[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 \&vXp"-@  
　　1.1　风险与风险管理 1<@lM8&.kO  
　　1.1.1　风险、收益与损失 Lb$Uba-_  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 s8(Z&pQ  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 V T>-*  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 !m\By%(  
　　1.2.1　信用风险 Cx aI@+  
　　1.2.2　市场风险 7V=deYt_p  
　　1.2.3　操作风险 &S.p%Qe"  
　　1.2.4　流动性风险 AIl`>ac  
　　1.2.5　国家风险 ("A45\5  
　　1.2.6　声誉风险 d3EN0e+^  
　　1.2.7　法律风险 WuVs
W3@  
　　1.2.8　战略风险 CPa+?__B  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 mu0L_u(P  
　　1.3.1　风险分散 ~C 3Y/}  
　　1.3.2　风险对冲 bL<H$DB6  
　　1.3.3　风险转移 Usht\<{  
　　1.3.4　风险规避 OtL~N TY  
　　1.3.5　风险补偿 7202N?a {  
　　1.4　商业银行风险与资本 5Qg*j/z
?  
　　1.4.1　资本的概念和作用 :Dr4?6hdr  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 :6C R~p  
　　1.4.3　经济资本及其应用 T\zn&6  
　　1.5　风险管理的数理基础 s7E %Et  
　　1.5.1　收益的计量 :OU(fz]  
　　l 绝对收益 bg3kGt0  
　　l 百分比收益率 uR")@Tc  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 $igMk'%Nmb  
　　l 预期收益率 im>/$!&OyI  
　　l 方差和标准差 _j$V[=kdM/  
　　l 正态分布 5
6."&0  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 U#Kw+slM  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 \Q`#E'?  
　　2.1　商业银行风险管理环境 s!0
9cS  
　　2.1.1　商业银行公司治理 G|?V}pZ  
　　2.1.2　商业银行内部控制 ]mJ9CP8P1c  
　　2.1.3　商业银行风险文化 #/(L.5d[  
　　2.1.4　商业银行管理战略 pkIQ,W{Ke  
　　2.2　商业银行风险管理组织 tm34Z''.>  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 k"dE?v\cG  
　　2.2.2　监事会 ! ,]Fx  
　　2.2.3　高级管理层 ZWFOC,)b  
　　2.2.4　风险管理部门 /jaO\
t'q  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 `h'Ab63  
　　l 财务控制部门 M9Z9s11{H  
　　l 内部审计部门 ,9:v2=C_  
　　l 法律/合规部门 z,qNuv"W  
　　l 外部监督机构 Q\~#cLJ/  
　　2.3　商业银行风险管理流程 ]w)
uo4<^J  
　　2.3.1　风险识别/分析 <1sUK4nQ,  
　　2.3.2　风险计量/评估 D_f:D^  
　　2.3.3　风险监测/报告 5 U_ar   
　　2.3.4　风险控制/缓释 _n*gj-  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 10dK%/6/O  
　　第3章　信用风险管理 O>wGJ.  
　　3.1　信用风险识别 %AgCE"!  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 u8~5e  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 'wLW`GX.  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 q<g!bW%  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 }D ~m%%,  
　　l 单一法人客户的担保分析 h1j1PRE  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 Q>=/u-  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 wGz_IL.D  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 CZv^,O(M?2  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 2zjY|g/  
　　l 个人客户的基本信息分析 + L5  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 SZgan  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 |[bQJ<v6  
　　l 宏观经济因素 DqH]FS?]  
　　l 行业风险 dI,H :g  
　　l 区域风险 G)5Uiu:^X  
　　3.2　信用风险计量 A.P*@}9  
　　3.2.1　客户信用评级 (yeN> x}_  
　　l 客户信用评级的基本概念 K!88 Nox(  
　　l 客户信用评级的发展 {>&M:_`k  
　　l 违约概率模型 Im`R2_(]  
　　3.2.2　债项评级 \ ]h$8JwV  
　　l 违约风险暴露 #b=*hi`E  
　　l 违约损失率 ^
F"eHUg  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 #4sSt-s&  
　　l 违约相关性 L-3wez;hm  
　　l 信用风险组合计量模型 oW/H8q<wY  
　　l 信用风险组合的压力测试 1UH_"Q03  
　　3.2.4　国家风险主权评级 X`}4=>  
　　3.3　信用风险监测与报告 m`3gNox  
　　3.3.1　风险监测对象 o, qBMo^.  
　　l 单一客户风险监测 0 vz!)  
　　l 组合风险监测 6;\Tps;A  
　　3.3.2　风险监测主要指标 +m6acu)N.  
　　l 不良资产/贷款率 Eid~4a  
　　l 预期损失率 4kLTKm:G  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 k*T&>$k}^  
　　l 贷款风险迁徙率 Fo| rR
I2  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 i ;YRE&X  
　　l 贷款损失准备充足率 #mv~1tL  
　　3.3.3　风险预警 y{qKb:~wv  
　　l 风险预警的程序和主要方法  2Y9@[  
　　l 行业风险预警 +3;[1dpgf  
　　l 区域风险预警 Q"{Q]IT  
　　l 客户风险预警 ^t)alNGos  
　　3.3.4　风险报告 5NYYrA8,^  
　　l 风险报告的职责和路径 U| 1&=8l
 
