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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
 ;zl/  
!1M=9 ~$!  
指标特征 WP-'gC6K=  
<fLk\ =  
>=Z@)PAe  
指标 Q, !b  
 Gr a(DGX  
特征
EjY COb-  
>&kb|)  
预期值 `Wf)qMb  
（期望值、均值）		 )5M9Ro7  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
rLm:qu(F1  
}M I9?\"q  
方差σ2 G?OwhX  
 `*1059   
G3G"SJ np  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
yfD)|lK  
标准差σ .C2.j[>  
 +yYv"J  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
@e/40l|X  
变化系数 Jc#()4  
 XU}sbbwu  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
|F'k5Lh  
,6%{9oW9Z:  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） vKX $Nf  
GAlAFsB  
2、算方差、便准差的公式有三种 5^\f[ }  
rl,6r u  
 ')ErXLP_  
AwKxt'()^  
方差公式 B0:[3@P7  
 ~!,Q<?  
标准差公式		 g8{?;  
注意事项
Ass8c]H@  
总体方差		 'CH|w~E  
hOX$|0i  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N jnK8 [och  
 QrP$5H{[E  
标准差σ=方差开平方		 @ P=eu3  
注意分母是N
p,=:Ff}~  
样本方差		 !8|]R  
R; X8%'   
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1)  +McKyEa  
 \Mv8pU  
标准差σ=方差开平方		 )y7 SkH|  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
m4@y58n=  
概率方差		 dJ#. m  
=#i#IF42?  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 GRC=G&G  
 TA}z3!-y*  
标准差σ=方差开平方		 N.q4Ar[x#p  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
N[j7^q7Xt  
]u_^~   
3、标准差σ=方差开平方 2O|o%`?  
cz/mUU  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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