H?^#zj`Ex+ 多选题
~ ,1q :Kue 1、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。
%$KO]
A、最小方差组合是全部投资于A证券
Ax*~[$$~% B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
YYh_lAS> C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
"kg$s5o D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
# Kr.!uD 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
xA E@cwg 点击查看：注册
会计师“
一日一题 ”
汇总贴
