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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
!RP0W  
Mz6\T'rC  
指标特征 5S<Rz)1r  
[tT_ z<e`  
'_b3m2I.G  
指标 <Drm#2x!E  
 0!-'4+"  
特征
%QG3~b% h  
!2Gua1z!CJ  
预期值 Mz.C`Z>o  
（期望值、均值）		 inY_cn?  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
_\=x A6!  
*I!R0;HT  
方差σ2 |8pSMgN  
 "cyRzQ6EH  
o}DR p4;Ka  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
mPU}]1*p  
标准差σ n }b{u@$  
 AyWdJ<OU  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
uh2 F r  
变化系数 OK)>QGl  
 ftvu69f  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
oi m7=I0  
x <a}*8"  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ,4S[<(T"  
h/oun2C  
2、算方差、便准差的公式有三种 XHxJzYMc  
vh.-9eD  
 9N `WT=  
]0&X[?  
方差公式 ep~+]7\  
 d5NE:%K  
标准差公式		 <THw l/a  
注意事项
oi]XSh[_s  
总体方差		 p V(k6h  
aGBd~y@e  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N m 62Zta  
 %%|pJ%}Q>  
标准差σ=方差开平方		 BYu(a  
注意分母是N
r95 ,X!  
样本方差		 oKYa ?  
`+T 2IPN  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) >;XtJJS  
 X&HYWH'@,  
标准差σ=方差开平方		 ~r?tFE* +  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
bfpeK>T  
概率方差		 >-\^)z  
%3*|Su%uC  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Ux1j+}y  
 2Y%7.YX"  
标准差σ=方差开平方		 '%4fQ%ID}  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
VH4wsEH]  
^mjU3q{;  
3、标准差σ=方差开平方 xe^M2$clb\  
Lc?"4  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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