[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

7AZ5%o	k@'?"CP\Xq 44Seq 方差公式 F?yh23&_4	J>,'P^ 标准差公式	eY 0Ly7 注意事项
z6GL,wo# 总体方差	YHwVj?6W GV `idFd 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N I v 80,hW	n?TO!5RZK 标准差σ=方差开平方	}w\|=c>'_} 注意分母是N
`R4W4h'I 样本方差	-ucz+{ 2dp*>F0L 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) +lY\r +;	b;&Yw-\nZ; 标准差σ=方差开平方	/NPl2\o. 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
mvW^P`nB 概率方差	DYy@t^sC V^/h;/!^ 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 \rw'QAi8r	MSxU>FX0 标准差σ=方差开平方	bi4^ zaCEE 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方