[财务管理]注册会计师考试《财务成本管理》每日一练：套期保值比率 [复制链接]

单项选择题 PEPf=sm  
　　◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。 'ARb J1a  
　　A.0.31 s}bv o  
　　B.0.38 :bu]gj4e  
　　C.0.46 r"&VG2c0K  
　　D.0.57 Q8^g WBc
  
       pvYBhTz0  
　　多项选择题 v&Oc,W  
　　◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。 < m/@_"  
　　A.股票回报率的方差 3h`_Qv%g  
　　B.期权的执行价格 dQJ)0!B  
　　C.标准正态分布中离差小于d的概率 -;j '=?  
　　D.期权到期日前的时间 Q<T+t0G\O-  
      

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