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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
%30T{n:  
hqWPf  
指标特征 sVlZNj9i "  
7Ff?Ysr  
Z3I L8  
指标 /\TlO.B=  
 lSs^A@s  
特征
?V6 %>RU  
'@S,V/jy0z  
预期值 H&u4v2  
（期望值、均值）		 $KH@,;Xz  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
G$S1#F -  
v?%0~!  
方差σ2 T!&jFy*W  
 p( HyRCH  
U !.~XT=  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
5@CpP-W#  
标准差σ sOjF?bCdO  
 VEr 6uvB  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
 Q;Q  
变化系数 a5>)?m  
 *+NZQjl'  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
~t$mw,  
<XY;fhnB  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） L;nZ0)@@l  
S]5VEn;pV  
2、算方差、便准差的公式有三种 *u<rU,C8  
.O;!W<Ef$  
 X9z:D>   
)Xq@v']%~9  
方差公式 zL6 \p)y  
 nq),VPJi  
标准差公式		 2z[r@}3  
注意事项
Q*,6X*W!~  
总体方差		 LAizx^F  
V> 1D1  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N mQmBf|Rl  
 e!.7no  
标准差σ=方差开平方		 5#yJK>a7  
注意分母是N
#: dR^zr<  
样本方差		 `WP@ZSC6  
&S9f#Ui  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) y *y`t6D  
 &NlS  =  
标准差σ=方差开平方		 xI-=t ib  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
`WraOsoY  
概率方差		 XKpL4]{&q4  
D)f5pEq'  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 4!NfQk >X  
 z"G`o"4 V  
标准差σ=方差开平方		 lNq:JVJ#\r  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Q x9>,e6+  
/UEV8  1  
3、标准差σ=方差开平方 i5ajM,i/K  
Ufm(2`FQ  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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