rUx%2O|qu
单项选择题 h>bmHQ
X903;&Cim
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。 ]vKxgfF
Y*wbFL6`
A.该期权处于实值状态 7@+0E2'
?G!^|^S*
B.该期权的内在价值为2元 w<\N-J|m
{D`F$=Dlw
C.该期权的时间溢价为3.5元 I0Wn?Qq=@
;h/Y9uYn
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 O}#*U+j
*zz/U
(9D
2z )h,<D
【正确答案】 C e|+uLbN&;c
`z+:Z>>
d{ OY
【答案解析】 &W.tjqmw
t@4X(i0
A4( ^I
u
由于市价高于执行价格,对于看跌期权属于虚值状态,期权的内在价值为0,由于期权价格为3.5,则期权的时间溢价为3.5元,所以A、B错误,C正确;看跌期权的最大净收入为执行价格8元,最大净收益为4.5元,所以D错误。