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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
<nqv)g"u0  
EmcLW74  
指标特征 300w\9fn&  
<C(o0u&/  
;XawEG7" U  
指标 4%ooJi|)  
 D%yY&q;  
特征
u)<s*jk  
jci,]*X4  
预期值 lcm [l  
（期望值、均值）		 KsOWTq"uj  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
y-bUVw!Y  
\298SH(!7  
方差σ2 ]'(D*4  
 \|{/.R  
< z2wt  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
1s.2z[B~  
标准差σ 9K`_P] l2z  
 lh"*$.j-  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
,n8\y9{G  
变化系数 A/'po_'uy  
 r niM[7K  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
oXnaL)Rk  
aU_Hl+;  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） u7[}pf$}  
mvZ#FF1,J  
2、算方差、便准差的公式有三种 ={ms@/e/T  
\$w kr  
 ,.W7Z~z  
pzz* >Y  
方差公式 byM-$l  
 DpgTm&}-  
标准差公式		 'q)g, 2B%  
注意事项
V3t#kv  
总体方差		 DHWz,M  
I} jgz  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N MWh Y&I+  
 (*9.GyK  
标准差σ=方差开平方		 ?qaWt/m  
注意分母是N
aaFT   
样本方差		 Eu`|8# [ W  
8 XB[CbO  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Q- |Y  
 ;Y^'$I2fR#  
标准差σ=方差开平方		 "ntP928  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
@m#OhERv  
概率方差		 + t5SrO!`  
r\;fyeH  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 4D0jt$==  
 ;2<5^hgk  
标准差σ=方差开平方		 Mu? |<#s  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
@vt.Db  
EsMX #1>/m  
3、标准差σ=方差开平方 wfmM`4Y   
hF,|()E[  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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