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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
0g+@WK6y  
i~.[iZf|  
指标特征 V?"^Ff3m!  
6M6QMg^  
<|8 l;  
指标 o aKf{$vg  
 4/jY;YN,2  
特征
dbLX}>  
A`r9"([-A  
预期值 `%=Jsi0.Nq  
（期望值、均值）		 d;=,/a  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
1t0F J@)*  
<r kW4  
方差σ2 </%H'V@  
 X+3)DE\2  
$i1A470C  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
lVFX@I=pI  
标准差σ e!8_3BE  
 6?lg 6a/eO  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Yyo|W;a]  
变化系数 epL[PL}  
 c,qCZ-.Sg  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
W>~%6K>p  
v Y\O=TZT  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ]UI+6}r  
2mO#vTX4  
2、算方差、便准差的公式有三种 Q.XsY.{  
 LJ))  
 [E^X=+Jnz  
$O>@(K  
方差公式 IX(yajc[~M  
 I5A^/=bf&  
标准差公式		 {q)B@#p  
注意事项
pd1m/ :  
总体方差		 )eEvyU  
\,EPsQV0?  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N >(rB[ZJ  
 =tNiIU  
标准差σ=方差开平方		 /$z@_U [L  
注意分母是N
6'ZnyWb  
样本方差		 &V3oW1*W  
$iPN5@F  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) tb{{oxa, k  
 _pGviGR  
标准差σ=方差开平方		 }ELCnN  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
{|h"/   
概率方差		 "k|`xn  
Bg h$P  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 \i+h P1 mz  
 EM*Or Ue  
标准差σ=方差开平方		 {?y7'  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
cQ41NX@I  
?<?C*W_  
3、标准差σ=方差开平方 LwPM7S~ *  
ewG21 q$  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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