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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
sPZwA0%  
/jJD {  
指标特征 kE<CuO  
FhY#3-jH  
&,G2<2_b  
指标 )/ 'Wbo L  
 {p1`[R&n#  
特征
 Ll; v[Y  
xk~gGT&  
预期值 rZdOU?U  
（期望值、均值）		 2LUsqL\m}.  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
{H[N|\  
mM&P&mz/D  
方差σ2 GalSqtbmDt  
 ^L $`)Ja  
1ygEyC[1  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
8%B_nVc  
标准差σ )-!)D  
 c6vJ;iz  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
8d5#vm  
变化系数 {rMf/RAE  
 <J+Oh\8tad  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
~_JfI7={Jn  
^/E'Rf3[A  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 0>CG2SRn  
J8S$YRZ_  
2、算方差、便准差的公式有三种 &T,,fz$  
'e]>lRZ  
 n~yHt/T  
-(TC'  
方差公式 GYQ:G=  
 79>x/jZka  
标准差公式		 M5:.\0_  
注意事项
n+sv2Wv:  
总体方差		 eG(YORkR  
3G4WKg.^  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N Vc9Bg2f5  
 qc,EazmU  
标准差σ=方差开平方		 ]'xci"qV`  
注意分母是N
v[uVAbfQ  
样本方差		 _Kaqx"D  
d)uuA;n  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) IQ\!wWKmY  
 aB~k8]q.  
标准差σ=方差开平方		 N~/X.D4e#  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Wtu-g**KN  
概率方差		 p]S'pzh  
BEb?jRMjLg  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 'L O3[G{  
 ? 0X$ox  
标准差σ=方差开平方		 Pq+|*Y<|&  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
I(VqtC:K.  
!%R):^R8  
3、标准差σ=方差开平方 %_:L_VD@  
`TO Xkt j  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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