[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

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　　单项选择题 N<IT w/@^  
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　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 =9fajRFTt  
JNJ=e,O,  
　　A.该期权处于实值状态 7aQc=^vaZ  
2C9V|[U,  
　　B.该期权的内在价值为2元 ^HqY9QT2  
W8KDX_vGJ  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 )~HUo9K9  
B #.L  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 +i@y@<l:+  

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　　【正确答案】 C 
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　　【答案解析】 !>zo_fP  
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　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。