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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
Dd/]?4  
4b`Fi@J\  
指标特征 61&{I>~1  
iS<1C`%>  
I*(kv7(c0  
指标 F^%\AA]8  
 K3h7gY|.  
特征
F1B/cd  
+F-Y^):  
预期值 ,,80nW9E  
（期望值、均值）		 0+SZ-]  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
uysTyzx  
#Z `Tk)u/  
方差σ2 3vAP&i'I  
 5!$sQ@#}D  
1=sL[I7<  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
ot! m=s  
标准差σ $3&XM  
 {}iS5[H]  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
0.nkh6 ?  
变化系数 ZF#n(Y?  
 !Icznou\  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
'/9MN;_  
p}/D{|xO  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） @W @,8e]c  
0raFb,6l  
2、算方差、便准差的公式有三种 gM]E8%;{  
/n>vPJvz  
 1{d;Ngx  
PvjZoF["  
方差公式 xw_$1 S  
 & ?5)Jis:  
标准差公式		 ya^8mp-  
注意事项
$ dK430_B  
总体方差		 T3S FG]H  
eX}aa0  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N A:z  
 uW/>c$*)  
标准差σ=方差开平方		 : )B1|1  
注意分母是N
F]>+pU  
样本方差		 kX}sDvP3  
/dvr onG  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ~OxFgKn23&  
 ~!7x45( 1#  
标准差σ=方差开平方		 88[u^aC  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
F9% +7Op^  
概率方差		 ohJDu{V  
!^0vi3I  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ev+H{5W8  
 )Td{}vbIh  
标准差σ=方差开平方		 Xc" %-  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
B^GMncZO  
a$^)~2U{  
3、标准差σ=方差开平方 gYk5}E-  
P(Zj}tGN  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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