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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
r/sNrB1U"y  
3F0 N^) @  
指标特征 ]?)TdJ`  
z=FZiH  
OTp]Xe/  
指标 fV:83|eQ  
 b\ PgVBf9  
特征
m6 8*y;#  
IAEAhqp  
预期值 .l|$dE/E  
（期望值、均值）		 fLVAKn  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
OH"XrCX7n  
{U1m.30n  
方差σ2 6Iw\c  
 - DCbko  
U3kyraj  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
4sM.C9W  
标准差σ }i2V.tVB-  
 '!$%> ||S  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
qa6,z.mQ  
变化系数 d 1kJRJ   
 Z= !*e~j@  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
|%v^W 3  
'2 O\_Uz  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） !-Y3V"  
v3qA":(w+(  
2、算方差、便准差的公式有三种 *' X3z@R  
PVOv[%  
 vFsLY  
4fzZ;2sl}  
方差公式 T)}) pt!V  
 y==CT Y@  
标准差公式		 8Eq7Sa  
注意事项
xKC[=E>z  
总体方差		 z ]Ue|%K  
l(q ,<[O  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 2 FFD%O05  
 cAc@n6[`3  
标准差σ=方差开平方		 Z8oK2Dw  
注意分母是N
5Ph4<f` L~  
样本方差		 v}x&?fU `  
LK"69Qx?5q  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) UDni]P!E  
 p$>l7 ?h  
标准差σ=方差开平方		 [9 RR8  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
=ruao'A  
概率方差		 *:NQ&y*uj  
f {" ?%Ku#  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 JG,%qFlk  
 ;\l,5EG  
标准差σ=方差开平方		 e$pV%5=  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Gbw2E&a  
Yuc> fFA  
3、标准差σ=方差开平方 'ah[(F<*@e  
;'Nd~:-]  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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