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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
AkV8}>G?#A  
&28%~&L  
指标特征 nnnq6Z}  
-(![xZ1{K  
E`UEl$($  
指标 _O>8jH!#  
 kT{d pGU9  
特征
~@ hiLW  
RD'i(szi?  
预期值 l0{R`G,  
（期望值、均值）		 @EB2I+[  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Jg%jmI;Y  
t9m08K:Y  
方差σ2 ]s:%joj%^  
 sJ)Pj?"\?  
[e`6gGO  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
2z0 27P-Q  
标准差σ $r= tOD4;  
 Z\*jt B:  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
^ Nm!b  
变化系数 G8!* &vR/  
 CN<EgNt1kN  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
=G%L:m*  
XSz)$9~hk  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） nJ~5ICyd  
:/'oh]T|  
2、算方差、便准差的公式有三种 la[>C:8IG  
VTvNn  
 %13V@'e9  
JQ]A"xTIa*  
方差公式 'z3I*[!  
 R3%&\<a)9  
标准差公式		 H)l7:a  
注意事项
;*XH[>I  
总体方差		 O;?Nz:/q  
V'&`JZK6  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N K';x2ffj  
 ?mJ&zf|B8  
标准差σ=方差开平方		 I9;,qd%<T  
注意分母是N
&S+o oj  
样本方差		 E*X-f"  
+LsACSB  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) x 2Cp{+}  
 %T'<vw0  
标准差σ=方差开平方		 r:Rk!z*  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
2VyJ  
概率方差		 N.@@ebuE  
<m X EX`?  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 IG=#2 /$  
 tDIQ=  
标准差σ=方差开平方		 TdWa tvY5p  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
L:E?tR}H  
|Y&&g=7  
3、标准差σ=方差开平方 .-HwT3  
X{G&r$  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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