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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

ca5;Z@t$S h92KU 指标 =J]M#6N0	(W}DMcuSd 特征
?}= $zN }a#=c*+_ 预期值 /2MZH （期望值、均值）	aj=-^iGG 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
50a';!H +\|x%a2?x: 方差σ2 LBmXy8'T`	L[<CEk {s8g;yU5 当预期值相同时，方差越大，风险越大
SLp nVD:'1 标准差σ s3'kzwX	NiQ Y3Nj 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
<9T,J"y 变化系数 ?b93! Q1	p#3G=FV 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

[;o>q;75Jz	BuUM~k&SY F&B E+b/# 方差公式 E,cQ9}/	J25/Iy*byG 标准差公式	8 qZbsZi4 注意事项
;jO+<~YP! 总体方差	E`{DX 9^ ;0NJX)GL 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N (f~}5O<	e)}=T0 s 标准差σ=方差开平方	Y kvEQ= 注意分母是N
M 9NT%7Il 样本方差	*I}_g4 edZBQmx+# 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 66$hdT$	C~'.3Q6 标准差σ=方差开平方	73_-7'^mQ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
7\|"$YV'DM 概率方差	c%& *yR x<@i3Y{[ 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 g@pK9R%wH<	*)oBE{6D 标准差σ=方差开平方	6Q{OM:L/;. 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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