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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
V2}\]x'1  
mF\!~ag|  
指标特征 L_Gw:"-+Q  
0pMN@ Cz6  
Oq.ss!/z  
指标 A_9^S!  
 $!>.h*np  
特征
3U>-~-DS  
J;obh.}u"{  
预期值 Z,#H\1v3lB  
（期望值、均值）		 ;9k>; g3m  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
b`-|7<s  
ZEI,9`t!  
方差σ2 Ll|_Wd.K,  
 q_.fVn:!  
Pt"H_SW~k  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
oVy{~D=  
标准差σ `RnWh9  
 WChP,hw  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
V+ Tv:a  
变化系数 nFn!6,>E  
 -n05Z@7  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
5&n{QE?Um  
>l &]Ho  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） lNL=Yu2p_  
A0)^I:&  
2、算方差、便准差的公式有三种 :_R:>n9 p  
{zAI-?#*u  
 oa:YAq T  
J |q(HpB  
方差公式 *z0d~j*W;  
 gY~r{  
标准差公式		 o]oiJvOr  
注意事项
Kn~Rck| ]  
总体方差		 =D/zC'l  
T-%=tY+-  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N } 9S}?R  
 )SmnLvL  
标准差σ=方差开平方		 <:&vAX L  
注意分母是N
27eG8  
样本方差		 5^Qa8yA>7  
rz"$zc.)  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) C.jWT1  
 sP(+Z^/  
标准差σ=方差开平方		 ;>?h/tS6  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
o&q>[c  
概率方差		 r9 @=d  
 `t U  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 SB\%"nnV  
 OT{"C"%5t  
标准差σ=方差开平方		 lxL5Rit@Px  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
B3#G  
k]@]a  
3、标准差σ=方差开平方 3 ~v 17  
7<yc:}9nx  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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