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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
{aUv>T"c  
yw1Xxwc  
指标特征 12: Q`   
 `YO&  
@q { .  
指标 Qh* }v!3Jo  
 -OnKvpeI  
特征
fA=Lb^,M  
ID,os_ T=  
预期值  '{cFr  
（期望值、均值）		 Pon0(:#1  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
wB+F/]]|N  
7uO tdH+  
方差σ2 fJe5 i6`(  
 ^ (J%)&_\3  
muKu@nshL  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
B[2t.d;h  
标准差σ u#Bj#y!  
 Ak$9\Sl  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
;";>7k/}  
变化系数 0T 0I<t  
 gADqIPu]  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
fd62m]X  
RN;#H_ q  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 9NZq k  
1&Ma`M('  
2、算方差、便准差的公式有三种 uzLm TmM+  
?9?o8!  
 Ok}e|b[D  
yA7O<p+  
方差公式 !>&G+R+k  
 >y!O_@>z  
标准差公式		 A{\DzUV9,  
注意事项
)*7{%Ilq  
总体方差		 SCfk!GBVD  
n"Jj'8k  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N !"aGo1 $$  
 )]Sf|@K]  
标准差σ=方差开平方		 T~4HeEG>uH  
注意分母是N
`wSoa#U"@  
样本方差		 #W8c)gkG9  
ucbtPTFYvr  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) {nS(B  
 TPY&O{ q  
标准差σ=方差开平方		 0/cgOP!^  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
!A14\  
概率方差		 aD~S~L!  
?Qts2kae#  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 =w:H9uj6F  
 R/6 v#9m7  
标准差σ=方差开平方		 PAVlZ}kj  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
'8I=Tn  
Eok8+7g0&  
3、标准差σ=方差开平方 b0tbS[j  
715J1~aRNr  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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