[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

q,IRB:a	}U #S* #~#_)\l'F 方差公式 qrdA?VV	"`3H0il;< 标准差公式	Z4(2&t^ 注意事项
{$s:N&5 总体方差	ZRX>SyM /`'50Cj 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N P,v}Au( UI	~pF'Qw"z\| 标准差σ=方差开平方	vfo[<" 注意分母是N
`b] NB^/ 样本方差	NuP@eeF>, 8l}\|.Q#-- 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 9:kb0oBa?l	>PYe" 标准差σ=方差开平方	!~mN"+u& 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Lc.7:r 概率方差	K]7@%cS pa\]@;P1 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ^\|x{E20	SS`\,%aog 标准差σ=方差开平方	9YvMJ 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方