　　l 风险报告的主要内容 cNRe>  
　　3.4　信用风险控制 1\Vp[^
#Vx  
　　3.4.1　限额管理 ML_[Z_Q<z  
　　l 单一客户授信限额管理 ^F$iD (f  
　　l 集团客户授信限额管理 ZltY_5l  
　　l 国家与区域限额管理 E@ !~q  
　　l 组合限额管理 o7 X5{  
　　3.4.2　信用风险缓释 W#[3a4%m  
　　l 合格抵质押品 LfS]m>>e  
　　l 合格净额结算 NIOWjhi[Jn  
　　l 合格保证和信用衍生工具 WO6;K]  
　　l 信用风险缓释工具池 h|&qWv  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 k'Z$#  
　　l 授信权限管理 gNo}\ lm4V  
　　l 贷款定价 >!2d77I  
　　l 信贷审批 QW"BGg~6c  
　　l 贷款转让 0Z~G:$O/i  
　　l 贷款重组 qeZ*!H6-  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 3MFb\s&Fq  
　　l 资产证券化 EPwM+#|e-  
　　l 信用衍生产品 E./Gt. Na  
　　3.5　信用风险资本计量 ~Aq$GH 4  
　　3.5.1　标准法 cY\"{o"C  
　　3.5.2　内部评级法 !_UBw 7Zm  
　　3.5.3　内部评级体系的验证 Q"an6ht|  
　　3.5.4　经济资本管理 HTUY|^^D  
　　第4章　市场风险管理 *+'l|VaVq\  
　　4.1　市场风险识别 f0lK,U@P  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 l
vZ:Aw r  
　　l 利率风险 3sq
(FsT  
　　l 汇率风险 ,;wc$-Z!8  
　　l 股票价格风险 Lv?e[GA  
　　l 商品价格风险 S~LTLv:>  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 <swYo<?J#  
　　l 即期 .EQ1r7 9,  
　　l 远期 (|<.7K N  
　　l 期货 ~,.}@XlgT.  
　　l 互换 4 U`5=BI  
　　l 期权 >T~duwS  
　　4.1.3　资产分类 -{XXU)Z  
　　l 交易账户和银行账户 LK[%}2me  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 G_a//[p  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 kUG3_ *1 .  
　　4.2　市场风险计量 |CFTOe\q  
　　4.2.1　基本概念 gkyv[  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 R+O[,UM^I~  
　　l 敞口 #/Qe7:l  
　　l 久期 UA}oOteG  
　　l 收益率曲线 D#,P-0+%  
　　4.2.2　市场风险计量方法 \;smH; m  
　　l 缺口分析 9fL48
f$  
　　l 久期分析 C6C 7*ks  
　　l 外汇敞口分析 _n+./B  
　　l 风险价值 x  GHS  
　　l 敏感性分析 OjiQBsgnj  
　　l 压力测试 h0fbc;l  
　　l 情景分析 n7S~nk  
　　l 事后检验 Ug^v ]B9  
　　4.3　市场风险监测与控制 z2lEHa?w  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 qrmJJSJ  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 M _
z-~G  
　　l 市场风险报告的内容和种类 )cy_d!  
　　l 市场风险报告的路径和频度 Qm\VZ<6/5  
　　4.3.3　市场风险控制 G _]
(7  
　　l 限额管理 SrVJ Q~:>  
　　l 风险对冲 _%HyXd  
　　l 经济资本配置 _ADK8a6%)  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 `n!<h,S'2  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 -IB~lw
 
