单项选择题
wRa$b ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
ot"3 3I A.0.31
X0h`g)Bbf B.0.38
&vDK6w, C.0.46
LSR{ N|h+) D.0.57
B.e3IM0 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
PD- <D~7 多项选择题
^1#"FU2cP ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
yXuF<+CJ A.股票回报率的方差
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s]5 B.期权的执行价格
f.Uvf^T}2 C.标准正态分布中离差小于d的概率
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-H D.期权到期日前的时间
qmWK8}F.cE 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
