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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
Pj}6 6.  
2hzsKkrA {  
指标特征 rj( T~d4  
~e6Brq  
(L^]Lk x)  
指标 lpz2  m\  
 'Ut7{rZ5  
特征
KQB3 m"  
8Z(Mvq]f&  
预期值 dFKM 8_jH  
（期望值、均值）		 O,Cb"{qH8  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
^fZ&QK  
BD(Z5+EU1  
方差σ2 n2iJ%_zp  
 JvY}-}?c  
ZYC<Wb)I  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
~l)-wNqR4r  
标准差σ Y "/]|'p  
 o!)3?  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
[ VE8V-  
变化系数 EK4d_L]I  
 #Y$hNQQ$F  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
J+`VujWT  
 4^M  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ~]QHk?[wc  
hEp(A8g)bQ  
2、算方差、便准差的公式有三种 zAiXo__x  
=weSyZ1~  
 <yd{tD$A*  
c@893<_  
方差公式 S:O O0<W  
 :Of^xj>A  
标准差公式		 UEguF &  
注意事项
\--8lH -K  
总体方差		 "'t0h{W r8  
<ZNzVnVA  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 1,% R;7J=g  
 !O<)\ )|g  
标准差σ=方差开平方		 (L/_^!ZX  
注意分母是N
h2XfC. f  
样本方差		 `hQ5VJo  
%^ !,t:d  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) [5SD_dN  
 )r jiY%F$  
标准差σ=方差开平方		 _no*k?o *  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
^zQ/mo,Z  
概率方差		 oC0qG[yp9S  
g\&g N  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 T( U_  
 vkri+:S3  
标准差σ=方差开平方		 ++`0rY%  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
bcE._9@@  
.oe X"6K  
3、标准差σ=方差开平方 ]SLP}Jwy  
u)+8S/ )  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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