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 W|FPj^*t  
　　第5章　操作风险管理 4V`ypFme  
　　5.1　操作风险识别 )'R
LK4l  
　　5.1.1　操作风险分类 z;_d?S<*m  
　　l 人员因素 W%=b|6E  
　　l 内部流程 u&>o1!c*P  
　　l 系统缺陷 YrR}55V,  
　　l 外部事件 F*_mHYa;  
　　5.1.2　操作风险识别方法 04wmN  
　　l 自我评估法 J!:ss  
　　l 因果分析模型 =y/VrF.bV  
　　5.2　操作风险评估 c!BiGw,;  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 P2`!)teN  
　　5.2.2　操作风险评估方法 VlVd"jW  
　　l 自我评估法 ,&sBa{0  
　　l 关键风险指标法 &OiJJl[9  
　　5.3　操作风险控制 7 C5m#e3  
　　5.3.1　操作风险控制环境 ;TK:D=p4  
　　l 公司治理 '~E&^K5hr  
　　l 内部控制 ba3_55]  
　　l 合规文化 j_?U6$xi  
　　l 信息系统 \7}X^]UVx  
　　5.3.2　操作风险缓释 >4.{|0%ut  
　　l 连续营业方案 ^6~CA
 
　　l 商业保险 ^AUmIyf_  
　　l 业务外包 u=I>DEe@c  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 ?hS n)  
　　l 柜台业务 !5
}Ibb  
　　l 法人信贷业务 otXB:a  
　　l 个人信贷业务 I hvL2zB  
　　l 资金交易业务 bQ=R,  
　　l 代理业务 Mp~E$f  
　　5.4　操作风险监测与报告 cvbv\G'aT  
　　5.4.1　风险监测 eD*"#O)W  
　　5.4.2　风险报告 t`DoTb4  
　　5.5　操作风险资本计量 pbivddi2  
　　5.5.1　标准法 h{]l?6`  
　　5.5.2　替代标准法 Nvs8t%  
　　5.5.3　高级计量法 WZ'3
 
　　第6章　流动性风险管理 bf `4GD(  
　　6.1　流动性风险识别 \HDRr*KO  
　　6.1.1　资产负债期限结构 E#_TX3B  
　　6.1.2　资产负债币种结构 Got5(^'c  
　　6.1.3资产负债分布结构 YXH9Q@Gn  
　　6.2　流动性风险评估 k[N46=u  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 aIk%$Mat  
　　6.2.2　现金流分析法 O1@xF9<  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 iuq-M?1  
　　l 缺口分析法 x~}RL-Y2o  
　　l 久期分析法 0 )#5_-%  
　　6.3　流动性风险监测与控制 5isejR{r  
　　6.3.1　流动性风险预警 ,|b<as@X  
　　6.3.2　压力测试 u|\Lb2Kb:  
　　6.3.3　情景分析 )L`0VTw'M  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 !h2ZrT9 _  
　　l 本币的流动性风险管理 4.7ePbk[E  
　　l 外币的流动性风险管理 k@AOE0m  
　　l 制定流动性应急计划 "7RQrz  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 L&lNpMT  
　　7.1　声誉风险管理 2_0OSbFv'P  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 z@$7T:H>  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 a[)in ,3  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任
i 4eb\j  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 JPgV7+{b[  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 {3C~cK{  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 ~;|
  
　　7.2　战略风险管理 j ij:}.d6  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 ]]+wDhxH  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 AMvM H  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任
RNiZ2:  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 J(S.iTD  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 A[Juv]X  
　　第8章　银行监管与市场约束 ZYrXav<  
　　8.1　银行监管 rU5gQq
;  
　　8.1.1　银行监管的内容 VVvV]rU~  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 y`=A$>A  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 uU6+ cD p  
　　8.1.2　银行监管的方法 IyYC).wU}  
　　l 市场准入 f>5{SoM  
　　l 资本监管 CO1D .5  
　　l 监督检查 |qJQWmJO&U  
　　l 风险评级 N>7IN K  
　　8.1.3　银行监管的规则 5FnWlFc  
　　l 银行监管法规体系 vj^vzFbK  
　　l 银行监管的最佳做法 KQ xKU?b1  
　　8.2　市场约束 /_?Ly$>'  
　　8.2.1　市场约束与信息披露 nvxftbfE^D  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 _;{n+i[  
　　l 信息披露要求 y_38;8ex  
　　8.2.2　外部审计 h{yqNl  
　　l 外部审计的内容 7f'9Dm`  
　　l 外部审计与信息披露的关系 (H<S&5[  
　　l 外部审计与监督检查的关系 Yr
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