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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
b~w KF0vq  
(KF7zP  
指标特征 fGO*% )  
V9jFjc?  
_Xh=&(/8@  
指标 kyAs'R @z  
 JLW$+62  
特征
QWhp:] }  
zzJ^x8#R  
预期值 ~{QEL2  
（期望值、均值）		 wixD\t59X  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
)1z4q`  
ZrcPgcF  
方差σ2 Yf (im  
 Z[;#|$J  
gE=Wcb!  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
Vu|dV\N0*  
标准差σ `QLowna  
 -- S"w@  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
 Ec.)!Hu  
变化系数 pGk"3.ce  
 mVrKz  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
`i4I!E  
;GQm[W([  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ; $6x=uZ  
1Zq   
2、算方差、便准差的公式有三种 /,t| !)\]  
Su4h'&xx  
 }~GV'7d1  
0~i qG  
方差公式 >C^/,/%v  
 ] zIfC>@R  
标准差公式		 Ys+N,:#R  
注意事项
Ns~ g+C9  
总体方差		 5 =.7\#D  
wy\o*P9mG)  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N e5qvyUJM  
 5:_~mlfi  
标准差σ=方差开平方		 u;(K34!)  
注意分母是N
aKOf;^@  
样本方差		 g1dmkX  
'}fel5YV  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) (WkTQRcN,  
 *vXD uhQ  
标准差σ=方差开平方		 lYdQB[l  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
7(5]Ry:  
概率方差		 @2|G|C/]O}  
ZK!4>OuH`  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 5 2fO)!  
 @|]iSD&T #  
标准差σ=方差开平方		 X%35XC.n  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
q"l>`KCG`  
dc)wu]  
3、标准差σ=方差开平方 k$?&]! <o  
jUZ[`f;  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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