[报名考试]银行从业考试风险管理科目大纲（2010版） [复制链接]

　　第1章  风险管理基础 JW=q'ibR  
　　1.1　风险与风险管理 F}@]Lq+  
　　1.1.1　风险、收益与损失 PeLzZ'$ D  
　　1.1.2　风险管理与商业银行经营 TQ% F\@"  
　　1.1.3　商业银行风险管理的发展 uU-1;m#N?  
　　1.2　商业银行风险的主要类别 hx4c`fOs  
　　1.2.1　信用风险 \>{;,f  
　　1.2.2　市场风险 ^7t1'A8e<  
　　1.2.3　操作风险 : &~LPmJ  
　　1.2.4　流动性风险 qagR?)N)u  
　　1.2.5　国家风险 u%=2g'+)_  
　　1.2.6　声誉风险 kj
OkPp  
　　1.2.7　法律风险 vWL|vR  
　　1.2.8　战略风险 x0%@u^BF  
　　1.3　商业银行风险管理的主要策略 w02C1oGfx  
　　1.3.1　风险分散 4AF.KX7  
　　1.3.2　风险对冲 L!`PM.:9  
　　1.3.3　风险转移
IP)%y%ycw  
　　1.3.4　风险规避 &^Gp  
　　1.3.5　风险补偿 N&|,!Cu  
　　1.4　商业银行风险与资本 Q|U [|U  
　　1.4.1　资本的概念和作用 j6L( U~%  
　　1.4.2　监管资本与资本充足率要求 Blj<|\igc  
　　1.4.3　经济资本及其应用 %J9+`uSl  
　　1.5　风险管理的数理基础 p9S>H  
　　1.5.1　收益的计量 K <50>uG  
　　l 绝对收益 dx$+,R~y  
　　l 百分比收益率 lB8gD  
　　1.5.2　常用的概率统计知识 ::-*~CH)  
　　l 预期收益率 JBLh4c3  
　　l 方差和标准差 FchO 6O  
　　l 正态分布 .SNg
2.  
　　1.5.3　投资组合分散风险的原理 +% K~HYN  
　　第2章　商业银行风险管理基本架构 WSGho(\  
　　2.1　商业银行风险管理环境 #%V+- b(  
　　2.1.1　商业银行公司治理 o1-_BlZ  
　　2.1.2　商业银行内部控制 A\13*4:;l  
　　2.1.3　商业银行风险文化 Y_~otoSoY  
　　2.1.4　商业银行管理战略 fX>y^s?y  
　　2.2　商业银行风险管理组织 HK%W7i/k@  
　　2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 %'S
[f  
　　2.2.2　监事会 8`90a\t'Z  
　　2.2.3　高级管理层 Ry?f; s  
　　2.2.4　风险管理部门 J6<O|ng::  
　　2.2.5　其他风险控制部门/机构 QFgKEUNgl  
　　l 财务控制部门 BPVOBL@   
　　l 内部审计部门 .>LJ(Sx9b  
　　l 法律/合规部门 EG3u)}vI  
　　l 外部监督机构 3.KNAObO  
　　2.3　商业银行风险管理流程 4Tb"+Y
}  
　　2.3.1　风险识别/分析 ofPv?_@  
　　2.3.2　风险计量/评估 4^F%bXJ)  
　　2.3.3　风险监测/报告 &|~7`  
　　2.3.4　风险控制/缓释 =I @t%Y  
　　2.4　商业银行风险管理信息系统 ~<m^  
　　第3章　信用风险管理 0!_?\)X  
　　3.1　信用风险识别 ,0.kg  
　　3.1.1　单一法人客户信用风险识别 zqo0P~  
　　l 单一法人客户的基本信息分析 jk03 Hd  
　　l 单一法人客户的财务状况分析 h<`aL;.g  
　　l 单一法人客户的非财务因素分析 Jf
IXv  
　　l 单一法人客户的担保分析 8b)WOr6n  
　　3.1.2　集团法人客户信用风险识别 .qO4ceW2-~  
