[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

{Cd*y6lI	XR+2\|o ~jPe9 方差公式 63~i6	)HmpVH 标准差公式	&A`QPk8n 注意事项
q80?C.,` 总体方差	\0:l9;^4 \|ST&,a$( 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N M5q7` }>G	w?R6$n` 标准差σ=方差开平方	g,1\Gj%y 注意分母是N
<;Xj4 J 样本方差	oo qNPLa [~;9Mi.XL 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) rN *4Y	yb]a p 标准差σ=方差开平方	4f>Vg$4 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
2 o.Mh/D0 概率方差	c1Hv^*Y I7}[%(~Sf/ 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 r9QNE>UG	D4S>Pkv 标准差σ=方差开平方	.$r(":A#) 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方