单选题
9,y*kC 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（ ）。
\k;)m-0bj{ A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
" FI]l<G& B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
%7q, [g8 C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
b@@`2O3" D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
5DKR1z:
QSf{V(fs 答案：
/!,>P[ Vx 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
'S<ebwRd= 点击查看：注册
会计师“
一日一题 ”
汇总贴 n'ft@7>%h
