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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
2HBYReQ  
:tY ;K2wDM  
指标特征 xtyzy@)QL  
K oPTY^  
s5>=!yX  
指标 WRQJ6B  
 f5+a6s9  
特征
ba^cw}5  
3k;*xjv6@  
预期值 ^1M:wX r  
（期望值、均值）		 _8b)Xx@5  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
 :\1:n  
~qm<~T_0  
方差σ2 ;Y#~2eYCz  
 T_O\L[]p*  
~HD:Y7  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
K'~wlO@O  
标准差σ !']=7It{  
 U@dztX@u  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
]?tsYXU j  
变化系数 O:3pp8  
 -crKBy  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
d ! A)H<Zt  
7nB@U$]-Sz  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） `<2y [<y  
r'M|mQ$s>  
2、算方差、便准差的公式有三种 w@7NoD=  
.w^M?}dx  
 {~ ZSqd  
CXGq>cQ=d  
方差公式 hHF YAh   
 Ub%+8 M  
标准差公式		 DYJ@>8  
注意事项
E^_P  
总体方差		 =]yJvn"  
EO$_]0yI;_  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N v bzeabm  
 g<O*4 ]=  
标准差σ=方差开平方		 {XiBRs e  
注意分母是N
2>0[^ .;"  
样本方差		 wy"^a45h  
 @*'|8%  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 6,)!\1k  
 $}r*WZ  
标准差σ=方差开平方		 .|$6Pi%!  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
:; \>jxA  
概率方差		 \[oU7r}?/V  
;|e{J$  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 (Y\aV+9[  
 IF%^H K@  
标准差σ=方差开平方		 :\x53-&hO4  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
d9h"Q  
!r$?66q/  
3、标准差σ=方差开平方 >up'`K,  
[_Y\TdR  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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