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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
vS*0CR\  
Med"dHo7  
指标特征 Nh7!Ah  
}Bod#|`  
{</$Ob K  
指标 G/RheH G  
 IDk:jO  
特征
8Jy1=R*S  
 9jzLXym  
预期值 ##+ 8GLQM  
（期望值、均值）		 ,IVr4#w0=  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
PJ11LE  
!#|fuOWe  
方差σ2 PS<tS_.  
 MPEBinE?  
;0X|*w1JO  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
wM&x8 <  
标准差σ yNMwd.r[  
 ! {o+B^^  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
<n~g+ps  
变化系数 m&z %kVsg]  
 jvKaxB;e  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
]A<u eM  
C"|_j?  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） X'Il:SK  
4y}a,  
2、算方差、便准差的公式有三种 7Hlh (k  
v5bb|o[{K  
 OuIW|gIu0  
<W|{)U?p  
方差公式 3bL2fsn5  
 l#f]KLv4N_  
标准差公式		 <?@46d?C  
注意事项
w]YyU5rhS  
总体方差		 5<8>G? Y  
tfIBsw.  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N lfhKZX  
 ZrT|~$*m`  
标准差σ=方差开平方		 ` Z V'7|  
注意分母是N
Pw{{+PBu R  
样本方差		 X?xm1|\  
{YLJKu!M  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) `l40awGCz  
 tD482Sb=  
标准差σ=方差开平方		 bGnJ4R3J  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
! r\ktX  
概率方差		 fBh|:2u  
yAkN2  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 (?wKBUi  
  %cjav  
标准差σ=方差开平方		 >(J!8*7  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
j-\u_#kx%  
O@&I.d$  
3、标准差σ=方差开平方 9:5NX3"p  
,fL e%RP  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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