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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

?*2Uw{~} 8UN7(J 指标 QcG-/_,'}	I<^&~== 特征
<vUhJgN2/ "jMSF@lr 预期值 gj-MkeI) （期望值、均值）	1o%E(*M4I 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
a\?-uJ+ { x/~gp 方差σ2 ftwn<B	&5o ln@YL r*XEne 当预期值相同时，方差越大，风险越大
/#xx,?~xx0 标准差σ y ZR\(\?<	-"MB(` 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
TuX9:Q 变化系数 af<wUxM0	9s@$P7N5B 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

)=@SA`J	]'!$T72 ( !=^(Nd 方差公式 Nr#" 5<W	KR sY `[Y 标准差公式	P{gy/'PH, 注意事项
\|;k@Zlvc 总体方差	HH3Ln+AWg_ Qy_! +q 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ;>Q.r{P	%RX}sS 标准差σ=方差开平方	0\2#(^ 注意分母是N
5}MjS$2og 样本方差	7r,h[9~e \|VxO ,[~ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 9qXKHro	LOf)D7T 标准差σ=方差开平方	(D1$& 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
$++SF)G1]_ 概率方差	(Y>\|P $>=?'wr 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 N^ ;rLrm*	y\|(C L^( 标准差σ=方差开平方	"Q< 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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