[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

}K;iJ~kD1	-7fa0< F!gzKZ" 方差公式 ">,K1:(D	24O d]f 标准差公式	\|VYr=hjo 注意事项
`\e'K56W6 总体方差	+7^w9G ]!-R<[b 6 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N <G}m#	_KxX&THaj 标准差σ=方差开平方	VLx T"]f 注意分母是N
C#T)@UxBZ 样本方差	vcV!K^M- 8(uw0~G O 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) =xoBC&u	6ku8`WyoF 标准差σ=方差开平方	F*. /D~K 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
wvX"D0eVn 概率方差	H!#5!m& V"BVvSNu 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 nE^wxtY	P2\|}*h5( 标准差σ=方差开平方	(\tq<h0 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方