论坛风格切换

切换到宽版

欢迎来到CPA注会之家

早起团第三期 投稿是个力气活 斑竹在哪里？ 转发有奖啦！

1325阅读
0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

查看指定楼层

离线阿文哥

发帖: 16132

学分: 16242

经验: 2562

精华: 49

金币: 0

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

n2<#]2h i,7 7F! 指标 LV$@J	6xLLIby, 特征
I/F3%'O W<W5ih,# 预期值 F=/@D)hND （期望值、均值）	/wF*@/PTH 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
KJ/ *BBf W$E!}~Ro 方差σ2 "mBX$t'gb	^U[c:Rz L.5 /wg 当预期值相同时，方差越大，风险越大
V(-=@UW 标准差σ 4T]n64Yid	0vu$d xb[ 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
;ALkeUR[ 变化系数 $-tgd<2h	Y\|NL #F 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

x<mHTh:-V	;rD M%S@ WyO7,Qr\ 方差公式 .BaU}-5	,};UD W 标准差公式	7U:-zfq 注意事项
z2EZ0vZ 总体方差	y;M}I8W[ u{Z 4M3U 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N -F7GUB6B	]HpKDb0+ 标准差σ=方差开平方	=vqy5y 注意分母是N
F4Jc7k2 样本方差	{C%#r@6 =th(Hdk17 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 'G6M:IXno	_8-iO.T+2 标准差σ=方差开平方	#Tr>[ZC 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
eM3-S=R?<g 概率方差	V>8)1)dF }D/O cp~o 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Q9Y$x{R&	IvW%n(a8^ 标准差σ=方差开平方	eU[f6OGqC 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

评价一下你浏览此帖子的感受

关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome

分享到 淘江湖新浪 QQ微博 QQ空间开心人人豆瓣网易微博百度鲜果白社会飞信