论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1491阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
.<`Rq'  
#_bSWV4  
指标特征 u{ .UZTn  
NN W*  
)#dP:  
指标 8BZDa iE"  
 D jjG?(1  
特征
GZ]; U] _  
`QlChxd  
预期值 %h%^i   
（期望值、均值）		 $fY4amX6Z  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
RSY{IY  
a{6rQ  
方差σ2 <zK9J?ZQW>  
 { LJRdV  
 jibrSz  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
ukr a)>Y[|  
标准差σ J,E'F! {  
 s3G3_&  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
0Kjm:x9T  
变化系数 jn#  
 \~zTc_  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
U:E: "  
h2Z Gh  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） '@iS5Fni  
x=bAR%i~  
2、算方差、便准差的公式有三种 94F9f^ L  
!58-3F%P  
 dHnId2@#  
#{l+I( M  
方差公式 H0s,tTK8  
 3D k W  
标准差公式		 H[<"DP  
注意事项
&EmxSYL>  
总体方差		 . %tc7`k8  
\"_;rJ{!aE  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N |>A1J:  
 FD#?pVyPn^  
标准差σ=方差开平方		 +sE81B  
注意分母是N
>('L2]4\v  
样本方差		 I\Y/*u  
EFf<| v  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) L`x :Y>C(  
 gUL`)t\}*  
标准差σ=方差开平方		 @p|[7'  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Q2^}NQO=  
概率方差		 (bH"x  
5D-xm$8C  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 p."pI Bd  
 0FjSa\ZH  
标准差σ=方差开平方		 1 < <`T%&  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
i{T0[\4  
d~S.PRg=  
3、标准差σ=方差开平方 QCa$<~c  
HG=!#-$9  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个