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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
lwYk`'  
#mlTN3   
指标特征 =]&?(Gq  
L@2%a'  
!-b4@=f:  
指标 _+g5;S5  
 .CdaOWM7  
特征
RmxgCe(2a  
2ME"=! &5  
预期值 Z m9 e|J  
（期望值、均值）		 9PjL 4A  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
x^Tjs<#  
fI>>w)5  
方差σ2 4b=hFwr[?  
 1RM;"b/  
Mnyg:y*=  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
a]'sby  
标准差σ \bYuAE1q  
 rGuhYYvK  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
((^jyQ  
变化系数 hm3,?FMbq  
 yaD<jc(O  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
>Z?fX  
4@OnMj{M  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） |7]7~ 6l  
s^ rO I~  
2、算方差、便准差的公式有三种 <$wh@$PK  
UMwB.*  
 3{RuR+yi  
KY H*5  
方差公式 2K<rK(  
 .o91^jt  
标准差公式		 8v@6 &ras@  
注意事项
EW*!_|  
总体方差		 qKt8sxg  
E*ybf'  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N *k==2figz  
 VTk6.5!8  
标准差σ=方差开平方		 H+vONg  
注意分母是N
BT;hW7){9  
样本方差		 LSb 3w/3M  
=BQM(mal  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 3 Yf%M66t  
 eO;i1>  
标准差σ=方差开平方		 BM=`zGh"  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
,\!4 A  
概率方差		 kf\n  
v{`Z  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 4"1OtBU3  
 kB1]_v/  
标准差σ=方差开平方		 "6_#APoP  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
(1H_V(  
j} XTa[  
3、标准差σ=方差开平方 O$u;]cg  
*6 -;iT8  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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