[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

?f4jqF~Fh	1 2J#}\| 2sYOO> 方差公式 epQdj=h	3mH(@-OA 标准差公式	UCI !>G 注意事项
3#~w#Q0% 总体方差	0)E`6s#M _>(qQ-Px 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N /=~o\|-n8@	#6F/:j; 标准差σ=方差开平方	a:}&v^v 注意分母是N
0/,Dy2h 样本方差	4NRG{FZ9 .Uh\|V- 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) qN(,8P\90	r>;6>ZMe 标准差σ=方差开平方	V8+8?5'l 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
kqt.?iJw 概率方差	6/l{e)rX2o 3B3l)eX 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 z P=3B%$	GcCMCR3 标准差σ=方差开平方	B\|.8+Q 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方