[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

qPDRB.K|}  
　　单项选择题 p_n$}z  
dQp>z%L)  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 Rd;t}E$  
^zqQ8{oV  
　　A.该期权处于实值状态 ia /#`#.  
L?8OWLjRy  
　　B.该期权的内在价值为2元 +[ir7?Y.  
J]S6%omp>  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 #]Do_Z  
*&_A4)  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 D2o|.e<r  

---

o^d|/;  
:D2GLq*\  
　　【正确答案】 C Jz&dC  
(C`nBiL<  
/s(PFN8#Y  
　　【答案解析】 ;&?ITV  
'MyJw*%b]  
+ W-b3R:1>  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。