[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

@Rc/^B:	l0 Eh? BXzn-S 方差公式 \/wbk`2	6k4ZzQ} 标准差公式	`FJ2 ? 注意事项
nfj8z@! 总体方差	d ynq)lf ;?q>F3n 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N b6]MJ0do	\|.ZYY(} 标准差σ=方差开平方	k}0Y&cT!rU 注意分母是N
UPE9e 样本方差	s%6{X48vY^ gpvzOW/ 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 2#i*'.	uQ(C, f[6p 标准差σ=方差开平方	VB}4#-dG? 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
$;J:kd;< 概率方差	g"KH~bN +o;}* 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 6T`F'Fk[	?q*,,+'0 标准差σ=方差开平方	p;x3gc;0 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方