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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
IT$25ZF  
2<}NB?f`N  
指标特征 *YlV-C<}W"  
6S~sVUL9`  
VWO9=A*Y|  
指标 hdVdcnM  
 -1J[n0O.  
特征
fNrgdfo  
~jsLqY*(+  
预期值 v%ioj0,  
（期望值、均值）		 +E1h#cc)  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
`UBYp p  
o;?/HE%,[  
方差σ2 QD%L0;j  
 ]7e =fM9V;  
Zv#Ll@v  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
~9j%Hm0ht  
标准差σ 7k8pZ  
 "Y\_ TtY  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
HF(KN{0.B  
变化系数 q&d~ \{J  
 i'\T R|qd  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
nR`ov1RH  
'} $Dgp6e  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） )wNP( @$L  
$LU"?aAW  
2、算方差、便准差的公式有三种 t]-5 ]oI  
k-}b{  
 0'IBN}  
*BR^U$,e  
方差公式 @*sWu_ -Y%  
 AnT3M.>ek  
标准差公式		 f!JS= N?3  
注意事项
+>PX&F  
总体方差		  f& CBU  
|iwP:C^\mJ  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N C 9t4#"  
 4]E3c AJ  
标准差σ=方差开平方		 )6aAB|  
注意分母是N
o>VVsH  
样本方差		 /bVoErf  
Bi{$@n&?f  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) YD7Oao4:o  
 v\{!THCSh  
标准差σ=方差开平方		 ynrT a..  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
K1T4cUo  
概率方差		 y`=]T>X&x  
R47\Y   
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 0vw4?>Jf@  
 9th,VnD0  
标准差σ=方差开平方		 pfI"36 ]F  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
aca=yDs2  
*Em,*!  
3、标准差σ=方差开平方 *I0T{~  
R~6$oeWAw  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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