　　l 集团法人客户的整体状况分析 o
g5VB  
　　l 集团法人客户的信用风险特征 \7r0]& _  
　　3.1.3　个人客户信用风险识别 +*]$PVAFA  
　　l 个人客户的基本信息分析 Cp6S2v I  
　　l 个人信贷产品分类及风险分析 5mD8$%\8  
　　3.1.4　贷款组合的信用风险识别 ApXf<MAy  
　　l 宏观经济因素 bOFzq >k_  
　　l 行业风险 3SP";3 +  
　　l 区域风险 O -1O@:}c  
　　3.2　信用风险计量 d-D,Gx]>$  
　　3.2.1　客户信用评级 xR/CP.dg  
　　l 客户信用评级的基本概念 fRQ,Z  
　　l 客户信用评级的发展 25$_tZPAI  
　　l 违约概率模型 Zj2 si  
　　3.2.2　债项评级 j|k/&q[St  
　　l 违约风险暴露 W2 -%/  
　　l 违约损失率 IR6W'vA  
　　3.2.3　信用风险组合的计量 %N*[{j= ^  
　　l 违约相关性 ` kT\V'  
　　l 信用风险组合计量模型 gEd A hfx  
　　l 信用风险组合的压力测试 E EDF yZ  
　　3.2.4　国家风险主权评级 pj$JA  
　　3.3　信用风险监测与报告 73;Y(uh9  
　　3.3.1　风险监测对象 i/x |c!E  
　　l 单一客户风险监测 N}?|ik
 
　　l 组合风险监测 lFnls6dp  
　　3.3.2　风险监测主要指标 k&ci5MpN  
　　l 不良资产/贷款率 wUv?;Y$C  
　　l 预期损失率 $r/$aq=K  
　　l 单一(集团)客户授信集中度 :>0ywg  
　　l 贷款风险迁徙率 ("2X8(3z  
　　l 不良贷款拨备覆盖率 mqZH<.mn  
　　l 贷款损失准备充足率 9Da{|FyrD  
　　3.3.3　风险预警 gwoe1:F:J  
　　l 风险预警的程序和主要方法 .SD-6GVD  
　　l 行业风险预警 >GGM76vB=,  
　　l 区域风险预警 '~D4%WKT  
　　l 客户风险预警 |nefg0`rk  
　　3.3.4　风险报告 MJXnAIG?2  
　　l 风险报告的职责和路径 x77L"5
g  
　　l 风险报告的主要内容 !9;m~T7.  
　　3.4　信用风险控制 .xJ54Vz  
　　3.4.1　限额管理 >1j#X A8  
　　l 单一客户授信限额管理 ]<;7ZNG"Y5  
　　l 集团客户授信限额管理 NN*L3yx  
　　l 国家与区域限额管理 Lv%3 jj  
　　l 组合限额管理 n/_q  
　　3.4.2　信用风险缓释 41
X`.  
　　l 合格抵质押品 4&mY-
N7A  
　　l 合格净额结算 V~*Gk!+f  
　　l 合格保证和信用衍生工具 FS1\`#Bm)  
　　l 信用风险缓释工具池 r%U6,7d=)  
　　3.4.3　关键业务流程/环节控制 \sNgs#{7E7  
　　l 授信权限管理 @]l|-xGCWn  
　　l 贷款定价 NUV">i.(  
　　l 信贷审批 ,HZ%q]*:~  
　　l 贷款转让 ):$KM{X  
　　l 贷款重组 ,1sbY!&ekL  
　　3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 k&$ov  
　　l 资产证券化 a !VWWUTm?  
　　l 信用衍生产品 A8'RM F1  
　　3.5　信用风险资本计量 f24W*#IX  
　　3.5.1　标准法 FK^xZ?G  
　　3.5.2　内部评级法 Z/q6Q#  
　　3.5.3　内部评级体系的验证  LCorT-  
　　3.5.4　经济资本管理 L7rgkxI7k*  
　　第4章　市场风险管理 rN}pi@  
　　4.1　市场风险识别 1/M^7Vb.  
