[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

_>RTefL5  
　　单项选择题 \#7@"~<  
hF`Qs  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 /7LAd_P6  
Y>Ju$i  
　　A.该期权处于实值状态 ,%d?gi"&  
2#)z%K6T  
　　B.该期权的内在价值为2元 'y%*W:O  
y#v<V1b]  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 ;Z!x\{-L  
^^(!>n6r^  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 we&D
"V  

---

)SzgMbF6  
8fWk C<f}  
　　【正确答案】 C > JP}OS  
0HPqoen$  
Ye]-RN/W  
　　【答案解析】 ]
US  
vocWV/  
cxz\1Vphd  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。