[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主正序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

SR8[ 7MU	Ndx='j0 r Cmqq/hZ 方差公式 >R.~'A/$F	d{DlW \|_ 标准差公式	[;};qQ-C2 注意事项
F7=a\|g 总体方差	.H9!UQ&It $z` jR* 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 6s >PZh	/GCSC8T 标准差σ=方差开平方	i"_JF-IbN 注意分母是N
y*_g1q$ 样本方差	EEF}Wf$f A7ck-9dT/L 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) [_b10Z'{	=(v/pLLK? 标准差σ=方差开平方	VRMlr.T+ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Xa%Z0%{ 概率方差	];oED?I I7]45pF 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 R:OoQ^c	e3',? 5j 标准差σ=方差开平方	s2&UeYbIs 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方