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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
Nb>C5TjR  
6ZGw 3p)  
指标特征 U owbk:  
DwXSlsN3v  
%b ^.Gw\L  
指标 K!!#";Eo  
 :C#(yp  
特征
p,OB;Ncf/  
re@OPiXa v  
预期值 Iw</X}#\  
（期望值、均值）		 \!r,>P   
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
_w9 :([_  
zids2/_*  
方差σ2 FK,YVY  
 x.U:v20`  
MrS~u  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
gJ5|P .  
标准差σ lXrAsm $  
 KMV&c  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
vnv:YQV/ir  
变化系数 {F*81q\  
 *Cx3bg*Gan  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
G:|=d0  
/p[lOg  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） SBG.t:  
/A%31WE&1  
2、算方差、便准差的公式有三种 $4rMYEn08  
rqi|8gKY  
 0BHSeO,  
f`,isy[  
方差公式 1n+JHXR\  
 "@+r|x  
标准差公式		 P&8QKX3 j^  
注意事项
)Hlc\Mgy  
总体方差		 rY(h }z  
&UoQ8&  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N K<D=QweOon  
 uI_h__  
标准差σ=方差开平方		 |),3`*N  
注意分母是N
eTY" "EWU  
样本方差		 3Qoa ?*  
N:7; c}~  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Z3nmC-NE  
 CXhE+oS5z'  
标准差σ=方差开平方		 H83/X,"!w  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
+ |d[q?  
概率方差		 W{*w<a_ `  
`]l*H3+hg  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 g{$F;qbkO  
 Q.])En >i  
标准差σ=方差开平方		 Z3Y(g  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
BJI"DrF  
 Cdbh7  
3、标准差σ=方差开平方 "ll TVB  
2ID]it\5  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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