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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
:W&\})  
p(8\w-6  
指标特征 i*tj@5MY-  
Ygl!fC 4b  
dWUu3  
指标 9x1Dyz 2?F  
 $d=lDN  
特征
QHh#O+by#  
l*u@T|Fc$  
预期值  ?.s*)n  
（期望值、均值）		 3YRzBf:h  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
U_~~PCi  
2P =;r:cx  
方差σ2 N#:"X;  
 ?xet:#R'  
>xjy P!bca  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
@RP|?Xc{?  
标准差σ dB5DJ:$W$  
 4Uiqi{}  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
r:cUAe7#  
变化系数 _6' g]4  
 fjFy$NX&>  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
5-*]PAC  
&)l:m.  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） r U O{-R  
j$^]WRt  
2、算方差、便准差的公式有三种 2$91+N*w9  
vn<S"  
 :]s] =q&]  
)3AT=b  
方差公式 bq O"k t  
 SD&[K 8-i2  
标准差公式		 f+V':qz  
注意事项
:9b RuUm  
总体方差		 =-qsz^^a-  
PwW@I~@>  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ?MH4<7?"  
 E@Fen CF  
标准差σ=方差开平方		 =+ p+_}C  
注意分母是N
@2gMtf?<  
样本方差		 U6Ak"  
y#+o*(=fRE  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) F?=u:  
 0pFHE>  
标准差σ=方差开平方		 b5Pn|5AVj  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
5[_8N{QC;  
概率方差		 (zBQ^97]  
SOmn2 }   
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 R5"p7>  
 _LNPB$P  
标准差σ=方差开平方		 N6;Z\\&0^q  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
7o. 'F  
dK: "  
3、标准差σ=方差开平方 ">3@<f>  
y~7lug  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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