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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
f}x.jxY?  
qYlhlHD  
指标特征 Pmh8sw  
Zo g']=  
f' 3q(a<p  
指标 X{\F;Cb*  
 iZM+JqfU|D  
特征
v"#mzd.tW  
f Ss4ZXC  
预期值 YgUvOyaQXf  
（期望值、均值）		 g7O qX \  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
TrLu~4  
J2 'Nd'  
方差σ2 |Z=^`J  
 $shoasSuI  
xHz[t6;4;  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
bdQ_?S(  
标准差σ 4cl\^yD  
 vTlwRG=5  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
!V i@1E  
变化系数 my4giC2a  
 A?-oL='  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
.y@oz7T5  
`bZ/haU}A  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） i`dC G[  
6~1|qEe6I  
2、算方差、便准差的公式有三种 <gJ U?$  
*Df,Ijh$  
 )u/yF*:n  
a hR ^  
方差公式 DDPxmuNG  
 rdJ d#S  
标准差公式		 5[* qi?w=  
注意事项
,PWgH$+  
总体方差		 w8S p <6*  
@8;W\L$~1  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N Q  4f/Z  
 /+\uqF8F  
标准差σ=方差开平方		 YwZ Z{+n  
注意分母是N
=gJb^ Gx(w  
样本方差		 2\7`/,U6  
W!?7D0q  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ^xij{W`|  
 A7%:05  
标准差σ=方差开平方		 v(EEG/~  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
m6',SY9T  
概率方差		 $CY't'6Hn  
rz@=pR :  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 { T-'t/0e(  
 * v75O7l  
标准差σ=方差开平方		 l,,> & F  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Z(Bp 0a  
+;#Y]xy:  
3、标准差σ=方差开平方 \9/ b!A  
%= /)  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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