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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
42DB0+_wz  
~$ 4!C'0  
指标特征 FzFP 0  
};8PPR)\y  
ery{>|k  
指标 X,+N/ nku  
 ,aSK L1  
特征
0a v2w5>af  
]LSlo593  
预期值 BUEV+SZ4  
（期望值、均值）		 +r__>V,  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
N*>&XJ#  
K WT[b?  
方差σ2 a[V4EX1E  
 st(Y{Gs  
G/}nwj\  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
f1/i f:~6  
标准差σ bRc~e@  
 >zcp(M98  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
\F),SL  
变化系数 1|#j/  
 ~^"s.Lsb  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
T Z@S?r>^  
 ^9*Jz{e  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 1BA5|  
'xc =N  
2、算方差、便准差的公式有三种 >`.$Tyw  
 EoHrXv  
 $PKUcT0N9  
hc5iIJ]  
方差公式 j2,w1f}T  
 si>gYO  
标准差公式		 >WW5;7$  
注意事项
83YQ c  
总体方差		 [5jXYqD=vj  
 WEB enGQ  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N {(qH8A  
 TY *q[AWG  
标准差σ=方差开平方		 a6.0 $'  
注意分母是N
'9q:gFO  
样本方差		 {,CvWL  
bjGQ04da  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Ewczq1%l:  
 ZuQ\Pyx  
标准差σ=方差开平方		 $ &fm^1  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
S?LUSb  
概率方差		 /s~&$(d59o  
)qV&sru.$  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 UG<`m]  
 v?(9ZY]  
标准差σ=方差开平方		 P0^7hSo  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
SI@Yct]<g  
?o6\>[O  
3、标准差σ=方差开平方 ,Taq~  
+c_8~C  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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