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[知识整理]【知识点整理】第四章:风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
 coAW9=o}  
5&(3A|P2  
指标特征 EIK*49b2  
xMsGs  
(6-y+ LG  
指标 0BXs&i-TP5  
)k~1,  
特征
=h[yA f  
9l l|JeNi  
预期值 u_Zm1*'?B  
(期望值、均值)
dJE`9$jN  
反映预计收益的平均化,不能直接用来衡量风险
Mi D  
i* gKt jx  
方差σ2 w`Xg%*]}  
^Y<M~K972  
Y eO-gY [b  
当预期值相同时,方差越大,风险越大
>]?Jrs  
标准差σ <i7agEdZD  
Z"N(=B  
当预期值相同时,标准差越大,风险越大
C2 .W[T  
变化系数 vnVZJ}]w\  
EqQ3=XMUL@  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
1gk0l'.z  
fO+U HSC  
1、期望值K=各历史数据的简单平均,或者各数据的加权平均(概率为权数) & qL<C  
19w_tSg  
2、算方差、便准差的公式有三种 9b%|^ .B  
qxSs ~Qc  
j88=f#<  
4JSZ0:O  
方差公式 &/DOO ^  
Z?C4a }  
标准差公式
IadK@?X6j  
注意事项
j`hNZ%a  
总体方差
#AvEH=:  
7 y>(H<^>  
总体方差=∑(各期数据-期望值)^2/N c-`37. J  
-O /T?H  
标准差σ=方差开平方
bk kSIl+Q  
注意分母是N
c+wuC,  
样本方差
k!9=  
|yU3Kt  
样本方差=∑(各期数据-期望值)^2/(n-1) ZGzc"r(r:#  
d[" x= [f  
标准差σ=方差开平方
Eq oASu  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
1oB$u!6P   
概率方差
!^]q0x  
qKA_ A%  
概率方差=∑(各期数据-期望值)^2×各期概率 =!YP$hfY  
bu_/R~&3{  
标准差σ=方差开平方
InP[yFV-z  
给出了各个预期收益率发生的概率时用,注意:概率不要也平方
 U(P:Je  
|FjBKj  
3、标准差σ=方差开平方 *b:u * `@  
Vv2{^ !aZ  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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