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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
"}"hQ.kAz  
l~_] k  
指标特征 b A/,{R  
Nu}x`Qkmr  
,gag_o{*a  
指标 'MF|(`  
 FBDRbJ su  
特征
?%)G%2  
1a_R8j  
预期值 R ;XG2  
（期望值、均值）		 tsGt,]O30  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
'aj97b;lpG  
k 5~#_D>  
方差σ2 r .&<~x  
 %8U/ !(.g  
abs\Ku9  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
& B CA  
标准差σ i!AFXVX  
 B4uJT~,7>  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
`=}w(V8pc  
变化系数 3u&>r-V6Fn  
 i\h"N K  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
kK62yz,  
`B1r+uTP~  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ( L{>la!  
yUUg8xbpxF  
2、算方差、便准差的公式有三种 pv3SAO4  
)Id.yv}_  
 -}_X'h&"  
H{tG:KH  
方差公式 -XuRQ_)nG  
 qwf97pg$  
标准差公式		 seNJ6p=`  
注意事项
7,^.h<@K  
总体方差		 bi01]  
JI)@h 4b  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N 0`=>/Wr39  
 PN(P$6  
标准差σ=方差开平方		 84X/=l-c=  
注意分母是N
uT\| jv,  
样本方差		 ;$il_xA)\>  
tAi ~i;?  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) +VE ] .*T  
 m|/q o  
标准差σ=方差开平方		 #8{U0 7]"  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
WVa -0;  
概率方差		 ?FV>[&-h#I  
fN|'aq*Pd  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 [?Q U'[  
 h?D>Dfeg%  
标准差σ=方差开平方		 5LYzX+a)  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
EFk9G2@_  
btG+Ak+K*  
3、标准差σ=方差开平方 u`ezQvrcy  
_ Vo35kA  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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