m5wfQ_}}ss 多选题
m
~[4eH, 1、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集 重合，以下结论中正确的有（ ）。
e;M#MkP7 A、最小方差组合是全部投资于A证券
UP18?uM B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
3y[6n$U& C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
&%@b;)]J D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
^~3u|u 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
;.O#|Z[ 点击查看：注册
会计师“
一日一题 ”
汇总贴
