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单项选择题 \BH?GMoP
PY C
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。 H{yBD xw
50|nQ:u,
A.该期权处于实值状态 (SQGl!Lai0
H;NAS/OhS
B.该期权的内在价值为2元 Q=d:Yz":S
n $N M
C.该期权的时间溢价为3.5元 P`O`Mw EAf
@{{L1[~:0
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 I
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【正确答案】 C ^V1\boo=
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【答案解析】 @=P c{xp
*~4<CP+"0
c%O97J.5b
由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5，则期权的时间溢价为3.5元，所以A、B错误，C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，所以D错误。
