论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1162阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
bT>% *  
cS,(HLO91  
指标特征 GiB3.%R`  
N(Us9  
?<,9X06dP  
指标 =-{+y(<"r  
 4~ 4PZ  
特征
VB*$lx X  
noa?p&Y1m  
预期值 5bGV91  
（期望值、均值）		 ]*U\ gm%  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
:h?"0,  
=0`"T!1  
方差σ2 #"%oz^~\  
 pox\Gu~.0  
?stx3s Z  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
* 4G J <  
标准差σ X!,P] G  
 z?_c:]D  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
#\iQ`Q<B  
变化系数 sN 1x|pkN  
 BqK|4-Pf  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
K 4I ?1  
Yt!UIl\<  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） S1wt>}w0$  
/s uz>o\  
2、算方差、便准差的公式有三种 # SV*6  
+bI&0`  
 =(K;z9OR  
Qs8iu`'  
方差公式 R>BI;IcX  
 VR2BdfKU,  
标准差公式		 F4>}mIA  
注意事项
Z <K[  
总体方差		 `4}zB#3  
W}+Q!T=  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ;2kiEATQ 1  
 fXvJ 3w(  
标准差σ=方差开平方		 [oKc<o7)~"  
注意分母是N
jwyJ=W-  
样本方差		 R*/%+  
{%^q8l4j  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) y _>HQs,:  
 SoS[yr  
标准差σ=方差开平方		 S%-L!V ,  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
}3j/%oN.(  
概率方差		 / _-?NZ  
c^}gJ  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 G+ Y`65  
 'C jcOI s  
标准差σ=方差开平方		 yp wVzCUG  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
i*..]!7e  
ik_Ll|  
3、标准差σ=方差开平方 Vd4x!Vk  
a"EP`  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个