[练习测试]【每日一练】期权价值的影响因素 [复制链接]

Jx;"@  
　　单项选择题 {9sA'5  
Jy)E !{#x  
　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 7;dTQ.%n  
r j qX|  
　　A.该期权处于实值状态 9] /xAsD  
kCkSu-  
　　B.该期权的内在价值为2元 5ur M,1SQ@  
Xz)UH<  
　　C.该期权的时间溢价为3.5元 Js7(TFQE  
zx"'WM *  
　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 DA)+)PhY7K  

---

h&eu}
aF  
"dfq
  
　　【正确答案】 C ^UP!y!&N  
jR-`ee}y2  
1@Dp<Q  
　　【答案解析】 !g }?x3  
tydD~a  
[:gPp)f,  
　　由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。