单选题
VeiJ1=hc 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（ ）。
Go~bQ2*'(/ A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
Ot}fGiio B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
R apHE; < C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
IN=pki |. D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
M2HO!btf &7Frg`B&: 答案：
e~R ;
2bk 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
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会计师“
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