[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主正序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

R <Mvwu	vw(X9xa mY!os91KoO 方差公式 G?Fqm@J{XT	kC:GEY<N:Q 标准差公式	++{,1wY\ 注意事项
jFAnhbbCE 总体方差	Ed6k7 rZ[}vU/H` 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N $646"1S	pHO,][VZ 标准差σ=方差开平方	&USKudXmb 注意分母是N
Y'n+,g 样本方差	W:5,zFW Yu1[`QbB 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) )P>-~G2P	D=ZH? d 标准差σ=方差开平方	VSf<(udGr 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
<<#j?% 概率方差	,e]\|[,r#5 VR:4\|_o 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 xb6y=L	RQg7vv]% 标准差σ=方差开平方	OH+kN/Fd 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方