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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
j5QS/3  
b~uz\%'3  
指标特征 9U$n;uA  
DG1C_hu i  
$ n>|9(K8  
指标 l8rBp87Q  
 /|v:$iH,C  
特征
WB~ ^R<g  
 0].*eM  
预期值 I`"B<=zi  
（期望值、均值）		 0`y;[qAG[  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
?+EN.P[;3  
$!F_K   
方差σ2 agdiJ-lyQ  
 ,I# X[^/  
2\ 3}y(  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
wa/ :JE  
标准差σ /4w"akB|P  
 pI*/ - !I  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
QQ*yQ\  
变化系数 ~  &)  
 #SWL$Vm>  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
V0y Q  
=<~/U?  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） N#<h/  
p<hV7x-{  
2、算方差、便准差的公式有三种 "7Qc:<ww  
~b L^&o(W  
 GR&T Z   
/Hxz@=LC1  
方差公式 eyPh^c]?`8  
 I[b@U<\  
标准差公式		 B1\@ n$  
注意事项
38(Cj~u=3  
总体方差		 @mM])V  
#N"zTW%  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N )'\pa2  
 QvB]?D#h  
标准差σ=方差开平方		 )./pS~  
注意分母是N
L_$M9G|5n  
样本方差		 ){=2td$=$  
Nc4e,>$]&  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ^ 'jJ~U  
 WR;"^<i9  
标准差σ=方差开平方		 ("HT0 &#a  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
{-X8MisI  
概率方差		 \gd.Bl  
n|,kL!++.  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 6wV{}K^0  
 @r.u 8e)l  
标准差σ=方差开平方		 ?R2`RvQ  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
0:<dj:%M  
\A-w,]9^V  
3、标准差σ=方差开平方 )2c[]d /a4  
+/idq  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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