“期货基础知识”考试大纲 `'Af`u \R
第一章 期货市场概述 0//?,'.
第一节 期货市场的形成和发展 l$~3_3+
主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。 %|:Gn) 8
第二节 期货交易的特征 dyz)22{\!`
主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。 ~<?+(V^D
第三节 期货市场的功能与作用 G
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主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。 dC7YVs_,#
第四节 中外期货市场概况 }9GD'N?4
主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。 <n) J~B^
第二章 期货市场的构成 [%alnY
第一节 期货交易所 WDC+Jmlgp
主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。 e bSG|F
第二节 期货结算机构 #MyR:V*a
主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。 8tR(i[L
第三节 期货中介与服务机构 75+#)hNa!P
主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。 +E Z Lic
第四节 期货交易者 G' 5
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主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。 2|KgRk|!
第三章 期货交易制度与合约 ?9E shw2
第一节 期货合约 2L<iIBSJwm
主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。 I$
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第二节 期货市场基本制度 G>/Gw 90E
主要掌握：保证金制度；当日无负债结算制度；涨跌停板制度；持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。 Y%FQ]Q=+
第三节 期货交易流程 Ca& 5"aki
主要掌握：交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序；结算公式与应用；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。 *oC],4y~D
第四章 套期保值 arR9uxP
第一节 套期保值概述 Vy:I[@6@+
主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。 jIMT&5k
第二节 套期保值的应用 UbD1h_ b
主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。 rff=ud>Jf
第三节 基差与套期保值效果 ZH:-.2*cj
主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。 pO* $ '8L
第四节 套期保值操作的扩展及注意事项 QgZwU$`p0
主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。 \DG
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第五章 期货投机与套利交易 vU:FDkx*nn
第一节 期货投机交易 ADTx _tE
主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。 Nq`@ > Ml
第二节 期货套利概述 ;#F/2UgHB
主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。 }9k/Y/.
第三节 期货套利交易策略 ! z^%$;p
主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。 q`HuVilNH
第六章 期货价格分析 Rr'#OxF
第一节 期货行情解读 \>T+ \?M
主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。 9w^ lRbn
第二节 期货价格的基本分析 g[Z$\A?ZbZ
主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。 $)1i)/]9U
第三节 期货价格的技术分析 >tUi ;!cQ
主要掌握：技术分析的含义；基本分析与技术分析比较；趋势分析、形态分析、主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。 3D"2yTM(
第七章 外汇期货 r\OunGUP
第一节外汇与外汇期货概述 *&f^R}O
主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。 I~'%
第二节影响汇率的因素 KW* 2'C&
主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。 W chu-]
第三节外汇期货交易 #Jm
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主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。 _2eRH@ T
第八章 利率期货 *>lh2ssl L
第一节 利率期货概述 xJphG
主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。 )w?DB@Tx
第二节 利率期货的报价与交割 ?ztI8 I/
主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。 :bh#,]'
第三节 利率期货交易 V`/ E$a1&
主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。 WrA!'I
第九章 股指期货和股票期货 }?K vT$s
第一节 股票指数与股指期货 # 41xz
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主要掌握：股票指数的概念；主要股票指数；股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。 +3a} ~p W
第二节 沪深300股指期货的基本制度规则
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主要掌握：沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。 uPVM>xf>w
第三节 股指期货套期保值交易 n~1F[ *
主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数；最佳套期保值比率；股指期货套期保值中合约数量的确定；股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。 |WiE`&?
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第四节 股指期货投机与套利交易 Dl
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主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。 :%6OFO$z
第五节 股票期货
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主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。 ( Dy6I;S
第十章 期权 o!]muO*Rm
第一节 期权概述 !2. (iuE
主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。 GI+ x,p
第二节 权利金的构成及影响因素 ? Uq;>
主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。 y*F !k{P
第三节 期权交易损益分析及应用 L70 1j.7"
主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。 @ q9 8ac*{
第十一章 期货市场风险管理 B0h|Y.S8%1
第一节 期货市场风险特征与类型 Vu0d\ l^$
主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。 q7}r D$
第二节 期货市场风险监管体系 _ Sq*m=
主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。 / [s TN.MG
第三节 期货市场风险管理 Oe)d|6=
主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理；投资者的风险防范措施。 *^ ZJ &.
“期货法律法规”考试大纲 l}bAwJ?
1．期货交易管理条例 HT`k-}ho,
2．期货投资者保障基金管理暂行办法 ; _ziRy
3．期货交易所管理办法 TANv)&,|9
4．期货公司管理办法 8a,uM :
5．期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 j8cIpbp8x
6．期货从业人员管理办法 Q #Tg)5.\
7．期货公司首席风险官管理规定（试行） Wc*jTip
8．关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知 H*m3i;"4p\
9．关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知 = 9Ow !(!@
10．关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知 =Jk PE2mU
11．关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行) %E R"U dh
12．期货从业人员执业行为准则（修订） R)@2={fd}
13．期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行) K2XRKoG
14．中华人民共和国刑法修正案 NJNS8\4
15．中华人民共和国刑法修正案(六)摘选 Y>/T+ub
16．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 =bBV
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17．关于发布《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的通知 vGCv J*4!
