论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 1215阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
[ OM7g'?S0  
I2TaT(e\  
指标特征 c0PIc^R(@  
Kw -gojZ  
o4j[p3$  
指标 [f)cL6AeF  
 8s"%u )  
特征
^X0P'l &D2  
j2ve^F:Q  
预期值 '3_]Gu-D  
（期望值、均值）		 U [S aY0Z  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
p=;=w_^y  
NYE` Kin-  
方差σ2 Xa CX!Lr,  
 m=?KZ?U`  
DKne'3pH  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
{wO3<9  
标准差σ :axRoRg  
 HIQ _%L4]  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Qc gRAo+u  
变化系数 F5?m6`g?  
 }'""(,2  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
]+(6,ct&.  
t\Nq R  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ZYI{i?Te#  
>xF/Pl  
2、算方差、便准差的公式有三种 (5#nrF]  
VSrr`B  
 |o{:ZmzM  
\]&#%6|V  
方差公式 #.it]Nv{  
 IOb*GTb  
标准差公式		 |zR8rqBX;  
注意事项
{XNREjhm  
总体方差		 fBalTk;G{U  
0uWR<,]  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N p;._ HJ(  
 #cnq(S=.  
标准差σ=方差开平方		 X*&[u7No  
注意分母是N
2@9Tfm(=  
样本方差		 lp<g \  
+s,Qmmb7)  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Pf|siC^;s~  
 `&KwtvkdI  
标准差σ=方差开平方		 t *1u[~=  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
N$h{Yvbn  
概率方差		 "]z-: \ V  
k *Q<3@S  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 MZlk0o 2  
 \]=7!RQ\  
标准差σ=方差开平方		 FO!]P   
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
Kz>3 ic$I  
\=uKHNP?#  
3、标准差σ=方差开平方 b /@#}Gc  
]<H&+ &!  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个