[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

I} +up,B]o	8d Fqwpw8 \QF0(*!! 方差公式 W$;qhB	t#y,9>6 标准差公式	hmG8 {h/ 注意事项
X%(NI(+x, 总体方差	{.KD#W $5 jAy2C&aP 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N "XLtrAu{	_JTK$\ 标准差σ=方差开平方	E.ji;5 注意分母是N
GQd[7j[sh 样本方差	1= ,2i) XD0a :T) 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) +_bxza(ma{	(3!6nQj-t 标准差σ=方差开平方	\|_7k*:#q: 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
,RY;dX-# 概率方差	`"yxmo*0 W+U0Y,N6 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 y&O?`"Uv/M	cjO%X 标准差σ=方差开平方	OW@)6 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方