[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

DZ~qk+,I	x6={)tj bClMM 方差公式 t^-yK;`?q:	c@~j}(A 标准差公式	*FrlzIAom 注意事项
XhEd9># 总体方差	2[R{IV8e h#!u"'JW 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ;OynkZs)	n; fUwon 标准差σ=方差开平方	E\|\|[(l,b 注意分母是N
QvN=<V 样本方差	Y>i?nC%* \|VRzIA4M\ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) U$5 lh	1JXa/f+ 标准差σ=方差开平方	8rx"D`{\| 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
<"Cacfg 概率方差	cy-Bhk0H t^zmvPDK 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ,3tcti~sZ	'Bv)UfZ 标准差σ=方差开平方	l3C%`[MB 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方