单项选择题
:edy(vC< ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
Q+O./1x*, A.0.31
Sb }=j;F
B.0.38
Ve xxdg C.0.46
,=: -&~? D.0.57
=i},$"Bf*% 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
f7;<jj;w7 多项选择题
&fE2zTz ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
z ]&?}o A.股票回报率的方差
nUCOH
VI7 B.期权的执行价格
q-/t?m0 C.标准正态分布中离差小于d的概率
yIWgC[ D.期权到期日前的时间
7s Gf_`Z 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
