单项选择题
`;m0GU68 ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为23元,到期时间为6个月,则套期保值比率为( )。
@]EdUzzKq A.0.31
VwXR,( B.0.38
D?H|O[ C.0.46
LVL#qNIu D.0.57
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jA[a/ 多项选择题
B\;fC's+ ◎利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
+hH7|:JQ A.股票回报率的方差
>F/E,U ] B.期权的执行价格
QP@@h4J^ C.标准正态分布中离差小于d的概率
bPl'?3 D.期权到期日前的时间
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