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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
 dpG l  
(zbV-4C  
指标特征 (5CdA1|  
"#}Uh  
Qp>'V<%m-  
指标 K^32nQX  
 %!DdjC&5*  
特征
>-8r|};+  
T:FaD V{  
预期值 (h {"/sR  
（期望值、均值）		 WxPu{N  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
efzS]1Jpz  
Yr!@pHy  
方差σ2 #h=pU/R  
 ul(pp+%S  
ZkWX4?&OMt  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
`r#]d T[g  
标准差σ m[aBHA^g  
 -Cn x!g}  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
unX mMSz(  
变化系数 9 +1}8"~  
 Oq3aboAt  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
3R|Ub G`  
:O?+Ywn  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）  9}-;OJe  
B1^9mV'O  
2、算方差、便准差的公式有三种 RnV#[bM{  
@kst G3@  
 `@<>"ff#F  
wWYo\WH'  
方差公式 o ?,c#g  
 m!Y4+KTwD`  
标准差公式		 2^aXXPC  
注意事项
m>FP&~2  
总体方差		 =Ju%3ptH0  
_ASyGmO{  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N y.>1r7  
 ,vDSY N6  
标准差σ=方差开平方		 )# os!Ns_A  
注意分母是N
Mq~g+` '  
样本方差		 O[Yc-4  
k,,Bf-?  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) N({0"7  
 X_HU?Q_N  
标准差σ=方差开平方		 )U|0vr8:  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
fphi['X   
概率方差		 @|2sF  
#1)#W6 h\  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Q30TR  
 Zdfruzl&`  
标准差σ=方差开平方		 M o?y4X  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
]mR!-Fqj  
uqHI/4  
3、标准差σ=方差开平方 zI7iZ"2a  
4k_y;$4WN  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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