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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

Whl^~$+f mJ>msI @ 指标 q\|ZzGEj:OV	+~n4</ 特征
,(3oAj\ %?X6TAtH 预期值 lj /IN[U/ （期望值、均值）	lx{ ' bzv 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
U1;&G -q30tO. 方差σ2 7 -S?U~s	nrV!<nNBk [NoO A 当预期值相同时，方差越大，风险越大
. e_VPKF\| 标准差σ cV4]Y(9	RxE.t[ 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
?^HZ~O1 变化系数 t{-@8Ke	L/?jtF:o 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

4I8QM&7	watTV\b 88KQ) NU 方差公式 ue1g(;	4rLc] > 标准差公式	zF@[S 注意事项
H`s[=Y,m 总体方差	WP{U9YF2 A\|(!\J0 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 4_-L1WH	q"i]&dMr 标准差σ=方差开平方	eD\|"?@cE 注意分母是N
M5:j)oW 样本方差	UPy 4ST 7Ue&y8Yf 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) @<3kj R?j	yqC158 P 标准差σ=方差开平方	hkOFPt& 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
D 63?f\ 概率方差	pJJOy i&q_h>ZTg 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 h_Ssm{C\	GX=U6n> 标准差σ=方差开平方	hU3sEOm> 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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