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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
cX64 X  
F f\U]g  
指标特征 aXSTA ,%  
4~G++|NQ  
)I`6XG  
指标 S"Q$ Ol"  
 FDHa|<oz  
特征
W .c:Pulg  
JQ*CF(9  
预期值 9tnW:Nw~  
（期望值、均值）		 Cu%|}xq  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
LZ@4,Uj  
U[S#axak  
方差σ2 iCouGd}  
 XG5mfKMt+  
Tv;|K's'  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
hb>,\46}  
标准差σ xl(];&A3  
 =9oN#4mWK  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
NA,)FmQjk  
变化系数 4g.y$  
 >^@/Ba$h  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
kpkN GQ2  
p& > z=Z*  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） N[~"X**x  
|WiK*  
2、算方差、便准差的公式有三种 /^E2BRI  
ZQHANr= 6  
 x)h p3&L  
&b 2Vt  
方差公式 Q<y&*o3YF|  
 =$B:i>z<  
标准差公式		 =NH p%|  
注意事项
( _ZOUMe  
总体方差		 g`jO  
RNyw`>  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N e+z_Rj%Y;I  
 F3\'WQh  
标准差σ=方差开平方		 xj/ +Z!,9  
注意分母是N
D]9I-|  
样本方差		 k,xY\r$  
^/wvHu[#  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) zR'lQ<u  
 bBkF,`/f$  
标准差σ=方差开平方		 9L}=xX`>?  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
sskwJu1  
概率方差		 ,X&lVv#  
/++CwRz@Gm  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 4VjP: >*p  
 F/\w4T  
标准差σ=方差开平方		 |0?h6  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
8_MR7'C1hi  
"CdL?(  
3、标准差σ=方差开平方 C@ ` eYi  
+$:bzo_u  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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