[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

#]2,1dJ	V^kl_!@ Tffdm 方差公式 Of;$ VK'	eC='[W<a. 标准差公式	]t-B-(D 注意事项
XZ4H(Cj 总体方差	Ai~d Ubv_a 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 2NF#mWZ(s	;HmQRiCg 标准差σ=方差开平方	^o(C\\>{& 注意分母是N
\|?LUt@r; 样本方差	]GiDfYs7% ,-)ww: 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Ym w b2]M	SJO^.[ 标准差σ=方差开平方	4Y{& y6 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
# {~3bgY 概率方差	oF.H?lG7` t+aE*Q 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 L[Y\|K%;~	`7Dj}vVu 标准差σ=方差开平方	&!?qSi~V 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方