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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
H xc>?  
wk^$DM/KJ)  
指标特征 fmLDufx  
7[R`52pP  
[IHG9Xg  
指标 5dX0C  
 w=ufJR j  
特征
F`Z?$ 1  
@.G;dL.f{  
预期值 ! 8Ro5),  
（期望值、均值）		 889^P`Q5  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
x%W~@_  
c7tO'`q$e  
方差σ2 W55kR.X6M  
 1NrNTBI@  
KO[T&#y'  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
=*6H!bzX  
标准差σ oIE3`\xS  
 %_>8.7  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
.H&XP W  
变化系数 Z`%^?My  
 C8(0|XX  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
n%QWs 1 b  
Dj0D.}`~  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） yVpru8+eD  
d5=&:cF  
2、算方差、便准差的公式有三种 3?!c<^"e  
:#N]s  
 %hz5)  
D7jbo[GgS  
方差公式 }p8iq  
 ;1r|Bx<5  
标准差公式		 z\WyL;  
注意事项
x69RQ+Vw  
总体方差		 ?+{_x^  
dtV7YPz4+  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 6mxzE3?G  
 {817Svp@  
标准差σ=方差开平方		 B_3N:K Y 9  
注意分母是N
7WNUHLEt  
样本方差		 I(/*pa?m{  
X&M04  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) lpbcpB  
 a`U/|[JM  
标准差σ=方差开平方		 scE#&OWF%  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
e Zg>]<L  
概率方差		 LGYg@DR  
G//hZwf0  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 uj)fah?Wg  
 :{KpnJvd  
标准差σ=方差开平方		 :"K9(XKKU  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
pqohLA  
?MSV3uODb  
3、标准差σ=方差开平方 @$~;vS  
emT/H 95|,  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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