　　4.1.1　市场风险特征与分类 IuXgxR%  
　　l 利率风险 qp})4XTv  
　　l 汇率风险 \CjJa(vV  
　　l 股票价格风险 >(RkoExO/  
　　l 商品价格风险 ^*Za
qMA  
　　4.1.2　主要交易产品及其风险特征 oco,sxT  
　　l 即期 vi##E0,N'^  
　　l 远期 W.j^ L;  
　　l 期货 fd'kv  
　　l 互换 w"' Pn`T  
　　l 期权 I$; `^z  
　　4.1.3　资产分类 [G}dPXD  
　　l 交易账户和银行账户 +#Pb@^6"m  
　　l 资产分类的监管标准与会计标准 :nIMZRJ_!E  
　　l 我国商业银行资产分类的现状 PuNL%D  
　　4.2　市场风险计量 n41#  
　　4.2.1　基本概念 j\ y!  
　　l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 Y$JVxly  
　　l 敞口 v9f+ {Y%-  
　　l 久期 poQ_r<I  
　　l 收益率曲线 spa:5]B  
　　4.2.2　市场风险计量方法 M/o?D <'  
　　l 缺口分析 \!^=~` X-  
　　l 久期分析 >?^oxB"<Gc  
　　l 外汇敞口分析 ~0PzRS^o  
　　l 风险价值 v'hc-Q9+>  
　　l 敏感性分析 z*},N$2=  
　　l 压力测试 A%D'Z85 -  
　　l 情景分析 +xYu@r%R  
　　l 事后检验 /|v4]t-  
　　4.3　市场风险监测与控制 ]9YA~n\  
　　4.3.1　市场风险管理的组织框架 ._rPM>B?  
　　4.3.2　市场风险监测与报告 ^%f8JoB  
　　l 市场风险报告的内容和种类 0F)v9EK(W4  
　　l 市场风险报告的路径和频度 0 1mu6)  
　　4.3.3　市场风险控制 7!J-/#!  
　　l 限额管理 v2x+_K}J  
　　l 风险对冲 dj0%?g>  
　　l 经济资本配置 JkN*hm?  
　　4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 C&Q t*V#,  
　　4.4.1　市场风险监管资本计量 D7nK"]HG;l  
　　4.4.2　经风险调整的绩效评估 f3Zf97i  
　　第5章　操作风险管理 H ~3.F  
　　5.1　操作风险识别 L{VnsY V  
　　5.1.1　操作风险分类 EC5= 2w<  
　　l 人员因素 I(AlRh  
　　l 内部流程 4`"}0:t.  
　　l 系统缺陷 Yr"Of*VNH  
　　l 外部事件 Pk;/4jt4  
　　5.1.2　操作风险识别方法 Y2tVq})!  
