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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
Hl&]r'bK  
?5m[Qc (<  
指标特征 Ba Ih,iu  
z41 p $  
_\ n'uW$  
指标 k07JMS?  
 AR\1 w'  
特征
o?P(Fuf  
h+$1+Es  
预期值 tq9t(0EL  
（期望值、均值）		 8<u_ wt@  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
;2RCgX!'%  
{p UOu8`Z  
方差σ2  {m}B=u  
 2l+O|R  
st3 6xS  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
IsO'aFK)ln  
标准差σ DSix(bs9  
 6YT*=\KT  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
%V;k/w~[  
变化系数 avls[Bq  
 <R~(6krJwZ  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
$Vp&Vc8  
Zl"h-~31  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 9&}qie,  
d; @Kz^  
2、算方差、便准差的公式有三种 ;D]TPBE  
:i*JlKHJ d  
 NVFAmX.Z:  
iZ[o2Tre  
方差公式 >'^l>FPc  
 ;,*U,eV  
标准差公式		 X4i$,$C  
注意事项
Z<y +D-/  
总体方差		 =fBJQK2sk  
DC*|tHl  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N vE?qF9I{$0  
 UeE& 8{=d  
标准差σ=方差开平方		 l;Zc[6   
注意分母是N
8%7H F:  
样本方差		 r3ZY` zf  
Q}]:lmqH  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) NLb/Bja  
 A@'):V8_%C  
标准差σ=方差开平方		 ..;LU:F  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
$if(`8  
概率方差		 Q8Usyc'3  
21 cB_"  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ?vf{v  
 2~h)'n7Mw  
标准差σ=方差开平方		 "_'9KBd!  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
xKsn);].`  
\ox:/-[c\<  
3、标准差σ=方差开平方 uK(+WA  
3 ;.{ O%bX  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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