单项选择题
EN8xn9M? ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为23元,到期时间为6个月,则套期保值比率为( )。
fhC| =0XB A.0.31
6.[3N~pq B.0.38
vWL|vR C.0.46
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!dj D.0.57
3BF3$_u)o 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
''q#zEf6 多项选择题
|8)\8b|VuC ◎利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
a6;5mx A.股票回报率的方差
U8,pe;/ln` B.期权的执行价格
&;<'AF C.标准正态分布中离差小于d的概率
FMWM: D.期权到期日前的时间
;0uiO. 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到