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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
x7!gmbMfK'  
c0Yc~&RF  
指标特征 | 3G;Rh9w,  
q0{_w  
rUg|5EN^)d  
指标 |ZG0E  
 a5?Yh<cJ  
特征
J1Run0  
e.WKf,e"X  
预期值 @a (-U.CZ  
（期望值、均值）		 r "!xI  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
2H/{OQ$  
]OV}yD2p  
方差σ2 RMHJ I6?LB  
 O>d [;Q  
et=i@PB)  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
jI%glO'2  
标准差σ (qzBy \\p  
 L&0aS:  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
NUFW SL>  
变化系数 XD Q<28^  
 v8K`cijSS  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
$"ACg!=M  
Id=V\'$o  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 9V|) 3GF  
$r)NL  
2、算方差、便准差的公式有三种 %+oqAY m+s  
06e dVIRr  
 RZ|M;c  
> D%  
方差公式 <c$rfjM+JU  
 06z+xxCo  
标准差公式		 K[S)e!\.  
注意事项
 'Pxq>Os  
总体方差		 1#9PE(!2  
)E m`kle  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N og&-P=4O  
 MlR ]+]  
标准差σ=方差开平方		 J,J6bfR/  
注意分母是N
0i>p1/kv  
样本方差		 _'l"Dk  
w?P ex]i{  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) T+oOlug  
 6!SW]#sD  
标准差σ=方差开平方		 2I283%xr  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
=#vJqA  
概率方差		 e*Y<m\*  
[5]n,toAh  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 x[xRqC vL  
  U4qk<!  
标准差σ=方差开平方		 gwr?(:?  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
}WhRJr`a  
[Sj"gLj  
3、标准差σ=方差开平方 A0OA7m:~4  
v3{%U1>}v  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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