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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
9]7^/g*!  
+:Y6O'h.  
指标特征 Wo2M}]0  
Y.}n,y|J}  
(TY^ kySr  
指标 kwyvd`J8  
 u;Z~Px4]v  
特征
?VzST }  
?EpY4k8,  
预期值 i^gzl_!  
（期望值、均值）		 leyX: +  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
HZP`u >.  
sXfx[)T<  
方差σ2 M@gm.)d  
 GJ((eAS)  
ChB ZGuO:  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
#cmj?y()  
标准差σ H ~$a6T"&  
 )P,jpE8  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
7%?A0%>6G  
变化系数 icnp^2P  
 Uh9$e  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
K(Cv9YQ  
N}^\$sVu_  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） my*/MC^O  
PVU(R J  
2、算方差、便准差的公式有三种 e <IT2tv>u  
M/#<=XhA  
 v4 c_UFEh<  
mT)iN`$Y@  
方差公式 yTmoEy. q  
 8WaVs6  
标准差公式		 \a}%/_M\  
注意事项
v'DL >Y  
总体方差		 0P!6 .-XU  
cl{;%4$9  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N A3h[VnuG,  
 }9@ ,EEhg  
标准差σ=方差开平方		 y=q\1~]Z  
注意分母是N
[S*bN!t  
样本方差		 QPdhesrd-  
~I!7]i]"*?  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) J;G+6C$:  
 !v94FkS>  
标准差σ=方差开平方		 Q;`#ujxL  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
6R# f 8  
概率方差		 sH#UM(N  
7zy6`O P  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 h PH= .rX  
 =cg0o_q8  
标准差σ=方差开平方		 *R8q)Q  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Cg-khRgLS  
LiiQ;x  
3、标准差σ=方差开平方 M"5,8Q`PkI  
Eiwo== M  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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