[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

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　　单项选择题 +V0uHpm  
|E}N8\Gr  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 ",K6zALJ  
czT$mKj3  
　　A.该期权处于实值状态 q= tDMK'h  
g;*~
xo  
　　B.该期权的内在价值为2元 1 8&^k|  
8d>OtDLa  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 5^5h%~)}  
j0OxR.S  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 LS \4y&J40  

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aFbA=6  
MqNp*n2  
　　【正确答案】 C :o
Z30}  
6ZF5f^M^  
#q=?Zu^Da  
　　【答案解析】 3 =S.-  
0phGn+"R  
sF}E=lY  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。