[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

7uUq+dp	O.Te"=^"F 2_bEo 方差公式 }/tf^@	D'moy*E 标准差公式	Uv?^qe0= 注意事项
J7dHD(R8 总体方差	3KeY4b!h >^W6'Q$P< 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N TWRnty-C	qb=%W 标准差σ=方差开平方	'lEIwJV$ 注意分母是N
6]GHCyo 样本方差	{&Rz>JK v0!(&g3Sd 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ~[ aV\r?	x~m$(LT 标准差σ=方差开平方	vG)B}`M 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
jL)Y' 概率方差	e&A3=a~\s %WP[V{,F 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 <AJRU l	iz[IK%K 标准差σ=方差开平方	3,!IV"_ 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方