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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
#}j]XWy  
L B<UC?e  
指标特征 @|]G0&gn&?  
w?/f Zx  
G)4SWu0<t  
指标 ` Rsl] GB  
 PuU*vs3  
特征
iGQ n/Xdo  
jB/V{Y#y9@  
预期值 cyHhy_~R  
（期望值、均值）		 E6JV}`hSk  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
d{l{P] nr  
5d(qtFH1  
方差σ2 ?0m?7{  
 $BaK'7=3*  
fYs?D+U;PF  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
"bi  !=  
标准差σ ,.q8Xf  
 lnjL7x  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
DUQ9AT#3  
变化系数 uh1S 7!^  
 e-jw^   
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
rF'<r~Lw  
fvO;lA>`  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） n'Bmz  
}oV3EIH  
2、算方差、便准差的公式有三种 ?|)rv  
)L|C'dJ<k`  
 r /^'Xj'(  
"W3W:vl!  
方差公式 #[Z<=i~C  
 srhFEmgN7)  
标准差公式		 4u7Cm  
注意事项
q'by;g*m  
总体方差		 i5Eeg`NMl  
# UjEY9"M  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N s5nB(L*Pjp  
 1"M"h_4  
标准差σ=方差开平方		 gfx oJihE  
注意分母是N
3 L*+8a  
样本方差		 ~.FnpMDY  
E} Ljo  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) R2SBhs,+R  
 \I:UC %  
标准差σ=方差开平方		 OX`?<@6  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Z0{f  
概率方差		 FF8WTuzB+  
W3"vTZJF  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 B%)zGTp6  
 M\9IlV?'  
标准差σ=方差开平方		 _d/GdeLs  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
 )Kxs@F  
RFhU#  
3、标准差σ=方差开平方 ;B*L1'FF%t  
D\n>*x  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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