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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
H\67Pd(Z6  
fFjpQ~0  
指标特征 F4EAC| Y  
oJz2-P mX  
jxh:z  
指标 l_vGp  
 7 A)\:k  
特征
,c p2Fac  
nT6y6F _e  
预期值  EKwQ$?I  
（期望值、均值）		 21uK&nVf^l  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
6#?T?!vZ  
K,E/.Qe\C  
方差σ2 .+9hm|  
 Dqx#i-L23  
9%/hoA)  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
9y7N}T6  
标准差σ ze+YQ F  
 CLR1 CGnn7  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
&L ;ocd$  
变化系数 =)[m[@,c  
 (vs<Fo|]  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
U0~_'&Fe  
8\n3 i"  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） %tCv-aX4  
Bt+^H6cb  
2、算方差、便准差的公式有三种 xY^sC56Z  
?[D3 -4  
 m>@hh#kBg  
Dyo v}y  
方差公式 -Zt!H%U  
 _gvF s %J  
标准差公式		 3nq?Y8yac  
注意事项
4CNrIF@  
总体方差		 LW %AZkAx  
YG "Ta|@5  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 51#*8u+L  
 ^9g$/8[^c_  
标准差σ=方差开平方		 "g{q=[U}  
注意分母是N
@T'^V0!-q:  
样本方差		 Hq3|>OqC2Q  
bjZJP\6  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) WJShN~ E  
 Rn1oD3w  
标准差σ=方差开平方		 sZ.<:mu[  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
d>NGCe  
概率方差		 2;}leZ@U  
N'Gq9A  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 S$6|K Y u  
 D!<F^mtl  
标准差σ=方差开平方		 Kl1v^3\{  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
3<0b_b  
JzyCeM =  
3、标准差σ=方差开平方 j{@O %fv=  
[GwAm>k  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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