单选题
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OL 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（ ）。
p#P<V% A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
lJFy(^KQG, B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
^rq\kf*] C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
`O2P&!9& D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
Z9M$*Zp 71[?AmxV 答案：
|T"vF`Kr(> 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
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