[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

~{-zj	ey4RKk, M3>c?,O)J 方差公式 i n}N[	e6O+hC]: 标准差公式	k.UQT^. 注意事项
9WE_9$<V 总体方差	Hrz#So\# T_T@0`7 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ?"23XKe	<~wr;"S 标准差σ=方差开平方	T4H/D^X\| 注意分母是N
%qN_<W&Ze 样本方差	3RSiu} Yfro^}f 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 8HL$y -F	?f}lYQzM 标准差σ=方差开平方	Q[5j5vry 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
vR;?~^{*s 概率方差	\J@i:J6x$1 x}acxu 2H7 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 AHg:`Wjv-	}a=<Gl\|I;w 标准差σ=方差开平方	m'^ # 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方