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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

y#Cp Vm#!> tVAWc$3T 指标 t>f61<27eB	A$6T) 特征
;q=0NtCS=4 bHJKX>@{ 预期值 [Ej#NHs （期望值、均值）	AD$$S.zoD< 反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
SHo ov N}$$<i2o 方差σ2 ym\AVRO{	;-aF\}D@n L9lNAiOH 当预期值相同时，方差越大，风险越大
@Feusprs 标准差σ 8vk*",	9+z5$ 当预期值相同时，标准差越大，风险越大
2yB@)?V/ 变化系数 zC@ ziH>{]	rNi]\|)-ET 变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

:,<G6"i	FW~{io]n qI]PM9 方差公式 8fG$><@	BLepCF38 标准差公式	\d"uR@$3mG 注意事项
F!>92H~3G 总体方差	g6s&nH`Z2 !=)R+g6b 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N wgN)*dpuI	pBZf=!+E 标准差σ=方差开平方	Q NN*/n 注意分母是N
S= NGJ0 样本方差	[!g$\| 8\AyKw 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) bOB<m4	Zb \E!>V 标准差σ=方差开平方	B4&K2;fg_ 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
]j4Nl?5*x 概率方差	8C[W;&Y= H3}eFl=i2 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 u{asKUce\	p)x*uqSd 标准差σ=方差开平方	{vp\|f~}zTw 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方

3、标准差σ=方差开平方

4、变化数=标准差/期望值=σ/K

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