[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

UE2!,Z,	b'1n1L :`~;~gW< 方差公式 0=3Av8	8Z{e/wnVF 标准差公式	rq;Xcc 注意事项
`*5_`^t 总体方差	%s}c#n)N \>b : 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 1$&(ei]*:	r2WW}W 标准差σ=方差开平方	gVM&wo \| 注意分母是N
sEQAC9M 样本方差	noali96J zGfF.q} 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Sm@T/+uG:	U}w,$ Y 标准差σ=方差开平方	N,Fmu 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
^EK]z8;\| 概率方差	'G6g yO/K sp=;i8Y 3 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 >5rb4	EDMuQu/D8 标准差σ=方差开平方	]kXiT Yg 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方