[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

J<'7z%2w	tc2e)WZP dEuts*@Q 方差公式 Z 8yt8O	gWZzOH* 标准差公式	M6mJ'Q482 注意事项
<`/22S" 总体方差	e>a4v8 g/v"E+ 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 8F#z)>q~	3%'Y): 标准差σ=方差开平方	b+rn:R 注意分母是N
[ {\|868 样本方差	]=EYju@ =SEgv;#KZ~ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) cIJqF.k	2xEG s Q 标准差σ=方差开平方	7B"*< %< 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
k9\|8@3(h 概率方差	=,4iMENm! `ywI+^b 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 "{igrl8	}kK6"]Tj 标准差σ=方差开平方	(aQNe{D# 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方