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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
MR zY<MD  
3dgPP@7d$  
指标特征 7wHd*{^9N  
% @!hf!  
<ka zV<"  
指标 \"d\b><R  
 Mtn{63cK  
特征
oo1h"[  
D8`SI2 1P  
预期值 |#Q0UM|'Q  
（期望值、均值）		 DHuUEv<  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
=[0| qGzg  
I0G[K~gb  
方差σ2 M$} AJS%8  
 TXqtE("BDl  
0|,Ij $  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
Ac\e>N  
标准差σ NleMZ  
 T%E/k# )q  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
JO~62='J  
变化系数 9&s>RJ  
 L#fK ,r8  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
Q1(4l?X@  
N w/it *f  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Dy{lgT0k  
<(1[n pS&+  
2、算方差、便准差的公式有三种 3~Ll<8fv  
ViU5l*n;  
 NzS`s,N4/0  
!P gwFJ  
方差公式 [{zfI`6  
 UD Pn4q  
标准差公式		 v=DC3oh-  
注意事项
3il$V78|  
总体方差		 <&tdyAT?&  
TV/EC#48  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 1JV-X G6  
 k&npC8oA  
标准差σ=方差开平方		 o* e'D7  
注意分母是N
+]Ev  
样本方差		 {9{PU &?(  
 }- wK  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) V?~!Dp  
 QkYKm<b  
标准差σ=方差开平方		 N(P2Lo{JF  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
EtQ:x$S_  
概率方差		 [E K@f,iM  
FJB B@<>:  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Kd*=-  
 1/%5pb2\  
标准差σ=方差开平方		 vi` VK&+r  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
+K ,T^<F;  
D-e?;<  
3、标准差σ=方差开平方 T=CJUla  
WwUHHm<v  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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