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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
w-H%B`/  
%:w% o$  
指标特征 ]8m_*I!  
l P$r   
seuN,jpt  
指标 B(\r+"PB  
 >PJtG]D  
特征
GtM( Y  
v=.z|QD^1  
预期值 $TA6S+  
（期望值、均值）		 -e{)v'C)  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
qH h'l;.  
J(EaE2  
方差σ2 EN-H4F  
 y^!E "  
?wLdW1&PpX  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
_D>as\dP  
标准差σ _iGU|$a  
 C](z#c~c  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
xdL/0 N3  
变化系数 ,zN3? /7  
 @Xve qUUU  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
j(%gMVu  
m +Q5vkW  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ?{"XrQw  
XatA8(_,5  
2、算方差、便准差的公式有三种 )pjjW"C+  
,yk PQzO  
 -OrY{^F  
vr{'FMc  
方差公式 \7,MZt  
 /i{tS`[F2a  
标准差公式		 i5 L:L   
注意事项
*U;4t/(  
总体方差		 h"u<E\g  
q}<.x8\  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N jcEs10y  
 A,m4WO_q3  
标准差σ=方差开平方		 }iua] 4 |  
注意分母是N
)@Zc?Da  
样本方差		 -yC:?  
CJ9cCtA  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) b|sc'eP#?  
 aJ :A%+1  
标准差σ=方差开平方		 (VYR!(17  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
U#;51 _  
概率方差		 y@o9~?M  
(px*R~}  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 X~v4"|a  
 :cc[Jco@w  
标准差σ=方差开平方		 =5y`(0 I`U  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
lo+xo;Nd  
ZjU=~)O}H  
3、标准差σ=方差开平方 kqVg2#<@M  
`*e4m  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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