470Pig>I8 多选题
IF1 }}[Ht 1、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集 重合，以下结论中正确的有（ ）。
sn% fE A、最小方差组合是全部投资于A证券
^Du_e(TiyK B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
AtI,& S#{ C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
. VT,,0 D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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