[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主正序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

_-({MX[3k<	Ph""[0n%o j36YIz$a 方差公式 . 5a>!B.I	WlQCPC 标准差公式	b]z_2h~` 注意事项
R]%"YQ V 总体方差	kE<CuO 50Gr\ 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N &P9fM-]b s	ZT!8h$SE: 标准差σ=方差开平方	td7(444] 注意分母是N
%dPk,Ylz 样本方差	Jfr'OD2$ % }p6]az3 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Jyg1z,B <	N2s"$Ttq 标准差σ=方差开平方	7d>w]R,Z 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
_1E c54D 概率方差	QGfwvFm VnW6$W?g 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 G(wK(P0j	* :TwO=) 标准差σ=方差开平方	btEyvqs~X 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方