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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
;+v5li  
9%fd\o@X  
指标特征 U'(Exr [  
++O L&n  
/V'^$enK!}  
指标 J%VcvBaJm  
 WFWQ;U{|  
特征
+'fy%/  
R7)\w P*l5  
预期值 'I$-h<W  
（期望值、均值）		 ed3d 6/%HR  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
+_^Rxx!XA  
5L ]TV\\  
方差σ2 DI9hy/T(  
 fZQL!j4  
x"g-okLN  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
1D2Uomd(  
标准差σ \9;SOAv  
 :r4]8X-  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
%>,B1nt  
变化系数 X;2I' Kg  
 $ ~>3bik@  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
'8%pEl^   
#+VH]7]  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 0!4;."S  
(CUrFZT$  
2、算方差、便准差的公式有三种 -Iq W@|N  
b5!\"v4c  
 T,' {0q  
l>( w]  
方差公式 \R"}=7  
 L >* F8|g  
标准差公式		 MHF31/g\  
注意事项
! z!lQ~  
总体方差		 01N]|F:  
[cJQ"G '  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N Mn)>G36(  
 ,/m@<NyK  
标准差σ=方差开平方		 !WTZ =|  
注意分母是N
.`I;qF  
样本方差		 O &/9wi>!q  
s,5SWdb\v  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) VV_Zrje  
 T/[8w  
标准差σ=方差开平方		 )7X+T'?%  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
7 !-3jU@m  
概率方差		 i|`b2msvd  
l7{]jKJue  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ]YQ!i@Y  
 #9R[%R7Nz  
标准差σ=方差开平方		 4[\$3t.L  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
5,Q3#f~!  
7z.(pg=  
3、标准差σ=方差开平方 Z.Otci>J  
<5 Ye') +  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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