单项选择题
^)/0yB ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为23元,到期时间为6个月,则套期保值比率为( )。
v4!VrI A.0.31
x;O[c3I B.0.38
C!O0xhs C.0.46
c`)\Pb/O D.0.57
h},IF 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
dohA0 多项选择题
,hDWPs2S ◎利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
dM.f]-g A.股票回报率的方差
pHGYQ;:L B.期权的执行价格
P_^ +A C.标准正态分布中离差小于d的概率
d"1]4.c D.期权到期日前的时间
"m):Y;9iQ? 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到