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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
Farcd!}  
-z]v"gF?Px  
指标特征 Zs _Jn  
?d)I!x,;;  
Cf'O*RFD  
指标 L3^WI( 8m  
 75j`3wzu  
特征
Sq,ZzMw  
Ij_Y+Mnl4:  
预期值 FpjpsD~ Qu  
（期望值、均值）		 A+Nf]([  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
zK`z*\  
H@$\ SUc{  
方差σ2 DGMvYNKTj  
 $~xY6"_}!!  
;Ub;AqY  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
VY)! bjW.  
标准差σ _Y '+E  
 #F\}PCBe'  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Iy\{)+}aS  
变化系数 oR'8|~U@B  
 R=jIVw'  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
>r] bfN,  
B[:-SWd  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） m&xyw9a  
IKhpe5}  
2、算方差、便准差的公式有三种 kYwk'\s  
%xE\IRlR  
 Ur`Ri?  
gbOd(ugH  
方差公式 $+e DoI'f  
 ?ic7M  
标准差公式		 .,t"i C:E  
注意事项
%zx=rn(K  
总体方差		 Zi47)8  
rt r0 d  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 5a1)`2V2M  
 Vk Cv`E  
标准差σ=方差开平方		 nlaJ  
注意分母是N
; ]GSVv:  
样本方差		 3-4' x2   
F%!ZHE7  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) A+d&aE }3V  
 eIjn~2^  
标准差σ=方差开平方		 b&s"/Y89  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
qSh^|;2?R  
概率方差		 V3&_ST  
^ sxcBG  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 au'Zjj/Ai5  
 .Cfi/  
标准差σ=方差开平方		 <$)F_R~T3  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
.Ua|KKK C  
8KKI.i8`  
3、标准差σ=方差开平方 5/-{.g   
:4]^PB@dl  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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