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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

`JB?c SJ?c I!=x 指标 = &tmP	]fBUT6 特征
v+G=E2Lhv B07v^!Z> 预期值 6gH{R$7L= （期望值、均值）	0hY{<^"Y 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
^7^N}x@ ,ho3 方差σ2 :o46rBs	?QZ"JX]) ea'&xs#GK 当预期值相同时，方差越大，风险越大
>R\lqLILb, 标准差σ kD5!}+y	-' g*^ 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
v{aq`uH 变化系数 b2,!g }I	gw36Ec<M 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

#\|[ M?3	_8,()t'" -I.d}[ 方差公式 ,:LA.o}h	}%7NF* 标准差公式	Ep9W-n?} 注意事项
zcrY>t#l 总体方差	i\|`dWOVb N@ \&1I`c$ 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N $5x ,6[&	UT0){%2@ 标准差σ=方差开平方	2i;7{7 注意分母是N
jhu07HX_ 样本方差	Rk!X]-`= w\| `h[/, 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 0:w"M<80	>NYW{(j 标准差σ=方差开平方	[e[<p\] 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
gzoEUp=s 概率方差	\|L2SFB?d= Od f[* 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 (T`E!A0I\?	*g?Po+ef% 标准差σ=方差开平方	wE+${B03 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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