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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
nON "+c*  
,k/<Nv;  
指标特征 ]m^ECA$  
]JI A\|b6  
jbTyM"Y  
指标 /3~}= b  
 KhbbGdmfS$  
特征
zPb "6%1B  
jTY{MY Jh  
预期值 WJ]g7!Ks  
（期望值、均值）		 m3_)UIJZ  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
8L(KdDY  
2 l4`h)_q  
方差σ2 5c l%>U  
 !myF_cv}'  
c1_?Z  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
TUVqQ\oF:  
标准差σ e9?y0vT//  
 3bB%@^<  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
oRCD8b?  
变化系数 z[_G g8e  
 F ?TmOa0  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
cK+)MFOu+  
cNqw(\rr  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） v_@&#!u`  
y|Zj M  
2、算方差、便准差的公式有三种 :~9F/Jx  
& |o V\L  
 $d7{q3K&1  
<3Hu(Jx<O  
方差公式 @BXV>U2B{  
 GEi^3UD  
标准差公式		 vweD{\b  
注意事项
aD3Q-a[  
总体方差		 *CXVA&?  
LIHf]+  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N uM~j  
 uc;QSVWGy8  
标准差σ=方差开平方		 b; 4;WtBO  
注意分母是N
bpe WK&  
样本方差		 1YMu\(  
RpY#_\^hI  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) \<A@Nf"  
 m,]M_y\u  
标准差σ=方差开平方		 ub] w"N  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
\(bML#I  
概率方差		 ^KMZB  
OC[(Eq  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 nS1 D&;#Y  
 !xK`:[B  
标准差σ=方差开平方		 = 8%+$vX  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
VN8ao0^d;d  
1 {V*(=Tp  
3、标准差σ=方差开平方 /fc@=CO  
+P<LoI  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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