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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
'6GW.;  
"ed A  
指标特征 newURb,-!  
WU~L#Ih.V  
?D=C8EX  
指标 ITfz/d8  
 /-Nq DRmJ  
特征
qb +Gjgp  
j5G=ZI86y  
预期值 FBS]U$1  
（期望值、均值）		 sZ#U{LI  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
3+H[S#e:Z  
[n&SA]a  
方差σ2 %wN*Hu~E  
 R+ tQvxp#  
T} K@ykT  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
Ym 1; /'  
标准差σ 41I2t(H @z  
 abg` : E  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
"6>+IF  
变化系数 ]r>m{"~E  
 fzzk#jU  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
hSG1f `  
J6Nh pzp  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Wrs6t  
s@pIcNvx  
2、算方差、便准差的公式有三种 R;H>#caJ  
z;Dc#SZnO(  
 h]p$r`i7  
zc5>)v LH=  
方差公式 7>xfQ  
 |^ J5YwCf  
标准差公式		 58gkE94  
注意事项
QI6=[  
总体方差		 c>L#(D\\  
5@`dKFB5  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N )X 'ln  
 3(=QY)  
标准差σ=方差开平方		 Mby V_A`r_  
注意分母是N
x1`zD*{  
样本方差		 `_ )5K u}  
tJ Mm  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) d%Nx/DS)  
 xv 0y?#`z  
标准差σ=方差开平方		 4x?4[J~u[  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
s1 (UOd7}  
概率方差		 PQ(/1v   
)* Rr5l /l  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ?T_bjALW  
 Y(h (Z  
标准差σ=方差开平方		 c[;=7-+  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
YAYwrKt  
y{J7^o(_~  
3、标准差σ=方差开平方 &-p!Lg&D  
QHw{@*  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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