[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

R&.mNji*	CCDU5l$$ BK 3oNDy 方差公式 B70 3{k	*!oV?N[eA' 标准差公式	f[}(E 注意事项
\MqOHM.[ 总体方差	8ShIn@\|32 mHe[ NkY6 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N :3b.`s(M	bT>MZK8b 标准差σ=方差开平方	GHNw.<`l? 注意分母是N
2$r8^}Nj? 样本方差	ci 4K Nv; z@I'Ryalyc 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) "hid3"G	*'w?j)}A9g 标准差σ=方差开平方	n)\|{tb^ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
%(&$CmS@ 概率方差	dJv2tVm&' ~Uw;6VXV1 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ylm #Xa	fHK.q({Qc 标准差σ=方差开平方	:a/l9 m( 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方