[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

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　　单项选择题 ( $3j  
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　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 ~(B\X?v  
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　　A.该期权处于实值状态 qy@gW@IU  
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　　B.该期权的内在价值为2元 qH6DZ |  
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　　C.该期权的时间溢价为3.5元 zQ {g~x  
K0]'v>AWr  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 $*%Ml+H-  

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　　【正确答案】 C ^h^2='p  
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b]s=Uv#)  
　　【答案解析】 .jr1<LE  
G=3/PYp  
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　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。