单项选择题
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8Rj ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为23元,到期时间为6个月,则套期保值比率为( )。
Tn8Z2iC A.0.31
)=8MO-{ B.0.38
LcI,Dy|P C.0.46
dnSjXyjFB D.0.57
Zqc+PO3lw 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
<sE0426
{ 多项选择题
HeCQF=R ◎利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
icOh/G=N; A.股票回报率的方差
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5g@t0$ B.期权的执行价格
-Xb]=Yf- C.标准正态分布中离差小于d的概率
LzEs
_B=9 D.期权到期日前的时间
*+{umfZy 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到