[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

:dK%=j*ZK	0S'EnmG >LW9$[H 方差公式 @50Js3R1q	XL+kEZ\|3 标准差公式	sx/g5?zh 注意事项
g]3-:&F{c 总体方差	bT8BJY%+ c d:O@)i 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N K46mE	0AaN 标准差σ=方差开平方	v+\E%H 注意分母是N
!D 样本方差	>CYg\vas! )d s(/P5b 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) / {A]('t	z\;kjI 标准差σ=方差开平方	FMR0?\jnT 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
'2%hc\P6P 概率方差	>Vn!kN6\ 7}nOF{RH] 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 KKOu" :b	~M <4HC 标准差σ=方差开平方	+wQGC 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方