[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

[Xo J7	#.G>SeTn2} B8# f^}8 方差公式 #<V'gE	h\|/*yTuN.y 标准差公式	;uo\|4?E:\( 注意事项
[r< Y0\|l,m 总体方差	pcxl2I O [ ;6E 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N m5Laq'~0_	fO}1(%}d 标准差σ=方差开平方	qaSv]k. 注意分母是N
&WWO13\qd 样本方差	6`$z*C2{ >8HRnCyp/ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) apWrcaj	vR.6^q 标准差σ=方差开平方	"@'9+$i6 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
GMp'KEQQ 概率方差	H(ftOd.y x:wq"X 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Q]koj!mMl	@md^mss 标准差σ=方差开平方	$/(/v?3][e 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方