多项选择题 AR~$MCR]"k
S1^nC tSF
对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（ ）。 !Wixs]od
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A.相关系数为+1时，不能抵消任何风险 jc&/}o$K
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B.相关系数在-1——0之间变动时，则相关系数越大，分散风险的程度越小 Bhu@ 2KdA
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C.相关系数在0——+1之间变动时，则相关程度越低，分散风险的程度越小 wY3|#P
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[ .j]V-61
D.相关系数为0时，可以分散部分系统风险 $
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【正确答案】 A, B #~4{`]W6
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【答案解析】 _}zo
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相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数为0——1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少；相关系数为-1——0之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。
