ao";5m
单项选择题 t1{%FJ0F
8.3_Wb(c
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。 ^B6i6]Pd=9
2p;}wYt
A.该期权处于实值状态 =*>4Gh
i
7%"\DLA
B.该期权的内在价值为2元 g;Sg
2
qxcBj
C.该期权的时间溢价为3.5元 DEwtP
_d=&9d#=\
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 d_7Xlp@
J)yy}[Fx
:iNAXy
【正确答案】 C !%\To(r[
):\{n8~
_kY[8e5
【答案解析】 y>cmKE
d
|?(c~
<%#y
^_
由于市价高于执行价格,对于看跌期权属于虚值状态,期权的内在价值为0,由于期权价格为3.5,则期权的时间溢价为3.5元,所以A、B错误,C正确;看跌期权的最大净收入为执行价格8元,最大净收益为4.5元,所以D错误。