论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1142阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
=u"|q D  
"FvlZRfXj  
指标特征 F <Z=%M3e  
T-i]O*u  
;FflEL<7Y  
指标 ,#OG/r-H  
 v("vUqhx2+  
特征
G{=$/&St  
eW,Pn'  
预期值 (HKm2JuFG  
（期望值、均值）		 FY*0gp  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
$_5v^QL  
l #z`4<  
方差σ2 )!-'SH  
 `.WKU"To  
~kT{O!x}4  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
)/N! {`.9  
标准差σ g``4U3T%X  
 gg_(%.>  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
!iOu07<n&D  
变化系数 ITUl -L4xE  
 &r!>2$B\  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
W78-'c  
!Sh5o'D28  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） nz l,y,  
yo6IY  
2、算方差、便准差的公式有三种 _' a4I;  
\Da$bJ  
 %&(\dt&R1h  
SX;IUvVE5  
方差公式 Ooy96M~_G  
 J<@]7)|U  
标准差公式		 -;z\BW5 y  
注意事项
_nq n|  
总体方差		 R.;59s  
)6WU&0>AU8  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N Big-)7?  
 7IH{5o\e  
标准差σ=方差开平方		 -H]O&u3'c  
注意分母是N
qChPT:a  
样本方差		 P 'k39  
R!CUR~F  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) S/jHyJ,  
 WU_Q 7%+QS  
标准差σ=方差开平方		 Mq?21gW  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
6j#5Ag:  
概率方差		 e(A&VIp  
30"G%DFd  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 / KM+PeO  
 :+$_(* Z  
标准差σ=方差开平方		 v)EJ|2`  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Xw)+5+t"{  
N@S;{uK  
3、标准差σ=方差开平方 enM 3  
gO36tc:ce  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个