单项选择题
&QQ6F>'T ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
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A.0.31
cna%;f. B.0.38
D{d%*hlI 3 C.0.46
p {. 6 D.0.57
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j)ln"u0R^B 多项选择题
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◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
$P8AU81 A.股票回报率的方差
+:aNgO#e8 B.期权的执行价格
3e-E/ 6zH6 C.标准正态分布中离差小于d的概率
< ir]bQT D.期权到期日前的时间
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