,$HHaoog
单项选择题 -6uH.
-0A@38, }
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。 R!sNg
bq:wEMM4s
A.该期权处于实值状态 5/Ydv
RB67
+ckMT3
B.该期权的内在价值为2元 {&u Rd?(
M
NkKy(Za
C.该期权的时间溢价为3.5元 G!AICcP^
{]+ jL1
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 }j&O/Up
'g. :MQ8
V78Mq:7d
【正确答案】 C 2}D,df'W4
^/G?QR
G"}qV%"6"
【答案解析】 _Mlhumt
kJ/+IGV^v
(:ZPt(1
由于市价高于执行价格,对于看跌期权属于虚值状态,期权的内在价值为0,由于期权价格为3.5,则期权的时间溢价为3.5元,所以A、B错误,C正确;看跌期权的最大净收入为执行价格8元,最大净收益为4.5元,所以D错误。