[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

2JeEmG9	l+`CgYo 9WQ'"wy AQ 方差公式 FcOrA3tt	h]\|2b0 标准差公式	UN^M.lqZX 注意事项
cZrJW 总体方差	**6X9ZIX[ aK,\e/Oo 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N KO}TCa	h4ghMBo% 标准差σ=方差开平方	>%_i#\|dE> 注意分母是N
4zBcq<R7 样本方差	+_f813$C bOV]!)o 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) NX]6RZr-	eR3MU]zF 标准差σ=方差开平方	cyL\|.2, 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
`sRys oW 概率方差	OQyZ' k9\n='OI 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 z^%`sUgP	1ahb:Mjv 标准差σ=方差开平方	w%6 L" 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方