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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
D@O#P^?  
,sa%u Fm  
指标特征 Wqy\yS [  
nBN+.RB:(  
}fS`jq;  
指标 4@qHS0$  
 ~g#$'dS  
特征
E~4d6~s  
4lVvs(W?  
预期值 K@RE-K6{  
（期望值、均值）		 C>}@"eK  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
hggP9I :s,  
u0o}rA  
方差σ2 -za+Wa`vH  
 g -4m.;  
bjR:5@"  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
E]aQK.  
标准差σ [|5gw3 y  
 cs-wqxTX[$  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
B 'AU~#d  
变化系数 6bE~m<B\`  
 gpvzOW/  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
=ws iC'  
uQ(C, f[6p  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） O ,9,= 2j  
VR'R7  
2、算方差、便准差的公式有三种 t.s;dlx[@  
l KdY!j"  
 4qYT  
8:9/RL\"x  
方差公式 ]Yw/}GKB  
 :j<ij]rsI  
标准差公式		 5#Wy I#YNG  
注意事项
?D\6@G:,#@  
总体方差		 \>G:mMk/  
e`7dRnx&0  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N u)hr  
 mw!EDJ;'  
标准差σ=方差开平方		 q r<+@Q  
注意分母是N
aAi "  
样本方差		 ozCH1V{p  
B-.QGf8K.  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) _rN1(=J  
 F7"v}K]X  
标准差σ=方差开平方		 Fr|Ts>Kx  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
#~JR_oQE!  
概率方差		 4nz$J a)  
Vlf=gP  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 myvn@OsEw  
 ~ %D=\iE  
标准差σ=方差开平方		 GV"X) tGo  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
(Qp5 3g  
B/^1uPTZ71  
3、标准差σ=方差开平方 &Sr7?u`k  
wvnuE<o8  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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