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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

g^(wZ$NH o)'T#uK 指标 K1Nhz'^=D	i]*Wt8~! 特征
5n1;@Vr DF'-dh</* 预期值 Eom\|*2vWIC （期望值、均值）	$78fR8\|r- 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
F"j0;}+N s S8Z5k; 方差σ2 ?yzhk7j7	?b2 -;'8#"{`^ 当预期值相同时，方差越大，风险越大
A1@tp/L=o 标准差σ }% JLwN	HDYr?t~V 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
8 s!0Z1Roc 变化系数 \|$#u~<r_ w	zu<b#Wv 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

j[gX"PdQ	X>EwJ"q# OBi9aFoQ 方差公式 [wP;g'F	mq$'\c 9. 标准差公式	ws Lg6 注意事项
eIK8J,- 总体方差	I\PhgFt@O jNB\|98NN 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N R_\{a*lV0	pj&vnX6O^ 标准差σ=方差开平方	0G1? 注意分母是N
\|E0>-\6 样本方差	v9INZ1# v [Rw0']i`4 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) r]Bwp i%	esx<feP)\ 标准差σ=方差开平方	+4f>njARIb 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
z:bxnM2\ 概率方差	(%"M% Qko {NXc<0a( 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 "DM$FRI0	&Qy_= -] 标准差σ=方差开平方	5Tluxt71 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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