[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

*6x^w%=A  
　　单项选择题 ::72~'tw  
>->xhlL*  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 b}U&bFl  
8.%a"sxr  
　　A.该期权处于实值状态 "1`i]Y\ '  
,Qi|g'a  
　　B.该期权的内在价值为2元 Hv7D+j8M  
dZiWVa  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 !e\R;bYM  
vb ^!(  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 e}O-I  

---

m6Cd^'J9^  
|XdrO
  
　　【正确答案】 C & Dl
'*|  

cLko  
k-DB~-L  
　　【答案解析】 {6y.%ysU  
-"dy z(  
F-7b`cF9[r  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。