weDv[ b5i 多选题
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VhJ 1、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集 重合，以下结论中正确的有（ ）。
n|F`6.G A、最小方差组合是全部投资于A证券
R0+m7mx#E B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
'IgtBd|K> C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
a:8@:d1T K D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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