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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
AAjsb<P  
zXQ o pQ1  
指标特征 FN5*pVD;<  
nj99!"_   
GUJ[2/V~A  
指标 S?Q4u!FC  
 1\:puC\)  
特征
gNJ,Bj Pd  
2mAXBqdm  
预期值 il `O*6-  
（期望值、均值）		 } )O ^xF ~  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
<:)T7yVq  
nYG$V)iCb  
方差σ2 ,Ju f  
 ^~Nz8PCY  
[@Y<:6  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
Xxcv 5.ug  
标准差σ t6&6kl  
 2'_xg~  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
%;kr%%t%  
变化系数 1TbY,3W  
 K 0RY2Hiw  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
Cdl#LVqs  
EzOO6  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） DytH } U"  
+HNY!fv9  
2、算方差、便准差的公式有三种 f^il|Obzl  
]Y Q[ )  
 vwDnz /-  
;Pik},  
方差公式 =M^4T?{T  
 'L)@tkklp  
标准差公式		 Xk%92Pto  
注意事项
Qi`Lj5;\F  
总体方差		 S(Md  
mh;<lW\K/Z  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 8X`iMFa.P  
 4VINu9\V  
标准差σ=方差开平方		 @.ebQR-:H  
注意分母是N
,<n >g;  
样本方差		 r=6-kC!T9  
&3l g\&"  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) {#N](yUm  
 T8E=}!68w}  
标准差σ=方差开平方		 kx8\]'  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
I*_@WoI*  
概率方差		 BYt#aqf  
so}(*E&(a  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 FI++A`  
 K5gh7  
标准差σ=方差开平方		 ?WE#%W7U  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
2i HD$tw  
0FmYM@Wc  
3、标准差σ=方差开平方 T!e ]=  
:GXiA  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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