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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
J~z;sTR  
/ZAS%_as  
指标特征 ;EP]A3  
CFJ F}aW  
zGFo -C  
指标 ARYqX\-e  
 DJ"O`qNV3  
特征
2#Fc4RR;  
;$W/le"Xr  
预期值 dbGW`_zQ4  
（期望值、均值）		 y4`<$gL   
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
V. ;,1%  
['pk/h  
方差σ2 /#J)EH4p  
 gx&BzODPd0  
w5"C<5^  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
3=xb%Upw  
标准差σ T*>n a8W  
 Sc "J5^  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Xz5 aTJ&  
变化系数 CQfrAk4mu  
 {H eIY2  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
G.K3'^_  
HxJKS*H;  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）  =%AFn9q  
)AOD~T4s7  
2、算方差、便准差的公式有三种 =?UCtYN,P  
s)%RmsdL  
 ' >[KVvm  
42LlR 0  
方差公式 "HFS5Bj'  
 +F ~;Q$T  
标准差公式		 XJnDx 09h  
注意事项
S1^u/$*6  
总体方差		 dwks"5l  
O4FW/)gq  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ~*D)L '`2M  
 ]H7_bix  
标准差σ=方差开平方		 +]Of f^s  
注意分母是N
}AG$E}~/  
样本方差		 w[PWJ! <  
UwY<3ul  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) ByeyUw  
 &NV[)6!  
标准差σ=方差开平方		 /B"h #v-o  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
o9M[Zr1@k  
概率方差		 *!UY;InanX  
|jm|/{lc  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 >%+ "-bY  
 dz.]5R  
标准差σ=方差开平方		 cs`/^2Vf"#  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
rKq/=Avv  
R3F>"(P@tS  
3、标准差σ=方差开平方 YKLh$  
-yeQQ4b  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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