[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

w3b?i89	G9jf]Ye; GZx*A S]+ 方差公式 >y#qn9rV1	='1hvv/ 标准差公式	e87a9ZPm 注意事项
Us#/#-hJ 总体方差	pNQ7uy u+6D\| 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N T <k;^iqR	>e.KD)qA 标准差σ=方差开平方	#M#$2Vt 注意分母是N
Tu}EAr 样本方差	726UO#* >6WZSw/Hq 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) iY,oaC~?"N	PX23M\|$! 标准差σ=方差开平方	K(lVAKiP] 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
a[rb-Z 概率方差	(IjM z9 #- 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 wm?% &V/#	G*%U0OTi 标准差σ=方差开平方	IW@phKz 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方