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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
 6O|\4c;  
LZAj4|~,m  
指标特征 1wNY}3  
!kk %;XSZ  
@x>$_:]  
指标 F~0%j}ve  
 }rAN2D]"}  
特征
B,na  
(P52KD[A[  
预期值 kBQenMm  
（期望值、均值）		 2KNKdV3NK  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
*U^\Mwp  
kjKpzdbD  
方差σ2 lO[jf6gB  
 iJj?~\zp  
u P'w.nA&2  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
A ** M"T  
标准差σ )k%drdY{J'  
 !Pjg&19  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
hq[ gj?P  
变化系数 sN` o_q{Q  
 ZK_@.O+]  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
>b"z`{tE  
E1 gTrMo  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ~9'4w-Sy  
Ch&]<#E>`  
2、算方差、便准差的公式有三种 Pge}xKT  
9QQ@Y}  
 M,! no  
YH+\rb_  
方差公式 ^3@a0J=F  
 #1hz=~YO  
标准差公式		 byxehJ6[V  
注意事项
oHFDg?Z`  
总体方差		 2bG4 ,M  
JhXN8Bq33  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N yt# ;3  
 vrO$8* sy  
标准差σ=方差开平方		 7D_kkhN  
注意分母是N
Tq_X8X#p  
样本方差		 >oaEG5%d  
NX #d}M^V  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) zc~xWy+  
 8q[WfD  
标准差σ=方差开平方		 yNf=Kl  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
teNQUIe-  
概率方差		 ymVd94L  
 v2=!*  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 J9t?]9.,:  
 ph (k2cb  
标准差σ=方差开平方		 l*MUDT@M8\  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Gqb-3n gH  
GYmBxX87  
3、标准差σ=方差开平方 9nAK6$/  
~g6[ [  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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