[报名考试]期货从业资格考试大纲 [复制链接]

　　“期货基础知识”考试大纲 $[Ut])4 ~  
　　第一章 期货市场概述 B&7:=t,m(  
　　第一节  期货市场的形成和发展 E>/~:  
　　主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。 4C?4M;  
　　第二节  期货交易的特征 GwA\>qXw  
　　主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。 #I MaN%  
　　第三节  期货市场的功能与作用 8*Fn02 p  
　　主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。 n2_;:=  
　　第四节  中外期货市场概况 o[RwK  
　　主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。 Jza?DhSAZ  
　　第二章 期货市场的构成 *qYw  
　　第一节  期货交易所 Oc,HnyV+  
　　主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。 .*n*eeD
,  
　　第二节  期货结算机构 }tBw<7fe  
　　主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。 !5h8sD;  
　　第三节  期货中介与服务机构 g9;s3qXiG  
　　主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。 %TAS4hnu%  
　　第四节  期货交易者 XgXXBKf$  
　　主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。 B[h^]k  
　　第三章 期货交易制度与合约 4o";p}[b  
　　第一节 期货合约 /oJ &\p I  
　　主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。 ]a.^F
 
　　第二节 期货市场基本制度 MSBrI3MqQ  
　　主要掌握：保证金制度；当日无负债结算制度；涨跌停板制度；持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。 R'vNJDFY  
　　第三节 期货交易流程 RO3q!+a$/  
　　主要掌握：交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序；结算公式与应用；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。 eB_r.R{  
　　第四章 套期保值 v>nBdpjXh  
　　第一节  套期保值概述 )/[L)-~y~  
　　主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。 - q(a~Ge  
　　第二节  套期保值的应用 9Nna-}e?W  
　　主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。 xCWS  
　　第三节  基差与套期保值效果 ^7i7yM}6(  
　　主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。 Zl'/Mxg  
　　第四节  套期保值操作的扩展及注意事项 )}"`$6:k`  
　　主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。 S[hyN7sI  
　　第五章 期货投机与套利交易 8QL=%Pv  
　　第一节 期货投机交易 BHU$QX  
　　主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。 N^wHO<IO1  
　　第二节 期货套利概述 9@IL547V  
　　主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。 4Z=`;  
　　第三节 期货套利交易策略 &w`DF,k|  
　　主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。 vf#d  
　　第六章 期货价格分析 JC9$"0d7  
　　第一节  期货行情解读 ^~vM*.j~j  
　　主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。 j+3
rS  
　　第二节  期货价格的基本分析 f
8WI@]1F  
　　主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。 {_Ll'S  
　　第三节  期货价格的技术分析 Ahba1\,N$  
　　主要掌握：技术分析的含义；基本分析与技术分析比较；趋势分析、形态分析、主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。 O^6anUV0  
　　第七章 外汇期货 01&E.A  
　　第一节外汇与外汇期货概述 <s\ZqL$f  
　　主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。 ~#P]NWW%.  
　　第二节影响汇率的因素 Q@PDhISa  
　　主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。 NOkgG0Z  
　　第三节外汇期货交易 z$d<ep{6  
　　主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。 Zo^]y'  
　　第八章 利率期货 Ndb7>"
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　　第一节  利率期货概述 Z1v~tqx  
　　主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。 \/\w|j  
　　第二节  利率期货的报价与交割 f)a0!U 44  
　　主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。 6rD]6#D  
　　第三节  利率期货交易 ZQ*Us*9I  
　　主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。 b5Q>e%i#  
　　第九章  股指期货和股票期货 9iM%kY#)W  
　　第一节  股票指数与股指期货 1ZRkVHiz0  
　　主要掌握：股票指数的概念；主要股票指数；股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。 YAeF*vP  
　　第二节  沪深300股指期货的基本制度规则 Z zp"CK 5  
　　主要掌握：沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。 -r3 s{HO  
　　第三节  股指期货套期保值交易 bi",DKU{l  
　　主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数；最佳套期保值比率；股指期货套期保值中合约数量的确定；股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。 goF87^M  
　　第四节  股指期货投机与套利交易 @^.W|Zh[&  
　　主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。 q{B?j%.o  
　　第五节  股票期货 < FO=PM  
　　主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。 *TI?t D  
　　第十章  期权 |</)6r  
　　第一节  期权概述 i`+bSg  
　　主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。 f^"pZS  
　　第二节  权利金的构成及影响因素 WK7?~R%rq  
　　主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。 |S|'o*u  
　　第三节  期权交易损益分析及应用 N#-pl:J(  
　　主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。 >nih:5J,ja  
　　第十一章 期货市场风险管理 kcg\f@d$  
　　第一节  期货市场风险特征与类型 tk=S4/VWv  
　　主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。 rcMf1\  
　　第二节  期货市场风险监管体系 5E~^-
wX  
　　主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。 G-RDQ  
　　第三节  期货市场风险管理 NW 2`)e'  
　　主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理；投资者的风险防范措施。 
%OO}0OW  
　　“期货法律法规”考试大纲 p nI=
 
　　1．期货交易管理条例 <Up?w/9  
　　2．期货投资者保障基金管理暂行办法 NV9JMB{q  
　　3．期货交易所管理办法 Z(Y:  
　　4．期货公司管理办法 woPj>M  
　　5．期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ybJwFZ80  
　　6．期货从业人员管理办法 +`{OOp=  
　　7．期货公司首席风险官管理规定（试行） 2=0HQXXrq  
　　8．关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知 0{8L^ jB/  
　　9．关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知 $of2lA  
　　10．关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知 Hk h'h"_r  
　　11．关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行) DU]KD%kl  
　　12．期货从业人员执业行为准则（修订） \#B<'J9.`  
　　13．期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行) LfFXYX^  
　　14．中华人民共和国刑法修正案 qz (x  
　　15．中华人民共和国刑法修正案(六)摘选 '/@wk#,  
　　16．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ^w
.]1x  
　　17．关于发布《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的通知 vPz7*w