[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

>2v<;.	$pIo`F _W DyCkz"1S 方差公式 [_`@V4	zMt/d<& 标准差公式	$rJgBN 注意事项
A-, hm=? 总体方差	7uf5w0] 4aKppj 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N jZH4]^De	L F&!od9[ 标准差σ=方差开平方	At'M? Q@v 注意分母是N
2.^CIJc 样本方差	x\|gYxZ 2PSkLS&IM 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) v(6[z)A0	lbGPy'h<rt 标准差σ=方差开平方	&-!$qUli 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
noLr185 概率方差	1!yd(p=cL aPRMpY-YC3 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 i(ZzE	B)/c]"@89 标准差σ=方差开平方	omznSL 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方