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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
1ir~WFP  
wX+KW0|>  
指标特征 lvp8{]I<  
;&9wG`  
@:w[(K[^b/  
指标 ]@A31P4t|  
 0#: St  
特征
3[Z7bhpV  
L %20tm  
预期值 2fFGS.l  
（期望值、均值）		 w%?6s3   
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
dV7~C@k6k8  
q?$<{Z"  
方差σ2 _>u0vGF-  
 \1nj=ca?  
G[l NgVbU@  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
qr'P0+|~5  
标准差σ pxV@fH+`  
 =z4kK_?F,  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
o 2_mcJ  
变化系数 e)#f`wM  
 oGKk2oP  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
J_7&nIH7  
Bhf4 /$  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） cz;gz4d8  
i1 ^#TC$x  
2、算方差、便准差的公式有三种 ay>u``$R  
ZIp"X  
 ->*'Y;t4  
: <PwG]LO  
方差公式 $E6b u4I  
 JXAH/N& i  
标准差公式		 V1 O]L 66  
注意事项
-+Gd<U$  
总体方差		 ~L?q.*q  
RGz NZc  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N o l8|  
 L@x#:s=  
标准差σ=方差开平方		 ^nN@@ \-5  
注意分母是N
Zd <8c^@  
样本方差		 fBZR  
hx:"'m5  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ]#P>wW  
 |YWX.-aeo  
标准差σ=方差开平方		 xa?   
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
+ieRpVg  
概率方差		 |yYu!+U  
~O~R,h>  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 R6E.C!EI  
 dZ{yNh.]  
标准差σ=方差开平方		 j7v?NY  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
woyeKOr  
uS&NRf9A  
3、标准差σ=方差开平方 by@}T@^\  
:GN7JxD#  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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