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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

4 Wl`hF B&MDn']fV/ 指标 aj?ZVa6	qsj$u-xhX 特征
upMs yLp( _{o 3y"DZ 预期值 eE qcAUn （期望值、均值）	9O- otAGM 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
6nA9r5Ghv /[/L%;a'p 方差σ2 l7t	^iH[ 22b4 Y~Uf2(7b5 当预期值相同时，方差越大，风险越大
\|E6Thvl$ 标准差σ M&iXdw&	v}!lx)# 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
=sWK;` 变化系数 s(X\7Hz_nC	@kSfF[4H 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

Ifp8oL?S;	z^wod O=K0KOj 方差公式 ;-JF1p7;	c6b51)sQ" 标准差公式	~JRq : 注意事项
-[*y{K@dh 总体方差	$\m:}\%p I?1BGaAA 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N hvI#D>Z!Yp	[#!Y7Ede 标准差σ=方差开平方	b\|V<Kp 注意分母是N
V1,p<>9 样本方差	iklZ[G%A0 [m! P(o 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 3B]E2	0`pCgF 标准差σ=方差开平方	TQ![ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
"Pc}-& 概率方差	J<0sT=/2$ d v4~CW%Td 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 OeGLMDw	$J4)z&%dr 标准差σ=方差开平方	iYiTkq 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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