[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

Qip@L WvT	Osy_C<O (b1e!gJpy 方差公式 \|WT]s B0Eq	G~4G$YL* 标准差公式	:S-{a 注意事项
HqyAo]{GN 总体方差	>I;.q\|T iJKGzHvS 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 9@nd>B	{=,I>w]T\|W 标准差σ=方差开平方	]T.+(\I 注意分母是N
rodqa 样本方差	G2sj<F=AV ^oE#; aS 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 4l>d^L	S C}@eA' 标准差σ=方差开平方	0<f.r~ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
_ib @<% 概率方差	"kVzN22 \|v1* [( 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ;R@D	Q/h-Khmz 标准差σ=方差开平方	E>r7A5Uo 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方