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单项选择题 tt#dO@G#Fe
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某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 ~d].<Be
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A.该期权处于实值状态 #f<
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B.该期权的内在价值为2元 >,E^ R `y
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C.该期权的时间溢价为3.5元 yYaoA/0
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D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 IrMB=pWo
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【正确答案】 C loO"[8i.k
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【答案解析】
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由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。
