论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1383阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
iwQ-(GjM[A  
A+I&.\QAR  
指标特征 C8EC?fSQ  
vLuQe0l{  
A[kH_{to;  
指标 _wNPA1q0J  
 JtpY][}"~3  
特征
7 Zt\G-Q V  
Z=@)  
预期值 oDP((I2-  
（期望值、均值）		 | ",[C3Jg  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
 J4"swPf  
zpqGh  
方差σ2 T[-c|  
 @b\ S.  
u:$x6/t  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
HCG@#W<wc  
标准差σ q^1aPz  
 0[:9 Hb6  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
q{cp|#m#G  
变化系数 4r[pMJiq  
 x}&a{;  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
6f?BltFaN  
XDkS ^9  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ("E!Jyc!  
BKQIo)g.G  
2、算方差、便准差的公式有三种 *)bd1B#  
p x|>v8  
 ZP6x  
8 b  8\  
方差公式 *i?rJH  
 R+E_#lP_$  
标准差公式		 :,NFFN  
注意事项
8j ggc#.  
总体方差		 / e|[SITe  
SgpZ;\_  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N M_h8#7{G  
 ^r>f2 x  
标准差σ=方差开平方		 3zB|!p C6s  
注意分母是N
9K;k%  
样本方差		 hG3m7ht  
mN\%f J7  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) | "Jx  
 > 'aG /(  
标准差σ=方差开平方		 =Y &9 qt  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
x*me'?q  
概率方差		 m!5HRjOO  
cX %:  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 q]"2hLq  
 s>jr1~~3O_  
标准差σ=方差开平方		 E3S%s  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
-(\1r2 Y  
&so-O90  
3、标准差σ=方差开平方 g.I(WJX0  
@s%X  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个