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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
,LMme}FFeb  
C8t+-p  
指标特征 ?%LD1 <ya  
T\WNT #My  
3oKqj>  
指标 g Sa,A  
 }40/GW p<f  
特征
C$%QVcf  
+2?0]6EQ  
预期值 QyN~Crwo  
（期望值、均值）		 kfVG@o?o  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
ebao7r5@  
FSBCk  
方差σ2 k|lxJ^V#  
 .xk<7^ZD  
IIu3mXAw  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
oqY?#p/  
标准差σ q%y_<Fw#E  
 Ke/P [fo  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
&x3"Rq_  
变化系数 34?yQX{  
 21WqLgT3 4  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
(dT!u8Oe  
uo65i 1oi  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） I;|Aiu*  
( ou:"Y  
2、算方差、便准差的公式有三种 &6:,2W&s  
I |ULf  
 ~::R+Lh(  
OcH- `A  
方差公式 bF Vd v&  
 Mb9q<4  
标准差公式		 Z8#I  
注意事项
zk/!#5JtK  
总体方差		 ,,Db:4qfjD  
.kYzB.3@]  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N g 764wl  
 z84W{! P  
标准差σ=方差开平方		 jQr~@15J#  
注意分母是N
A,og9<+j-  
样本方差		 oy`m:Xp  
BJq}1mn*  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Pz)QOrrG~  
 mQvKre o~  
标准差σ=方差开平方		 \}Wkj~IX  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
$ i&$ZdX  
概率方差		 Cei U2.:U  
w2,T.3DT  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ~p A;j7*  
 (g)@wNBW  
标准差σ=方差开平方		 ]EcZ|c7o9y  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
LAKZAi%O0  
6m" 75  
3、标准差σ=方差开平方 '-S&i{H  
?.A|Fy^  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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