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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
PWV+ M@  
{M23a _t\  
指标特征 A&d_! u>  
uZP( -}  
H:t2;Z'  
指标 =T$2Qo8  
 BPy pA $  
特征
oMxpdG3y-  
/AIFgsaY  
预期值 ^fU,9  
（期望值、均值）		 o{7w&Pgs2  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
h  m(  
>qdRqy)DC  
方差σ2 aSeh?2n8  
 ?'$} k  
"9RW<+  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
5(DnE?}vo  
标准差σ `J}FSUn\  
 bR=TGL&  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
K&&YxX~ 3  
变化系数 j2|UuWU  
 +7t:/_b~  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
jYh.$g<`0+  
QjsN7h&%  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） =Q8$O 2TW  
,27=i>>  
2、算方差、便准差的公式有三种 6w0r)  
"; ?^gA  
 } ejc  
>kV=h?]Y  
方差公式 V/8yW3]Xy  
 cV* 0+5  
标准差公式		 Z.0mX#  
注意事项
=Y R+`[bfI  
总体方差		 z"!=A}i  
=1j`VJU9  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N -:V2Dsr6;  
 %U$%x  
标准差σ=方差开平方		 3UGdXufw  
注意分母是N
W0Q;1${  
样本方差		 M5B?`mTl  
\fC}l Ll  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) q%FXox~b  
 `{\10j*B  
标准差σ=方差开平方		 1<f,>B Q+  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Va\?"dH>M  
概率方差		 v?4MndR  
y/ah<Y0(  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 V7>{,  
 }x:nhy`  
标准差σ=方差开平方		 zj'uKBDl  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
 av!~B,  
,:3Di (  
3、标准差σ=方差开平方 `L "{sW6S  
V, e  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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