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[知识整理]【知识点整理】第四章:风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
q:?g?v  
gb@!Co3  
指标特征 !4*@H  
U?>zq!C&R  
}Pw5*duq  
指标 1f}S:Z  
[a+?z6qI\}  
特征
+S3'ms  
[ >vS+G  
预期值 z{ymVd0#  
(期望值、均值)
4tq>Lx^5U  
反映预计收益的平均化,不能直接用来衡量风险
/Ee0S8!Z!1  
Odbjl[>k  
方差σ2 VN$#y4  
c/g(=F__[  
`5!7Il  
当预期值相同时,方差越大,风险越大
lg!1q8  
标准差σ 4J I;NN  
}n:-nB4  
当预期值相同时,标准差越大,风险越大
- MBK/  
变化系数 Ex@#!fz{%  
VfZ/SByh7p  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
TF M} P  
R[_7ab]A  
1、期望值K=各历史数据的简单平均,或者各数据的加权平均(概率为权数) Gg-<3z  
^2=Jv.2{|  
2、算方差、便准差的公式有三种 % yJs"%  
y()#FRp7  
{/ ty{  
+x+H(of.  
方差公式 R;;)7|;~  
,'ndQ{\9  
标准差公式
<|m"Q!f  
注意事项
EoOrA@N  
总体方差
@${!C\([1  
<-lz_  
总体方差=∑(各期数据-期望值)^2/N <BO|. (ys  
VvoJ85  
标准差σ=方差开平方
6\E |`  
注意分母是N
5 Impv3qaZ  
样本方差
if `/LJsa  
|d,1mmv@K  
样本方差=∑(各期数据-期望值)^2/(n-1) ~gX@2!D5k  
bk>M4l61  
标准差σ=方差开平方
G1P m!CM=  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
"M? (Ax  
概率方差
3w^q0/ GD  
G LE`ba  
概率方差=∑(各期数据-期望值)^2×各期概率 J@R+t6$3O  
@l@lE0  
标准差σ=方差开平方
z:fd'NC  
给出了各个预期收益率发生的概率时用,注意:概率不要也平方
gzC\6ca  
d<Z`)hI{K  
3、标准差σ=方差开平方 D|+H!f{k  
Ke\?;1+  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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