单选题
%LM6=nt 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（ ）。
-&Q+x,.% A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
IT7],pM B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
F9Af{*Jw?x C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
' N^ *, D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
M.xZU\'ty h$}PQ 答案：
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