“期货基础知识”考试大纲 inv 5>OeG
第一章 期货市场概述 .!h`( >+@
第一节 期货市场的形成和发展 2c8e:Xgv
主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。 ?\T):o;/
第二节 期货交易的特征 <0^L L
主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。 fBt`D
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第三节 期货市场的功能与作用 & UoQ8&
主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。 9 ]*hP](
第四节 中外期货市场概况 sQr
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主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。 '0E^th#u-0
第二章 期货市场的构成 Qj/.x#T
第一节 期货交易所 0HS" Oxx'
主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。 tCP;IU$
第二节 期货结算机构 vKcc | #
主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。 m <e-XT
第三节 期货中介与服务机构 Qf(mn8
主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。 c=\H&x3X
第四节 期货交易者 Ni) /L (
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主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。 |H@1g
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第三章 期货交易制度与合约 6 2#dSd}HG
第一节 期货合约 C\C*'
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主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。 ; kiL`K
第二节 期货市场基本制度 FaE,rzn)iD
主要掌握：保证金制度；当日无负债结算制度；涨跌停板制度；持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。 m}>#s3KPA
第三节 期货交易流程 4"y 1M=he
主要掌握：交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序；结算公式与应用；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。 *Z=:?4u
第四章 套期保值 t"L- 9kCM
第一节 套期保值概述 P [bj {lo
主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。 *[O)VkL\%i
第二节 套期保值的应用 ^ bDh[O
主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。 dd@-9?6M
第三节 基差与套期保值效果 xr'gi(.o
主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。 0 P -eC|0
第四节 套期保值操作的扩展及注意事项 ojQjx|Q}
主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。 zz~AoX7V6
第五章 期货投机与套利交易 Dwp-*QK^G
第一节 期货投机交易 Z4'8x h)-
主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。 dAj;g9N/h
第二节 期货套利概述 $bT<8:g
主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。 gls %<A{C
第三节 期货套利交易策略 ley : =(
主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。 CHX- 4-84{
第六章 期货价格分析 F8%.-.l)
第一节 期货行情解读 4!
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主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。 tHV81F1J
第二节 期货价格的基本分析 exQU
主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。 #:n:3]t
第三节 期货价格的技术分析 c$[cDf~
主要掌握：技术分析的含义；基本分析与技术分析比较；趋势分析、形态分析、主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。 \gjY h2>
第七章 外汇期货 V:vYS
第一节外汇与外汇期货概述 PQFr4EY?i
主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。 ,R h6( I
第二节影响汇率的因素 S;]][h =
主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。 f mQ`8b
第三节外汇期货交易 )cd5i E:FO
主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。 AqHH^adzA:
第八章 利率期货 eL7\})!W
第一节 利率期货概述 %Vp'^,&S
主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。 Y
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第二节 利率期货的报价与交割 +)eI8o0#
主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。 wN
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第三节 利率期货交易 Y^~Dr|5%
主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。 pa@@S $(
第九章 股指期货和股票期货 bW9a_m yE
第一节 股票指数与股指期货 ;j]-;wg-;
主要掌握：股票指数的概念；主要股票指数；股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。 y6*9, CF
第二节 沪深300股指期货的基本制度规则 xJ18M@" j
主要掌握：沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。 FV->226o%
第三节 股指期货套期保值交易 ( s2ke
主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数；最佳套期保值比率；股指期货套期保值中合约数量的确定；股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。 {BA1C
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第四节 股指期货投机与套利交易 fxKhe[;
主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。 +7]]=e<[ E
第五节 股票期货 $ 3/G)/A
主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。 QC+K:jL
第十章 期权 Iyf hVk?
第一节 期权概述 %kRQ9I".
主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。 w`" )^KXi
第二节 权利金的构成及影响因素 /) Pf ]
主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。 wgb
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第三节 期权交易损益分析及应用 ^t'mfG|DV
主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。 sD[G?X
第十一章 期货市场风险管理 YA vO V-L
第一节 期货市场风险特征与类型 ^+m6lsuA
主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。 xy$agt>j>
第二节 期货市场风险监管体系 =83FCq"
主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。 (`
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第三节 期货市场风险管理 cU^Z=B
主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理；投资者的风险防范措施。 Pl}>
“期货法律法规”考试大纲 cn~M: LW23
1．期货交易管理条例 Tz
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2．期货投资者保障基金管理暂行办法 vCB0 x:/
3．期货交易所管理办法 fi6i{(K
4．期货公司管理办法 ?pF7g$>q
5．期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 < lBY
6．期货从业人员管理办法 ph;ds+b
7．期货公司首席风险官管理规定（试行） LR5X=&k
8．关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知 CE'd`_;HLn
9．关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知 #@#/ M)
10．关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知 Ob"48{w$
11．关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行) (rM-~h6g
12．期货从业人员执业行为准则（修订） i^2yq&uT(
13．期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行) dF?: &oP]
14．中华人民共和国刑法修正案 C{r Sq
15．中华人民共和国刑法修正案(六)摘选 #BK3CD(&
16．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 0"*!0s ~
17．关于发布《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的通知 ;c!}'2 >vM
