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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
JpFfO<uO  
,s?7EHtC  
指标特征 |#r [{2sS  
T vEN0RV2  
m _0D^e7#  
指标 -\.'WZo`  
 XuQ7nlbnq  
特征
5K~kzR L$r  
b`4R`mo  
预期值 Or0eY#c  
（期望值、均值）		 }P5zf$  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
| Q Y_ci  
(Oc[j{6q  
方差σ2 Bhy:" r%#  
 I1H} 5 bf3  
.Q,IOCHk  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
HlkG^:)  
标准差σ rt7Ma2tK  
 `o9vE0^T<  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
4)o_gm~6c4  
变化系数 z)Y<@2V*C  
 =ZsM[wd  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
yMQuM :d  
N}Ol`@@#h  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） x,s Ma*vd  
r eyN5n~4U  
2、算方差、便准差的公式有三种 lF:gQ]oc  
*3yeMxa  
 o8:K6y  
CvCk#:@HM  
方差公式 O};U3=^0f  
 ]7QRelMiz+  
标准差公式		 6\MJvg\;  
注意事项
X7I"WC1ncz  
总体方差		 xZ51iD $  
z2m%L0  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N iY =M67V  
 sckyG  
标准差σ=方差开平方		 -fl?G%:(!0  
注意分母是N
idwiM|.iU  
样本方差		 [<)/ c>Y  
_YXk ,ME!Q  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) dOm#NSJVd  
 5Rv6+d  
标准差σ=方差开平方		 kIAWI;H{  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Lm kv .XF  
概率方差		 SR 9 Cl  
YfC1.8  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 KzeTf?G  
 8K! l X  
标准差σ=方差开平方		 ^h+<Q%' a'  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
<RmI)g>'_^  
XEF|B--,  
3、标准差σ=方差开平方 `.f<RVk-  
B2~KkMF  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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