[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

ORe(]I`Z	52:HNA\E/ ]O+Ma}dxz: 方差公式 ($au:'kU	JEXy%hl 标准差公式	:W!7mna 注意事项
T !+5[ 总体方差	*H"B _3<n \F1_lq;K 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N dP#\|$1	[Dk=? + 标准差σ=方差开平方	Aw$x;3y 注意分母是N
ehzM)uK 样本方差	@$S+Ne[< XG{{ 2f 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) D!{Y$;	'&x#rjo# 标准差σ=方差开平方	]zj9A]i:a 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
SQBa;hvgM 概率方差	0 HGM4[)= {@6=Q 6L 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 :o0JY= 5	U 9_9l7&r 标准差σ=方差开平方	!\nBh 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方