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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
nKmf#  
G|I}x/X"Q7  
指标特征 8{ +KNqz  
u f1 s}/M  
t~|`RMn"  
指标 Jsa;pG=3&  
 O YfRtfE  
特征
gSHN,8. `  
6s t^ -L  
预期值 (~NR."s;  
（期望值、均值）		 `[&%fTW+  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
oT!i}TW?o  
!TN)6e7`  
方差σ2 ,ZZ5A;)  
 iX6*OEl/Q  
vs{VRc  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
\.?' y71  
标准差σ \D-X _.v  
 `Bb32L   
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
,=[r6k<  
变化系数 Ih[k{p  
 tqpSir  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
,uD}1 G<u  
s w50lId  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 8yybZ@  
/GF"D5  
2、算方差、便准差的公式有三种 j>5X^Jd  
`*xSn+wL`_  
 a{Y8 hR  
y"iK)SH  
方差公式  Y=/;7T  
 #@ F   
标准差公式		 +.v+Opp,  
注意事项
;)vs=DK:)  
总体方差		 !{!(yP_  
U^Iq]L   
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N /PpZ6ne~ [  
 6ZQ$5PY  
标准差σ=方差开平方		 }vZTiuzC  
注意分母是N
'X~CrgQl  
样本方差		 lr[&*v?h  
@2eH;?uO  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) F <O<=Ww  
 `a8& 7 J(  
标准差σ=方差开平方		 {DX1/49  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
G{.A5{  
概率方差		 A QPzId*z  
' <h@h*R  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 7'7 o^> !  
 k~]\kv=  
标准差σ=方差开平方		 F~3 &@TWi  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
{sUc2vR  
MNX-D0`g  
3、标准差σ=方差开平方 ( `d_DQ  
9abn6S(XpJ  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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