[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

BjB2YO& /	eSvu:euv , vky 方差公式 H fRxgA@	&o?pZ(\C 标准差公式	E J 9A 4B 注意事项
r2Q"NVw 总体方差	_rajm J LJBoS]~ 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ue`F\|	i}q6^;uTF 标准差σ=方差开平方	@50Js3R1q 注意分母是N
d>(dSKx 样本方差	XL+kEZ\|3 &;y(@e}D 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) !Zs;m`j&9	LIR2 B"3F 标准差σ=方差开平方	9_HEImk 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
UWu\|w 概率方差	'- Z4GcL K46mE 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 }#Vo XilX	1s*I 标准差σ=方差开平方	p1 o?^A& 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方