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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
r3BQo[ 't  
hHsN(v  
指标特征 ] oMtqkiR  
"G[yV>pxv  
JS^QfT,zE  
指标 mWP1mc:M(  
 b)(rlX  
特征
_no;B_m~  
DTMoZm  
预期值 ^aONuG9  
（期望值、均值）		 JnY.]:  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
h6(\ tRd!\  
/)-OK7x  
方差σ2 w~%Rxdh?8W  
 Ds<~JfVl  
QSNPraT  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
w2(pgWed  
标准差σ }I3m8A  
 q(9S4F   
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Q&@e,7]V+  
变化系数 &*YFK/]  
  v[+ ]  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
]=Dzr<*v  
Gv+$7{  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） EZee kxs  
1va~.;/rG  
2、算方差、便准差的公式有三种 k5@ PZFV  
/Pyj|!C3`q  
 3Jh!YzI8  
B~h3naSe  
方差公式 /=K(5X d  
 R8%%EEB  
标准差公式		 "sUjJ|  
注意事项
}Sr=|j  
总体方差		 f6])M)  
U0ZPY )7k  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N nXT/zfS  
 &~KAZ}xu  
标准差σ=方差开平方		 : =f!>_r+  
注意分母是N
hQ@E2Xsv  
样本方差		 'D:R]@eK]  
HPc~wX  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) [aF"5G  
 9q]n &5  
标准差σ=方差开平方		 ]J^/`gc  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
\#sdN#e;XA  
概率方差		 $z[@DB[  
wM1&_%N  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ^r@,(r6w  
 ?ocBR la  
标准差σ=方差开平方		 TFG0~"4Cz  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Y.b?.)u&  
^e{]WH?  
3、标准差σ=方差开平方 ' +f(9/  
AaLbJYuKd  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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