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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
JD^(L~n]  
)K4 |-<i  
指标特征 ?R&,1~h  
o2He}t2o  
"Rf8#\Y/<  
指标 6OkN(tL&.  
 {*r*+}@  
特征
>c|u |^3zt  
A<C`JN}  
预期值 x24  
（期望值、均值）		 l23_K7  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
+FP*RNM  
.:B] a7b  
方差σ2 >t<FG2  
 j{C+`~O  
-%I]Q9  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
zZ3,e L  
标准差σ lUJ/ nG0l  
 !=;^Grv>  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
)Fe-C  
变化系数 G,FYj'<!7,  
 R+ lwOVX  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
G9TK)Nz  
<(TTYf8lS  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） Yc/Nz(m   
U N1HBW;  
2、算方差、便准差的公式有三种 bJj <xjBM  
6kK\nZ$o$  
 Vv~rgNh  
UN>!#Ji:$  
方差公式 OW<i"?0  
 N|EH`eu^i  
标准差公式		 0K <@?cI  
注意事项
%3M(!X:[  
总体方差		 C\Qor3];  
7^4F,JuJO  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ?g+0S@{i $  
 ( 1T2? mO  
标准差σ=方差开平方		 T]l_B2.  
注意分母是N
s PYG?P(l  
样本方差		 (Hb i+IHV  
JEL =,0J  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 6TvlK*<r=  
 ~'2)E/IeV  
标准差σ=方差开平方		 U$@p"F@P  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
3P-qLbJ  
概率方差		 !2s< v  
=/&ob%J)9]  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 Fy3&Emu  
 ??5qR8n.  
标准差σ=方差开平方		 .9_]8  T  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
3 [: x#r  
E}sj l  
3、标准差σ=方差开平方 \Q7Nz2X  
RbKAB8  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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