[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

#mhD; .Wg	jw[BtRW XO#)i6}G 方差公式 )$B+3f	#/Fu*0/)` 标准差公式	;a&:r7]= 注意事项
"Y]ZPFh#. 总体方差	=&pN8PEn\ <83gn :$ 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N @$P!#z	Tr0V6TS7 标准差σ=方差开平方	A+*oT(` 注意分母是N
8 tygs 样本方差	50ew/fZj\| %^=!s 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 6b70w @P!	Ue#yDTjc 标准差σ=方差开平方	J md ? 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
.crM!{<Y 概率方差	(?BgT i\ RVnyl`s 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 S<3 !oDBs	+M##mRD 标准差σ=方差开平方	;3\|Lw<D5; 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方