[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

S5>ztK.e  
　　单项选择题 Ff/Ap&0+  
Posz|u<x  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 >e6OlIW  
= >TU  
　　A.该期权处于实值状态 XTF[4#WO  
'62_q8:  
　　B.该期权的内在价值为2元 =bD.5,F)  
+fboTsp% H  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 |-S!)iG1V  
d 5Ae67  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 hv#$Zo<  

---

Ar>JQ@0  
--l UEo~  
　　【正确答案】 C `x _(EZ  
I(R%j]LX&  
u5ZyO Z;  
　　【答案解析】 |T"vF`Kr(>  
3;Yd"  
nm<VcCc  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。