[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

ii?T:T@	p^8a<e?f~f Rn?JMM] 方差公式 zP,r,ok7	,ucRQ&P 标准差公式	G[>NP#P 注意事项
S~3\|1Hw*tN 总体方差	qnp}#BZ &3t973= 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N N (4H}2	8._uw A<[ 标准差σ=方差开平方	VW\S>=O99 注意分母是N
n[Q(q[ULV 样本方差	q \@Zf} VO0:4{- 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 2fTuIS<yr	M KfK9>a 标准差σ=方差开平方	/0/ouA>+ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
b o\|THS 概率方差	h[>pC"s?K b&P)J\|Fe 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 T_D3WHp	%>&ex0j] 标准差σ=方差开平方	*:n7B\. 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方