[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

Tl jN!nv]	N>h/!# ZC wq yw#)S 方差公式 +*u'vt?	#,dNhUV# 标准差公式	=$bJ`GpJ 注意事项
A:\|dY^,:?* 总体方差	Zop3[- [zXKS\| 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 5)712b(&	b-*3]gB 标准差σ=方差开平方	wQ1_Q8:Z 注意分母是N
W,sU5sjA 样本方差	s\|er+-' BR&T,x/d 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) tG8)!	~K'e}<-G 标准差σ=方差开平方	w+A:]SU 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
pypW 概率方差	'XW[uK]w) HCBZ*Z- 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 jA'qXc+\	qY,z,oAF 标准差σ=方差开平方	:~uvxiF 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方