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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
A -dL_3  
K)`\u7Bu  
指标特征  9g*MBe:  
&Z^,-Y  
?+bDFM}  
指标 pSq3\#Twr  
 q&-A}]  
特征
z Dk^^'  
8;YN`S!o  
预期值 3t4_{']:/  
（期望值、均值）		 U*' YGv  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
]bq<vI%  
Q(}TN,N  
方差σ2 srN>pO8u~  
 c9dH ^t  
f]BG`rJX  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
&!3=eVg  
标准差σ 3}H"(5dL}z  
 oj7X9~ nd  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
SRN:!-  
变化系数 I!)gXtJA"  
 l_!.yV{  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
"}bk *2  
S"iQQV{)Z  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） NAj1ORy4pX  
1 D fB9n  
2、算方差、便准差的公式有三种 ;n*N9-|.  
AUnRr+o  
 {V!Jj6n  
eXaa'bTx  
方差公式 ><X!~by  
 _[SP*" ]H  
标准差公式		 1GY[1M1^  
注意事项
eo4<RDe<  
总体方差		 ,~Y5vnaOQ  
 #EpDIL  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N >?,arER  
 Dk|<&uVV  
标准差σ=方差开平方		 [|2uu."$  
注意分母是N
eB:obz  
样本方差		 -#b-@sD  
Y.?|[x0Wh  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Y962rZ  
 =L$};ko  
标准差σ=方差开平方		 hGH{Xp[mW  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
<ZJ>jZV0*  
概率方差		 Osb"$8im  
HnVUG4yZTD  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 %Hu Qc^  
 ??rx\*,C</  
标准差σ=方差开平方		 >R?EJ;h  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
}[PbA4l.g  
Kg>+5~+E?q  
3、标准差σ=方差开平方 Y.yM1 z  
I0O)MR<  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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