单项选择题
4 `8IFK
◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
E7gHi$ A.0.31
tE]5@b,R B.0.38
x2C/L C.0.46
`10X5V@hP D.0.57
+ze}0lrEL 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
=a)iVXSB] 多项选择题
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% ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
?ds f@\ A.股票回报率的方差
=[P%_v`` B.期权的执行价格
)W 8L91- C.标准正态分布中离差小于d的概率
%2Epgh4? D.期权到期日前的时间
lf%b0na?r 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
