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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
:7.k E  
e4Qjx*[G  
指标特征 Dzu//_u  
'a JE+  
KFO K%vbM  
指标 W<#!He  
 {.e+?V2>_  
特征
'&,p>aM  
Twd*HH  
预期值 6la'\l#  
（期望值、均值）		 DBaZcO( U  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
@73 kry v  
{Y2 J: x  
方差σ2 iZ}c[hC'3`  
 =8*ru\L:hr  
aj1,h)P  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
DMDtry?1:  
标准差σ -?1R l:rM  
 : KFK2yD  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
U<sGj~"#  
变化系数 O9?.J,,mVh  
 #*y .C[^5{  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
=Gzs+6A8  
I2RXw  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Gukvd6-g9b  
',]Aj!q  
2、算方差、便准差的公式有三种 b|Ge#o  
Y-1K'VhT  
 C|IHRw`[  
/\mYXi \  
方差公式 E.Th}+  
 #m<uG5l`  
标准差公式		 >cmz JS  
注意事项
:XAyMK7   
总体方差		 45[,LJaMd  
?,v& o>*  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N )OFN0'  
 Dmy=_j?ej  
标准差σ=方差开平方		 [9 :9<#?o^  
注意分母是N
`DSFaBj,  
样本方差		 KTmwkZcfYD  
zx:;0Z:S6>  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) IaRwPDj6  
 9mXmghoCO  
标准差σ=方差开平方		 jz; {,F  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
<v_Wh@m  
概率方差		 Tyaqa0  
!UP B4I  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 A@d 2Ukv  
 vNdX  
标准差σ=方差开平方		 $}S0 LZ_H  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
2{ l|<'  
3@O/#CP+  
3、标准差σ=方差开平方 N|@ tP:j  
]xb2W~  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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