多项选择题 #j@71]GI
mh<=[J,%p
对于两种资产组成的投资组合,有关相关系数的叙述正确的有( )。 Rwr 2gMt7
<Sz52Suh>
A.相关系数为+1时,不能抵消任何风险 t}v2$<!I
]$U xCu
B.相关系数在-1——0之间变动时,则相关系数越大,分散风险的程度越小
)>D+x5o]
=%zLh<3v
C.相关系数在0——+1之间变动时,则相关程度越低,分散风险的程度越小 @&D?e:|!U
K^_i%~
D.相关系数为0时,可以分散部分系统风险 J 5h+s-'
-XRn~=5
【正确答案】 A, B "NRDNqj(
>3awn*N
LqdY Qd51
【答案解析】 Soie^$
Y
tBTTCwNT%
SuZ&vqS
相关系数为+1时,不能分散任何风险;相关系数为0时,可以分散部分非系统风险;相关系数为-1时,能够抵消全部非系统风险;相关系数为0——1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减少;相关系数为-1——0之间,随着负相关程度的提高,分散风险的程度逐渐增大。