论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1395阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
XL SYE   
:K J#_y\rt  
指标特征 y*ux7KO  
?VUW.-  
;J<K/YdI  
指标 $6 46"1S  
 i b$2qy  
特征
cPu<:<F[  
8['8ctX  
预期值 ;.dy uKlI  
（期望值、均值）		 Q)vf>LwC2S  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
qRk<1.  
m3Ma2jLWC  
方差σ2 CG!7BP\  
 z''ITX)oG  
:&59N^So|  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
$Sg5xkV,a  
标准差σ /<"<N<X  
 bm`x;M^M  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
f&5'1tG  
变化系数 Tw`n3y?  
 .lbo\v}2W  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
c-s A?q#|  
J*I G]2'H  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） _'OXrT#Q  
e #{,M8  
2、算方差、便准差的公式有三种 '+8`3['  
yv),>4_6  
 /^Ckk  
fm u;Pb]r  
方差公式 ',>Pz+XKc  
 Qg^Ga0Lf6  
标准差公式		 <4{Jm8zJ  
注意事项
cZVVJUF  
总体方差		 +c+i~5B4  
w6cW7}ZD,  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N !t.*xT4W  
 LN!e_b  
标准差σ=方差开平方		 JSf \Ap X  
注意分母是N
JJE3\  
样本方差		 1\XR6q:2  
 MjjN  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) }={TVs^  
 #.KVT#%~{  
标准差σ=方差开平方		 z+~klv 3  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
y'{*B(  
概率方差		 \x(ILk|'c  
3 *g>kRMJ  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 EklcnM|6  
 655OL)|cD6  
标准差σ=方差开平方		 C]- !u Ly  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
45 \W%8  
ZYMacTeJjg  
3、标准差σ=方差开平方 _Qh :*j!  
RkMs!M   
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个