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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
OI8}v  
UkXa mGoy3  
指标特征 Lxv6\3I+  
*yY\d.6(  
XL9-N?(@  
指标 H : ;XU  
 ggrkj0  
特征
tK?XU9o  
fdHFSnQ g  
预期值 :`lP+y?a1  
（期望值、均值）		 ;)SWwhQ  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
+md"X@k5*  
jP0TyhM  
方差σ2  D F=Rd#  
 aL&9.L|1 g  
vT @25  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
P RNq8nmxC  
标准差σ mxu!$wx  
 xn@oNKD0  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
+WKN&@  
变化系数 /1D.Ud^  
 UR S=1+  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
.,U4 A TO  
FD~ U F;VQ  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 1~},}S]id  
)D)4=LJ  
2、算方差、便准差的公式有三种 fU\;\  
ori[[~OyB  
 'i:lV'  
.6I'V3:Kg  
方差公式 'cAS>s"$}V  
 Z6Z/Y()4Tl  
标准差公式		 1C]BaPbL  
注意事项
NB86+2stu  
总体方差		 lDF7~N9J_  
:XoR~syT  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N V]"pM]>3X  
 PfB9 .f{  
标准差σ=方差开平方		 94]i|2qj*  
注意分母是N
8<32(D{  
样本方差		 ^R)]_   
=Zsxl]h   
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1)  c,M"a  
  B@*!>R  
标准差σ=方差开平方		 W7@Vma`  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
PnB2a'(^@?  
概率方差		 uq7/G|  
{*r!oD!'  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 )K`tnb.Pf  
 AxF$7J(  
标准差σ=方差开平方		 rusYNb1J  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
QFoCi&  
]2ycJ >w  
3、标准差σ=方差开平方 Q`4I a<5B  
y@7CY-1  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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