“期货基础知识”考试大纲 mt0v (
第一章 期货市场概述 Fje
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第一节 期货市场的形成和发展 .@+M6K*
主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。 0S; I pg
第二节 期货交易的特征 f
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主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。 F=5vA v1
第三节 期货市场的功能与作用 ]j,o!|rx7
主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。 2B6u
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第四节 中外期货市场概况 3AR'Zvn
主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。 ' Kkp!eZQ~
第二章 期货市场的构成 YqXN|&
第一节 期货交易所 F?MVQ!K*
主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。 ? eI)m
第二节 期货结算机构 zA$ Y@f
主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。 jqj} j2
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第三节 期货中介与服务机构 >k@{NP2b
主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。 J0e^v
第四节 期货交易者 QD^= ;!
主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。 5>CeFy
第三章 期货交易制度与合约 FMn|cO.vEP
第一节 期货合约 P| ?nx"c
主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。 WdC7C K
第二节 期货市场基本制度 2,B^OZ mw
主要掌握：保证金制度；当日无负债结算制度；涨跌停板制度；持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。 $^i r3f+
第三节 期货交易流程 ? N]bFW"t|
主要掌握：交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序；结算公式与应用；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。 bOrE8
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第四章 套期保值 Ktzn )7-
第一节 套期保值概述 H&F2[ j$T
主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。 +kxk z" fP
第二节 套期保值的应用 9" 1=um=
主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。 hHcevSr
第三节 基差与套期保值效果 d3?gh[$
主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。 ;UX9Em
第四节 套期保值操作的扩展及注意事项 \ !uf*=d
主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。 *"F*6+}w"
第五章 期货投机与套利交易 hZUS#75M5
第一节 期货投机交易 Ue,eEer
主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。 wT;;B=u}G
第二节 期货套利概述 F3Da-6T@
主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。 3)&rj 7
第三节 期货套利交易策略 rc%*g3ryLG
主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。 WRAv>s9
第六章 期货价格分析 "].TKF#yg
第一节 期货行情解读 Kb5} M/8
主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。 w8>bct3@
第二节 期货价格的基本分析 I |>I V
主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。 MfLus40;n
第三节 期货价格的技术分析 R~ TG5^(
主要掌握：技术分析的含义；基本分析与技术分析比较；趋势分析、形态分析、主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。 A C fhy[,
第七章 外汇期货 ao2o!-?!t
第一节外汇与外汇期货概述 /n,a0U/
主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。 CSm(yB{|pC
第二节影响汇率的因素 7A<}JaE!,
主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。 j. c4
第三节外汇期货交易 Cd p_niF
主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。 x 5U; i
第八章 利率期货 Ja\B%f
第一节 利率期货概述 ND 8;1+3
主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。 #LwDs,J :
第二节 利率期货的报价与交割 ={ 190=\9
主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。 5KYR"-jY
第三节 利率期货交易 ke +\Z>BWN
主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。 T z+Y_
第九章 股指期货和股票期货 F>@z&a}(
第一节 股票指数与股指期货 ?PB}2*R
主要掌握：股票指数的概念；主要股票指数；股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。 o+< hI
第二节 沪深300股指期货的基本制度规则 V-i:t,*lk(
主要掌握：沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。 2@ZuH^qhk
第三节 股指期货套期保值交易 >6;RTN/P2
主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数；最佳套期保值比率；股指期货套期保值中合约数量的确定；股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。 ' xM\txZ;
第四节 股指期货投机与套利交易 J/ vcP
主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。 AucX4J<
第五节 股票期货 tjm@+xs
主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。 9B3}LVg\
第十章 期权 2b#> ~
第一节 期权概述 bV@5B#] 2R
主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。 i2Gh!5]f
第二节 权利金的构成及影响因素 9 & Od7Cn
主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。 Qcs0 w(
第三节 期权交易损益分析及应用 , }Ic($ To
主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。 ux7g%Q ^"
第十一章 期货市场风险管理 [vCZD8"Y8
第一节 期货市场风险特征与类型 T5 BoOVgO
主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。 P'Jb')m
第二节 期货市场风险监管体系 P(zquKm
主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。 ,76n
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第三节 期货市场风险管理 #xrE^Txh
主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理；投资者的风险防范措施。 gD6BPW~0
“期货法律法规”考试大纲 dF
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1．期货交易管理条例 D2#.qoP #
2．期货投资者保障基金管理暂行办法 YjG:ECj}
3．期货交易所管理办法 SY2((!n._
4．期货公司管理办法 ><;.vP
5．期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 g[xn0 rG
6．期货从业人员管理办法 Yg`z4 U'6~
7．期货公司首席风险官管理规定（试行） |:`gjl_Nf
8．关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知 j7Lw( A J
9．关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知 f^Xf I H_#
10．关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知 qjvIp-
11．关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行) =j1Q5@vS
12．期货从业人员执业行为准则（修订） :3* 0o3C/
13．期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行) SRk-3 :
14．中华人民共和国刑法修正案 \V<deMb=
15．中华人民共和国刑法修正案(六)摘选 s0'Xih sw6
16．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 m=I A/HOR^
17．关于发布《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的通知 x "PMi[4
