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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
cl4Vi%   
TsX(=N_  
指标特征 XQH wu  
rl <! h5  
8:iu 8c$  
指标 !aVwmd'9  
 }`SXUM_sD`  
特征
@ZD/y %e  
RyxEZ7dC<y  
预期值 6*cY[R|q!  
（期望值、均值）		 c T[.T#I  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
t]j4PNzn  
1e0O-aT#Q  
方差σ2 cITF= Ez  
 /j {`hi  
X~H ~k1  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
+Y:L4`  
标准差σ r%QnV0L^  
 SiM1Go}#  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
F$;vPAxbK"  
变化系数 1o;*`  
 z_jTR[dY  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
][b2Q>  
l9 K 3E<g  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 0Q ]p#;  
e^Ds|}{V  
2、算方差、便准差的公式有三种 {O"?_6',  
V&' :S{i  
 9O%4x"*PO  
`$X|VAS2  
方差公式 g;>M{)A  
 .q>4? +  
标准差公式		 %/^k r ZD  
注意事项
w84 ] s%y  
总体方差		 A ko} v"d  
)"&$.bWn  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N (,J`!Y hS  
 7jb{E+DrG  
标准差σ=方差开平方		 UacG q,  
注意分母是N
Tz=YSQy$9  
样本方差		 /R_*u4}iD  
a-`OE"  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) }> 51oBgk_  
  l*+"0  
标准差σ=方差开平方		 :\0q\2e[<  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
`%2e?"OOJ  
概率方差		 .CrrjS w  
I) $of9   
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 NMSpi[dr  
 XZcT-w 7  
标准差σ=方差开平方		 zEQ<Q\"1  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
C~2/ 5  
{(DD~~)D  
3、标准差σ=方差开平方 !eoN  
X9:(}=E V  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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