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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
_5#f9,m1  
6TS+z7S81L  
指标特征 oPRvd_~  
B]]_rl,  
5o\yhYS:  
指标 M$A"<5  
 w#k'RuOw5  
特征
\>nPg5OT  
)ARfI)<1b  
预期值 $Hqm 09w  
（期望值、均值）		 S*rgYe!E  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
4lC:svF  
c:"*MM RC  
方差σ2 ~=(?Z2UDA_  
 " M8 j?  
 ~d_Z?Z  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
uy{mSx?td  
标准差σ -?<wvUbR{  
 cX"[#Em#  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
HB`u@9le  
变化系数 {c|nIwdB  
 P:t|'t  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
%b'ic  
hu[=9#''$  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ("o <D{A  
?sDm~]Z  
2、算方差、便准差的公式有三种 %).phn"ij[  
pu nc'~  
 OM{-^  
/78gXHv  
方差公式 bmna*!l^M  
 i>r4R z!  
标准差公式		 w(n&(5FzB<  
注意事项
5gZ0a4  
总体方差		 1t=Y+|vA9  
i}ypEp  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N h>$,97EU  
 wlBdA  
标准差σ=方差开平方		 2fTkHBhn&  
注意分母是N
~ C6< 75  
样本方差		 O:Bfbna  
zTrAk5E  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) }Y[Z`w  
 VkhZt7]K}B  
标准差σ=方差开平方		 "Q'#V!  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
u].=b$wHHM  
概率方差		 ?mS798=f  
A{\7HV5  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 PTIC2  
 i68'|4o  
标准差σ=方差开平方		 =1)yI>2e%}  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Q bfm*JP~  
(qlI QC  
3、标准差σ=方差开平方 IB /.i(  
z|F>+6l"Y7  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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