[财务管理]2013年注会考试《财务成本管理》一日一题（11.05） [复制链接]

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　　1、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。 :Zy7h7P,lT  
　　A、最小方差组合是全部投资于A证券 A>"v1W
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　　B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 U D9&k^  
　　C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 0phO1h]2S)  
　　D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合 X- oHQu5  
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我以为小鸟飞不过沧海，是以为小鸟没有飞过沧海的勇气，十年以后我才发现，不是小鸟飞不过去，而是沧海的那一头，早已没有了等待……