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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
\Et3|Iv  
l#Y,R 0  
指标特征 e [mm  
Q:k}Jl  
FZslv"F  
指标 ;P%1j|7  
 O*)Vhw'pK  
特征
!\.pq  2  
*]/zc1Q4M  
预期值 54R#W:t  
（期望值、均值）		 Xg!{K3OS  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
T&u5ki4NE  
xH"/1g  
方差σ2 LR.<&m%~.  
 2?ez,*-[  
)g#T9tx2D  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
WX|`1b  
标准差σ 9c,'k#k  
 =QiI :|eRA  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Ata:^qI  
变化系数 co|aC!7  
 ;dZZ;#k%  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
Hp!-248S  
E GU 0)<  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 8ek@: Mw  
_ y8Wn}19f  
2、算方差、便准差的公式有三种 ,,Q O^j]4~  
EF}\brD1  
 .p]RKS=(:  
'3D XPR^B6  
方差公式 ;1O_M9  
 >T 3-  
标准差公式		 F]]]y5t  
注意事项
4`]^@"{  
总体方差		 O#~yKqB  
9YQb &  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 1.{z3_S21:  
 O6a<`]F  
标准差σ=方差开平方		 ?2{Gn -{  
注意分母是N
V0.vQ/  
样本方差		 Wk4s reB  
f:|1_j  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) zFw s:_ i  
 (G4at2YLd  
标准差σ=方差开平方		 udUyh%n  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
JZ*/,|1}EC  
概率方差		 K;Uvb(m{&  
>xYpNtEs  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 6/Xk7B  
 \[_t]'p  
标准差σ=方差开平方		 +LZLy9iKt  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
uHvp;]/0\  
>j(_[z|v3  
3、标准差σ=方差开平方 ~>Fu5i $i  
OXSmt DvJ  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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