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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

dlfjx B,%6sa~I 指标 8d5#vm	{rMf/RAE 特征
zGU MH7 M rd0Fd+t/ 预期值 -&7?!<f （期望值、均值）	kbb!2`F!% 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
i kfJ!f 0=HB!{@ 方差σ2 9*s8%pL	=nCA=-Jv DDR4h"Y 当预期值相同时，方差越大，风险越大
}O~D3z4l0 标准差σ m uO.	#1$4<o#M 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
g^A^@~M 变化系数 /Q@4HV	w~Q\:<x&~Z 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

cwvJH&%0	E8kD#tL p]S'pzh 方差公式 F>{bVPh VA	YM;ro5_KF 标准差公式	-S]ercar 注意事项
@Un/,-ck 总体方差	mr}o0@5av KB~[nZs7 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N #0r^<Yn	m_Hg!Lg 标准差σ=方差开平方	83vZRQw 注意分母是N
e}2?)B`[ 样本方差	~`e!$= ;C2Djbn 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) f sOlg9	51eZfJB 标准差σ=方差开平方	am/}V%^ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
+arh/pd_I 概率方差	3"Oipt+ e^q^AP+* 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ?84f\<"	+?6]Vu&\|f 标准差σ=方差开平方	-ABj>y[ 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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