单项选择题
FR6PY ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为23元,到期时间为6个月,则套期保值比率为( )。
#F'8vf'r A.0.31
=!DpW VsQ B.0.38
pLtK :Z
C.0.46
fY!9i5@' D.0.57
)8_MkFQe 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
Ceew~n{ 多项选择题
tiF-lq ◎利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
?$ M:
4mX A.股票回报率的方差
DJ|lel/' B.期权的执行价格
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s- C.标准正态分布中离差小于d的概率
/?u]Fj D.期权到期日前的时间
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