[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

Xq#Y*lKVD  
　　单项选择题 |`rJJFA  
~W#sTrK

 
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 .K8w8X/3  
S/A1RUt  
　　A.该期权处于实值状态 EMvHFu   
tNaL;0#Tx  
　　B.该期权的内在价值为2元 PRu&3BP  
@tUoD>f  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 n.6
T OF  
rxZi8w>}  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 o+O}Te  

---

8G^<[`.@j  
a$11PBi[9  
　　【正确答案】 C B|=|.qp$)  
h)(*q+a  
\}*k)$
r  
　　【答案解析】 cD}S f>  
'o4p#`R:8  
Jl<ns,Zg  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。