多项选择题 %0L9)-R
vuHqOAFNs
对于两种资产组成的投资组合,有关相关系数的叙述正确的有( )。 =V(I
`Dj-(~x
A.相关系数为+1时,不能抵消任何风险 7Kfh:0Ihhy
u\50,N9Wp{
B.相关系数在-1——0之间变动时,则相关系数越大,分散风险的程度越小 8xLvpgcZ
.QW89e,O3
C.相关系数在0——+1之间变动时,则相关程度越低,分散风险的程度越小 tip\vS)
<Dl7|M
D.相关系数为0时,可以分散部分系统风险 0Y
{A
WUKYwA/t
【正确答案】 A, B %;GDg3L[p
TwY]c<t
k<m{Wp;-
【答案解析】 /mmCqP
_E3*;
T
C'tui
相关系数为+1时,不能分散任何风险;相关系数为0时,可以分散部分非系统风险;相关系数为-1时,能够抵消全部非系统风险;相关系数为0——1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减少;相关系数为-1——0之间,随着负相关程度的提高,分散风险的程度逐渐增大。