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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
WB7pdSZ  
#%;QcDXRe  
指标特征 .}wVM`81z  
)nK-39,G  
-/y]'_a  
指标 %a_ rYrL  
 8%@![$q<g  
特征
=Ts3O0"[  
Vw^2TRU  
预期值 x?aNK$A~X  
（期望值、均值）		 G`_LD+  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
t+ ,'  
[dQL6k";b  
方差σ2 &^v5 x"  
 1kd\Fq^z$  
Z4^O`yS9+  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
fbG+.'  
标准差σ z^ai *   
 p-6Y5$Y  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
&y7<h>z  
变化系数 $j+RUelFY  
 ji|+E`Nii  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
[eWZ^Eh"I  
)2tDX=D  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） EDl*UG83G  
e2~$=f-  
2、算方差、便准差的公式有三种 pQ_EJX)  
%M=Ob k  
 _V.MmA  
Ke *tLnO  
方差公式 uuD|%-Ng  
 hLv~N}  
标准差公式		 am'11a@*  
注意事项
isG8S(}IW&  
总体方差		 #c nh ~O  
iFJ1}0<(x  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N vuNt+  
 W<QMUu  
标准差σ=方差开平方		 (R9{wGV [  
注意分母是N
`/"rs@  
样本方差		 ,w9:)B7  
+2KYtyI  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ?g6x y[  
 k%|Sl>{Ir  
标准差σ=方差开平方		 1(q &(p  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
eTe Z^G  
概率方差		 3tt3:`g  
<-] qU}-  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 `X:o]t@  
 K&\ q6bU  
标准差σ=方差开平方		 4kNiS^h  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
"CX@a"  
InAx;2'A:  
3、标准差σ=方差开平方 _ s1pif  
Un~8N  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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