单项选择题
'!ks $}$`h ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
j:qexhtho A.0.31
Mo<q(_ZeRP B.0.38
sa &`CEa C.0.46
n*Dn{ 7v#z D.0.57
G@`ZDn 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
zd) QCq 多项选择题
rQ_]%ies8 ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
ZjMnGRP A.股票回报率的方差
x@QNMK.7 B.期权的执行价格
>MKj~Ud C.标准正态分布中离差小于d的概率
Rj H68=n D.期权到期日前的时间
`Oi#`lC\ 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
