[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

\sEq r)\k	JfxD-9U^>u 6%sX<)n%] 方差公式 G#t!{Q}8	1.+0=M[h 标准差公式	s$4!?b$tw 注意事项
ry\Nm[SQ 总体方差	;+'x_'a ^q-]."W]t~ 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N '`p#%I@	QFY1@2EC 标准差σ=方差开平方	Y #E/"x%+ 注意分母是N
:aI[ lZ 样本方差	*v 1hMk &m&Z^ CA 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) =e=sK'NvD	{'C PLJ{R 标准差σ=方差开平方	FloCR=^H 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
VI: !# 概率方差	S@*lI2 cK%Sty'8+ 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 bW\OKI1	f]W$4f{ 标准差σ=方差开平方	9gVu:o1/ 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方