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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
'h>uR|  
Lb*KEF%s  
指标特征 Cux(v8=n  
1W^hPY  
!Ok(mgV$/  
指标 )*')  
 JF~i.+{ h  
特征
|P|B"I<?  
^^y eC|~N:  
预期值 qd`e:s*%  
（期望值、均值）		 v^|U?  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
i\R0+ O{  
n 8cA8<  
方差σ2 P7x;G5'.  
 Zk3Pv0c  
FDHW' OP4  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
96=<phcwN[  
标准差σ *$f=`sj  
 Kxe\H'rR  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Nw;qJ58@  
变化系数 sI ,!+  
 dcz?5O_{,  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
^X#y'odtbS  
&2'-v@kK  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） &|v)   
4{VO:(geZ  
2、算方差、便准差的公式有三种 >{#JIG.  
.RD<]BxJ  
 mScv7S~/s  
GES}o9?#  
方差公式 2HbnE&  
 rb*|0ST  
标准差公式		 o)`PS w=  
注意事项
WI8}_){ d  
总体方差		 WT *"V<Z  
, X5.|9  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 4kOO3[r  
 MP]<m7669*  
标准差σ=方差开平方		 2YD\KXDo  
注意分母是N
V<ESj K8  
样本方差		 UwN Vvo  
W4^L_p>Tm^  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) j,IRUx13f  
 n<?U6~F&~  
标准差σ=方差开平方		 Gnc`CyN:H  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
bS_#3T  
概率方差		 1wSAwpz  
I-#H+\S  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ts]e M1;  
 1 ZdB6U0  
标准差σ=方差开平方		 KE?t?p  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
%nA})nA7=  
i~B?p[  
3、标准差σ=方差开平方 -I<  >Ab  
-D^I;[j_  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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