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[知识整理]【知识点整理】第四章:风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
rmggP(  
Gx$m"Jeq\  
指标特征 .tKBmq0xo"  
\FfqIc9;  
Aa_@&e  
指标 Pl=)eq YY  
7HVENj_b+M  
特征
eyh}O  
"8%$,rG1&  
预期值 `Njvk  
(期望值、均值)
C)c*s C5N  
反映预计收益的平均化,不能直接用来衡量风险
'Z#_"s#L  
C[.Xi  
方差σ2 R`]@.i4tt  
bM"?^\a&Q  
`D|])^"{  
当预期值相同时,方差越大,风险越大
y0Gblza  
标准差σ XY{N"S8  
?,x\46]>_K  
当预期值相同时,标准差越大,风险越大
:[+8(~| za  
变化系数 QOK,-  
|J4sQ!%K  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
#/ePpS yD  
@p~scE.#\  
1、期望值K=各历史数据的简单平均,或者各数据的加权平均(概率为权数) U]}FA2  
2FaCrc/  
2、算方差、便准差的公式有三种 x2t&Wpvt  
L4B/ g)K  
.`~?w+ ~  
=v^#MU{k?  
方差公式 `Y.~eE  
Uhr2"Nuuy  
标准差公式
0?oL zw&  
注意事项
y;CX )!8  
总体方差
"f 89   
N$Ad9W?T  
总体方差=∑(各期数据-期望值)^2/N "P?O1  
4Cu \|"5)  
标准差σ=方差开平方
'm`}XGUBS  
注意分母是N
m5 sW68  
样本方差
VqvjOeCbH  
g_{N^wS  
样本方差=∑(各期数据-期望值)^2/(n-1) @. $- ^-  
_BA; H+M  
标准差σ=方差开平方
d)V8FX,t  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
4v/MZ:%C`  
概率方差
D'u7"^=  
~C^:SND7  
概率方差=∑(各期数据-期望值)^2×各期概率 vu@.;-2E%  
f 6K.F  
标准差σ=方差开平方
/0qbRk i  
给出了各个预期收益率发生的概率时用,注意:概率不要也平方
FS=yc.Q_  
bwhH2^ !  
3、标准差σ=方差开平方 nK03xYA  
q/zU'7%@  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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