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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
:Sn3|`HDm  
OLup`~  
指标特征 6:tr8 X_  
b{>dOI*.}  
d@f2Vxe7  
指标 F-,{+B66  
 Tn-]0hWkP  
特征
5 t?2B]  
V"j nrNs3  
预期值 B]F7t4Y!  
（期望值、均值）		 '0$[Ujc  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
,4W((OQ^  
@5G7bY7Nz  
方差σ2 TPFmSDq  
 /(pChY>  
rg/vxTl  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
Y(Ezw !a  
标准差σ Y mjS!H  
 Bic { H  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
RAbq_^Q  
变化系数 `2+e\%f/0  
 n1(X%%2  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
E"&9FxS]^  
1W<_5 j_  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） r['C.S6  
XqH<)B ]  
2、算方差、便准差的公式有三种 aW$nNUVD  
+  qqN  
 : X|7l?{xW  
JW'acD  
方差公式 a\_,_psK  
 lFY8^#@  
标准差公式		 1tz .e\  
注意事项
bI(98V,t  
总体方差		 " <a|Q,!  
7!nAWlQ&-E  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N zRFM/IYC  
 as!j0j%  
标准差σ=方差开平方		 <j3HT"^[D  
注意分母是N
p;=(-4\V}  
样本方差		 9'h^59  
Asu"#sd  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 5K~6`  
 :K:gyVrC  
标准差σ=方差开平方		  )6+W6:  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
L]<4{8H.  
概率方差		 rapca'&#  
oF xVK  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 CHI(\DXNs  
 ]t;5kj/  
标准差σ=方差开平方		 %WN2 xCSf  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
hz<J8'U  
F| Q#KwN  
3、标准差σ=方差开平方 G3?z.5 ,Q  
c iX2 G  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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