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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
?x rOhA9  
=J4|"z:  
指标特征 7f4O~4.[i  
g/fpXO\  
] |nW  
指标 ^sB0$|DU  
 ZP5 !O[Ut  
特征
uZZRFioX|  
9v[V"m`M  
预期值 QW$p{ zo  
（期望值、均值）		 Zskj?+1  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
|-G2pu;  
O`Gq7=X  
方差σ2 ddyX+.LMk  
 Xh>($ U  
bi^?SH\  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
w7o`B R  
标准差σ ,T` ,OZm  
 U2A 82;Z  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
#,u|*O:  
变化系数 [ r8 ZAS  
 @1Q-.54a  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
.z.4E:Iq  
q+y\pdhdO  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 9&5<ZC-D  
f+Sb> $  
2、算方差、便准差的公式有三种 }&t>j[  
UhpJGO  
 qS2Nk.e]o  
qQi\/~Y[:  
方差公式 hg(<>_~  
 Vh;zV Y  
标准差公式		 m$kQbPlatN  
注意事项
Ph1XI&us9  
总体方差		 L]|mWyzT  
#F.jf2h@  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N *Bq}.Yn  
 -g]Rs !w'  
标准差σ=方差开平方		 <ZF|2  
注意分母是N
#uw&u6*\q  
样本方差		 jk{(o09  
[YfoQ1  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) w{6C4~0  
 /}(d'@8p  
标准差σ=方差开平方		 =d<RgwscJ  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
\ph.c*c  
概率方差		 fq]PKLW'  
S@FO&o 0  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ^,acU\}VqP  
 AQlB_ @ b  
标准差σ=方差开平方		 9)ALJd,M  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
 :^.wjUI  
15\m.Ix  
3、标准差σ=方差开平方 vRmn61  
|)29"_Kk5  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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