j& L@L.d 多选题
w@,v$4Oi 1、A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
\e%%ik,< A、最小方差组合是全部投资于A证券
}rWg'] B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
e
:@PI(P! C、两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
=}SL
QdT D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
\+C0Rv^^ 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
%e+*&Z', 点击查看:注册
会计师“
一日一题 ”
汇总贴