论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1450阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
/_-;zL  
$7Mtt.d6  
指标特征  (|fm6$  
)g@S%Yu  
rba;&D;  
指标 a>B[5I5  
 qy!Ou3^  
特征
]AS"z<  
 ql&*6KZ"  
预期值 Bl1Z4` 3  
（期望值、均值）		 ! sA_?2$  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
t.hm9}UQ  
=`C4qC _  
方差σ2 Qc{RaMwD  
 4oXbPr>  
& Rz, J]  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
GfyX'(ge  
标准差σ n1:v HBM@\  
 ]y)Q!J )Q  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
i(wgB\9i4  
变化系数 k6?cP0I)5  
 `Xc irfp  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
"n\%_'R\hH  
:Px\qh}K  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） w3D]~&]  
;+I4&VieK  
2、算方差、便准差的公式有三种 ^!;=6}YR  
~%|G+m>  
 )Z@-DA*Q-  
TL)O-  
方差公式 [~k]{[NJ  
 vU/ D7  
标准差公式		 $ A-b vL  
注意事项
4W\,y_Q o  
总体方差		 8!h'j  
MdhT!?  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ^,2 c -  
 WY)^1Gb$ux  
标准差σ=方差开平方		 N^elVu4 K  
注意分母是N
~j,TVY  
样本方差		 O rk  
s5Fr)q// !  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) }w!ps{*  
 VVrwOo CN  
标准差σ=方差开平方		 :?r*p>0$  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Q.(51]'  
概率方差		 A:Rw@ B$  
1]/N2&  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 $M]%vG  
 \kwe51MQ  
标准差σ=方差开平方		 |Odu4 Q  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
m(3);)d  
~! Lw1]&  
3、标准差σ=方差开平方 Fj48quW1\P  
zVn*!c  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个