Y-\hV6v6
单项选择题 tFt56/4
1S9(Zn[2,
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。 &C<K|F!j!
(n+2z"/
A.该期权处于实值状态 4Gs#_|!
0X@!i3eu
B.该期权的内在价值为2元 ntbl0Sk
A^:[+PJHN
C.该期权的时间溢价为3.5元 AE`X4 q
2^w3xL"
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 .?R~!K{`
I Wcgh`8
l+!!S"=8)~
【正确答案】 C i'9aQi"G
wqB{cr}!
"s!!\/^9C
【答案解析】 Fb=(FQ2Y?
stuj,8
[xzgk[>5
由于市价高于执行价格,对于看跌期权属于虚值状态,期权的内在价值为0,由于期权价格为3.5,则期权的时间溢价为3.5元,所以A、B错误,C正确;看跌期权的最大净收入为执行价格8元,最大净收益为4.5元,所以D错误。