9  
标准差σ=方差开平方		 Dz$dJF1 8  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
G[d]t$f=  
M?m@o1\;W  
3、标准差σ=方差开平方 16ip:/5  
x=W5e ^0?  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个