[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

"9Fv!*<-W	E4fvYV_ra #\| e5 方差公式 UVuuIW0k	YUE1 '} 标准差公式	^O\1v 注意事项
l9Cy30O6 总体方差	ki/Lf4 &G5I0:a 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N j?` D\LZhf	dIh(~KqB 标准差σ=方差开平方	N7\|W.( 注意分母是N
u*YuU%H= 样本方差	Y(;[L`" %Zi,nHg8 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ,Y/ >*,J	qb/!;U_ 标准差σ=方差开平方	oGjYCVc 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
\|r*1.V( 概率方差	PYRwcJ$b\d 4xC6#:8 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ;]ZHD$g	IaZAP 标准差σ=方差开平方	jI pcMN< 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方