[财务管理]注册会计师考试《财务成本管理》每日一练：套期保值比率 [复制链接]

单项选择题 yNvAT>H  
　　◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。 /J
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　　A.0.31 :F:1(FDP  
　　B.0.38 ?h}NL5a  
　　C.0.46 RDdnOzx  
　　D.0.57 GL n M1  
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　　多项选择题 |&#N&t  
　　◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。 2z-Nw <bA  
　　A.股票回报率的方差 :{%[6lE^G  
　　B.期权的执行价格 ]E/ 0iM5  
　　C.标准正态分布中离差小于d的概率 B\Nbt!Ps  
　　D.期权到期日前的时间 r07u6OA  
      

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