[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

!)f\%lb	`7E;VL^Y1 ZvM(Q=^ 方差公式 WCZjXDiwJ	]h`&&Bqt 标准差公式	\|d2S IyUc 注意事项
+fB5w?Rg 总体方差	zaIKdI'/e ;nfdGB 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N I9A~Ye 5O&	BKCiIfkZ 标准差σ=方差开平方	b#%hY{$j 注意分母是N
Qp5VP@t 样本方差	ktXM\|# +HpA:]#Y 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 5{WE~8$	KfEx"94 标准差σ=方差开平方	dES"@?!^ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
&J]K3w1p 概率方差	=j_4S< lN)C2 2 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ) w5SUb	,2oWWsC7 标准差σ=方差开平方	tKuwpT1Qc 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方