单项选择题
,yLw$- ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
L&Qi@D0P A.0.31
8
|h9sn;P B.0.38
lj &>cScC C.0.46
{ ,O`rW_eS D.0.57
[~Hg}-c 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
gp|1?L 54 多项选择题
EH`0 ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
>HkhAJhW A.股票回报率的方差
=;c_} VY B.期权的执行价格
Qs+ k)e, C.标准正态分布中离差小于d的概率
L~ FTr D.期权到期日前的时间
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