单项选择题
SvDVxK ◎假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）。
H%Q@DW8~@ A.0.31
Qmzj1e$6x B.0.38
(K^9$w]tf C.0.46
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w|: D.0.57
tC-(GDGy5 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
M/ R#f9W 多项选择题
2-]gHAw% ◎利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
UiaY0 .D A.股票回报率的方差
/>K$_T/] B.期权的执行价格
qK;n>BTe C.标准正态分布中离差小于d的概率
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j D.期权到期日前的时间
BNu zlR 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
