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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
IsWcz+1n  
.Kg|f~InO  
指标特征 )A"ZV[eOoQ  
<!$dp9y.  
'E@2I9Kj  
指标 g"TPII$  
 .jLMl*6%:  
特征
:Pj W:]  
NW }>pb9  
预期值 x:=0.l#  
（期望值、均值）		 wxH (&CB-{  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
l7!U),x%/U  
7W6eiUI'  
方差σ2 DxE^#=7iH;  
 )[e%wPu4e  
oqm  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
T_(qN;_  
标准差σ }C_G0'"F  
 E \ K  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
HVtr,jg  
变化系数 deR$  
 ;"d?_{>7  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
bbE bf !E  
g5lmUKlQ$0  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ?ZSXoy-kr  
Eqz4{\   
2、算方差、便准差的公式有三种 .Z(S4wV  
Xtu:  
 HA$^ *qn  
EX+={U|ua$  
方差公式 Vy?R/ Uu  
 Qx6,>'Qk'  
标准差公式		 J=f:\]@Oy  
注意事项
< fojX\}3  
总体方差		 B FzcoBu-  
3K=q)|  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N vjOG?-  
 ^yEj ]]6  
标准差σ=方差开平方		 o 2[vM$]  
注意分母是N
: ;E 7+m  
样本方差		 UFzM#  
T% /xti5$!  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) wGov|[X  
 m &0(%  
标准差σ=方差开平方		 ``2QOu 1  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
}}4 sh5z  
概率方差		 rX|y/0)F  
b0~H>cnA  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 zIA u3  
 BCj`WF@8l{  
标准差σ=方差开平方		 N$=(1`zM=  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
yr/]x c$  
7yqSt)/U  
3、标准差σ=方差开平方 AF9[2AH=Y  
4 ~MJ4:  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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