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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
pAJ=f}",]E  
 eW%L$I  
指标特征 _&; ZmNNhc  
YW8K $W  
[^?13xMb  
指标 :b<-[8d&  
 "xD}6(NL(r  
特征
NK+FQ^m[  
<S\;k@f  
预期值 ln C !g  
（期望值、均值）		 BGB,Gb  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
]PR|d\O  
UfK4eZx*`  
方差σ2 d 3EjI6R*z  
 2j8Cv:{Nn%  
7XUhJN3n  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
4r_!>['`"  
标准差σ 2UU 2Vm_6  
 /{fZH,!L  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
q?;N7P  
变化系数 y0scL7/  
 { A:LAAf[6  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
W;fH&r)d@  
u{g]gA8s  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） * T JBPM,  
X!U]`Qh  
2、算方差、便准差的公式有三种 /Qr A8  
2-8YSHlh  
 ,( j>)g2Ob  
zo_k\K`{@  
方差公式 /lf\ E=  
 @ \!KF*v  
标准差公式		 W:`5nj]H9  
注意事项
- ,R0IGS  
总体方差		 Qe2m8  
h^%GE ;N  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N @kwLBAK}@  
 k!Vn4?B"k  
标准差σ=方差开平方		 8BHL  
注意分母是N
G+ :bL S#:  
样本方差		 "I5uDFZR&  
a;56k  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) D4AEZgC F,  
 zTkFX67)  
标准差σ=方差开平方		 D35m5+=I  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
z8g=;><  
概率方差		 H!Wis3S3G  
$TR=3[j  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 k |^vCZ<(x  
 B:e.gtM5  
标准差σ=方差开平方		 3|q2rA  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
&K06}[J  
vkd *ER^  
3、标准差σ=方差开平方 Er`TryN|}  
d0'7efC+  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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