[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 LQRQA[^  
　　1.1　风险与风险管理 HOJs[m
qB%  
　　1.1.1　风险、收益与损失 .7avpOfz  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 +{f:cea (1  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 UKT%13CO4U  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 sl`s_$J  
　　1.2.1　信用风险 dQA'($  
　　1.2.2　市场风险 %D%8^Zd_  
　　1.2.3　操作风险 (jRm[7H  
　　1.2.4　流动性风险 sg3OL/"  
　　1.2.5　国家风险 8y.wSu  
　　1.2.6　声誉风险 V8C:"UZ;  
　　1.2.7　法律风险 wc}5 m Hs  
　　1.2.8　战略风险 eoG$.M"  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 f$Fhf?'  
　　1.3.1　风险分散 xg;+<iW  
　　1.3.2　风险对冲 o.!~8mD  
　　1.3.3　风险转移 & ;[Io  
　　1.3.4　风险规避 AicBSqUke  
　　1.3.5　风险补偿 e]$}-i@#  
　　1.4　商业银行风险与资本 jZ~n[ f+Q  
　　1.4.1　资本的概念和作用 `tA" }1;ka  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 v,-HU&/*B  
　　1.4.3　经济资本及其应用 g4=pnK8  
　　1.5　风险管理的数理基础 aJbO((%$|u  
　　1.5.1　收益的计量 \F/hMXDlJ  
　　l 绝对收益 r")`Ph@yp  
　　l 百分比收益率 mpU$+  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 KyYMfC  
　　l 预期收益率 H Y&DmE  
　　l 方差和标准差 |@ s,XS  
　　l 正态分布 -
$cmG4  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理  #~2%)  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 >> t@}F)  
　　2.1　商业银行风险管理环境 lhAX;s&9  
　　2.1.1　商业银行公司治理 j7$e28|_n  
　　2.1.2　商业银行内部控制 *rs5]U<  
　　2.1.3　商业银行风险文化 P3x= 8_#  
　　2.1.4　商业银行管理战略 =hC,@R>;  
　　2.2　商业银行风险管理组织 wsZF;8ut  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 l1OE!W W  
　　2.2.2　监事会 t^R][Ay&  
　　2.2.3　高级管理层 8D3OOab  
　　2.2.4　风险管理部门 j,lT>/  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 )U7t  
　　l 财务控制部门 bpJ(XN}E  
　　l 内部审计部门 7Bzq,2s
 
　　l 法律/合规部门 c[wla<dO*  
　　l 外部监督机构 (2J: #  
　　2.3　商业银行风险管理流程 eTI %^ d|  
　　2.3.1　风险识别/分析 LsqA* *=  
　　2.3.2　风险计量/评估 &:9cAIe]H  
　　2.3.3　风险监测/报告 4sF"6+%5d  
　　2.3.4　风险控制/缓释 A }G7l?V&  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 Z_};|B}  
　　第3章　信用风险管理 e6R}0w~G  
　　3.1　信用风险识别 oTU!R ,  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 ~?4PBq  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 {5U{8b]k  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 =n5zM._S-  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 sJ;g$TB  
　　l 单一法人客户的担保分析 5[k/s}g  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 F\JM\{ &F  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 nBjqTud  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 l&O
KBUG  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 D0&,?  
　　l 个人客户的基本信息分析 &=Ar  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 5nv#+ap1 "  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 LSa,1{  
　　l 宏观经济因素 Q('r<v96  
　　l 行业风险 TyD4|| %  
　　l 区域风险 @Owb?(6?  
