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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主正序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

Q7zpu/5? NTGWI$ 指标 *6}'bdQbNP	@d0~'_vtB 特征
7 > _vH] <jaQ0S{\| 预期值 J_<6;# （期望值、均值）	mYk~ ]a- 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
GUJ?6; szqR1A 方差σ2 w}97`.Kt!n	!F Zg' 9 ^%\MOjSN 当预期值相同时，方差越大，风险越大
J{5p4bkb 标准差σ W%MS,zkAE	U9\w)D\|+eE 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
y\:Ma7V 变化系数 =<TJ[,h et	soLmr's 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

xNRMI!yv	oykb8~u}} jnM}N:v 方差公式 \nT V;@F	}P\6}cK 标准差公式	L{XW2c$h 注意事项
^8dCFw.rU 总体方差	<1QXZfQ" 0q]0+o*% 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ^oE#; aS	>$a;+v 标准差σ=方差开平方	~g@}A 注意分母是N
5Z:qU{[ 样本方差	(bB"6 #TI "kVzN22 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) XBcbLF	;R@D 标准差σ=方差开平方	[;~"ctf{ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
BJg 概率方差	.F$cR^i5u lO0} 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 E},zB*5TH	;Z`R ! 标准差σ=方差开平方	`9T5Dem\|# 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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