单项选择题
[ (lW^ - ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
"y}5;9#, A.0.31
Dd| VMW= B.0.38
9* M,R ,y C.0.46
y9ZvV0 D.0.57
W=?<<dVYD 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
a7opC mL 多项选择题
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hp. ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
6gDN`e,@ A.股票回报率的方差
L4W5EO$ B.期权的执行价格
hZb_P\1X C.标准正态分布中离差小于d的概率
E1
2uZ$X D.期权到期日前的时间
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