　　3.2　信用风险计量 .zA^)qgL  
　　3.2.1　客户信用评级 gf#{k2r  
　　l 客户信用评级的基本概念 AK,J 7
 
　　l 客户信用评级的发展 q8X feoUV  
　　l 违约概率模型 #C~+JL  
　　3.2.2　债项评级 m,*QP*  
　　l 违约风险暴露 8'r2D+Vwm  
　　l 违约损失率 }iXDa?6%  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 Y_;#UU689  
　　l 违约相关性 a,@]8r-"  
　　l 信用风险组合计量模型 Y>|B;Kj0(  
　　l 信用风险组合的压力测试 KyVQh8  
　　3.2.4　国家风险主权评级 bU>U14ix<  
　　3.3　信用风险监测与报告 0Is,*Srr  
　　3.3.1　风险监测对象 x5,++7Tz  
　　l 单一客户风险监测 "cE7 5  
　　l 组合风险监测 Tzt8h\Q^z  
　　3.3.2　风险监测主要指标  =)M/@T  
　　l 不良资产/贷款率 @K\~O__  
　　l 预期损失率 ^W`<gR  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 'DY`jVwa  
　　l 贷款风险迁徙率 $? m9")  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 s>B5l2Q4  
　　l 贷款损失准备充足率 v~f HYa>  
　　3.3.3　风险预警 ?J%1#1L"/  
　　l 风险预警的程序和主要方法 +6sy-<ZL:  
　　l 行业风险预警 4,bv)Im+ `  
　　l 区域风险预警 1t:Q_j0Ym  
　　l 客户风险预警 $* ^kY
;  
　　3.3.4　风险报告 (7mAt3n k  
　　l 风险报告的职责和路径 ' KWyx  
　　l 风险报告的主要内容 l Q'I   
　　3.4　信用风险控制 O!mvJD  
　　3.4.1　限额管理 :=}US}H$  
　　l 单一客户授信限额管理 X\`_3=  
　　l 集团客户授信限额管理 ]9YJ,d@J  
　　l 国家与区域限额管理 $Z!`Hb  
　　l 组合限额管理 @GBxL*e  
　　3.4.2　信用风险缓释 (X $=Q6  
　　l 合格抵质押品 HKU~UTRnZ  
　　l 合格净额结算 !S^AgZ~  
　　l 合格保证和信用衍生工具 NO~*T?&  
　　l 信用风险缓释工具池 @E;=*9ek{u  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 =[H;orMr  
　　l 授信权限管理 3/aMJR:o  
　　l 贷款定价 n(b(yXYm]  
　　l 信贷审批 gw Oa$f%O  
　　l 贷款转让 _g+JA3sIJ  
　　l 贷款重组 @XgKYm   
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 DwaBdN[!7  
　　l 资产证券化 LM$W*  
　　l 信用衍生产品 di?K"Z>  
　　3.5　信用风险资本计量 cQ/5
qg  
　　3.5.1　标准法 kY&k-K\  
　　3.5.2　内部评级法 O,J>/  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 19&<|qTz  
　　3.5.4　经济资本管理 udxFz2>_l$  
　　第4章　市场风险管理 xe#FUS 3  
　　4.1　市场风险识别 )2pbpbWX>  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 $h5xH9x ;  
　　l 利率风险 6 )Hwt
_b  
　　l 汇率风险 hLI`If/+K  
　　l 股票价格风险 b1^vd@(lx  
　　l 商品价格风险 bHPYp5UwN  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 QP@%(]fG  
　　l 即期 VLS0XKI)  
　　l 远期 ZO!
I.  
　　l 期货 lphFhxJA{  
　　l 互换 fdxLAC  
　　l 期权 &)8:h+&Z  
　　4.1.3　资产分类 ZW-yP2  
　　l 交易账户和银行账户 D!Q">6_"z  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 |S_T^'<W  
　　l 我国商业银行资产分类的现状  !;EjB*&  
　　4.2　市场风险计量 @Py/K /  
　　4.2.1　基本概念 vqnw#U4`  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 Ao&\EcIOT  
　　l 敞口 y)F;zW<+  
　　l 久期 +1Vjw'P  
　　l 收益率曲线 d_AK`wR  
　　4.2.2　市场风险计量方法 tkVbo.[8K  
　　l 缺口分析 \,7f6:  
　　l 久期分析 7Ilm{@b=  
　　l 外汇敞口分析 8MK>)P o)  
　　l 风险价值 %u`8minCt  
　　l 敏感性分析 *YW/_  
　　l 压力测试 m$`RcwO  
　　l 情景分析 )!Jc3%(B  
　　l 事后检验 R?v>Q` Qi  
　　4.3　市场风险监测与控制 ]Oh@,V8  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 Scp7X7{N  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 -|kA)M[  
　　l 市场风险报告的内容和种类 dI*pDDq#  
　　l 市场风险报告的路径和频度 \[BK1J P  
　　4.3.3　市场风险控制 INcg S MM  
　　l 限额管理 *7*lE"$p  
　　l 风险对冲 /+8JCp   
　　l 经济资本配置 T#M,~lD  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 L=c!:p|7)  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 WzAb|&?  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 cnSJ{T  
　　第5章　操作风险管理 [r3!\HI7x  
　　5.1　操作风险识别 $9]m=S  
　　5.1.1　操作风险分类 E>&n.%  
　　l 人员因素 ~oI1zNz/  
　　l 内部流程 8 ![|F:  
　　l 系统缺陷 BsBK@+ZyI  
　　l 外部事件 d1T,eJ}  
　　5.1.2　操作风险识别方法 k xP-,MD  
　　l 自我评估法 %F\?R[^5  
　　l 因果分析模型 VK}fsOnj0  
　　5.2　操作风险评估 |B.0T dF  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 lFa02p0  
　　5.2.2　操作风险评估方法 -0?~  
　　l 自我评估法 kV?y0J.  
