[财务管理]注册会计师考试《财务成本管理》每日一练：套期保值比率 [复制链接]

单项选择题 rHtT>UE=  
　　◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。 (A*r&Ak[  
　　A.0.31 uGQCW\!"4  
　　B.0.38 &xqe8!FeA  
　　C.0.46 C"IP1N  
　　D.0.57 VrokEK*qbY  
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　　多项选择题 8&=+Mw  
　　◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。 1LjYV  
　　A.股票回报率的方差 A{E0 
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　　B.期权的执行价格 ` Vwj|[0k  
　　C.标准正态分布中离差小于d的概率 ?mt$c6-
 
　　D.期权到期日前的时间 GSW{h[Op  
      

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