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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
wiP )"g.t  
=/m$ayG  
指标特征 2n3!p Z8  
[R0E4A?M  
Ba}<X;B}  
指标 d 3;Sy`.  
 ;q33t% j  
特征
e_+SBN1`P&  
jZgCDA8Mr!  
预期值 *@eZt*_  
（期望值、均值）		 VQ7A"&hh  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Yln[ZmK9g  
-uei nd]  
方差σ2 K3^2;j1F Q  
 #_kV o3  
P$v9  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
'FM_5`&  
标准差σ KY+BXGW*  
 \C kb:  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
G%MdZg&i  
变化系数 ,5}")T["u  
 )}to7r7 `  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
3S"kw  
gxc8O).5vY  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） lho0Xy gn  
~o27~R ]  
2、算方差、便准差的公式有三种 wCt!.<, .  
o(stXa  
 :yFmCLZaQ  
avb'dx*q>  
方差公式 #k t+ )>  
 ipD/dx.  
标准差公式		 1StaQUB  
注意事项
!@T5](zV  
总体方差		 dmYgv^t  
H`OJN .  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N <O3,b:vw  
 i4\DSQJ  
标准差σ=方差开平方		 ~j yl  
注意分母是N
^w D@)Dz  
样本方差		 A5^tus/y  
Q#PkfjXS  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) $D m|ol.Z  
 a{\<L/\  
标准差σ=方差开平方		 ;<H\{w@D  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
;4<!vVf e  
概率方差		 %I#[k4,N  
}K|40oO5  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 3M"eAK([  
 FvVM}l'  
标准差σ=方差开平方		 j>)yV@g/  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
_n+ 5{\z  
"H|hN  
3、标准差σ=方差开平方 jg3T1R OL  
-] `Oa L!  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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