单项选择题
lbB.*oQ ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
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{}g %"mi# 多项选择题
bvip bf[m< ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
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09 A.股票回报率的方差
3'[Rvy{ B.期权的执行价格
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? C.标准正态分布中离差小于d的概率
>,>;)B@J D.期权到期日前的时间
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