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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
`q36`Wn  
6B?jc/V.R  
指标特征 J%CCUl2  
e\V -L_  
KZ%i&w#<  
指标 ;stjqTd  
 6M >@DRZ'|  
特征
&[[r|  
FoetP`   
预期值 X)KCk2Ax  
（期望值、均值）		 WML--<dU  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
u#Ig!7iUu  
@5^&&4>N  
方差σ2 xxur4@p!  
 FaeKDbLJr  
R;!,(l  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
^sf,mM~D  
标准差σ u+j\PWOtm  
 inaO{ny y  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
n<C] 6H  
变化系数 H7Q$k4\l  
 PuJ3#H T  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
IAQ<|3Q  
b$b;^nly  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） (I$%6JO:  
]VjvG};  
2、算方差、便准差的公式有三种 5mZ2CDV  
dL$ iTSfz"  
 pT|s#- }  
PZ|I3z  
方差公式 LTe ({6l0  
 KA?}o^-F  
标准差公式		  JQQ[jl;  
注意事项
#4Z e2T|  
总体方差		 k ;^$Pd?t  
f]r*;YEc4  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 8m{e,o2.  
 "OenYiz  
标准差σ=方差开平方		 $eFMn$o  
注意分母是N
)NZH{G  
样本方差		 UfX~GC;B  
o-@01_j  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 1b3 a(^^E  
 9E  ^!i  
标准差σ=方差开平方		 5!?5S$>  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
I(*3n"  
概率方差		 r.e K;  
:GIBB=D9  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 DO(};R%=  
 Oo :Dt~Ib  
标准差σ=方差开平方		 KVOV<uDCj  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
0I.KHIB k  
A1prYD  
3、标准差σ=方差开平方 &\ 9%;k  
o4" [{LyT  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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