[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥

只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2014-10-17

指标特征

1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数）

2、算方差、便准差的公式有三种

a'/C)fplL	e$P^},0/ 4M>pHz4 方差公式 p`rjWpH	] Ok &%- 标准差公式	H\n6t-l 注意事项
vea{o35! 总体方差	Mpyza%zj gK;dfrU.8Y 总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ezbk@no	R+0gn/a[G 标准差σ=方差开平方	H^5,]; 注意分母是N
GM9[ 0+u; 样本方差	rp dv{CUp7 m1jEky( 样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) :RukW.MR	v;5-1 标准差σ=方差开平方	p7Zeudmj 样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Ws1\|idAT 概率方差	$H.U ~ p/Q< VV 概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 j^8HTa0Cy\|	~Q Q1ZP3 标准差σ=方差开平方	?lgE9I] 给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方