[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

k&M;,e3v6	}?$F}s- ;}I:\P 方差公式 '&P%C" 5	?>9/#Nv 标准差公式	+)AG* 注意事项
>.Pnkx* 总体方差	^`i#$ lf`{zc r: 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N i]c!~`	'?{OZXg 标准差σ=方差开平方	%_H<:uGO% 注意分母是N
B B{$&Oh 样本方差	L?b~k= V5@:#BIs 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) M/B_#yK	-u+vJ6EY 标准差σ=方差开平方	(!u~ CZ; 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
l ~"^7H?4e 概率方差	3GYw+%Z] .\|KyNBn 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 1/B>XkCJ	~Y[r`]X`"m 标准差σ=方差开平方	>a<.mU\|# 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方