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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

>[4;K&$B Sa V]6/\| 指标 &"V%n	J- %YmUc) 特征
}m?1IU%q hFC4CqBV 预期值 $(2c0S{1 （期望值、均值）	l)PEg PSRV 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
69Y>iPRU Y(>]7 方差σ2 F",S}cK*MH	P7IxN)b7 vXUrS+~x 当预期值相同时，方差越大，风险越大
Sb&sW?M 标准差σ gE,i Cx	R5QSf+/T4 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
b;!oPT 变化系数 4\|+6a6	{FR#je 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

=rj5 q	Ga\E`J$c &i`\`6 q 方差公式 {5+t\~q$	[CH%(#>i~ 标准差公式	U !@3[' 注意事项
cw3JSz9 总体方差	6gS<h\h0 )J/,-p 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N JGaS`fKSk	j)Z3m @Ii5 标准差σ=方差开平方	.tB[8Y=J 注意分母是N
V Iof4?i 样本方差	CtbmX)vE xbex6i"ZE 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) @].Ko[P~	V@jR8zv\|_ 标准差σ=方差开平方	89F^I"Im( 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
&6/# O 概率方差	E<>Ev_5> .M_[tl 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 B7qm;(?X&	7Rr(YoWa 标准差σ=方差开平方	9N>Dp N 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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