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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
a"}#HvB+  
>9`ep7  
指标特征 .TC `\mV  
i1\2lh$  
p( *3U[1  
指标 {O) &5  
 >U?Bka!  
特征
ak `)>  
"zbE  
预期值 l #Q`f.  
（期望值、均值）		 keskD  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
]'(7T#  
I?>T"nV +'  
方差σ2 Tm\[q  
 BA,6f?ktXS  
2(Uz9!<V  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
x[UO1% _o-  
标准差σ VU9P\|c@<  
 #~;8#!X  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
x-&v|w'  
变化系数 RFY!o<   
 YS~t d+*  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
)H)Udhz  
'V#ew\  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） w9$ 8t9$|  
T+RI8.#o  
2、算方差、便准差的公式有三种 4Z9 wzQ>  
,hLSRj{  
 Y&+_p$13  
#Hi]&)p_  
方差公式 !m(L0YH  
 *`Xx_   
标准差公式		 PMs_K"-K  
注意事项
uz3pc;0LPY  
总体方差		 ?VQLY=?  
h;qy5KS  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 8G&+  
 S.|kg2  
标准差σ=方差开平方		 8zDH<Gb  
注意分母是N
BK9x`Oo2  
样本方差		 D1~x  
$'YKB8C  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1)  F'FZ?*a  
 L~y tAZ,  
标准差σ=方差开平方		 VHr7GAmU  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
9zYiG3 d  
概率方差		 (%yc5+f!  
'QojSq   
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Y{vwOs  
 7'i#!5  
标准差σ=方差开平方		 1]Q 2qs  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Du:p!nO  
5}bZs` C  
3、标准差σ=方差开平方 ?%/u/*9rj  
ywynx<Wg  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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