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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
-s84/E4Y*  
|I<-x)joIK  
指标特征 S Q.Wj?W)  
WM7/|.HQ  
tUnVdh6L.B  
指标 f@X*Tlx^|  
 qOanu  
特征
F#R\Ot,hv  
pIjVJ9+j  
预期值 Z-V%lRQ=b  
（期望值、均值）		 BFRSYwPr  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
fXQRsL8 ]  
[l{eJ /W  
方差σ2 b,sc  
 U6 R4UK  
s&hP^tKT  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
O/~^}8TLL  
标准差σ =&xoyF  
 a-hGpYJJG  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
I8:&Bt f  
变化系数 6XU5T5+P^  
 LxDhthZi_  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
\C.@ @4{  
|}Lgo"cTC  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） >C66X?0cd  
(ytkq(  
2、算方差、便准差的公式有三种 .k(_ j.v  
i)DXb  
 |`/uS;O  
DgP%Q  
方差公式 pdu  
 "xI[4~'`:  
标准差公式		 2"^9t1C2  
注意事项
uwzT? C A6  
总体方差		 I-hhHm<@  
U]$3NIe  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N {HDlv[O%  
 P ie!Su`  
标准差σ=方差开平方		 U0T N8O}Z  
注意分母是N
4Fq}*QJ-  
样本方差		 1=.?KAXR  
oPBjsQ  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) </p.OaNe  
 CxV%/ChJ#  
标准差σ=方差开平方		 ';F][x5j  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
tsD^8~ t|h  
概率方差		 m8' 1@1d|  
mAa]E t.  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 s9>!^MzBK  
 kRPg^Fw"Vw  
标准差σ=方差开平方		 \:7EKzQ  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
+3CMfYsr8  
A@r,A?(  
3、标准差σ=方差开平方 NR{:4zJT  
T(DE^E@a  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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