[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

ysa"f+/	u)V*o Z5U~g? 方差公式 ~\/ J&	4H,DG`[Mo 标准差公式	-`;8~wMN 注意事项
s,}<5N]U 总体方差	z=xHk\|+' @Yg7F>s 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N \x+DEy'4;5	z~BB\|-kp1 标准差σ=方差开平方	gPfaiVY 注意分母是N
L=p.@VSZ 样本方差	_E%[D( V.F 's(o 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) dOhV`8l	AVJk 标准差σ=方差开平方	GGBe/X 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
ZJ4"QsF 概率方差	%,^7J; ^d"J2n,7L 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ke%zp-2c	)_=&)a1U 标准差σ=方差开平方	I45A$nV#Q 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方