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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
cW{1 Pz^_  
sg8/#_S1i  
指标特征 ]IL;`>Gp  
meCC?YAB  
Z(ZiFPx2Z  
指标 7#~+@'Oe  
 #BQ.R,  
特征
gN>2xnh'm  
@rHK( 25+d  
预期值 n=,\;3Y=  
（期望值、均值）		 Cn_$l>  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Q0\0f  
8&Myva  
方差σ2 k2xHH$+{#=  
 jM&r{^(  
5P .qXA"D  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
LPwT^zV&N  
标准差σ XK"-'  
 1lsLJ4P  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
(o J9k[(  
变化系数 .c#y%S  
 -!)xQvagD.  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
< Z|Ep1W  
5qf BEPJ  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） : iiw3#]  
*FfMI  
2、算方差、便准差的公式有三种 U;n*j3wT  
vfNAs>Xg"  
 fGv#s X  
kqb0>rYa   
方差公式 $HG}[XD?  
 x'zBK0i  
标准差公式		 BI:k#jO!  
注意事项
"/]| Hhc{  
总体方差		 g}f9dB,F  
[Px'\ nVf  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N {T'GQz+R"  
 JxjI]SF02  
标准差σ=方差开平方		 ,+;:3gRk9  
注意分母是N
f/kI| Z  
样本方差		 !vn1v) 6  
NWfAxkz {/  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) WU4UZpz  
 n}mR~YqD  
标准差σ=方差开平方		 + <c^=&7Lq  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Wy]^Ub gW  
概率方差		 f(D_FTTO  
7DKz;o  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 muW!xY  
 aS}1Q?cU  
标准差σ=方差开平方		 0e[d=)XG  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
^2o dr \  
IkzTJ%>  
3、标准差σ=方差开平方 ]l~V&#i_c  
L0%hnA@  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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