[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

h(HpeN%`#	5[Vr {^) !iKW1ks 方差公式 .DhI3'Jrl	U L $! 标准差公式	B18BwY 注意事项
SG)Fk *1 总体方差	7.hBc;%2u d\JaYizp 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ZPmqoR[	Eo6N'h>h 标准差σ=方差开平方	iz#R)EB/g 注意分母是N
pPBXUu' 样本方差	{&n- @$? \Nt 5TG_ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) %NrH\v{7Q	\R<MQ# x 标准差σ=方差开平方	g:M;S"U3*Y 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
R^.PKT2E 概率方差	l&ueD&*4& ]&%KU)i? 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 }#FV{C]	Ojc Tu 标准差σ=方差开平方	Vc(4d-d5 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方