单项选择题
/m>SEo\{C 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
D&K9!z"] A.0.5元
XySkm2y B.0.58元
(qR;6l C.1元
<i]-.>&J D.1.5元
pk'd&. ' xaPahx; 答案:
8cvSA&l(D 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
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