单项选择题
{1?94rz ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
Lx%*IE|c A.0.31
q4u, pm,@ B.0.38
MWdev .m:Z C.0.46
R[_Q}W'HG D.0.57
J)7\k$ D 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
D5Zgi! 多项选择题
(=A61]yB ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
.8o?` A.股票回报率的方差
G47(LE"2b B.期权的执行价格
$Lj~ge3# C.标准正态分布中离差小于d的概率
X,5}i5'! D.期权到期日前的时间
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