[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

N"5fmY<  
　　单项选择题 Tt# bg1  
Do-^S:.  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 |lQ;ALH!  
KlxN~/gyik  
　　A.该期权处于实值状态 `d]Z)*9  
=5]n\"/  
　　B.该期权的内在价值为2元 |!z2oO  
T8J4C=?/  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 FVWfDQ$&v  
my\&
hCE  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 5OLQw(E  

---

qojXrSb"y  
n$+M%}/f  
　　【正确答案】 C jRZ%}KX  
{Q(}DI  
pgc3j P!  
　　【答案解析】 vn').\,P2O  
&]p}+{ (>  
8^ep/b&|  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。