[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

?JV|dM  
　　单项选择题 V{|}}b?w?  
< RCLI|  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
:{NC-%4o0  
c}3W:}lW  
　　A.该期权处于实值状态 \% sVHt`c  
@fuM)B1"  
　　B.该期权的内在价值为2元 e*+FpW@  
9}
B`uJ  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 iK?b ~Q  
Z/^
 u  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 vP7K9Kx  

---

[-&L8Un  
"Jjs"7  
　　【正确答案】 C ) BfT7{WN  
dd?x(,"A`  
i Hf-{[[Z  
　　【答案解析】 ZoKcJ
A  
xEuN   
kNu'AT#3|  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。