论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1314阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
C}GOwvAL>  
ZgI1Byf  
指标特征 *X lnEHv  
n.xW"omN  
g)k::k)<e  
指标 -i?-Xj#%  
 6ax| EMw  
特征
9a9{OJa6M  
O%kX=6  
预期值 jkIgEF2d*  
（期望值、均值）		 . ),m7"u|  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
:AB$d~${M>  
F .JvMy3  
方差σ2 B [O1^jdO  
 i~6qOlLD-  
vJfex,#lv  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
3"hPplE  
标准差σ "M.vu}~>  
 +O @0gl  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
wg=ge]E5  
变化系数 L Y^pmak  
 Ol'Ct'_k,"  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
LN?W~^gsR  
v9OK <  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） .qCD(XZ+  
R"=pAO.4l  
2、算方差、便准差的公式有三种 dw!cDfT+  
=X11x)]F9  
 X aV h.  
7x^P74  
方差公式  u m[nz  
 ~sSlfQWMzy  
标准差公式		 jdGoPa\  
注意事项
$>;U^-#3  
总体方差		 /t0 83  
G_~w0r#  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N yb#NB)+E@  
 t .&YD x  
标准差σ=方差开平方		 x\Bl^ 1&  
注意分母是N
4cni_m]  
样本方差		 X j&fWu A  
X99:/3MXB'  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) )q\|f_  
 mRw &^7r  
标准差σ=方差开平方		  T^ ^o  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
pN"d~Z8  
概率方差		 MGd 7Ont  
&JM|u ww?1  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Wej8YF@  
 ;k<g# She  
标准差σ=方差开平方		 sV+/JDl  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
geL)v7t+#  
<8>gb!DG  
3、标准差σ=方差开平方 R;gN^Yjk:  
< 6[XE  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个