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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
!YA X.e  
I:TbZ*vi~  
指标特征 ^H.B6h?  
 7(+4^  
&RZO\ZT  
指标 0!3. .5==  
 2]mV9B   
特征
'z8FU~oU  
NF8<9  
预期值 v-z%3x.f  
（期望值、均值）		 EN2t}rua  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Pjs=n7  
i`gM> q&  
方差σ2 .gg0rTf=-  
 vd lss|  
bIiun a\  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
@6'~RD.  
标准差σ !{^kH;*u  
 'd$RNqe  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
~-zIB=TyK  
变化系数 Qz[^J  
 Li6|c*K'  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
F `o9GLxM}  
Np+PUu>  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） X=#us7W}  
|)!f".`  
2、算方差、便准差的公式有三种 **h4M2'C  
Qa_V  
 } 8 z:L<  
CKn2ZL  
方差公式 @KL&vm(F$  
 =Mx"+/Yo*  
标准差公式		 s9+):,dKP  
注意事项
Dq<la+VlO  
总体方差		 /8e}c`  
 "M5  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N s0' haU  
 o^~ZXF}  
标准差σ=方差开平方		 b$DiDm  
注意分母是N
Br9j)1;  
样本方差		 Z}$sY>E  
f/J/tt  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) qhY+<S9  
 OCrTzz8  
标准差σ=方差开平方		 !-OZ/^l|O`  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
q2E{o)9  
概率方差		 *gwaW!=  
1.+O2qB  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ] x)>q  
 <u\Hy0g  
标准差σ=方差开平方		 >"2jCR$/  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
zTcz+3x  
|,,#DSe  
3、标准差σ=方差开平方 vm|u~Yd,s  
Cw(e7K7&  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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