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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
UBvp3 2p  
 tm1 =  
指标特征 +ikSa8)*i  
8f@}-  
$ {yc t  
指标 fHt\KP  
 PK\ZRl  
特征
X1o",,N^M  
sqkWQ`Ur  
预期值 FaHOutP  
（期望值、均值）		 (f/(q-7VWt  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
obb%@S`  
V&mkS  
方差σ2 c-Gp|.C  
 ;$p!dI\-Q  
LG}{ibB  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
k %I83,+  
标准差σ Pk?$\  
 9#8vPjXW}.  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
S zo'[/ [R  
变化系数 ]uXJjS f  
 0Tj,TF  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
8PI%Z6  
FW]tDGJOw  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） /A_:`MAZ  
R >xd*A  
2、算方差、便准差的公式有三种 )e(<YST  
\C~X_/sg  
 \"P{8<h.3  
F)3+IuY  
方差公式 '/ Aq2  
 1M ?BSH{  
标准差公式		 r. 82RoG?G  
注意事项
fQ+whGB  
总体方差		 *d._H1zT  
Hv6h7-  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N IZVP-  
 !Tzo &G  
标准差σ=方差开平方		 /9vi  
注意分母是N
WfPb7T  
样本方差		 3%vXB=>T!  
||+~8z#+,  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) AD?zBg Zu  
 %m&6'Rpfk  
标准差σ=方差开平方		 @ @[xTyA  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
x&B&lFmo 8  
概率方差		 0U42QEG2  
q,v<:sS9T  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 M7#!Y=  
 Vl.,e1)6  
标准差σ=方差开平方		 C'R9Nn'  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
jAJ='|[X\  
DrRK Sc(u9  
3、标准差σ=方差开平方 {f06Ki  
<2 U#U;  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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