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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
w=0zVh_`(  
]"j%:fr  
指标特征 Ln/*lLIOb  
f2v~: u  
?g0dr?H  
指标 [=u@6Y  
 G%h+KTw  
特征
Y$+v "  
wOrj-Smx  
预期值 u9]M3>  
（期望值、均值）		 ??++0<75  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Qkw_9  
?iHcY,  
方差σ2 :r{W)(mm  
 <xH! Yskc  
z: )*Aobwv  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
rm|,+ {  
标准差σ AU9:Gu@M/  
 Z 8GIZ  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
uOZSX.o^  
变化系数 F`+S(APT8  
 A v;NQt8ut  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
zW.Ltz  
*0r!eD   
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） twaH20  
2j1HN  
2、算方差、便准差的公式有三种 ww'B!Ml>F  
{`Mb),G  
 VjZb\ d4  
gAsjkNt?  
方差公式 (+u&b< <6N  
 UCo<ie\V  
标准差公式		 SLvo)`Nc3-  
注意事项
E|6@h8 #  
总体方差		 >}u#KBedE  
t!>0^['g4  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N vJ&35nF&  
 4~WSIR-  
标准差σ=方差开平方		 i 9peQ61{  
注意分母是N
I6S>*V  
样本方差		 ?~]mO v>  
n~i^+pD@  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Ku3NE-)  
 !8RJHMX&  
标准差σ=方差开平方		 !Uhcjfq`e  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
_~*ba+{  
概率方差		 vQDR;T"]  
q s9r$o.\l  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 =Prz|   
 ~4ijiw$  
标准差σ=方差开平方		 NpGz y`&b  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
(YYwn@NGj  
T+!0`~`  
3、标准差σ=方差开平方 Ow-;WO_HQ  
V:AA{<  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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