[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

-aCKRN85	[(7S.5I FGq[\B 方差公式 \ @2R9,9E	Ab.(7GFK 标准差公式	U\|R_OLWAg 注意事项
a0H+.W+] 总体方差	\:LW(&[! KHvYUTY 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 8zW2zkv2\|#	o-B$J? 标准差σ=方差开平方	dioGAai' 注意分母是N
e~"U @8xk~ 样本方差	(X*^dO PXNuL& 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) gL /9/b4	ysnx3(+\| 标准差σ=方差开平方	O+x!Bg7 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
> uEzw4w 概率方差	((%?`y M x"\5i 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 1<aP92/N&	YKK*ER0 标准差σ=方差开平方	-X6PRE5a2 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方