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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
pw yl,A  
ix@rq#  
指标特征 <h51KPo^P  
>8O=^7  
N-YZ0/c  
指标 l:yAgm`  
 ^3o8F  
特征
m (:qZW  
IFofF Xv_  
预期值 F)ld@Ydk=  
（期望值、均值）		 L6=RD<~C  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
G%jJ>T4  
RyWOiQk;  
方差σ2 u!k<sd_8B  
 kQlcT"R  
!BuJC$  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
fZ:rz;tM  
标准差σ %P,^}h7  
 $!!=fFX*y  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
*js$r+4  
变化系数 PVc|y.  
 E (+wl  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
N: jiZ)  
+u:O AsR  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Lj-&TO}OZ  
s{J!^q  
2、算方差、便准差的公式有三种 Ny7=-]N4{"  
dS_)ll.6z  
 SSbK[aR  
<?7,`P:h[  
方差公式 U]EuDNkO{  
 `4$Qv'X*  
标准差公式		 lT!$\E$1   
注意事项
FK > 8kC  
总体方差		 fA0=Y,pzv  
-JhjTA  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N M #=5u`h  
 4U;XqUY /  
标准差σ=方差开平方		 +Z~!n  
注意分母是N
#33RhJu5,  
样本方差		 8Pr7aT:,  
SJc@iffS  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) (Cd{#j<  
 }d\Tk(W  
标准差σ=方差开平方		 *[~o~e/YCb  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
nC.2./OwMf  
概率方差		 ;(0$~O$3u  
! }?jCpp  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 ^zPEAXm  
 ?r E]s!K  
标准差σ=方差开平方		 {!eANm'  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
)Z]y.W)  
dt net_j  
3、标准差σ=方差开平方 /j69NEl  
ZMMo6;  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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