　　l 关键风险指标法 >GQEqXs  
　　5.3　操作风险控制 0*%Z's\M"  
　　5.3.1　操作风险控制环境 S7=Bd[4  
　　l 公司治理 &@%W29:  
　　l 内部控制 Rz(QC\(  
　　l 合规文化 =Qh\D  
　　l 信息系统 Fp@TCP e#  
　　5.3.2　操作风险缓释 :/ y1y
M  
　　l 连续营业方案 Lk~ho?^`  
　　l 商业保险 k9)jjR*XxG  
　　l 业务外包 .^N/peUq  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 =jSb'Vu|  
　　l 柜台业务 =.
y~fA!  
　　l 法人信贷业务 HkQ*y$$  
　　l 个人信贷业务 }xBc0gr  
　　l 资金交易业务 #~SP)Ukp  
　　l 代理业务 ${+ @gJ+S  
　　5.4　操作风险监测与报告 >"gf3rioW  
　　5.4.1　风险监测 Is]aj-#r  
　　5.4.2　风险报告 lCAIK  
　　5.5　操作风险资本计量 t0z!DOODZP  
　　5.5.1　标准法 ;w'D4p= P  
　　5.5.2　替代标准法 n,=VQOu  
　　5.5.3　高级计量法 r;>*_Oc7g  
　　第6章　流动性风险管理 Z^V6K3GSz-  
　　6.1　流动性风险识别 ?z}=B  
　　6.1.1　资产负债期限结构 =3q/F7-  
　　6.1.2　资产负债币种结构 ?g?L3vRK  
　　6.1.3资产负债分布结构 fNb`X  
　　6.2　流动性风险评估 -`<kCW"  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 $wmvKQc{lx  
　　6.2.2　现金流分析法 .gG1kWA-  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 T6H}/#*tK  
　　l 缺口分析法 KC(xb5x Y  
　　l 久期分析法 A:aE|v/T&  
　　6.3　流动性风险监测与控制 .jS~By|r  
　　6.3.1　流动性风险预警 \zieyE  
　　6.3.2　压力测试 RRmLd/(  
　　6.3.3　情景分析 =:DaS`~V  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 =0^Ruh  
　　l 本币的流动性风险管理 _7IKzUn9g[  
　　l 外币的流动性风险管理 \cC%!4  
　　l 制定流动性应急计划 {T4  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 e_s&L,ze  
　　7.1　声誉风险管理 R<sJ^n
x  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 T32+3wb"I  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 Yu?95qktP  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 0GB:GBhZ  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 Xv<B1  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 }@Ge}9$h  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 1U^A56CN  
　　7.2　战略风险管理 ~n[xtWO0  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 |~'IM3Jw(Y  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 GDu~d<RH  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 P`#Z9 HM4  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 /I)yU>o  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 )t$,e2FY  
　　第8章　银行监管与市场约束 FL(6?8zK  
　　8.1　银行监管 `!Ds6  
　　8.1.1　银行监管的内容 I4i2+ *l}  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 Gp4A.\7  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 PUo/J~v  
　　8.1.2　银行监管的方法 F#5B<I  
　　l 市场准入 "*LD 3  
　　l 资本监管 ]xX$<@HR  
　　l 监督检查 (>`5z(X  
　　l 风险评级 '~ ,p[  
　　8.1.3　银行监管的规则 66.5QD0  
　　l 银行监管法规体系 0{dz5gUde  
　　l 银行监管的最佳做法 )K,F]fc+O  
　　8.2　市场约束 w=^`w:5X  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 3dht!7/  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 %=?cZfFqO  
　　l 信息披露要求 9:`(Q3Ei  
　　8.2.2　外部审计 Kv.>Vf.T}_  
　　l 外部审计的内容 wD68tG$  
　　l 外部审计与信息披露的关系 R,9[hNHWGs  
　　l 外部审计与监督检查的关系 iXjo[Rz^C