　　l 自我评估法 SrH::-{  
　　l 因果分析模型 x*:VE57,z  
　　5.2　操作风险评估 JmDxsb^  
　　5.2.1　操作风险评估要素和原则 ;`^_9 K  
　　5.2.2　操作风险评估方法 /ojx$Um  
　　l 自我评估法 Zoxblk  
　　l 关键风险指标法 05{}@tW-  
　　5.3　操作风险控制 wbJBGT{sm  
　　5.3.1　操作风险控制环境 VoYL}67c  
　　l 公司治理 9]Ue%%vM  
　　l 内部控制 JwxKWVpWv  
　　l 合规文化 lTu&
9)  
　　l 信息系统 2]?=\_T  
　　5.3.2　操作风险缓释 DzMg^
Kp  
　　l 连续营业方案 UUDHknm"  
　　l 商业保险 pTGGJ,  
　　l 业务外包 "p3<-06  
　　5.3.3　主要业务操作风险控制 5?HwM[`  
　　l 柜台业务 N$e mS  
　　l 法人信贷业务 [KgO:},c  
　　l 个人信贷业务 n%29WF6Zf  
　　l 资金交易业务 Wcc4/:`Hu  
　　l 代理业务 9#7W+9  
　　5.4　操作风险监测与报告 i$%Bo/Y   
　　5.4.1　风险监测 t O.5  
　　5.4.2　风险报告 LDEc}XXb  
　　5.5　操作风险资本计量 Bk3\NPa  
　　5.5.1　标准法 _f";zd  
　　5.5.2　替代标准法 awo'#Y2>  
　　5.5.3　高级计量法 sgi5dQ  
　　第6章　流动性风险管理 'W hJ}Uo
\  
　　6.1　流动性风险识别 d'Bxi"K  
　　6.1.1　资产负债期限结构 ms5?^kS2O  
　　6.1.2　资产负债币种结构 pl3ap(/  
　　6.1.3资产负债分布结构 #S9J9k  
　　6.2　流动性风险评估 y>w;'
QR&a  
　　6.2.1　流动性比率/指标法 Uc:NW   
　　6.2.2　现金流分析法 ~IW{^u  
　　6.2.3　其他流动性评估方法 b MD|  
　　l 缺口分析法 mrRid}2  
　　l 久期分析法 g/f6N
z  
　　6.3　流动性风险监测与控制 U!-N
x9  
　　6.3.1　流动性风险预警 +@^);b6   
　　6.3.2　压力测试 BVeMV4  
　　6.3.3　情景分析 UA*VqK)Y  
　　6.3.4　流动性风险管理方法 O=+$XPa|  
　　l 本币的流动性风险管理 C{}_Rb'x  
　　l 外币的流动性风险管理 3%Y:+%VE  
　　l 制定流动性应急计划 :skR6J  
　　第7章　声誉风险管理和战略风险管理 8?+|4:#=*J  
　　7.1　声誉风险管理 !K>iSF
<  
　　7.1.1　声誉风险管理的内容及作用 A;TP~xq\  
　　7.1.2　声誉风险管理的基本做法 A0DGDr PD  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 $,4h\>1WP  
　　l 建立清晰的声誉风险管理流程 TQ4@|S:OF  
　　l 采取恰当的声誉风险管理方法 FO2e7p^Q  
　　7.1.3　声誉危机管理规划 I/f\m}}ba  
　　7.2　战略风险管理 Op'a=4x]  
　　7.2.1　战略风险管理的作用 <sH }X$/  
　　7.2.2　战略风险管理的基本做法 \Rny*px  
　　l 明确董事会和高级管理层的责任 L80(9Y^xn  
　　l 建立清晰的战略风险管理流程 ,'X"(tpu@  
　　l 采取恰当的战略风险管理方法 9|+6@6VY!  
　　第8章　银行监管与市场约束 ]Ox5F@  
　　8.1　银行监管 'X?xn@?  
　　8.1.1　银行监管的内容 C%XO|
sP  
　　l 银行监管的目标、原则和标准 s*izhjjX  
　　l 风险监管的理念、指标体系和关注要点 R+M&\5  
　　8.1.2　银行监管的方法 c5YPV"X  
　　l 市场准入 &3Zq1o  
　　l 资本监管 3 t,_{9  
　　l 监督检查 8-2`S*  
　　l 风险评级 Gnkar[oa&  
　　8.1.3　银行监管的规则 Kw -SOFE  
　　l 银行监管法规体系 qyH-Z@  
　　l 银行监管的最佳做法 YFO{i-*q  
　　8.2　市场约束 XIW0Z C   
　　8.2.1　市场约束与信息披露 ]\78(_o.zz  
　　l 市场约束机制和各参与方的作用 _Iy\,<  
　　l 信息披露要求 YlHP:ZW-cu  
　　8.2.2　外部审计 JVE\{ e)  
　　l 外部审计的内容 ,EB}IG]  
　　l 外部审计与信息披露的关系 Y % JQ  
　　l 外部审计与监督检查的关系 fvkcJwkc