单项选择题
l^ rQo_alk ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
:%IB34e A.0.31
5PE}3he: B.0.38
v+'*.Iv: C.0.46
a!, X@5 D.0.57
2FEi- m} 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
MK <\:g 多项选择题
5]2 p>%G ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
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Dd(xB& A.股票回报率的方差
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B.期权的执行价格
ra^"Vr C.标准正态分布中离差小于d的概率
Y$W)JWMY` D.期权到期日前的时间
L!~ap 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
