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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

ywXerz7dUk w\|pk1~c(_ 指标 ~Z! xS	O`~G'l&@T 特征
Dq/[g,( r483"k(7 预期值 y:WRpCZoa （期望值、均值）	=K I4 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
}00mJ]H( ;n$j?n+\| 方差σ2 A8&yB;T$y	VQ5T$,& W?mn8Y;{` 当预期值相同时，方差越大，风险越大
58,_ 标准差σ EGO;g^,	{(]B{n 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Y$uXBTR`y/ 变化系数 ]`0(^)U&	rVowHP 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

ks<gSCB	`Jhu&MWg O\|m-Uz"+ 方差公式 z=<x.F	<Z{\3X^ 标准差公式	';us;xR# 注意事项
>DVjO9Kf 总体方差	pj;cL]L u6IEBYG (( 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 9#{?*c6	,u^i0uOg 标准差σ=方差开平方	A]`63@-. 注意分母是N
6pDb5@QjTy 样本方差	I$xfCu _? #}@? 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) \|UZPn>F~	,+<NP}Yg#G 标准差σ=方差开平方	]S9~2;2^, 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Z2~;u[0a[ 概率方差	\gaGTc2& zRN_`U 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 }&sF \b	!q=ej^(S 标准差σ=方差开平方	KArt4+31 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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