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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
flzHZH  
M73d^z  
指标特征 9e>Dqlv  
OD`?BM  
[(PD2GO+  
指标 ">hOD'PG  
  76j5  
特征
72;ot`  
,sln0  
预期值 6|AD]/t^K  
（期望值、均值）		 KOHYeiry~A  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
2c4x=%  
+?[,{WtV  
方差σ2 e SlZAdK  
 -`<KjS  
[K4wd%+  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
w] =q>p  
标准差σ w\QMA3  
  Q  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
8fX<,*#I  
变化系数 8,m3]Lg  
 !=yNj6_f  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
% XS2 ;V  
()+PP}:$A  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） \n`)>-  
d9kN @W  
2、算方差、便准差的公式有三种 <JNiW8 PG  
T_=iJ: Q  
 Vim*4^[#L  
a][QY1E@?  
方差公式 \8e27#PJR  
 YN>k5\M_v  
标准差公式		 4UV<Q*B\F  
注意事项
~qP_1() ?  
总体方差		 %zCV>D  
yl'@p 5n  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ?5e]^H}  
 _I1:|y  
标准差σ=方差开平方		 'gQ0=6(\  
注意分母是N
aF (L_  
样本方差		 ~R!M.gY[rK  
|1[3RnG S  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) swGp{wJ  
 2S^:fm}  
标准差σ=方差开平方		 *(>,\8OVf  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
~  WO  
概率方差		 THl={,Rw`  
].e4a;pt  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 A)j',jE&1  
 bh&Wy<Y  
标准差σ=方差开平方		 W3.(s~ )o  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
pd Fa]  
>&g^ `  
3、标准差σ=方差开平方 m2|%AD  
]QbT%0  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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