[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

\|(Zv g}c_	A.9,p hq9b 方差公式 m:TS .@p	m{={a5GD 标准差公式	bw#zMU^E 注意事项
@aR! -} 总体方差	]UnZc HtOo*\Ne 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N S~vb ISl	-B2>~#L 标准差σ=方差开平方	lo:]r.lX{ 注意分母是N
bo&!oY# 样本方差	b?-%Uzp< oS)0,p 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Egt;Bj#%	cL*D_)?8 标准差σ=方差开平方	/U<-N'\| 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
_<5o1 概率方差	(]0$^!YK ^DHFP-G?e 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 dQ^>,(	\()\pp~4 标准差σ=方差开平方	8?W!U*0aS 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方