多项选择题 qRWJ-T:!F
-1dIZy
对于两种资产组成的投资组合,有关相关系数的叙述正确的有( )。 [ )
B@
_p?I{1O
A.相关系数为+1时,不能抵消任何风险 6YB-}>?
4_Tb)?L+:
B.相关系数在-1——0之间变动时,则相关系数越大,分散风险的程度越小 4t"* )xy
thR|h+B
C.相关系数在0——+1之间变动时,则相关程度越低,分散风险的程度越小 Ni/|C19Z
oTZo[T@zRx
D.相关系数为0时,可以分散部分系统风险 k$Nx6?8E
/<Gyg7o0
【正确答案】 A, B K>`m_M"LA
$XtV8
S;G"L$&\
【答案解析】 r< N-A?a
,<IL*=a
B>c[Zg1
相关系数为+1时,不能分散任何风险;相关系数为0时,可以分散部分非系统风险;相关系数为-1时,能够抵消全部非系统风险;相关系数为0——1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减少;相关系数为-1——0之间,随着负相关程度的提高,分散风险的程度逐渐增大。