论坛风格切换切换到宽版
早起团第三期

早起团第三期

投稿是个力气活

投稿是个力气活

斑竹在哪里？

斑竹在哪里？

转发有奖啦！

转发有奖啦！

发帖 回复
返回列表
  • 907阅读
  • 0回复

[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

 上一主题 下一主题
离线阿文哥
管理员
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
Re0ma%~LP  
kTL{?-  
指标特征 _t_X`  
m\)z& hv<r  
.'saUcVg:  
指标 5^~%10=  
 Uo#% f+t  
特征
BC=U6>`/  
ML^c-xY(  
预期值 : 2Ho  
（期望值、均值）		 G>qzAgA  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
E9!u|&$S  
FY|.eY_7 {  
方差σ2 lED-Jo2  
 @2yi%_ ]h  
qM~ev E$%  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
Py3Xvudv  
标准差σ mFC0f?nr  
 {L$]NQdz  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
.^6"nnfA#  
变化系数 ,|,DXw  
 SQ9s  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
&'uFy0d,  
q90eB6G0g  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） %6}S1fuA  
-K9bC3H  
2、算方差、便准差的公式有三种 wws)**]J8  
M.iR5Uh  
 .H {  
K4b# y~@  
方差公式 rLw3\>y  
 2| $  
标准差公式		 =\GuIH2  
注意事项
NHG+l)y:  
总体方差		 W 0%FZ0 l  
%8NAWDb{  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N { K'QE0'x  
 [XK Ke  
标准差σ=方差开平方		 Z6F>SL  
注意分母是N
0*o)k6?q3  
样本方差		 x2(!r3a  
o7' cC?u  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) B:Ec(USe  
 5RCZv\Wd&  
标准差σ=方差开平方		 !VUxy  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
{h5 S=b  
概率方差		 BQq,,i8H  
?9 hw]Q6r}  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 (;T$[ru`  
 P{v>o,a.  
标准差σ=方差开平方		 }JyWy_Y  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
WD c2Qt  
gmkD'CX*A  
3、标准差σ=方差开平方 eJFGgJRIvF  
I%.KFPV  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
关注我们的新浪微博：http://e.weibo.com/cpahome
回复
举报
分享到 淘江湖 新浪 QQ微博 QQ空间 开心 人人 豆瓣 网易微博 百度 鲜果 白社会 飞信
发帖 回复
返回列表
快速回复
限100 字节
温馨提示：欢迎交流讨论，请勿纯表情!
 
上一个 下一个