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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
|~mi6 lJ6  
r( _9_%[  
指标特征 $XFiH~GI  
{Gnji] v  
|kvom 4T  
指标 EDR;" G(N  
 7$(>Z^ Em  
特征
$73j*@EQA  
^h+<Q%' a'  
预期值 }5H3DavW  
（期望值、均值）		 })Og sBk  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
3~"G(UP  
6i/x"vl>  
方差σ2 \(t.|  
 Y`S9mGR#  
AZ)H/#be  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
>9{Gdq[gyr  
标准差σ p=U*4[9k  
 od{b]HvgS  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
_ x&Y'X|  
变化系数 nB?$W4  
 ] (3e +JC  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
2R&msdF   
,K Ebnk|i  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） :E/]Bjq$;  
6P=6E   
2、算方差、便准差的公式有三种 +K4d(!Sb  
"d'D:>z]%  
 .OM m"RtK  
f&glY`s#  
方差公式 +Zu*9&Cx  
 * B!uYP  
标准差公式		 'qS&7 W(  
注意事项
V`Z-m-V~1  
总体方差		 gF;i3OJg  
$:V'+s4o  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N `_C4L=q"  
 OD !b*Iy|  
标准差σ=方差开平方		 3z9}cOFq]z  
注意分母是N
Zr,:i MPZ  
样本方差		 H: Rd4dl,  
z{U2K '  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) RiC1lCE  
 :R+}[|FV  
标准差σ=方差开平方		 ~=~|@K  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
|Id0+-V ?  
概率方差		 !6hUTjhW7z  
H%`Ja('"p  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 RnV )*  
 x 5vvY  
标准差σ=方差开平方		 Z-W>WR  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
5y;texsj[  
6m_ fEkS[  
3、标准差σ=方差开平方 jovI8Dw >  
ca/AScL  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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