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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
:5%98V>02  
,5;M(ft#  
指标特征 8fP2qj0  
n ~ad#iN  
t;w<n"  
指标 ~iH a^i?2*  
 5tbCx!tL  
特征
aj;x:UqpJ  
IdAh)#) 7  
预期值 k}fC58q  
（期望值、均值）		 %"mI["{  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
Az:~|P  
%eDSo9Y  
方差σ2 z Fm`e:td  
 :k1?I'q%  
q x)\{By  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
;O`f+rG~  
标准差σ ';FJs&=I  
 '=E;^' Rl  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
#wIWh^^ Zy  
变化系数 l}L8 1t7f  
 INbV6jZL  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
gdf0  
yor'"6)i  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ({t^/b*8  
}[JB%  
2、算方差、便准差的公式有三种 hO8xH +;  
Nq`;\E.M  
 $8eiifj  
#G]IEO$M6  
方差公式 Y`j$7!j  
 H^n@9U;[K  
标准差公式		 cgrSd99.  
注意事项
g8MW6Y  
总体方差		 '/8/M{`s  
8*0QVFn$  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N CHKhJ v3+4  
 #b[bgxm  
标准差σ=方差开平方		 f5 bq)Pm&  
注意分母是N
:38{YCN  
样本方差		 C7{VByxJ  
1 7 KQ  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) <)T| HKx  
 o @L0ET  
标准差σ=方差开平方		 >b2!&dm  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
`r1}:`.m,  
概率方差		 +I3Vfv  
o664b$5nsI  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 B.G6vx4yp  
 pL{oVk#,  
标准差σ=方差开平方		 gaz7u8$A=  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
pCIS8 2L  
_|M8xI  
3、标准差σ=方差开平方 <h:xZtz  
o^2MfFS  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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