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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
;E##bdSCA  
_c%~\LOk  
指标特征 -/FCd(  
44S<(Re  
O9g{XhMv>f  
指标 tuUk48!2I  
 E!ZDqq  
特征
;ATk?O4T  
@++ X H}  
预期值 )B8[w  
（期望值、均值）		 A03PEaZO  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
OlV>zam  
d5bj$oH  
方差σ2 hBN!!a|l  
 ) Oa"B;\j  
bt~-=\  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
3>?ip;  
标准差σ }3N8EmS  
 Hm4lR{A  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
q9!5J2P  
变化系数 d eTUfbd'  
 c) 1m4SB@  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
Lmj?V1% V  
UpB7hA  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ^=W%G^jJy  
cZ o]*Gv.  
2、算方差、便准差的公式有三种 EmY8AN(*  
KWXJ[#E<W  
 \`4}h[  
m>UJ ; F  
方差公式 +IJpqFH  
 '3 |OgV  
标准差公式		 |=GRPvvi  
注意事项
J$'T2@H#  
总体方差		 U:8^>_  
zwAuF%U  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ^3*gf}  
 rytizbc  
标准差σ=方差开平方		 6 *Q5.g  
注意分母是N
A6#ob  
样本方差		 ~\XB'  
U>X06T  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1)  h2,A cM  
 ]4hXK!^Uu  
标准差σ=方差开平方		 iiRK3m  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
VX;u54hS  
概率方差		 yP[GU| >(  
kqHh@]Z0'  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 !nykq}kPN\  
 E1VCm[j2  
标准差σ=方差开平方		 l;?.YtMg  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
$\a;?>WA"  
:G}tvFcOAF  
3、标准差σ=方差开平方 S%Ja:0=}?  
a>s v  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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