[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

;22?-F^	COu5Tu^ CEkUXsp 方差公式 %a WRXW@c	<=GZm}/]N 标准差公式	8..\|-<w 注意事项
<uB)u>3 总体方差	BKtb@o~( B!,&{[D 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N dWiNe!oY2	MXfyj5K 标准差σ=方差开平方	/7\q#qIm: 注意分母是N
035jU' 样本方差	i6k6l% 8Cp@k= 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) X"d"a={]	RHn3\N 标准差σ=方差开平方	3{\|~'5* 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
?xH{7)dO 概率方差	4V4S5V !;(Wm6~*ad 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 {g1"{	yUJ#LDW 标准差σ=方差开平方	/huh}&NNu 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方