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[财务管理]注册会计师考试《财务成本管理》每日一练:套期保值比率 [复制链接]

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离线jimson
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-20
— 本帖被 阿文哥 从 财务管理 移动到本区(2012-07-03) —
关键词: 公式
单项选择题 ;JFy 8Rj  
  ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为23元,到期时间为6个月,则套期保值比率为( )。 Tn8Z2iC  
  A.0.31 )=8MO-{  
  B.0.38 LcI,Dy|P  
  C.0.46 dnSjXyjFB  
  D.0.57 Zqc+PO3lw  
      
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<sE0426 {  
  多项选择题 HeCQF=R  
  ◎利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。 icOh/G=N;  
  A.股票回报率的方差 t 5g@t0$  
  B.期权的执行价格 -Xb]=Yf-  
  C.标准正态分布中离差小于d的概率 LzEs _B=9  
  D.期权到期日前的时间 *+{umfZy  
      
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离线朱慧丽

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离线candydeng

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D          abc
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