[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

v8j3 K	nSC2wTH!1 "aCAA#$J 方差公式 q! ?*M?Oz	g\ vT7x 标准差公式	?Rx(@ 注意事项
upL3M` 总体方差	_# s,$K# G{E`5KIvm 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N P(TBFu	!hhL", 标准差σ=方差开平方	UL{J%Ze=~ 注意分母是N
% hvK;B?Y\| 样本方差	IT& ,?u% [!-gb+L 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) kuV7nsXiQ	7-!n- 标准差σ=方差开平方	_Uq' N0U 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
}Mt1C~{( 概率方差	=@?[.` f zQR0 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ?'9IgT[*	G9 O6Fi 标准差σ=方差开平方	u0 tlf 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方