[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

7zN7PHT=$t	7$0bgWi "ig)7X+Wz\| 方差公式 A^hafBa	)iC@n8f7o 标准差公式	M 'X,7hZ 注意事项
b ~]v'\|5[ 总体方差	'Zex/:QS /`#JM 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N qTWQ!	H;AMRL o4z 标准差σ=方差开平方	Wzffp}V 注意分母是N
&Vpr[S@:{ 样本方差	:YX5%6 vaVV1 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) L\|b[6[XTHL	hhU\$'0B- 标准差σ=方差开平方	!"hzGgOOX 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
yP` K [/ 概率方差	g#1Y4 ^) `e}} 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 3)e{{]6	ZcHIk{\| 标准差σ=方差开平方	(6}7z+ 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方