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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

发帖: 16132

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

TxvPfU? Fdw[CYHz 指标 FNM"!z	\|BkY"F7m9 特征
?>8zU;Aj Bg h$P 预期值 $te,\$&} （期望值、均值）	G7;}309s 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
4sQAR6_SW~ DxgT]F% 方差σ2 gL"}53A	ehusI-q weV#%6=5\ 当预期值相同时，方差越大，风险越大
0_ \ g 标准差σ a~7osRmp0	fti\|3c 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
Nj_sU0Dt 变化系数 "V0:Lq	3x0wk9lND 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

Oc9>F\]_m	u^$Md WP /VO@>Hoh 方差公式 Qf>Pb$c$U	)xx/di 标准差公式	&]F\|U3 注意事项
TDE1z>h+" 总体方差	>Mz\|e(6 i;zGw.;Q 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N llfiNEK5;	2 `h!:0 标准差σ=方差开平方	doO Ap9% 注意分母是N
>MWpYp 样本方差	fKz"z{\,0 >DUE8hp;< 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) Sje0:;;\|	*\:_o5o%[T 标准差σ=方差开平方	\seG2vw$ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
?U/Wio$@ 概率方差	'#i]SU&* I/V)z9 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 8H#c4%by)	ObyuhAR 标准差σ=方差开平方	@Du} 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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