单项选择题
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◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
g+3_ $qIQ+ A.0.31
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V-k x=M"k C.0.46
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2"IDz01ne 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
W?<<al* 多项选择题
__|Y59J% ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
!24PJ\~I A.股票回报率的方差
K8RV=3MBLD B.期权的执行价格
9Xh1i`.D C.标准正态分布中离差小于d的概率
*> E_lWW. D.期权到期日前的时间
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