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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
t| PQ4g<  
OI^??joQ  
指标特征 ThvgYv--B  
b1TIVK3m  
;NMv>1fI  
指标 #7Fdmnu`  
 whi#\>i  
特征
fV#,<JG  
ObPXVqG"?  
预期值 6,;dU-A+  
（期望值、均值）		 ~U r  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
~] &yHzp2  
"hmLe(jo}  
方差σ2 ]-j.\+(*  
 K/iFB  
Rtu"#XcBw+  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
_`I}"`2H  
标准差σ n!dXj InV  
 Uiv4' v Yg  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
G{.[o6>  
变化系数 gc\/A\F<  
 ,&~-Sq) ~  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
mv,5Q6!  
{^D; ($lm  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Qz"+M+~%&  
.C\2f+(U  
2、算方差、便准差的公式有三种 J@o_-\@  
[g bFs-B2/  
 dl.gCiI  
5e3p9K`5  
方差公式 z:a7)z  
 Kf-XL ),3l  
标准差公式		 enx+,[  
注意事项
q`'m:{8  
总体方差		 P{L S +.  
[_eT{v2B4  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 7Ll? #eun  
 @HzK)%@  
标准差σ=方差开平方		 * >/w,E]  
注意分母是N
**$kW bS  
样本方差		 S{RRlR6Z  
blLl1Ak  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) w&@zJ[  
 e*}*3kw)T  
标准差σ=方差开平方		 Q<NQ9lX  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
<BIQc,)2}  
概率方差		 w~_ycY.e  
Vm?#~}T  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 /6rQ.+|).  
 `YUeVz>q?  
标准差σ=方差开平方		 rK3KxG  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
=), O;M  
LF `]=.Q  
3、标准差σ=方差开平方 9@ 4]t6h[  
,SPgop'  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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