[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

h<?Px"& J	QaO9-:]eN eg*aVb 方差公式 O<p=&=TD7	DtBvfYO8)> 标准差公式	).jQ+XE'> 注意事项
00;SK!+$ 总体方差	%TI3Eb fB<Qs.T 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N \| t:UpP	l\L71\|3"g 标准差σ=方差开平方	Caj H;K\ 注意分母是N
OH>Gc-V 样本方差	?wk T=mv s2,6aW C 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) C1f$^N	rOLZiET 标准差σ=方差开平方	" l\|`LjP5M 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
ep3VJ"^ 概率方差	Zq33R` bJPKe]spJ= 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 /D9#v1b	nL^7t7mp 标准差σ=方差开平方	J1(SL~e], 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方