[财务管理]注册会计师考试《财务成本管理》每日一练：套期保值比率 [复制链接]

单项选择题 ^)/0yB  
　　◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。 v4!VrI  
　　A.0.31 x;O[c3I  
　　B.0.38 C!O0xhs  
　　C.0.46 c`)\Pb/O  
　　D.0.57  h},IF  
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　　多项选择题 ,hDWPs2S  
　　◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。 dM.f]-g  
　　A.股票回报率的方差 pHGYQ;:L  
　　B.期权的执行价格 P_^ +A  
　　C.标准正态分布中离差小于d的概率 d"
1]4.c  
　　D.期权到期日前的时间 "m):Y;9iQ?  
      

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