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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
}jfOs(Q]  
Wqy\yS [  
指标特征 PG51+#  
Lo<-;;vQ  
`f|Gw5R  
指标 e1Ne{zg~  
 :!'!V>#g  
特征
ZqONK^  
H}ie D"T_  
预期值 sxP1. = W  
（期望值、均值）		 >ocDh~@aP  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
55%j$f  
t9QnEP'  
方差σ2 5 {PT  
 5.IX  
:kQ%Mj>  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
|.ZYY(}  
标准差σ B.S zp_$  
 006 qj.  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
=x &"aF1  
变化系数 kWSei3  
 spX*e1  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
k <EzYh  
g,k} nkIT  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） jmE\+yz  
EF8~rKO3  
2、算方差、便准差的公式有三种 l KdY!j"  
0gIJ&h6*f  
 Qm(KvL5  
><HHO (74X  
方差公式 h1_9Xp~N  
 :`Z'vRj  
标准差公式		 G/)]aGr  
注意事项
e`7dRnx&0  
总体方差		 u)hr  
mw!EDJ;'  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N q r<+@Q  
 aAi "  
标准差σ=方差开平方		 Dt ~3Qd0  
注意分母是N
B-.QGf8K.  
样本方差		 _rN1(=J  
F7"v}K]X  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Fr|Ts>Kx  
 I'%\ E,  
标准差σ=方差开平方		 s(?A=JJ  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
W3gBLotdg  
概率方差		 /[FES 78p  
4b@ Awtk  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ,,Ia4c  
 JYesk  
标准差σ=方差开平方		 `p JWZ:3  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
+ lNAog  
d1{%z\u a  
3、标准差σ=方差开平方 !A|ayYBb\  
CKu f'h#  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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