PIA&s6U 多选题
UaBR;v-.B3 1、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。
-'nx7wnj2 A、最小方差组合是全部投资于A证券
_YY)
-H B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
5q<kt{06\ C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
% /s1ma6q D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
(mE Z4yM 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
v6GWD}HH, 点击查看：注册
会计师“
一日一题 ”
汇总贴
