多项选择题 lV1G<qP
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对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（ ）。 IPgt|if^
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A.相关系数为+1时，不能抵消任何风险 NdL,F; ^
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B.相关系数在-1——0之间变动时，则相关系数越大，分散风险的程度越小 uT }' Y)m
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C.相关系数在0——+1之间变动时，则相关程度越低，分散风险的程度越小 -u2P ?~
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D.相关系数为0时，可以分散部分系统风险 'NX```U0
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【正确答案】 A, B (iL|Sq&}b
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【答案解析】 ]}U*_ rM:
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相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数为0——1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少；相关系数为-1——0之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。
