[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

\|&MoQxw@	vjm? X yQj J-g(. 方差公式 Mpw]dYM	W[)HFh(# 标准差公式	\|z_Dw$-xm 注意事项
0 Q7<;'m 总体方差	{%>~ ]9E dZ(Z]`L,B 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N >@bU8}rT	l}^ziY! 标准差σ=方差开平方	,.*Df)+ 注意分母是N
LA\3 ,Uv 样本方差	CUpRtE8@[_ t-C\|x)J+ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 'G % ]/'_U	k&t.(r\ 标准差σ=方差开平方	2Q@na@s 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
[O_5`X9\| 概率方差	6<S -o\|Xw 6q>iPK Jt 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 $04lL/;	}15&<s 标准差σ=方差开平方	b1IAp>*2l 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方