论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 969阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
~m`j=ot  
CEQs}bz  
指标特征 b!lS=zIN  
'! \t!@I$  
sVT:1 kI  
指标 a!?JVhD&  
 2~ [  
特征
Hl"^E*9x  
86 $88`/2  
预期值 (FVHtZi7  
（期望值、均值）		 ya`Z eQ-p  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
OSu/ !Iv\  
 }BFX7X  
方差σ2 -] @cUx  
 eDkJ+5b  
 $I*<gn9  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
h^ o@=%b  
标准差σ J?R\qEq%  
 lE=&hba  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
c_~tCKAZ   
变化系数  4:Ton  
 |BA&ixHe~C  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
@~ 6,8nQ  
p;xMudM  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） \&XtPQ  
(&o|}"kRq  
2、算方差、便准差的公式有三种 m#Y[EPF=|  
&x"hM  
 b)(si/]\  
}5b ,u6  
方差公式 I+GP`=\  
 k-jlYHsA  
标准差公式		 xoe/I[P]U  
注意事项
8"=E 0(m  
总体方差		 MkK6.qV\z  
qsG}A  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N `ElJL{Rn  
 # A#,]XP  
标准差σ=方差开平方		 KFhnv`a.0  
注意分母是N
ZCAg)/  
样本方差		 O-uf^ S4  
cgV5{|P  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) U-.A+#<IT9  
 Q$^)z_jai  
标准差σ=方差开平方		 4p6\8eytq.  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
=38c}(  
概率方差		 kNg{  
$aC%&&+wG  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 J;5G]$s  
 ecdM+kP  
标准差σ=方差开平方		 F 9J9zs*,  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
M2Zk1Z  
jBr3Ay@<  
3、标准差σ=方差开平方 k &6$S9  
ALi3JU  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个