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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
l$m}aQ%h  
J@qLBe(v  
指标特征 c,}VC-  
D{JwZL@7k2  
{ 5c]\{O?[  
指标 uS! V_]  
 E|W7IgS  
特征
_!9I  f  
D0h6j0r 5  
预期值 8[:G/8VI  
（期望值、均值）		 ~iq=J5IN#  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
#{J+BWP\o  
o 80x@ &A:  
方差σ2 -0<ZN(?|  
 l/A!ofc#)  
3!i{4/  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
{8,_[?H  
标准差σ <Ik5S1<h$H  
 )#sN#ZR$  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
sY?sQ'E2]  
变化系数 4|DN^F~iut  
 .p(r|5(b  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
:bXTV?#0  
j_S3<wEJ  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） k;r[m ,$  
X,D ]S@  
2、算方差、便准差的公式有三种 2m9qg-W  
+P.JiH`\=  
 Mo4c8wp&SM  
A>\3FeU>UC  
方差公式 !(y(6u#  
 ovaX_d)cU  
标准差公式		 ,Bj]j -\Y  
注意事项
AnpO?+\HF  
总体方差		 %1)JRc  
{*nE8+..A  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N BRv#`  
 & d* bQv$  
标准差σ=方差开平方		 S(0JBGC  
注意分母是N
^}lL@Bd|  
样本方差		 OXZx!h  
#h XuGBZEI  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ](`:<>c  
 bG+Gg*0p  
标准差σ=方差开平方		 61*b|.sl'#  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
&iT^IkA{  
概率方差		 KVoM\ttP  
qipS`:TER  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 !. :b}t  
 }xY|z"&  
标准差σ=方差开平方		 GqgJ]m  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
 !>Q{co'  
6mjD@  
3、标准差σ=方差开平方 R9UC0D:-x  
Pt'=_^I o  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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