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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

L*"Q5NzB] [f!sBJ! 指标 ]SA]{id+	ckHHD\| 特征
^0Cr- {\|9x*I 预期值 k}(C.`. （期望值、均值）	Hw-,sze j" 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
rd vq(\A ou0(C` 方差σ2 F]:@?}8R	82O#Fe q /=).)<&\|R 当预期值相同时，方差越大，风险越大
}'U"HHv 标准差σ %3M1zZY	<DxUqCE 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
UC"<5z lcu 变化系数 ZaIlo5	IV]s! 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

h&\|q>M3	N\|WZk2 " 2ys'q! 方差公式 (U#4j 6Q	kmXpj3 标准差公式	>AX&PMb` 注意事项
Yx>y(Whu. 总体方差	ZJlmHlAX ?BtWM4Id8 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N +KGZk?%	T1sb6CT 标准差σ=方差开平方	3\j{*f$J 注意分母是N
^vw? 4O 样本方差	TY6 D.ikA c'ExZ)RJ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 2mg4*Ys	1iyd{r7\| 标准差σ=方差开平方	mF7T=pl 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
G9"2h \ 概率方差	k<x % Wyh 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 !\|}(tqt	/G[; kR" 标准差σ=方差开平方	%P05k 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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