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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
U-TwrX  
32:,g4!~6  
指标特征 (7 Mn%Jp  
Xj$J}A@  
?{qw /&  
指标 ,$3  
 `<t{NJ&f  
特征
5fb,-`m.  
\{da|n -  
预期值 mU_?} }aK,  
（期望值、均值）		 h_]3L/  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
nvD"_.KrJ  
;JFE7\-mC  
方差σ2 U6X~ ]|o  
 >4\V/ I  
U=XaI%ZM)  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
# `a-b<uz  
标准差σ aEdF Z  
 #2DH_P  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
!U>"H8}dv  
变化系数 p%IR4f  
 .mDqZOpf=4  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
,@='.Qs4g  
fokT)nf~^8  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） '*>LZo4  
&X+V}  
2、算方差、便准差的公式有三种 LO.4sO  
NOx&`OU+  
 G !1- 20  
*U54x /w|  
方差公式 z9HQFRbo[  
 a\}|ikiE  
标准差公式		 vkq?z~GA  
注意事项
wt2S[:!p  
总体方差		 LEhku4U.  
ZX-9BJ`Q  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N RU"w|Qu>pM  
 <O5;w  
标准差σ=方差开平方		 '0 ( Bb  
注意分母是N
zp4ru\  
样本方差		 P+}qaup  
CI{]o&Tf  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) `8FC&%X_  
 phXVuQ  
标准差σ=方差开平方		 $:u,6|QsS=  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
+{hxEDz  
概率方差		 +"3eh1q[  
.yTk/x ?  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 8@h zw~>  
 $+P v fQ  
标准差σ=方差开平方		 #0`"gR#+  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
6S6nE%.3  
>.{ ..~"K  
3、标准差σ=方差开平方 {Y/| 7Cl0  
izFu&syv)  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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