[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主正序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

]fBUT6	v+G=E2Lhv _%/}>L>-`8 方差公式 6gH{R$7L=	EON:B>2a 标准差公式	S<`I Jpkv 注意事项
-0Cnp/Yj@ 总体方差	mh.+."<)F q?):oJ 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N $pyOn2}	H[ m<RaG8 标准差σ=方差开平方	CyDV r 注意分母是N
jYRP8 Yi 样本方差	pO7Zs *.#oxcll 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) q%Yn;g\|_	Fv74bC% 标准差σ=方差开平方	q_kdCO{:df 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Wp)*Mbq@ 概率方差	r [: -fS.9+k0/ 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 \C,p WW	y5r4+2B 标准差σ=方差开平方	{vEOn-(7 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方