[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

>t2E034_  
　　单项选择题 T(@y#09  
/ d S!  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 AJ-p|[wPz  
<1tFwC|4BJ  
　　A.该期权处于实值状态 -^=sxi,V  
!6_lD0  
　　B.该期权的内在价值为2元 C2GF N1i  
%1Gat6V<'  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 (g2?&b iuz  
DXPiC[g]  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 uWw4l"RK`  

---

ajIgL<x  
b#p)bcz!I  
　　【正确答案】 C J{$+\  
[u[`!L=  
sY__ak!>  
　　【答案解析】 O_8ERxj g]  
jbQ2G|:Q  
k8^!5n  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。