[财务管理]2013年注会考试《财务成本管理》一日一题（8.02） [复制链接]

Geyj`t  
　　多选题 dIOiP\^  
　　1、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集 重合，以下结论中正确的有（　）。 +z?SKc  
　　A、最小方差组合是全部投资于A证券 OzS/J;[PO[  
　　B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 N_| '`]D  
　　C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 T9&bY>f?  
　　D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合 R>dd#`r"  
　　 `u#N  
　　点击查看：注册会计师“一日一题  ”汇总贴

看看

天天看，收获很大！