[财务管理]2013年注会考试《财务成本管理》一日一题（8.02） [复制链接]

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　　1、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集 重合，以下结论中正确的有（　）。 3(})uV  
　　A、最小方差组合是全部投资于A证券 'oZn<c`  
　　B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 K6*UFO4}i  
　　C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 ?En| _E_C  
　　D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合 <`j [;>O  
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