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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
q%/uQT?  
{i [y9  
指标特征 \7v)iG|#G&  
o[\HOe~;  
s9)8b$t]  
指标 v?:: |{  
 ?1I GYyu!  
特征
\3XqHf3|o  
`>lzlEhKV  
预期值 SO f{Hx0C6  
（期望值、均值）		 {~Tg7<\L  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
uJU*")\V  
1wj:aD?g  
方差σ2 g"_C,XN  
 kv{}C)kt3  
&^".2)zU  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
O(Jj|Z  
标准差σ 3ec`Wa  
 TbvtqM 0  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
[bz T& o  
变化系数 M8&}j  
 tY|8s]{2  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
pB:$lS  
!CTxVLl"F  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ]0V}D,V($  
Qdk6Qubi!  
2、算方差、便准差的公式有三种 iq$$+y,  
0&+k.Vg  
 XXZaKgsq  
23F/\2MSG  
方差公式 uQ1@b-e`5  
 &53]sFZ  
标准差公式		 7[#yu2  
注意事项
LNYKm~c N  
总体方差		 NpP' )m!`}  
yay<GP?  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N \nNXxTxX!  
 pKUP2m`MW  
标准差σ=方差开平方		 9A'Y4Kg<C  
注意分母是N
friWW ^  
样本方差		 eV^d6T$  
/ 1UOT\8U  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) 7cDU2l  
 &)d$t'7p  
标准差σ=方差开平方		 F9"w6;hh  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
JuR"J1MY  
概率方差		 4R^mI  
+n0r0:z0  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 {$D,?V@%_  
 /*FH:T<V  
标准差σ=方差开平方		 Bq\F?zk<  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
82{&# Vc  
x&sI=5l  
3、标准差σ=方差开平方 c,MOv7{x_  
K7knK  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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