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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
|cR;{Z8?_  
!7kG!)40  
指标特征 }nL7T'$>  
8p:j&F  
o}$ EG  
指标 H XmS|PX  
 ?nmn1`UT  
特征
ihfiK|a  
7:2WgL o  
预期值 i{`;R  
（期望值、均值）		 / \hzb/  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
>Vwc3d  
(,8$V\  
方差σ2 Vb= Mg  
 s mnS DS  
/@,j232  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
{o>j6RS\  
标准差σ Zd')57{  
 0`[wpZ  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
zlEX+=3  
变化系数 1 =M ?GDc  
 SF>c\eTtx  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
pNKhc# -w  
< Pky9o;  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） FN8NTBk  
, T8>}U(  
2、算方差、便准差的公式有三种 8]U{;|';  
=Xqc]5[i  
 5Er2}KZJv,  
; ShJ i  
方差公式 !K'}K>iT  
 l\@)y4 +  
标准差公式		 (G[ *|6m  
注意事项
yc?a=6q'm  
总体方差		 [m|YWT=  
Ro9tZ'N!S  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N = fO5cA6Z  
 ,.}]ut/Tm  
标准差σ=方差开平方		 mD^ jd+  
注意分母是N
n\^Tq<] a  
样本方差		 lLF-{  
_t Yx~J2.Q  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 1*@'-mj  
 !;KCU^9  
标准差σ=方差开平方		 <|SRe6m  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
lc ~%=  
概率方差		 j4cwI90=  
~2gG(1%At9  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 $7rq3y  
 >kW@~WDMu  
标准差σ=方差开平方		 &3n~ %$#N  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
F;7dt@5;  
tF{D= ;G  
3、标准差σ=方差开平方 H*$jc\ dC  
=g|IG [V  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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