[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

q V=!ORuj  
　　单项选择题 (.:e,l{U%  
XFl6M~ c  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 N~Jda o  
 B,@i  
　　A.该期权处于实值状态 ?uu*
L6  
BGSw~6  
　　B.该期权的内在价值为2元 wk^B"+Uhy  
#a#F,ZT  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 e~OpofJNb  
N2G{<>=  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 i!Ba]n   

---

G|Ti4_w  
z{ dEC %  
　　【正确答案】 C llq<egZpm  
U^PgG|0N  
x}4q {P5$  
　　【答案解析】 )0
`C@um  
,1`z"7\W  
=;L|gtH"  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。