[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

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　　单项选择题 IY9##&c3>  
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　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 =dI2j@}c  
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　　A.该期权处于实值状态 SE!0f&  
6~6*(s|]A  
　　B.该期权的内在价值为2元 1:iT#~n  
6m{1im=  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 pSJc.j  
6oLq2Z8uP  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 w!^{Q'/,Q  

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　　【正确答案】 C H#j Z'I  
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　　【答案解析】 ;v1&Rs  
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　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。