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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
/@!%/Kl  
a'U}.w}  
指标特征 O6gl[aZN  
Km=dId7]  
?f{--|V  
指标 \TF='@u.  
 X`n)]~  
特征
t[yu3U  
lebwGW,!  
预期值 6H)T=Z|  
（期望值、均值）		 X,Q'Xe /  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
X:c k  
=jWcD{;1I}  
方差σ2 ;B,6v P#  
 Vh1R!>XY  
=gYKAr^p5  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
U<aT%^_  
标准差σ h yPVt6Gkj  
 *T+Bjj;w  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
xlW`4\ Pa  
变化系数 vfn _Nq;  
 \N[Z58R !z  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
a fOix"  
M$O*@])  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） :L E&p[^  
g<@P_^vo  
2、算方差、便准差的公式有三种 orGkS<P  
L7}dvdtZ0  
 VD,p<u{r  
HoTg7/iK  
方差公式 |6ZH+6[  
 VX;br1$X  
标准差公式		 gYtv`O  
注意事项
D; @nrj`.  
总体方差		 42Qfv%*c  
Pa8E.<>  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N l[_ y|W5  
 =.sg$VX  
标准差σ=方差开平方		  mw [  
注意分母是N
u@"nVHgMJ  
样本方差		 )yOdRRP  
_ yu d  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) O@Ro_sPG(  
 re$xeq\1P?  
标准差σ=方差开平方		 9ozK}Cg4  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
5}pn5iI  
概率方差		 . :`+4n  
#DqVh!t"  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 s.zfiJ  
 b%TS37`^[  
标准差σ=方差开平方		 _gGI&0(VM  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
+bGj(T%+'  
8 BHtN  
3、标准差σ=方差开平方 hJ>Kfm  
-$; h+9BO  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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