论坛风格切换

切换到宽版

欢迎来到CPA注会之家

早起团第三期 投稿是个力气活 斑竹在哪里？ 转发有奖啦！

1154阅读
0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

查看指定楼层

离线阿文哥

发帖: 16132

学分: 16242

经验: 2562

精华: 49

金币: 0

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

c\|e~BQdRw ,8U&?8l 指标 O_oPh]x)	t5\-v_mG=& 特征
pjKWtY@=X f-vCm 5f 预期值 il4^zj82 （期望值、均值）	}~e8e 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
\A 2r] 4gI/!,J(b 方差σ2 ,w<S\|#W~+	sJL&:!}V> j4gF; -m< 当预期值相同时，方差越大，风险越大
nLbFg0?+t 标准差σ Xv ]W(f1	4VJ-,Z 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
HVR /7&g 变化系数 n{n52][J]	)WNzWUfn=z 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

aL+ o /	44ek IV+? {f/~1G[M 方差公式 '}ptj@,	w1EXh 标准差公式	F~R;n_IJ 注意事项
u%&`}g 总体方差	oR)Jznmi} W#9BNKL 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N dI.WK@W'o	B3pCy~*5 标准差σ=方差开平方	"h{q#~s 注意分母是N
d[@X% 样本方差	fiK6@, n`? py 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) %<\vGqsM	$O&b`` 标准差σ=方差开平方	$Xv*,Bq 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
sXLq*b? 概率方差	1-8mFIK dU&a{$ku[ 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 :%lTU	6KXtcXQ 标准差σ=方差开平方	F+YZE[h% 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

评价一下你浏览此帖子的感受

关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome

分享到 淘江湖新浪 QQ微博 QQ空间开心人人豆瓣网易微博百度鲜果白社会飞信