论坛风格切换切换到宽版
  • 1357阅读
  • 0回复

[知识整理]【2015预习】资本资产定价模型 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿文哥
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-10
资本资产定价模型: =@)d5^<5F  
  1.单项资产的贝塔系数 5ZY)nelc  
  β系数是度量一项资产系统风险的指标,被定义为某个资产的收益率与市场组合之间的相关性。其计算公式为: %5*@l vy  
  单个证券的β系数=该证券与市场组合收益之间的协方差÷市场组合的方差=该证券与市场组合的相关系数×该证券的标准差÷市场组合的标准差 ;;)`c/$  
  即一种证券的β系数的大小取决于三个因素:(1)该证券与市场组合的相关系数;(2)该证券的标准差;(3)市场组合的标准差。 -ti{6:H8  
  2.投资组合的β系数 "3F;cCDv]  
  对于投资组合来说,其系统风险程度也可以用β系数来衡量。投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的比重。 pN&c(=If  
  3.资本资产定价模型  a1j.fA  
Ri=Rf+β×(Rm-Rf
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
关注我们的新浪微博:http://e.weibo.com/cpahome
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个