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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
X7Z=@d(  
iR39lO r  
指标特征 UJ^MS4;I3  
3Q\k!$zq  
_p^&]eQ+k#  
指标 eX3|<Bf  
 ^ EF VjGM  
特征
h( MNH6 B1  
CjT]!D)s  
预期值 U0fr\kM  
（期望值、均值）		 4E 32DG*  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
&(/QJ`*8  
"Iu Pg=|#  
方差σ2 -?Kd[Ma  
 >'g>CD!  
R^+,D  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
D wtvtglqV  
标准差σ gWLhO|y  
 cOrFe;8-.  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
jx[g;7~X  
变化系数 ~;D5j) 9I  
 .h=H?Hr(V]  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
& T&>4I!'M  
hreG5g9{  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）  Ds@nuQ  
M'>8P6O  
2、算方差、便准差的公式有三种 _<m yM2z  
U{?#W  
 E*G {V j  
Zy&?.d[z  
方差公式 k?VH4 yA  
 v FW g0 $,  
标准差公式		 )FSa]1t;x  
注意事项
\@F~4,VT  
总体方差		 m>&:)K}m  
P`TJqJiY~  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 7?W1i{(  
 :/~TV   
标准差σ=方差开平方		 56 [+;*  
注意分母是N
/j$`Cq3I  
样本方差		 a*bAf'=  
6X[Mn2wYW  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) W`gzMx  
 (y!V0iy]  
标准差σ=方差开平方		 cZ l/8?dj}  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
:V ZXI#([  
概率方差		 C<yjGt VD  
vHM,_I{  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Q1^kU0M}  
 #Zj3SfU~`  
标准差σ=方差开平方		 -&Q Ty  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Z> (K|3_  
? uu,w  
3、标准差σ=方差开平方 'H8;(Rw  
$c1xh.  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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