[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

\|&Wo-;Ud	>fQN"(tf &[pwLYf7 方差公式 ?^p8]Va%	SO"P3X 标准差公式	j=4>In?x 注意事项
`6su_8Hno 总体方差	2Mp;/b! @su,w,xLS 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N TXv#/@	Bw[VK7 标准差σ=方差开平方	H;ib3? 注意分母是N
SF7 Scd 样本方差	hI0l2OE k=}hY+/= 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Hy'&x?F6	"?-s Qn 标准差σ=方差开平方	-`&;3 7 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
gX<C-y6o 概率方差	pDQ,v" vD t?N9 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 g^FH[(P[G	?=&*6H_v 标准差σ=方差开平方	IZLX[y 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方