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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
P6,7]6bp  
HyiF y7j  
指标特征 !6&W,0<  
)EyI0R]5  
kX:tc   
指标 ;O  0+,  
 2wqk,c[]  
特征
C6_@\&OA  
t?nX=i*~]  
预期值 r3rxC&  
（期望值、均值）		 w #i[_  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
@5) 8L/[l  
:ug4g6;#H0  
方差σ2 p1c3Q$>i  
 Y,8KPg@W  
\n0Oez0z!B  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
@xsCXCRWVV  
标准差σ ^7]"kg DA  
 g fU-"VpHE  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
gqib:q ;r  
变化系数 0:KE@=  
 j <%])  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
,a? \M M9$  
7n zGAz_W  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） bU 63X={  
hgRVwX  
2、算方差、便准差的公式有三种 uR6w|e`  
6{d6s#|%  
 Kt>X3m,  
b{DiM098  
方差公式 4\.V   
 ,~zj=F  
标准差公式		 &p<(_|Af  
注意事项
=\)IaZ  
总体方差		 J` { 6l  
&$`hQgi  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N hM@\RPsY  
 mxS KG> O  
标准差σ=方差开平方		 *p ? e.%nd  
注意分母是N
vtJV"h?e"3  
样本方差		 iNC X:Y  
v;y0jD#b  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) } wSi~^*  
 $ N$ FtpB  
标准差σ=方差开平方		 p<WFqLe(":  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
3HyhEVR-#~  
概率方差		 T)7TyE|"2g  
M ixwK,  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 jn9 ShF  
 ~$O1`IT  
标准差σ=方差开平方		 c.H?4j7ga  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
WKA'=,`v  
ydWtvFuS  
3、标准差σ=方差开平方 D y6$J3 r  
]6tkEyuq  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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