[财务管理]注册会计师考试《财务成本管理》每日一练：套期保值比率 [复制链接]

单项选择题 1|3{.Ed  
　　◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。 p^?]xD (  
　　A.0.31 y<*/\]t9L[  
　　B.0.38 =Vi>?fWpn=  
　　C.0.46 46M?Gfd,X  
　　D.0.57 d9yfSZ  
       k)B]|,g7G0  
　　多项选择题 xGo,x+U *  
　　◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。 Ah1fcXED  
　　A.股票回报率的方差 9xIz[`)i.  
　　B.期权的执行价格 /\|Behif  
　　C.标准正态分布中离差小于d的概率 FOD_m&+  
　　D.期权到期日前的时间 9 e'9$-z  
      

D          abc