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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

09r.0Ks ^c*'O0y[D 指标 &}<IR\ci	yo5\|~"yZY 特征
BO^e.iB/ /)N[tv 2 预期值 Q/':<QY （期望值、均值）	ne%ckW?ks 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
/J ^yOR9 I/c* ? 方差σ2 (sY?"(~j?T	g94NU X YkTEAI\|i 当预期值相同时，方差越大，风险越大
/IODRso/! 标准差σ ^j@,N&W:lG	@#nB]qV:e 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
bx1' 变化系数 #8cY,%<S]	Ef69]{E 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

k \\|Hd"T	-3A#a_fu 'F1NBL 方差公式 HKV]Rn	(h%!Kun 标准差公式	*:wu{3g}M` 注意事项
`8EHhN; 总体方差	Ji gc@@B. "YM)bc 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N :be BiO	qlO(z5Ak 标准差σ=方差开平方	=JY9K0S~ 注意分母是N
\|\J8:b>} 样本方差	b+,u_$@B 5\lOZYHX 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 4 @ )\|N'	Srg`Tt] 标准差σ=方差开平方	Vv#\|%^0 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
'7 SFa]tH 概率方差	t[\|^[%i `L/\F, 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 LNPw b1)	y ~7]9?T 标准差σ=方差开平方	,SNN[a 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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