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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
n ~ =]/  
?.~@lE  
指标特征  kU#$  
fd)}I23Q'  
;xj^*b  
指标 $T*kpUXH}  
 _e?(Gs0BM  
特征
,Ma$:6`f  
:/1WJG:!  
预期值 {cG&l:-r  
（期望值、均值）		 +i K.+B  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Z?^AX&F  
q|Ga   
方差σ2 7W 4[1  
 <K2 )v~  
#%E~I A%  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
Q4Cw{2r  
标准差σ [zY9"B<3  
 i*F^;-q)  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
L%=u&9DmU  
变化系数 cvAkP2  
 :MJTmpq,  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
= [:ruE  
L-$GQGk{  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 3lLO .  
.+ _x|?'  
2、算方差、便准差的公式有三种 EpPKo  
[dUW3}APV  
 '{ C=vW  
R|5w:+=z  
方差公式 J/)Q{*`_  
  fkYa  
标准差公式		 Zf IQ Fh>  
注意事项
X4 xnr^  
总体方差		 CbwQ'c$}  
C !uwD  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ga!t:O@w  
 QCMt4`% 'u  
标准差σ=方差开平方		 q?JP\_o:  
注意分母是N
*n}{ )Ef  
样本方差		 ](3=7!!J  
nww,y  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) +jQW6k#  
 0urQA_JC  
标准差σ=方差开平方		 _>*TPlB  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
UKn>.,  
概率方差		 ofRe4 *\j  
|"\A5v|1  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 PYW~x@]k%,  
 l8jm7@.E  
标准差σ=方差开平方		 ys09W+B7  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
$Z$BF  
<Y<%=`  
3、标准差σ=方差开平方 9Yd<_B#  
1XL^Zhr  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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