[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

上一主题下一主题查看指定楼层

离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

=t2epIr5	E*vi@aI }Of^Y@{q. 方差公式 k6\c^%x	G39t'^ZK*# 标准差公式	QWEK;kUa@ 注意事项
V96BtVsB 总体方差	[<hiOB +W`~bX+ 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N e{=$4F	\|HLh?AcX 标准差σ=方差开平方	f?QD##~; 注意分母是N
$fKWB5p\|() 样本方差	wSDDejg paY%pU 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) UpbzH(?#	#]2u!ama 标准差σ=方差开平方	uJizR F 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
.755-S 概率方差	n$QFj' whshjl?a 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 _+i-)	w]}vm- 标准差σ=方差开平方	Qi M>59[ 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方