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[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-21
%{"dP%|w4}  
  单项选择题 #Z0-8<\  
@h9K  
  某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。 tpGCrn2w>  
TL@mM  
  A.该期权处于实值状态 cWM:  
Fpf><Rn  
  B.该期权的内在价值为2元 QAUykS8  
_ Mn6L=  
  C.该期权的时间溢价为3.5元 P7UJ-2%Y+  
=Epq%,4nG  
  D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 [8z&-'J=  

USFg_sO  
U=DEV7E  
  【正确答案】 C ST% T =_q  
xl,ryc3J  
Pk:zfC?4  
  【答案解析】 `2e_ L  
gyFr"9';c  
!-,Ww[G>  
  由于市价高于执行价格,对于看跌期权属于虚值状态,期权的内在价值为0,由于期权价格为3.5,则期权的时间溢价为3.5元,所以A、B错误,C正确;看跌期权的最大净收入为执行价格8元,最大净收益为4.5元,所以D错误。
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