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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
T7GQ^WnA  
/VtlG+dLl  
指标特征 ^('cbl  
)<LI%dQ:'l  
4_< nQ9K  
指标 -931'W[s,  
 u`p_.n:5)  
特征
@W [{2d  
P dM*5g4  
预期值 aiR5/ ZD  
（期望值、均值）		 4I.1D2 1jA  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
$eCGez<E  
Y2vj}9jK  
方差σ2 0o;~~\fq.  
 Hd*Fc=>"Y  
NTVHnSoHh  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
xK!DtRzsA  
标准差σ _>  Ln@  
 |J ?:91  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
!c_u-&b)  
变化系数 ,]U[W  
 Ge~,[If+  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
4zX=3iBt  
\AJS,QD  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） >@:667i,`  
8qmknJC  
2、算方差、便准差的公式有三种 -4%]QS  
Rd vn)K  
 OT%V{hD  
W1<.OO\J  
方差公式 (qj,GmcS  
 )8bFGX7|  
标准差公式		 /o\U/I  
注意事项
T(&kXMaB  
总体方差		 A~XOK;sB  
qdO[d|d  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ,y%ziay  
 \"J?@  
标准差σ=方差开平方		 ennR@pg  
注意分母是N
\{:%v#ZZ  
样本方差		 $59nu7yr  
KZW'O b>[  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ki`8(u6l  
 >6k}HrS1V  
标准差σ=方差开平方		 s`r-v/3l  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
DQMPA j.  
概率方差		 _2#zeT5  
 2aFT<T0  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 7}A5u,.,ht  
 d4% `e&K]'  
标准差σ=方差开平方		 "0b?+ 3_{G  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
"I@ v&(Am;  
B% 2L1T=  
3、标准差σ=方差开平方 -E}>h[;qZ  
d&5c_6oW  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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