[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

<q63?Ms'	7QO/; zL 7x)Pt@c 方差公式 Okq,p=D6	=VC18yA 标准差公式	z/t\|'8f 注意事项
9QQ XB- 总体方差	+pd,gG?dW :EX>Y<`] 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N J8i;E4R	=D<0&M9C 标准差σ=方差开平方	!GOaBs 注意分母是N
ljFq;!I5 样本方差	v l"8Oir^ 4m)("H 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) s5~k]"{j	v9(5HY 标准差σ=方差开平方	O\|Uz)Y94 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
(p]FI#y 概率方差	0E.N3 iU oR#W@OK@is 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 e5_Hmuk\|	$;v! ,> 标准差σ=方差开平方	% /:1eE`!S 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方