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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
%k~C-+  
9yp^zL  
指标特征 $Jt8d|UP  
]lC4+{V  
R7y-#?  
指标 e1Dj0s?i~K  
 ROcY'-  
特征
">0 /8]l  
.jy)>"h0  
预期值 HX z iDnj  
（期望值、均值）		 "otr+.{`*  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
yzODF>KJ  
NF@i#:   
方差σ2 LjX&' ,  
 J#_\+G i  
P[r}(@0rJ  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
!$4Q]@ }  
标准差σ +X{cN5Y K  
 jAsh   
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
6!i( \Q*  
变化系数 s"gKonwI2  
 9Vh_XBgP  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
#zh6=.,7  
* N2#{eF&]  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） h:eN>yW  
}"!6Xm  
2、算方差、便准差的公式有三种 8Fyc#Xo8  
#p ;4:IT  
 >I R` ]  
F^J&g%ql  
方差公式 L2do 2_  
 9} IVNZc  
标准差公式		 OD>u$tI9  
注意事项
&^"s=g.  
总体方差		 :cIu?7A  
m(Pz7U.Q  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N S8rW'}XJ=H  
 zSX'  
标准差σ=方差开平方		 Jc9@VxWY  
注意分母是N
^*j[&:d  
样本方差		 F=P+;%.  
~QQEHx\4zZ  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) @8T Vr2uy  
 Wl@0TUK  
标准差σ=方差开平方		 c=uBT K *  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
_Y: Ja0,  
概率方差		 Ix%"4/z>  
|^>L`6uo  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 |~1rKzZwF  
 OoA5!HEh  
标准差σ=方差开平方		 0Te)s3X  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
S.?\>iH[  
e%5'(V-y,  
3、标准差σ=方差开平方 @9 qzn&A  
4@ydK  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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