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[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-21
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  单项选择题 [sFD-2y  
mn*.z!N=  
  某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。 *ky5SM(NR  
_zJY1cr  
  A.该期权处于实值状态 j!&g:{ e  
q{ @>2AlK  
  B.该期权的内在价值为2元 hc>hNC:a  
V5K`TC^  
  C.该期权的时间溢价为3.5元 Il'+^u_ <  
PPDm*,T.  
  D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 )o G_x{  

I6YN&9Y  
&kXf)xc<~  
  【正确答案】 C !s\-i6S>  
jFw?Ky2  
nXb;&n%  
  【答案解析】 & @^|=>L  
}UHuFff,  
O9=vz%  
  由于市价高于执行价格,对于看跌期权属于虚值状态,期权的内在价值为0,由于期权价格为3.5,则期权的时间溢价为3.5元,所以A、B错误,C正确;看跌期权的最大净收入为执行价格8元,最大净收益为4.5元,所以D错误。
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