*;X-\6
单项选择题 mt^`1ekoY
d<v~=
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
G1p'p&x.
K @C4*?P
A.该期权处于实值状态 3W'FcE) |E
mR,O0O}&
B.该期权的内在价值为2元 sW'6} ^Q
P4[]qbfd,
C.该期权的时间溢价为3.5元 @Wz%KdXA
.5z&CJDiIi
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 YM8rJ-
+ Y;8~+
%r P !
【正确答案】 C _'
lmCj8L
feN!_ -
g@(4ujOT
【答案解析】 `fMpV8vv
yF;?Hg
Pv[ykrm/
由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。
