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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
*LEy# N  
w 9dkJo  
指标特征 pE5v~~9Ikv  
v-1}&K  
BO[:=x`  
指标  /|0-O''  
 G4)~p!TSQ  
特征
))"gWO  
= s&Rk~2b/  
预期值 G *CPj^O  
（期望值、均值）		 '$9o(m#  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
N''QQBUD  
EwP2,$;  
方差σ2 y}?|+/ dN  
 }Pcm'o_wT  
rW{!8FhI  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
']M/'CcM  
标准差σ Pyo|Sgk  
 [4z,hob  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
>+2&7u  
变化系数 yb`PMjj15  
 U+Y(:  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
IO%kXF.[  
y\?ey'o  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） n:5M E*  
* ,hhX psa  
2、算方差、便准差的公式有三种 l(t&<O(m9  
pXk^EV0  
 R;< q<i_l  
s2<!Zb4  
方差公式  ;l$$!PJ  
 |mEWN/@C  
标准差公式		 MEDh  
注意事项
SMN.AJ J  
总体方差		 pQz1!0  
+9_Y0<C  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ^Ck Mk 1  
 I?e5h@uE  
标准差σ=方差开平方		 zHJCXTM  
注意分母是N
V1aP_G-:  
样本方差		 gmGK3am  
H [=\_X1o(  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) yXJhOCa  
 IG^@VQ%  
标准差σ=方差开平方		 P?0X az  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
~7]V^tG  
概率方差		 lTx_E#^s  
&\h7 E   
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 /fI}QY1  
 U+S=MP }:  
标准差σ=方差开平方		 S6~y!J6Ok4  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
%8'8XDq^8  
":!$Jnj,  
3、标准差σ=方差开平方 F? #3  
1Viz`y)^  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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