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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
(:</R$I  
2ID*U d*  
指标特征 )3D+gu  
{ziYd;Ys1  
YD0vfwh  
指标 b<29wL1  
 A1#4nkkc9  
特征
i} NkHEK  
I{*.htt{  
预期值 AaCnTRG  
（期望值、均值）		 MX4 :e>dtd  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
9XJ9~I?  
PU]7c2.y  
方差σ2 Y%n{`9=  
 T_5*iwI  
0{U]STj  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
42b=z//;  
标准差σ Mdy0!{d  
 &k%wOz1vM  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
L~?,6  
变化系数 ^^t]vojX  
 IxK 3,@d  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
e$p1Th*|]4  
!DY2{Wb  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） x0AqhT5}  
\pBYWf  
2、算方差、便准差的公式有三种 N>F2 c)rm  
?-(w][MT\  
 wt_?B_nR  
}R(0[0NQe-  
方差公式 sTYuwna~   
 O;&yA<  
标准差公式		 )M|O;~q  
注意事项
I49=ozPP  
总体方差		 b& _i/n(  
fxtYo,;$  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 7Dx .;  
 .LGkr@P  
标准差σ=方差开平方		 >gS5[`xRE  
注意分母是N
c!(~BH3p  
样本方差		 ]ukj]m/@  
Js^r]=\F'  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) f4aD0.K.g|  
 >m;|I/2@  
标准差σ=方差开平方		 =`7)X\i@z  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
>FE QtD~F  
概率方差		 !,-qn)b  
}~Kyw7?  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 VW<" c 5|  
 B9;,A;E};  
标准差σ=方差开平方		 (-G(^Tn  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Vqv2F @.  
644hQW&W  
3、标准差σ=方差开平方 [u9S+:7"  
,uqbS  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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