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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
x<h-F  
~A-VgBbU>_  
指标特征 *;<>@*  
>@L^^ -r  
,[)f-FmcU  
指标 CB>O%m[1  
 gclw>((5  
特征
=\)qUs\z  
(Q ~<>  
预期值 cK6IyJx-  
（期望值、均值）		 I)}T4OOc/  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
E/uKzzD9  
p$bR M`R&s  
方差σ2  XOd  
 Ol1P  
iM{UB=C  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
K 6HH_T  
标准差σ (vr v-4  
  hPgDK.R'  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
$Qq5Fx9kU  
变化系数 0O7VM)[  
 1JO@G3,  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
0vi\o`**Mj  
7s.vJdA]6  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） -H AUKY@;5  
j#JE4(&  
2、算方差、便准差的公式有三种 _U/CG<n  
}[8Nr+ y  
 3 (R]QO`%'  
%< Kw  
方差公式 !Zma\Ip  
 .T }q"  
标准差公式		 <%Afa#  
注意事项
l?swW+ x\  
总体方差		 a0[Mx 4  
7T-}oNaJA\  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N )Qx&m}  
 |!?`KO{  
标准差σ=方差开平方		 BSbi.@@tp  
注意分母是N
Zlf) dDn  
样本方差		 XoqmT/P  
;c~%:|  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) aO>Nev  
 osW"b"_f  
标准差σ=方差开平方		 #Yr/G NN  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
O^yD b  
概率方差		 !'T,%8']  
 -p2 =?a  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 iH[ .u{h  
 SYmiDR  
标准差σ=方差开平方		 !BikqTM  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
)#_:5^1  
TBp$S=_**  
3、标准差σ=方差开平方 $7JWA9#N!  
)k'4]=d <  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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