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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
m(sXk}e;1  
-pTI?  
指标特征 -+U/Lrt>8  
+_HdX w#  
\Mi#{0f+q  
指标 & 7Q H^  
 aw}+'(?8]  
特征
kRIB<@{  
B94 &elu  
预期值 qg,Nb  
（期望值、均值）		 1(`M~vFDK  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
:Eh'(   
:\V,k~asl  
方差σ2 DpL8'Dib  
 K}I0o!(#  
6 o[/F3`  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
CdhSp$>  
标准差σ |#5 e|z5(  
 {`.O|_b  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
.?#uxd~>  
变化系数 -4L!k'uR  
 {sS_|sX  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
(N U0T w  
u39FN?<^  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） %]Cjhs"v  
K%,$ V,#  
2、算方差、便准差的公式有三种 [wcA.g*F  
~LE[, I:q  
 .L;",E  
lg/sMF>z\f  
方差公式 Rlc$; Z9K  
 K=kH%ZK  
标准差公式		 g_D-(J`IK,  
注意事项
LC'F<MpM  
总体方差		 ?ei%RWo  
I5pp "*u  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ]O@"\_}  
 _p4 }<pG  
标准差σ=方差开平方		 mCb 9*|  
注意分母是N
{fG|_+tl3o  
样本方差		 lIDl1Z@Z  
6 /y* 2z;  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) x1DVD!0~{  
  ~u/@rqF  
标准差σ=方差开平方		 NV!4(_~  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
9A;6x$s  
概率方差		 u:4["ViC  
me'(lQ6^  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 T7GQ^WnA  
 tBl#o ^  
标准差σ=方差开平方		 R@ QQNYU.D  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
$HRed|*.C  
^-L{/'[8M  
3、标准差σ=方差开平方 ]GS ~i+=M  
^uBwj }6  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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