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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
vD4*&|8T#  
('~LMu_  
指标特征 `_h&glMJ,q  
Hp?/a?\Xm  
$ Q0n  
指标 =u;MCQ[  
 JS77M-Ac  
特征
9 $ X-  
JI5Dy>u:  
预期值 s^SJY{  
（期望值、均值）		 /RF7j;  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
ce(#2o&`  
P;*(hY5&  
方差σ2 V.Mry`9-  
 % )n=x ne  
Ho%CDz z  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
.(vwIb8\_  
标准差σ _B0L.eF  
 D{!IW!w  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
] R*A  
变化系数 0IpmRH/  
 +|rj4j)L&'  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
@pxcpXCy  
@ |r{;'  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Mp]rUPK  
F!do~Z  
2、算方差、便准差的公式有三种 "5 A! jq  
f!"w5qC^  
 Dzbz)Zst  
3a|\dav%  
方差公式 EQ ttoOO  
 W8<%[-r  
标准差公式		 -YE^zzh  
注意事项
54/=G(F   
总体方差		 IK]d3owA  
<uJ@:oWG7  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N c 9Yrw^  
 wS*E(IAl  
标准差σ=方差开平方		 )X!,3Ca{43  
注意分母是N
(#'>(t(4  
样本方差		 / j^  
*`U~?q}  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) rs.)CMk53  
 o}!PQ#`M  
标准差σ=方差开平方		 5)E @F9N  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Ls%MGs9PI  
概率方差		 F\! `/4  
If.r5z9  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 b]y2+A.n  
 M?qy(zb  
标准差σ=方差开平方		 M`>E|" <  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
&FD>&WRV  
.u:GjL'$  
3、标准差σ=方差开平方 ]{iQ21`a-  
$C\BcKlmv  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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