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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
orTTjV]_m  
m,= $a\UC  
指标特征 + n)(\k{  
OE:t!66  
\ fwf\&  
指标 $aGK8%.O  
 |5g*pXu{  
特征
fpoH7Jd V  
t7-sCC0  
预期值 U7:~@eYy  
（期望值、均值）		 @W^g(I(w  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
'}XW  
]kc_wFT<  
方差σ2 %zX'u.}8#  
 PQf FpmG  
uomFE(  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
R[#5E|` `9  
标准差σ 9Z#37)  
 !3T x\a`?/  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
0.+iVOz+Y  
变化系数 XY%8yII6  
 ((X"D/F]  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
A"9aEOX-?i  
]qpcA6%a|  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） s  fti[  
w.0.||C O  
2、算方差、便准差的公式有三种 TF3Tha]  
s]B^Sz=  
 2$3BluK  
Y}|78|q*  
方差公式 S - 7JDE>  
 #XmN&83_  
标准差公式		 J qU%$[w  
注意事项
2TAy'BB;)  
总体方差		 6^ KDc  
zpa'G1v  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 0@xuxm/i  
 t_j.@|/FZ  
标准差σ=方差开平方		 Sb{S^w\m0  
注意分母是N
t+?\4+!<  
样本方差		 *|`'L  
J(l6(+8  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) SQt$-<>4\  
 +{#BQbx6  
标准差σ=方差开平方		 r&TxRsg{  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
zV2c `he%z  
概率方差		 4CN8>J'-  
4wNxn lP  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 wvq<5gy}  
 M)b`~|Wt  
标准差σ=方差开平方		 M{(Y|3W  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
QZwRg&d<o  
xw?G?(WO  
3、标准差σ=方差开平方 ~" $9auQtC  
-''vxt?7H&  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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