[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

JbB}y'c4}=	[m+iQVk' .1 %T W) 方差公式 do uc('@	uxg9yp@\| 标准差公式	.To;"D;j, 注意事项
gw< 总体方差	FgL,k 2MA]jT 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N Tz2-Bp]h	WvHw{^(lF 标准差σ=方差开平方	[i0Hm)Bd3 注意分母是N
fw oQ'& 样本方差	:';L/x> [FUjnI 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) rbT)=-(	c*d9'}E 标准差σ=方差开平方	iYnEwAoN; 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
KJE[+R H+z 概率方差	m\/ Tj0e #d{=\$= 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 50dGBF	~x{.jn 标准差σ=方差开平方	kj+#TnF- 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方