论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 976阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
IN8>ZV`j)  
x3jb%`o#!  
指标特征 "k*PA\U  
3.22"U\1:  
QO;N9ZI  
指标 U*Ge<(v$  
 drzL.@h|  
特征
SDu#Yt&mhh  
3bk|<7tl  
预期值 ku$$ 1xq  
（期望值、均值）		 +zXEYc  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
fVb-$  
+ a- 6Q ~  
方差σ2 BdlVabQyKW  
 p' M%XBu  
FZ!`B]]le,  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
/VmR<C?h  
标准差σ _^Mx>hb4.  
 *Qugv^-  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
0/S_e)U  
变化系数 R|O8RlH  
 )* 4fzo  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
B<j'm0a>B  
? A(Qy aKz  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） DXz} YIEC  
Ee`1F#c  
2、算方差、便准差的公式有三种 NR;1z  
'cY` w  
 Q+g!V5'  
6-?66g mT  
方差公式 UnI 48Y  
 LP MU8Er  
标准差公式		 \ [a%('}  
注意事项
/rUo{j  
总体方差		 ^G6RjJxqp8  
A.hd Kl  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ZPbpp@,  
 EwOV;>@T?  
标准差σ=方差开平方		 TMY d47  
注意分母是N
?LvCR_D:  
样本方差		 D9j3Xu  
]\7]%(  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) }CeCc0M  
 cA%%IL$R  
标准差σ=方差开平方		 (SKVuR%Jj  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
 -_`>j~  
概率方差		 5 ~TdD6}  
V}\~ugN)y  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 FQ=@mjh  
 ]Dw]p! @  
标准差σ=方差开平方		 rETRTp0HT  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
9K9DF1SOa  
`w]s;G[  
3、标准差σ=方差开平方 6R=W}q4  
mdRU^n  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个