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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
/+11`B09  
FL,av>mV  
指标特征 n#NE.ap$&,  
~ sC<V  
Sh]g]xR  
指标 XDot3)2`  
 ,{pC1A@s  
特征
U&(TqRi,  
pejG%pJ  
预期值 .5t|FJ]`$  
（期望值、均值）		  ZeL v!  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
3 zF"GT  
e%B;8)7  
方差σ2 2E*k@  
 m9&MTR D\  
Dd=iYM m7  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
aCwb[7N  
标准差σ 09r0Rb  
 SviGLv;oR  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
hPM:=@ N$  
变化系数 =LUDg7P  
 pYtvenBy  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
,rO>5$w.  
~@v<B I  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） WX2w7O'R  
~<)CI0=  
2、算方差、便准差的公式有三种 HZG<aY="  
VkD 8h+)  
 X-Q;4M-CJ  
f:).wi Ld  
方差公式 #Is/j =  
 k *#fN(_  
标准差公式		 lwhVP$q}  
注意事项
c^$+=-G{fd  
总体方差		 Y(` # J[  
%"1*,g{  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N S>'S4MJE`  
 4raKhN"  
标准差σ=方差开平方		 On^jHqLaE  
注意分母是N
Y XBU9T{r  
样本方差		 m V U(b,  
3 E~d  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) )Q!3p={ S*  
 b')Lj]%;k  
标准差σ=方差开平方		 EZz`pE  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
"]"!"#aMv  
概率方差		 N?7vcN+-t)  
'%D$|)  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 YTtuR`  
 Je5UVf3>2&  
标准差σ=方差开平方		 LvtZZX6!  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
s[ CnJZ\q  
@ eQo  
3、标准差σ=方差开平方 yD0,q%B`}  
@ k`^Z5tN  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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