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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
7h<> k*E)  
*07sK1wW  
指标特征 L&w.j0fq  
-rY 7)=  
?{J!#`tfV  
指标 EO"C8z'al  
 KS>$`ax,  
特征
ahIE;Y\j'  
Z>A{i?#m  
预期值 2:v< qX  
（期望值、均值）		 |KG&HN fP-  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Sgj/s~j~1  
Q .RO  
方差σ2 P2k7M(I_&  
 -Wo15O"  
z-u?s`k**  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
\aSz2lxEHn  
标准差σ K84&sSi  
 {sc[RRN~C  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
ubGs/Vzye  
变化系数 !L\'Mk/=A  
 $-G`&oT  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
snMQ"ju  
w7Dt1axB  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） f$D@*33ft  
E/ O5e(h  
2、算方差、便准差的公式有三种 ~ $aTM_4  
( tn< VK.  
 pieT'mA  
-0|K,k  
方差公式 uW[3G  
 , {<Fz%  
标准差公式		 Di.;<v#FL  
注意事项
qZ\ L  
总体方差		 3V-6)V{KaE  
sd!sus|( R  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 5+L8\V9;  
 sc xLB;  
标准差σ=方差开平方		 ^5)_wUf  
注意分母是N
x;U|3{I o  
样本方差		 jH0Bo;  
vgk9b!Xd  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) h3 @s2 fK  
 YX;nMyD?~  
标准差σ=方差开平方		 /2w@ K_Px6  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
(T;9us0  
概率方差		 5faj;I{%JY  
QMb^&?;s  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 b F6gBM@*  
 _;G=G5r  
标准差σ=方差开平方		 3j&B(aLy  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
uC[d%v`  
/co%:}ln  
3、标准差σ=方差开平方 #WEq-0L   
*gSO&O=  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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