[财务管理]注册会计师考试《财务成本管理》每日一练：套期保值比率 [复制链接]

单项选择题 &uP~rEJl+  
　　◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。 G WsE;  
　　A.0.31 bn 6WjJ~Z+  
　　B.0.38 ^Jb H?  
　　C.0.46 V$0dtvGvH  
　　D.0.57 (npj_s!.C)  
       4%WzIzRb  
　　多项选择题 `k(yZtb  
　　◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。 pY4}>ju(g  
　　A.股票回报率的方差 ,h|qi[7  
　　B.期权的执行价格 _AV1WS;^^8  
　　C.标准正态分布中离差小于d的概率 O/:UJ( e{  
　　D.期权到期日前的时间 %6Q4yk  
      

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